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15:26, #261

Mauror

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Re: Estrategia con 100% beneficio

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Iniciado por TRADERGREEN

Gran trabajo el de todos los que aportais a este Foro.

Como va el algoritmo Mauro? Parece que está ya bastante afinado.

Saludos,

TraderGreen

Green no quedo tiempo para desarrollar el código genérico pero entonces aquí le paso el código EasyLanguage completo.

Código:

[IntrabarOrderGeneration = true] inputs: Price( Close ),Slow( 18 ),Fast(8),Target(25),StopL(30),Sdate(1160801),Edate(1161201), Stime(0000),ETime(2359),offset(8),Entry_2(True),distancia(44),tune(2); variables: var0( 0 ),var1( 0 ),f1(false),f2(false),IntraBarPersist f3(false),IntraBarPersist f4(false),touch(0),touch1(0), Ent(0),SL(0.0035),TP(0.0025),f5(false),f6(false),IntraBarPersist f7(false),IntraBarPersist f8(false), dist(0),off(0),Lote(10000),off1(2),ent1(0),ent2(0),sal1(0),sal2(0),dh(false),Scale(10000); var0 = XAverage( Price, Fast ) ; var1 = XAverage( Price, Slow ) ; if currentbar=1 then begin if PriceScale =1000 then Scale=PriceScale/10; // ajusta size del contract en pares con Yen tp= Target/Scale; sl= StopL/Scale; off=offset/Scale; //distacia del bolsillo dist=distancia/Scale; //recorrido desde ultimo toque de EMA8 default 44 puntos off1=tune/Scale; //offset para entry order end; //condiciones para ir largo If var0<var1 then begin f1=false; f2=false; f3=false;touch=0; end; //inicializar flags if barstatus(1)=2 and f3=true and Marketposition=0 and Low<=var0 then begin f3=false; //rutina que permite re-iniciar conteo cuando el low es touch=var0; //Matematicamente <= EMA8 pero el precio nunca lo toco. end; Condition1 = var0>var1 and Low<=var0 and Close>var1; //1er cierre arriba de 8EMA Condition2 = barstatus(1)=2 and f1 and (High-touch)>=dist; // validar distancia despues de toque 8EMA ( closing tick of a bar) Condition3 = barstatus(1)=0 and f1 and f2 and f3=false and Low[1]>var0[1]+off and var0>var1;//validar bolsillo (first tick bar) //Condiones para cortos If var0>var1 then begin f5=false; f6=false; f7=false;touch1=0; end; // Inicializar flags if barstatus(1)=2 and f7=true and Marketposition=0 and high>=var0 then begin f7=false; //Rutina para reiniciar si High>=var0 cuando no se presenta la entrada touch1=var0; //con todoas loas condicines listas end; condition4 = var0<var1 and High>=var0 and Close<var1; // Primer cierre abajo 8EMA condition5 = barstatus(1)=2 and f5 and (touch1-low)>=dist; //validar Distancia Condition6 = barstatus(1)=0 and f5 and f6 and f7=false and High[1] <var0[1]-off and var0<var1; //Bolsillo /// Start criteria date/time dh=Date >Sdate and time >Stime and date < EDate and time < ETime; //ENTRADAS LARGAS // If var0>var1 then begin //Fases para largos if f1=true and f2 =false and f3=false and condition1 then f1=false; //re-iniciar flags nuevo toque if f1=true and f2 =true and f3=false and condition1 then begin f1=false; f2=false; end; //re-iniciar flags nuevo toque if Condition1 and f1=false and f2=false and f3=false then begin arw_delete(value1); Value1=arw_New(Date,Time,low,False); //indicacion visual fase1 (f1) completada Arw_SetStyle(Value1,4); Arw_setcolor(Value1,cyan); Arw_SetSize(Value1, 1); f1=true; touch=var0; // Definir valor ultimo toque EMA8 end; If Condition2 and f2=false then begin f2=true; // Fase 2 (f2) completada f4=false; Value2=Text_New(Date,Time,High+0.0010,"*"); //indicacion