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21-10-2011, 00:18 #21

daykoku

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Re: VSA + Market Profile

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Hola juli,

Bueno no se exactamente que grafico dices, pero lo intuyo,

el grafico muestra las letras que son los TPOS recuerdas en los apuntes, las lineas moradas las he configurado así para que me muestre el VA del dia en cuestion dentro del profile de la sesion, es decir veo como se forman los precios en nueva york, por ejemplo y al mismo tiempo tengo la referencia de donde los precios han creado valor en el dia. Es to permite filtrar muchas entradas y no manchar de negativos el historial, solo tomo las entradas cuando el precio entra desde afuera hacia a dentro, tomando como referencia el DPOC del dia y de las sesiones, así como los POCs de dias previos, estos son puntos de control donde el precio permanecio mas tiempo y por tanto se subasto mas, traducido, seria como donde mas contratos se cruzaron en un dia en un nivel de precios, ahi podemos encontra ordenes limit o al contado, estos puntos son importantes , generan rotacion y demas....

estaba preparando un ejemplo de como combino esto con un nuevo juguetito que me he pillado, el order flow, lo leo a traves del futuro del euro que ofrece volumen y deltas fiables y su diferencial con el retail es de apenas 7, 8 pips, depende del dia.... tambien tenemos disponible con ninjatrader el clasico trading book, que muestra las ordenes limit, todo esto sirve para leer las velas literalmente . una microscopio en toda regla, jeje...

Quiero que conozcais algunas de las herramientas que usan las manos fuertes y no es moco de pavo usarlas correctamente.

saludos, espero haberle aclarado algo
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12-11-2011, 00:36 #22

daykoku

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Re: VSA + Market Profile

señores, y señoras (si la hay)

como ya he mencionado en algun otro foro, llevo obsesionado con el tema del volumen unos meses, y después de preguntar incluso algún retail de divisas, les puedo decir lo siguiente,

para AlpariUK, el volumen de contratos negociados al día para el par mas negociado, digamos EUR/USD, es top secret, así de claro fue su respuesta.

para FXCM, retail por excelencia, bueno según forexmagnates, no se puede saber, el comercial que no sabia muy bien por donde iban los tiros, me dijo que no cree que llegara al 10% del total. Pero a fin de cuentas no tenia ni idea.

Tras esto he comparado datos de volumen, incluso tamaño de barras, y en alpari la demo y la real son diferentes, cada una baila en una pista diferente, imposible hacer un VSA eficiente. Para FXCM , pedí una demo para MT4 y no la he probado, a ver si este finde lo pongo y comparo, pero no tengo muchas expectativas.

La solución, como no conozco ningún broker con MT4 que ofrezca futuros de divisas, solo queda descartar Mt4, si tu sistema exige análisis de volumen, o analizar el futuro y operar sobre el spot, que es lo que hago yo, aprovechas las ventajas de forex spot y adicionalmente los volúmenes que maneja la CME, son los mas fiables, de los que he visto yo, ya sea para analizar los deltas o vía VSA.

Hoy mismo el contrato 6E y el EUR/USD tenían diferencial de menos de 1pipo.

Lo que esta claro es que el volumen de los retail de forex es una incertidumbre, los análisis de VSA que hago , algunos días cuadran otros no, depende como le de, por eso para mi no sirve.

ps: Lo que si ofrecen en mt4 es datos para indices de la CME, puede ser una alternativa analizar volumen para SP o NQ , yo esto ni lo he mirado de momento.

saludos
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12-11-2011, 10:29 #23

Puk33

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Re: VSA + Market Profile

Gracias por tu investigacion daykoku, spero q al final consigas datos del volumen fiables
Hace mucho yo intente algo parecido preguntando a brokers. FXCM me dijeron q solo manejan su propio volumen, como es logico es el unico al q tienen acceso
pero su argumento era que al ser ellos los mejores, los mas grandes, los amos ( claro, era un comercial de FXCM, q iba a decirme?) pues que el volumen que ellos manejaban debia de ser muy similar al volumen real multiplicado por el numero de usuarios
Es decir, q si ellos saben q el EURUSD tiene un volumen del 10% respeto al resto de pares, entonces entre ellos y todos los demas brokers debe de andar cerca de esa cantidad............. Me pareció una respuesta demasiado facil para ser cieta

