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05:38, #1

Wolfman

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

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Iniciado por Whetmore

Hola amigos,

Tengo un pequeño problema...
Vereis, estoy desarrollando una estrategia, la he programado en Pascal (para forex tester) y en MQL4 (para MT4), sin embargo al hacer el backtest en ambas plataformas saco resultados distintos...

Por un lado Forex Tester me arroja resultados positivos. Sin embargo MT4 me arroja resultados negativos (con una calidad de modelado inferior al 30%).

Para ambos backtest he usado la historia de EUR/USD de lo que llevamos de 2014 de Duckascopy.

Me gustaria saber de que backtest fiarme...
A que se puede deber esta diferencia?
A parte, en que se basa la calidad de modelado de MT4?

Saludos y Gracias!

Es un tema de bastante debate el modelado de calidad de mt4, la calidad de modelado baja mucho por ejemplo si estas testeando unas estategia en TF de 1 hora digamos y tienes historicos de 1 minuto, mt4 construye las velas por temporalidad, ejemplo con las de 1 minuto construye las de 5, con las de 5 contruye las de 15 y de esa manera hasta llegar al TF des backtest, otra situacion es en el backtest de mt4 el tick no existe, por lo que lo genera a travez de una interpolacion, por lo que no necesariamente la vela se forma en el backtest como en la realidad sucedio.

La calidad de modelado entiendo que consiste en los huecos existentes en los historicos o que mt4 no puede generar con los utilizados.

La mejor manera es utiliar el tickstory lite para logran un modelado de calidad mas aceptable, es gratis y para probas sistemas automatizados es lo que mejor he encontrado.

Saludos
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21:41, #2

Whetmore

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BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Hola amigos,

Tengo un pequeño problema...
Vereis, estoy desarrollando una estrategia, la he programado en Pascal (para forex tester) y en MQL4 (para MT4), sin embargo al hacer el backtest en ambas plataformas saco resultados distintos...

Por un lado Forex Tester me arroja resultados positivos. Sin embargo MT4 me arroja resultados negativos (con una calidad de modelado inferior al 30%).

Para ambos backtest he usado la historia de EUR/USD de lo que llevamos de 2014 de Duckascopy.

Me gustaria saber de que backtest fiarme...
A que se puede deber esta diferencia?
A parte, en que se basa la calidad de modelado de MT4?

Saludos y Gracias!
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10:59, #3

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Iniciado por Wolfman

Tendrias que analizar varios aspectos, en primer momento FT ha sido diseñado para evaluacion de estrategias manuales.

Lo importante seria comparar los dos backtest.

Cantidad de operaciones para ver si son similares, podria ser que el historico en FT tenga muchos menos gaps que el de MT4. eso haria que cambien el numero de operaciones.

Si el numero de operaciones cambia drasticamente habra que analizar cual es la causa de porque son tan diferentes los gaps en los historicos de 1 minuto puede ser la causa.

Saludos.

No no, si los dos test los he hecho con los mismos datos historicos, con los de TickStory.
Debido a lo de los 4 ticks las funciones bid y ask te devuelven unos valores, pero realmente las operaciones no necesariamente se cierran en esos precios. Es un poco complicado de explicar...
Pero vamos, no hay mas que probarlo, yo ya lo hice y FT no es buen software para testear EAs... (por lo menos si es de operaciones de scalping)
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22:39, #4

Fxgod

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Iniciado por Whetmore

No no, si los dos test los he hecho con los mismos datos historicos, con los de TickStory.
Debido a lo de los 4 ticks las funciones bid y ask te devuelven unos valores, pero realmente las operaciones no necesariamente se cierran en esos precios. Es un poco complicado de explicar...
Pero vamos, no hay mas que probarlo, yo ya lo hice y FT no es buen software para testear EAs... (por lo menos si es de operaciones de scalping)

El problema es que para FT no vas a encontrar historicos que te sirvan para scalping, ya que en esos TF bajos de 1min 5 min son pesimos y hay miles de gaps.

Creo que FT es valido para TF15 min y mas arriba
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08:46, #5

Wolfman

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Iniciado por Whetmore

Si lo son, el problema de FT esque las ordenes las cierra un poco donde le viene en gana...

Para cada barra de 1M genera 4 ticks, uno de apertura, otro de minimo, otro de maximo, y otro de cierre. Y en la ejecucion de EAs, los precios a los que se cierran las ordenes son uno de esos 4...
Parece que no importaria mucho pero a mi me ha pasado de darme un backtest con una efectividad increible a pasarlo a TickStory y que ni siquiera tenga rentabilidad...

Tendrias que analizar varios aspectos, en primer momento FT ha sido diseñado para evaluacion de estrategias manuales.

Lo importante seria comparar los dos backtest.

Cantidad de operaciones para ver si son similares, podria ser que el historico en FT tenga muchos menos gaps que el de MT4. eso haria que cambien el numero de operaciones.

Si el numero de operaciones cambia drasticamente habra que analizar cual es la causa de porque son tan diferentes los gaps en los historicos de 1 minuto puede ser la causa.