visual distancia minima cumplida end; if Condition3 then begin f3=true; // Fase3 (f3) completada. Bolsillo validado f1=false; f2=false; Value2=Text_New(Date,Time,High+0.0015,"ok"); end; if f3=true and dh=true and Marketposition=0 then begin buy("L1") Lote Contract next bar (var0+off1) limit ; // Colocacin primera Orden end; ent1=PosTradeEntryPrice(0,0); // Precio entrada 1 ent2=PosTradeEntryPrice(0,1); // Precio entrada 2 if marketposition=1 and dh=true and Entry_2=true and low[1]>var1 and close<=var1 and f4=false then begin buy("L2") lote Contract next bar var1 limit ; //Colocacin 2da Orden end; if marketposition=1 and PosTradeEntryPrice(0,1)>0 then f4=true; // Fase4 (f4) completada. Orden ejecutada if marketposition=1 and Entryname="L2" then f4=true; // evita una 3era orden en caso de que orden 1 toco stop end; //**************// //ENTRADAS CORTAS If var0<var1 then begin //fases para cortos if f5=true and f6 =false and f7=false and condition4 then f5=false; if f5=true and f6 =true and f7=false and condition4 then begin f5=false; f6=false; end; if Condition4 and f5=false and f6=false and f7=false then begin arw_delete(value1); Value1=arw_New(Date,Time,high,true); Arw_SetStyle(Value1,4); Arw_setcolor(Value1,darkred); Arw_SetSize(Value1, 1); f5=true; touch1=var0; end; If Condition5 and f6=false then begin f6=true; f8=false; Value2=Text_New(Date,Time,low+0.0010,""); end; if Condition6 then begin f7=true; f5=false; f6=false; Value2=Text_New(Date,Time,low - 0.0015,"ok"); end; if f7=true and Marketposition=0 and dh=true then begin Sellshort("S1") Lote Contract next bar at (var0-off1) limit; end; ent1=PosTradeEntryPrice(0,0); ent2=PosTradeEntryPrice(0,1); if marketposition=-1 and dh=true and Entry_2=true and high[1]<var1 and close>=var1 and f8=false then begin sellshort("S2") Lote Contract next bar at (var1) limit ; end; if marketposition=-1 and PosTradeEntryPrice(0,1)>0 then f8=true; if marketposition=-1 and Entryname="S2" then f8=true; end; //Salidas (Take Profit / Stop loss // if Marketposition=1 then begin f3=false; sell Entry("L1") next bar at (ent1+tp) limit; // Limit Order1 sell Entry("L1") next bar at (ent1-sl) stop; // Stop Order1 if entryname="L2" then sell next bar at (entryprice+tp) limit; // Limit Order2 con Order1 close. if entryname="L2" then sell next bar at (entryprice-sl) stop; // Stop Order2 con Order1 Close. if PosTradeEntryPrice(0,1)>0 then begin sell Entry("L2") next bar at (ent2+tp) limit; // Limit Order1 sell Entry("L2") next bar at (ent2-sl) stop; // Stop Order 2 end; end; if Marketposition=-1 then begin f7=false; buytocover entry("S1") next bar at (ent1-tp) limit; buytocover entry("S1") next bar at (ent1+sl) stop; if entryname="S2" then buytocover next bar at (entryprice-tp) limit; if entryname="S2" then buytocover next bar at (entryprice+sl) stop; if PosTradeEntryPrice(0,1)>0 then begin buytocover Entry("S2") next bar at (ent2-tp) limit; buytocover Entry("S2") next bar at (ent2+sl) stop; end; end;

Saludos
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20:21, #262

luitto

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Bueno ya que no he podido subir las operaciones en directo, quería mostrar las entradas de lo que llevamos de semana, quiero aclara que he usado los pares que se mencionan en el video y he seguido las reglas tal cual, lo único que le he añadido es una 2º entrada si toca la ema 18 como decía el sistema de Lex Smirnoff.