Por cierto daykoku, perdona mi ignorancia pero q significa:

Hoy mismo el contrato 6E y el EUR/USD tenían diferencial de menos de 1pipo.

y

adicionalmente los volúmenes que maneja la CME

??
Gracias
saludos
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12-11-2011, 21:33 #24

daykoku

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Re: VSA + Market Profile

en efecto puk, eso justo es lo que estoy tratando con otro trader, queremos encontrar si algún volumen de retail de divisas es representativo, tengo que añadir que he leído por ahí, que algunos usan el volumen de FXCM para sus análisis, lo que voy hacer esta semana es compararlos con el 6E, a ver que diferencias salen.

el contrato 6E, es un contrato regulado por la CME del EUROFX, es decir,imagínate otro EUR/USD pero con las incomodidades de operar futuros y la fiabilidad de ser un mercado regulado.

La CME, con sede en chicago, ""Como líder en el mercado y más diverso de derivados del mundo, CME Group es donde el mundo viene a gestionar el riesgo.CME intercambios Grupo de ofrecer la más amplia gama de productos globales de evaluación de desempeño en todas las principales clases de activos, incluidos los futuros y opciones basados en tasas de interés, índices bursátiles, divisas, energía, materias primas agrícolas, metales, el clima y bienes raíces.CME Group reúne a compradores y vendedores a través de la plataforma CME Globex comercio electrónico y servicios de comercio en Nueva York y Chicago.CME Group también opera CME Clearing, uno de los mayores servicios de contraparte central de compensación en el mundo, que ofrece servicios de compensación y liquidación de los contratos negociados en bolsa, así como por más de venta libre a través de operaciones de derivados CME ""

Así mismo tenemos disponible:

6A:AUSTRALIAN DOLLAR
6B: BRITISH POUND
6C: CANADIAN DOLLAR
6E: EURO FX
6J: JAPANESE YEN
6S: FRANCO SUIZO
6N: NEW ZELAND DOLLAr

Algunos de nosotros que entendemos el trading como la danza entre volumen y precio, necesitamos encontrar lo mejor de ambos,

-para el precio, ya conocemos las velas y el price action, luego también tenemos el market profile y el análisis de su estructura.

-para el volumen, pasa que su no es cuantificable, luego hace falta usar una muestra representativa y fiable. Los futuros de divisas cumplen ambas expectativas. Para spot divisas corre el mito de que no son válidas, no obstante me voy a cerciorar. APlicar la teoría del VSA (volume spread analysis) y la lectura delta son potentes herramientas.

Para finalizar, quiero comentar, que al parecer las barras de volumen para un mismo par, digamos EUR/USD, de gran parte de broker, suelen parecerse mas , cuando aumentas el TF a observar. Es decir, si miras las barras de volumen en 1m de dos broker diferentes, no se parecen en nada, ahora si haces lo mismo en 1 hora, ya se parecen más, esto se explica, pienso yo, que relativamente acaban dibujando lo mismo, por ejemplo la sesión europea comienza con volumen mínimo y según avanzamos va creciendo, esto se da tanto en un broker como en otro, lo que cambia son los detalles, pero el objetivo es el mismo, crecer.

Mi inquietud es por mi forma de operar, necesito que esos detalles sean lo mas precisos posibles, ya comenté en otra ocasión que miraba el VSA en 1 minuto, bueno al final he cambiado a rango en vez de minutos, da mayor precisión, eso me han dicho algunos mas experimentados que yo.