Saludos.
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19:06, #6

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Iniciado por Whetmore

Como puedo usar TickHistory para realizar un backtest?

Puedes buscar en eas y herramientas o en educacion, en alguna parte esta un tema bien explicado que creo otro compañero.

En Resumen

1. Bajas el tickstory, Tickstory - The Historical and Real-time Market Database for Traders
2. Instala un metatrader que solo utilizes para hacer estos backtest.
3. Bajas los historicos del par que necesites
despues de bajar los historicos que son los de dukas, hay una opcion para pasarlo al mt4, ahi te pedira la direccion dekl mt4 que vas a utilizar.

4. Entras al mt4 desde el tickstory.
5. Los Eas se intalan al mt4 como siempre.
6. Al realziar el backtest te debe de dar un modelado de calidad del 99.9, va un poco mas lento que los demas backtest en mt4.

saludos.
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06:41, #7

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Iniciado por Fxgod

Que buena info wolf!!

Estos datos son validos para FT tambien? Son mejores que los que trae de serie?

En determinado momento trate de exportar los archivos del tickstory sl FT 1 el 2 no lo tengo, se supone que crea un archivo csv, pero no logre hacerlo funcionar adecuadamente.

Saludos.
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08:21, #8

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Iniciado por Fxgod

Que buena info wolf!!

Estos datos son validos para FT tambien? Son mejores que los que trae de serie?

Si lo son, el problema de FT esque las ordenes las cierra un poco donde le viene en gana...

Para cada barra de 1M genera 4 ticks, uno de apertura, otro de minimo, otro de maximo, y otro de cierre. Y en la ejecucion de EAs, los precios a los que se cierran las ordenes son uno de esos 4...
Parece que no importaria mucho pero a mi me ha pasado de darme un backtest con una efectividad increible a pasarlo a TickStory y que ni siquiera tenga rentabilidad...
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06:45, #9

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

Como puedo usar TickHistory para realizar un backtest?
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09:55, #10

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Re: BackTest MT4 VS. ForexTester v2

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Iniciado por Wolfman

En determinado momento trate de exportar los archivos del tickstory sl FT 1 el 2 no lo tengo, se supone que crea un archivo csv, pero no logre hacerlo funcionar adecuadamente.

Saludos.

Puedes decirle que tome los archivos .hst, nativos de MT4, los importa perfectamente.

Cuando vayas a importar y te pongas a navegar por las carpetas, en la parte de abajo de la ventana veras que pone el tipo de archivos que estas buscando, cambialo a .hst y busca los archivos de la historia de TickStory.
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**Wolfman** · 05:38,

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Iniciado por Whetmore

Hola amigos,

Tengo un pequeño problema...
Vereis, estoy desarrollando una estrategia, la he programado en Pascal (para forex tester) y en MQL4 (para MT4), sin embargo al hacer el backtest en ambas plataformas saco resultados distintos...

Por un lado Forex Tester me arroja resultados positivos. Sin embargo MT4 me arroja resultados negativos (con una calidad de modelado inferior al 30%).

Para ambos backtest he usado la historia de EUR/USD de lo que llevamos de 2014 de Duckascopy.

Me gustaria saber de que backtest fiarme...
A que se puede deber esta diferencia?

A parte, en que se basa la calidad de modelado de MT4?

Saludos y Gracias!

Es un tema de bastante debate el modelado de calidad de mt4, la calidad de modelado baja mucho por ejemplo si estas testeando unas estategia en TF de 1 hora digamos y tienes historicos de 1 minuto, mt4 construye las velas por temporalidad, ejemplo con las de 1 minuto construye las de 5, con las de 5 contruye las de 15 y de esa manera hasta llegar al TF des backtest, otra situacion es en el backtest de mt4 el tick no existe, por lo que lo genera a travez de una interpolacion, por lo que no necesariamente la vela se forma en el backtest como en la realidad sucedio.

La calidad de modelado entiendo que consiste en los huecos existentes en los historicos o que mt4 no puede generar con los utilizados.

La mejor manera es utiliar el tickstory lite para logran un modelado de calidad mas aceptable, es gratis y para probas sistemas automatizados es lo que mejor he encontrado.

Saludos

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**Whetmore** · 21:41,

Hola amigos,

Tengo un pequeño problema...
Vereis, estoy desarrollando una estrategia, la he programado en Pascal (para forex tester) y en MQL4 (para MT4), sin embargo al hacer el backtest en ambas plataformas saco resultados distintos...

Por un lado Forex Tester me arroja resultados positivos. Sin embargo MT4 me arroja resultados negativos (con una calidad de modelado inferior al 30%).

Para ambos backtest he usado la historia de EUR/USD de lo que llevamos de 2014 de Duckascopy.

Me gustaria saber de que backtest fiarme...
A que se puede deber esta diferencia?

A parte, en que se basa la calidad de modelado de MT4?

Saludos y Gracias!

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**Whetmore** · 10:59,

Iniciado por Wolfman

Tendrias que analizar varios aspectos, en primer momento FT ha sido diseñado para evaluacion de estrategias manuales.

Lo importante seria comparar los dos backtest.