AUDUSD

el lunes no hay ninguna orden ya que viene del impulso del viernes y cuando toca la ema 8 ya lleva mas de 9 velas, luego el lunes el impulso que he marcado de 28 pips no lo opero, uno por que no se acerca a los 45 pips y ademas por que las señales que dan de noche no les hago caso. Martes 2 ordenes de compra llegando a TP y hoy otras 2 ordenes de compra llegando a TP. Total +100 pips

EURUSD

una unica orden de venta el Lunes tocando TP. Total +25 pips

USDCHF

el Lunes a primera hora veo que el precio esta al mismo nivel que cuando toco el precio la ema8 y parece estar haciendo un banderin o triangulo por lo que decido meter una orden de compra, segun el sistema deberia haber metido otra orden al tocar la ema 18 pero como era una señal del viernes decido no arriesgar y poner solo una que llega a su TP, el mismo dia hago otras 2 ordenes que llegan a su SL. Una cosa viendo a toro pasado el grafico esas dos ordenes que pierdo en SL se ve que el precio ha hecho anteriormente 3 impulsos o las 5 ondas de elliot, esto ya seria rizar el rizo pero es algo que he apreciado. Total -25 pips

USDJPY

Lunes 2 ordenes de compra toca ema8 y la misma vela sigue bajando hasta tocar la ema 18, llegan a TP. Hoy 2 ordenes de compra, la primera toca antes su TP ( comprobado en tf inferiores) y la segunda llega a SL. Pienso que a lo mejor despues de poner una primera orden con el toque de la ema8 y llegar a su TP no se deberia de poner luego otra orden cuando toca la ema18, no es lo mismo que toque la ema8 y el precio siga bajando hasta la ema18, bueno seguire observando este dato. Ademas pasa como la anterior el precio ha hecho ya 3 impulsos o 5 ondas, ya van 2 veces no se si tenerlo mas en cuenta. Total +50 pips

Bueno me faltaria GBPUSD pero no he tenido tiempo para mas solo puedo añadir que lleva 2 ordenes ganadas y 2 perdidas por lo que lleva 0 pips.

aunque sea asi intentare ir poniendo las entradas,

saludossss
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20:29, #263

luitto

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Iniciado por sutilazo

Hola compi,

A mi personalmente, me parece que llevar a cabo una estrategia donde la mayor premisa en cuanto a gestión monetaria, es mantener un stop loss de mayor rango que el profit, es un craso error.

Si; podemos justificarla bajo un porcentaje de aciertos hipotéticamente alto; pero sigo sin verle futuro. Y mas teniendo en cuenta, que se trata de un sistema puramente tendencial. Si en determinadas condiciones de mercado, tenemos una volatilidad mas baja de lo normal en el activo en cuestión, es imposible que surjan tendencias claras. Obviemos, la condición de temporalidad y fractalidad.

De la estrategia, me gusta la sencillez, pero se necesitaría pulir y mucho, la gestión del riesgo.

Además, si no recuerdo mal, el autor recomienda aplicarla únicamente en el Cable. Imagino que la habrá desarrollado mas por la naturaleza del par, especialmente en la sesión europea; que por la volatilidad media que impulsa el activo en sí. Otro punto débil a mi entender,... creo que sería de mayor provecho, actuar conforme a fuerzas relativas, y recientes promedios de volatilidad de distintos activos. Es más, estoy casi seguro de que la estrategia podría funcionar bien en situaciones antagónicas, como por ejemplo, cruces del Kiwi en los previos a Sidney (Salvando spreads).

El cambiar la idea del take profit, haría una estrategia mucho mas solida.