No estoy en posición de recomendar a nadie, pero pienso enérgicamente que todos deberíamos añadir a nuestros sistemas un análisis de volumen (el que gustéis), el volumen marca el ritmo del precio eso no se puede negar y puede filtrar muchas señales, pensadlo.

espero haberte aclarado, saludos
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13-11-2011, 10:34 #25

feznando

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Re: VSA + Market Profile

Iniciado por daykoku

No estoy en posición de recomendar a nadie, pero pienso enérgicamente que todos deberíamos añadir a nuestros sistemas un análisis de volumen (el que gustéis), el volumen marca el ritmo del precio eso no se puede negar y puede filtrar muchas señales, pensadlo.

Yo quiero un sistema de medición de volumen fiable
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13-11-2011, 11:01 #26

Puk33

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Re: VSA + Market Profile

Iniciado por daykoku

espero haberte aclarado, saludos

A las mil maravillas, perfectamente... y reputación!
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13-11-2011, 20:29 #27

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Re: VSA + Market Profile

a falta de que alguien demuestre lo contrario, solo queda el volumen de futuros de divisas, ese uso yo y muchos otros traders que operan igual que yo.

como acceder, pues pillando un ninja trader y demos, es una opción.
pero como no, a pagar por verlos .

de todos modos el volumen es a termino completo, puedes leer barras, ampliar para ver deltas, acceder al DOM o libro de ordenes y a la cinta. La verdad que esta bastante bien, es una gran ayuda, doy fe de ello.

saludos
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14-11-2011, 09:31 #28

Manueltrix

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Re: VSA + Market Profile

Iniciado por daykoku

pero como no, a pagar por verlos .

~#$%& Siempre hay una pega ()
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16-11-2011, 14:47 #29

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Re: VSA + Market Profile

BUeno xicos,

tengo que añadir, que para nosotros queda descartado cualquier análisis de volumen sobre retails,

hemos incluso debatido este tema en algun foro con participacion mas experimentada (ruego nadie se moleste), como x-trader.net y algunos lo han corroborado.

yo por mi parte no voy a perder mas tiempo en este tema.

saludos
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16-11-2011, 16:57 #30

Manueltrix

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Re: VSA + Market Profile

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**daykoku** · 21-10-2011, 00:18

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Hola juli,

Bueno no se exactamente que grafico dices, pero lo intuyo,

el grafico muestra las letras que son los TPOS recuerdas en los apuntes, las lineas moradas las he configurado así para que me muestre el VA del dia en cuestion dentro del profile de la sesion, es decir veo como se forman los precios en nueva york, por ejemplo y al mismo tiempo tengo la referencia de donde los precios han creado valor en el dia. Es to permite filtrar muchas entradas y no manchar de negativos el historial, solo tomo las entradas cuando el precio entra desde afuera hacia a dentro, tomando como referencia el DPOC del dia y de las sesiones, así como los POCs de dias previos, estos son puntos de control donde el precio permanecio mas tiempo y por tanto se subasto mas, traducido, seria como donde mas contratos se cruzaron en un dia en un nivel de precios, ahi podemos encontra ordenes limit o al contado, estos puntos son importantes , generan rotacion y demas....

estaba preparando un ejemplo de como combino esto con un nuevo juguetito que me he pillado, el order flow, lo leo a traves del futuro del euro que ofrece volumen y deltas fiables y su diferencial con el retail es de apenas 7, 8 pips, depende del dia.... tambien tenemos disponible con ninjatrader el clasico trading book, que muestra las ordenes limit, todo esto sirve para leer las velas literalmente . una microscopio en toda regla, jeje...