Cantidad de operaciones para ver si son similares, podria ser que el historico en FT tenga muchos menos gaps que el de MT4. eso haria que cambien el numero de operaciones.

Si el numero de operaciones cambia drasticamente habra que analizar cual es la causa de porque son tan diferentes los gaps en los historicos de 1 minuto puede ser la causa.

Saludos.

No no, si los dos test los he hecho con los mismos datos historicos, con los de TickStory.
Debido a lo de los 4 ticks las funciones bid y ask te devuelven unos valores, pero realmente las operaciones no necesariamente se cierran en esos precios. Es un poco complicado de explicar...
Pero vamos, no hay mas que probarlo, yo ya lo hice y FT no es buen software para testear EAs... (por lo menos si es de operaciones de scalping)

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**Fxgod** · 22:39,

Iniciado por Whetmore

No no, si los dos test los he hecho con los mismos datos historicos, con los de TickStory.
Debido a lo de los 4 ticks las funciones bid y ask te devuelven unos valores, pero realmente las operaciones no necesariamente se cierran en esos precios. Es un poco complicado de explicar...
Pero vamos, no hay mas que probarlo, yo ya lo hice y FT no es buen software para testear EAs... (por lo menos si es de operaciones de scalping)

El problema es que para FT no vas a encontrar historicos que te sirvan para scalping, ya que en esos TF bajos de 1min 5 min son pesimos y hay miles de gaps.

Creo que FT es valido para TF15 min y mas arriba

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**Wolfman** · 08:46,

Iniciado por Whetmore

Si lo son, el problema de FT esque las ordenes las cierra un poco donde le viene en gana...

Para cada barra de 1M genera 4 ticks, uno de apertura, otro de minimo, otro de maximo, y otro de cierre. Y en la ejecucion de EAs, los precios a los que se cierran las ordenes son uno de esos 4...
Parece que no importaria mucho pero a mi me ha pasado de darme un backtest con una efectividad increible a pasarlo a TickStory y que ni siquiera tenga rentabilidad...

Tendrias que analizar varios aspectos, en primer momento FT ha sido diseñado para evaluacion de estrategias manuales.

Lo importante seria comparar los dos backtest.

Cantidad de operaciones para ver si son similares, podria ser que el historico en FT tenga muchos menos gaps que el de MT4. eso haria que cambien el numero de operaciones.

Si el numero de operaciones cambia drasticamente habra que analizar cual es la causa de porque son tan diferentes los gaps en los historicos de 1 minuto puede ser la causa.

Saludos.

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**Wolfman** · 19:06,

Iniciado por Whetmore

Como puedo usar TickHistory para realizar un backtest?

Puedes buscar en eas y herramientas o en educacion, en alguna parte esta un tema bien explicado que creo otro compañero.

En Resumen

1. Bajas el tickstory, Tickstory - The Historical and Real-time Market Database for Traders
2. Instala un metatrader que solo utilizes para hacer estos backtest.
3. Bajas los historicos del par que necesites
despues de bajar los historicos que son los de dukas, hay una opcion para pasarlo al mt4, ahi te pedira la direccion dekl mt4 que vas a utilizar.

4. Entras al mt4 desde el tickstory.
5. Los Eas se intalan al mt4 como siempre.
6. Al realziar el backtest te debe de dar un modelado de calidad del 99.9, va un poco mas lento que los demas backtest en mt4.

saludos.

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**Wolfman** · 06:41,

Iniciado por Fxgod

Que buena info wolf!!

Estos datos son validos para FT tambien? Son mejores que los que trae de serie?

En determinado momento trate de exportar los archivos del tickstory sl FT 1 el 2 no lo tengo, se supone que crea un archivo csv, pero no logre hacerlo funcionar adecuadamente.

Saludos.

Foro de Forex Trading United

**Whetmore** · 08:21,

Iniciado por Fxgod

Que buena info wolf!!

Estos datos son validos para FT tambien? Son mejores que los que trae de serie?

Si lo son, el problema de FT esque las ordenes las cierra un poco donde le viene en gana...

Para cada barra de 1M genera 4 ticks, uno de apertura, otro de minimo, otro de maximo, y otro de cierre. Y en la ejecucion de EAs, los precios a los que se cierran las ordenes son uno de esos 4...
Parece que no importaria mucho pero a mi me ha pasado de darme un backtest con una efectividad increible a pasarlo a TickStory y que ni siquiera tenga rentabilidad...

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**Whetmore** · 06:45,

Como puedo usar TickHistory para realizar un backtest?

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**Whetmore** · 09:55,

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Iniciado por Wolfman

En determinado momento trate de exportar los archivos del tickstory sl FT 1 el 2 no lo tengo, se supone que crea un archivo csv, pero no logre hacerlo funcionar adecuadamente.

Saludos.

Puedes decirle que tome los archivos .hst, nativos de MT4, los importa perfectamente.

Cuando vayas a importar y te pongas a navegar por las carpetas, en la parte de abajo de la ventana veras que pone el tipo de archivos que estas buscando, cambialo a .hst y busca los archivos de la historia de TickStory.

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