Buenas sutilazo, la verdad es que no te falta razón, eso mismo de la gestión monetaria es lo primero que dije que realmente no me hacia mucha gracia ni lo veia claro, pero después de realizar 3 años de backtest la verdad es que los resultados son buenos y me quitaron esa razón, otra forma podria ser de sl/tp 1:1 y hacerlo de 30/30 todo seria probarlo. Respecto al sistema que es tendencial, por supuesto, si una de las condiciones es que realice un impulso de mínimo 45 pips tiene que ser tendencial si o si y al realizar los backtest pude ver que la mayoria de veces que el precio entra en un rango no te da señal de entrada por lo que no te quedas pillado en la posición. Aun asi agradezco mucho tu aportación por que todo lo que sea ideas para pulir el sistema bienvenidas sean. Debido a tu comentario a ver si saco tiempo y realizo un backtest pero cambiando al tp a 30 para hacerlo 1:1 a ver si asi mejora

un saludo
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11:49, #264

jereca72

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Hola compañeros,

Acabo de terminar de hacerle un backtest a la estrategia de ocho años (2008-2015) , y me gustaria comentar con vosotros los resultados obtenidos , para asi poder pulirla al máximo.

Os comparto el grafico de beneficios y las estadisticas que me arroja el sistema:

Archivo adjunto 50797

En primer lugar os comento las condiciones en las que he realizado el test:
- Saldo inicial: 10.000 eur
- Lotaje;: aproximadamente un 2.5 % de riesgo en cada operacion. Aplico Interes compuesto.
- Activo: GBPUSD
- Periodo testado: del 2008 al 2015
- Horario: Se han tomado todas las operaciones que se dieron entre las 8:00h y las 23:00h (horario de España)
- Condiciones de entrada:
Según las reglas del sistema Smirnoff.. osea.. entrada tras un movimiento de mas de 45 puntos y toque en la media de 8.
SL a 30pt y TP a 25pt, siempre y cuando quede por detras de la media 18. en caso de no quedar detras de la ema18 , se situa manualmente detras y colocando el TP en la misma proporcion , y tambien recalculando el lotaje.
No he hecho reentradas al toque de la EMA18, y tampoco he tenido en cuenta el numero maximo de velas ni los pips recorridos antes de llegar de nuevo a la EMA8.
Los unicos requisitos son lo de los 45 pips y que forme un bolsillo de minimo 3 velas (incluyendo la que se separa de la ema y la que vuelve).
No he tenido en cuenta ningun filtro ni ningun aspecto tecnico (soportes, resistencias y demás).. tampoco he tenido en cuenta fundamentales.

Dicho todo esto, el resultado es el siguiente:

- Saldo final: 425.450 eur
- Rentabilidad total: 4.154 %
- Rentabilidad por año:
2008: 126%
2009: 163%
2010: 70%
2011: 45%
2012: 14%
2013: 22%
2014: 24%
2015: 42%
- Rentabilidad media anual: 63%

Como veis , el resultado es muy bueno.. aunque me gustaría comentar con vosotros algunas consideraciones a ver si me podeis ayudar a mejorarla:

- En primer lugar , aunque la rentabilidad es muy buena , no llega ni por asomo a los resultados que algunos habeis publicado a lo largo del hilo. Es algo que me preocupa , en el sentido de que no se por que , siendo el mismo par y las mismas condiciones de entrada , da unos resultados tan distintos. Algo se me escapa. Me imagino que habra algunos detalles difierentes.. pero no se. Por ejemplo, durante el backtest, siempre que el movimiento que alejaba el precio de la ema se originaba justo al cruce de medias , no lo tomaba ... aunque veo que muchas eran buenas . Como lo haceis vosotros?

- Otra cosa que me preocupa es , por que hay tanta diferencia de un año a otro. Eso no me inspira mucha confianza. A la hora de operarla en tiempo real .. lo veo jodido. Imaginate durante el 2012 estando pendiente de la operativa durante todo el dia.. procurando que no se escape ninguna operacion... para al final de año obtener solo un 14%. Si lo ves en el computo global , no pasa nada. Pero en tiempo real puede ser muy frustante psicologicamente. Aparte que creo que voy demasiado alto con el lotaje. Probablemente en una operativa real solo expondria el 1% por operacion ... por lo que puede se mas desesperante todavia.