Quiero que conozcais algunas de las herramientas que usan las manos fuertes y no es moco de pavo usarlas correctamente.

saludos, espero haberle aclarado algo

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**daykoku** · 12-11-2011, 00:36

señores, y señoras (si la hay)

como ya he mencionado en algun otro foro, llevo obsesionado con el tema del volumen unos meses, y después de preguntar incluso algún retail de divisas, les puedo decir lo siguiente,

para AlpariUK, el volumen de contratos negociados al día para el par mas negociado, digamos EUR/USD, es top secret, así de claro fue su respuesta.

para FXCM, retail por excelencia, bueno según forexmagnates, no se puede saber, el comercial que no sabia muy bien por donde iban los tiros, me dijo que no cree que llegara al 10% del total. Pero a fin de cuentas no tenia ni idea.

Tras esto he comparado datos de volumen, incluso tamaño de barras, y en alpari la demo y la real son diferentes, cada una baila en una pista diferente, imposible hacer un VSA eficiente. Para FXCM , pedí una demo para MT4 y no la he probado, a ver si este finde lo pongo y comparo, pero no tengo muchas expectativas.

La solución, como no conozco ningún broker con MT4 que ofrezca futuros de divisas, solo queda descartar Mt4, si tu sistema exige análisis de volumen, o analizar el futuro y operar sobre el spot, que es lo que hago yo, aprovechas las ventajas de forex spot y adicionalmente los volúmenes que maneja la CME, son los mas fiables, de los que he visto yo, ya sea para analizar los deltas o vía VSA.

Hoy mismo el contrato 6E y el EUR/USD tenían diferencial de menos de 1pipo.

Lo que esta claro es que el volumen de los retail de forex es una incertidumbre, los análisis de VSA que hago , algunos días cuadran otros no, depende como le de, por eso para mi no sirve.

ps: Lo que si ofrecen en mt4 es datos para indices de la CME, puede ser una alternativa analizar volumen para SP o NQ , yo esto ni lo he mirado de momento.

saludos

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**Puk33** · 12-11-2011, 10:29

Gracias por tu investigacion daykoku, spero q al final consigas datos del volumen fiables
Hace mucho yo intente algo parecido preguntando a brokers. FXCM me dijeron q solo manejan su propio volumen, como es logico es el unico al q tienen acceso
pero su argumento era que al ser ellos los mejores, los mas grandes, los amos (

claro, era un comercial de FXCM, q iba a decirme?) pues que el volumen que ellos manejaban debia de ser muy similar al volumen real multiplicado por el numero de usuarios
Es decir, q si ellos saben q el EURUSD tiene un volumen del 10% respeto al resto de pares, entonces entre ellos y todos los demas brokers debe de andar cerca de esa cantidad............. Me pareció una respuesta demasiado facil

para ser cieta

Por cierto daykoku, perdona mi ignorancia pero q significa:

Hoy mismo el contrato 6E y el EUR/USD tenían diferencial de menos de 1pipo.

y

adicionalmente los volúmenes que maneja la CME

??
Gracias
saludos

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**daykoku** · 12-11-2011, 21:33

en efecto puk, eso justo es lo que estoy tratando con otro trader, queremos encontrar si algún volumen de retail de divisas es representativo, tengo que añadir que he leído por ahí, que algunos usan el volumen de FXCM para sus análisis, lo que voy hacer esta semana es compararlos con el 6E, a ver que diferencias salen.

el contrato 6E, es un contrato regulado por la CME del EUROFX, es decir,imagínate otro EUR/USD pero con las incomodidades de operar futuros y la fiabilidad de ser un mercado regulado.

La CME, con sede en chicago, ""Como líder en el mercado y más diverso de derivados del mundo, CME Group es donde el mundo viene a gestionar el riesgo.CME intercambios Grupo de ofrecer la más amplia gama de productos globales de evaluación de desempeño en todas las principales clases de activos, incluidos los futuros y opciones basados en tasas de interés, índices bursátiles, divisas, energía, materias primas agrícolas, metales, el clima y bienes raíces.CME Group reúne a compradores y vendedores a través de la plataforma CME Globex comercio electrónico y servicios de comercio en Nueva York y Chicago.CME Group también opera CME Clearing, uno de los mayores servicios de contraparte central de compensación en el mundo, que ofrece servicios de compensación y liquidación de los contratos negociados en bolsa, así como por más de venta libre a través de operaciones de derivados CME ""