En fin... estoy deseando intercambiar opiniones ... por que evidentemente la estrategia es muy prometedora.. pero tengo que mejorar algunos aspectos. Como he dicho, no tanto en lo que a rentabilidad total se refiere... pero si que sea un poco mas constante.

A la hora de operarla en real.. veo algo complicado el tener que estar pendiente a todas horas para que no se escape ninguna operacion... asi que quiero realizar otro backtest de los mismos años, operando 4 o 5 pares a la vez, pero acotando el horario de las entradas de 8:00 a 15:00 (hora española).
Que pares creeis que pueden funcionar mejor ?,
Cambiarian las distancias de SL y TP?

Prometo compartir con vosotros los resultados.. jj

Bueno,,, un saludo y gracias

- - - Updated - - -

Perdon,,, que creo que no subi correctamente el archivo:

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20:22, #265

Mauror

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Sergito,

Hay una regla que aunque no esta colocada de manera explicita en el post#1 si se ha discutido en posteriores posts (ejemplo: post#310) y es que en entradas de compra la EMA8 debe estar por encima de EMA18 y en entradas cortas la EMA8 debe estar por debajo de la EMA18.

Por eso en los dos casos que ud. menciona en ese primer impulso no se cumple ese requisito:

Saludos,
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21:52, #266

jose3

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Buenas LUITTO!!

primero darte las GRACIAAAAAS!! por tu implicacion,tu trabajo y tu amabilidad a la hora de contestar a todas las dudas que tenemos!!! Es que alucino con la gente!!!!!!!!!

Queria comentarte que he observado en el video de LEX que en ningun momento comenta el no entrar tras un cruce de medias.

Esa idea es de Samuel Plaza con la variante de la estrategia original..No se si te habias dado cuenta de ello...Seria bueno comparar con backtesting a ver cual sale mejor..

Yo ahora mismo no tengo el forex tester.en un par de meses lo compraré y compararé las entradas para ver si merece la pena entrar tras el cruze de medias!!

De nuevo gracias por todo!!!

Un saludo
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01:03, #267

luvac

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Que bien Mauror vas rápido !deja algo a los demas¡ ja ja ja,si te puedo ayudar en algo en mql4 no dudes en pedírmelo (¿a proposito tienes carrera de programador?).

Saludos.
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“Lo que separa al 1% del otro 99% es una cantidad ingente de esfuerzo. Es perseverancia. Te tiene que gustar hacerlo.”(Tom Baldwin)

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06:18, #268

sergito

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Re: Estrategia con 100% beneficio

Muy buenas a todos, como seguis con la estrategia? la seguis usando luitto? saludos a todos y muy buen verano
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14:04, #269

luitto

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Re: Estrategia con 100% beneficio

pues la verdad que es muy buena pregunta, si no recuerdo mal en los test alguna operación puse a cuarenta y poco, pero operando en directo (que digo yo) no se me ha dado el caso solamente una vez después de la noticia del brexit y el stop tenia que colocarlo a 50 o mas creo que era y decidí no operarlo ya que doblaba el profit.
La segunda entrada en la ema18 la hago siempre

saludoss
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12:59, #270

luitto

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Re: Estrategia con 100% beneficio

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hoy no hay ninguna señal para entrar por ahora, lo digo por que en estos momentos o en la vela de hace una hora puede parecer que haya dado señal pero en mi broker el impulso es de 39/40 pips por lo que no deberiamos de entrar. Lo he querido decir antes de que se resolviera. Puede ser que luego hubiera llegado a TP pero prefiero no arriesgarme. Hay que ser un poco estrictos.

saludosss
Foro de Forex Trading United

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**Mauror** · 15:26,

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Iniciado por TRADERGREEN

Gran trabajo el de todos los que aportais a este Foro.