Así mismo tenemos disponible:

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6B: BRITISH POUND
6C: CANADIAN DOLLAR
6E: EURO FX
6J: JAPANESE YEN
6S: FRANCO SUIZO
6N: NEW ZELAND DOLLAr

Algunos de nosotros que entendemos el trading como la danza entre volumen y precio, necesitamos encontrar lo mejor de ambos,

-para el precio, ya conocemos las velas y el price action, luego también tenemos el market profile y el análisis de su estructura.

-para el volumen, pasa que su no es cuantificable, luego hace falta usar una muestra representativa y fiable. Los futuros de divisas cumplen ambas expectativas. Para spot divisas corre el mito de que no son válidas, no obstante me voy a cerciorar. APlicar la teoría del VSA (volume spread analysis) y la lectura delta son potentes herramientas.

Para finalizar, quiero comentar, que al parecer las barras de volumen para un mismo par, digamos EUR/USD, de gran parte de broker, suelen parecerse mas , cuando aumentas el TF a observar. Es decir, si miras las barras de volumen en 1m de dos broker diferentes, no se parecen en nada, ahora si haces lo mismo en 1 hora, ya se parecen más, esto se explica, pienso yo, que relativamente acaban dibujando lo mismo, por ejemplo la sesión europea comienza con volumen mínimo y según avanzamos va creciendo, esto se da tanto en un broker como en otro, lo que cambia son los detalles, pero el objetivo es el mismo, crecer.

Mi inquietud es por mi forma de operar, necesito que esos detalles sean lo mas precisos posibles, ya comenté en otra ocasión que miraba el VSA en 1 minuto, bueno al final he cambiado a rango en vez de minutos, da mayor precisión, eso me han dicho algunos mas experimentados que yo.

No estoy en posición de recomendar a nadie, pero pienso enérgicamente que todos deberíamos añadir a nuestros sistemas un análisis de volumen (el que gustéis), el volumen marca el ritmo del precio eso no se puede negar y puede filtrar muchas señales, pensadlo.

espero haberte aclarado, saludos

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**feznando** · 13-11-2011, 10:34

Iniciado por daykoku

No estoy en posición de recomendar a nadie, pero pienso enérgicamente que todos deberíamos añadir a nuestros sistemas un análisis de volumen (el que gustéis), el volumen marca el ritmo del precio eso no se puede negar y puede filtrar muchas señales, pensadlo.

Yo quiero un sistema de medición de volumen fiable

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**Puk33** · 13-11-2011, 11:01

Iniciado por daykoku

espero haberte aclarado, saludos

A las mil maravillas, perfectamente

... y reputación!

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**daykoku** · 13-11-2011, 20:29

a falta de que alguien demuestre lo contrario, solo queda el volumen de futuros de divisas, ese uso yo y muchos otros traders que operan igual que yo.

como acceder, pues pillando un ninja trader y demos, es una opción.

pero como no, a pagar por verlos

.

de todos modos el volumen es a termino completo, puedes leer barras, ampliar para ver deltas, acceder al DOM o libro de ordenes y a la cinta. La verdad que esta bastante bien, es una gran ayuda, doy fe de ello.

saludos

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**Manueltrix** · 14-11-2011, 09:31

Iniciado por daykoku

pero como no, a pagar por verlos

.

~#$%&

Siempre hay una pega (

)

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**daykoku** · 16-11-2011, 14:47

BUeno xicos,

tengo que añadir, que para nosotros queda descartado cualquier análisis de volumen sobre retails,

hemos incluso debatido este tema en algun foro con participacion mas experimentada (ruego nadie se moleste), como x-trader.net y algunos lo han corroborado.

yo por mi parte no voy a perder mas tiempo en este tema.

saludos

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**Manueltrix** · 16-11-2011, 16:57

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