Como va el algoritmo Mauro? Parece que está ya bastante afinado.

Saludos,

TraderGreen

Green no quedo tiempo para desarrollar el código genérico pero entonces aquí le paso el código EasyLanguage completo.

Código:

[IntrabarOrderGeneration = true]

inputs:
    Price( Close ),Slow( 18 ),Fast(8),Target(25),StopL(30),Sdate(1160801),Edate(1161201),
    Stime(0000),ETime(2359),offset(8),Entry_2(True),distancia(44),tune(2);


variables: var0( 0 ),var1( 0 ),f1(false),f2(false),IntraBarPersist f3(false),IntraBarPersist f4(false),touch(0),touch1(0),
    Ent(0),SL(0.0035),TP(0.0025),f5(false),f6(false),IntraBarPersist f7(false),IntraBarPersist f8(false),
    dist(0),off(0),Lote(10000),off1(2),ent1(0),ent2(0),sal1(0),sal2(0),dh(false),Scale(10000);

var0 = XAverage( Price, Fast ) ;
var1 = XAverage( Price, Slow ) ;

if currentbar=1 then begin
   if PriceScale =1000 then Scale=PriceScale/10;    // ajusta size del contract en pares con Yen
   tp= Target/Scale;
   sl= StopL/Scale;
   off=offset/Scale;        //distacia del bolsillo
   dist=distancia/Scale;    //recorrido desde ultimo toque de EMA8 default 44 puntos
   off1=tune/Scale;        //offset para entry order
end;

//condiciones para ir largo
If var0<var1 then begin f1=false; f2=false; f3=false;touch=0; end;    //inicializar flags
 if barstatus(1)=2 and f3=true and Marketposition=0 and Low<=var0 then begin
       f3=false;                //rutina que permite re-iniciar conteo cuando el low es 
       touch=var0;             //Matematicamente <= EMA8 pero el precio nunca lo toco.
  end;

  Condition1 =  var0>var1 and Low<=var0 and Close>var1;    //1er cierre arriba de 8EMA
  Condition2 = barstatus(1)=2 and f1 and (High-touch)>=dist;     // validar distancia despues de toque 8EMA ( closing tick of a bar)
  Condition3 = barstatus(1)=0 and f1 and f2 and f3=false and Low[1]>var0[1]+off and var0>var1;//validar bolsillo (first tick bar)
  
//Condiones para cortos
If var0>var1 then begin f5=false; f6=false; f7=false;touch1=0; end; // Inicializar flags
if barstatus(1)=2 and f7=true and Marketposition=0 and high>=var0 then begin
       f7=false;        //Rutina para reiniciar si High>=var0 cuando no se presenta la entrada
       touch1=var0;        //con todoas loas condicines listas
  end;

   condition4 =  var0<var1 and High>=var0 and Close<var1;     // Primer cierre abajo 8EMA
   condition5 =  barstatus(1)=2 and f5 and (touch1-low)>=dist; //validar Distancia
   Condition6 =  barstatus(1)=0 and f5 and f6 and f7=false and High[1] <var0[1]-off and var0<var1;    //Bolsillo

/// Start criteria date/time  
dh=Date >Sdate and time >Stime and date < EDate and time < ETime;


//ENTRADAS LARGAS //

If var0>var1 then begin
 
//Fases para largos
    if f1=true and f2 =false and f3=false and condition1 then f1=false; //re-iniciar flags nuevo toque
    if f1=true and f2 =true and f3=false and condition1 then begin f1=false; f2=false; end; //re-iniciar flags nuevo toque


    if Condition1 and f1=false and f2=false and f3=false then begin
        arw_delete(value1);
        Value1=arw_New(Date,Time,low,False); //indicacion visual fase1 (f1) completada
         Arw_SetStyle(Value1,4); 
         Arw_setcolor(Value1,cyan);
         Arw_SetSize(Value1, 1);
         f1=true;
         touch=var0; // Definir valor ultimo toque EMA8
    end;

    If Condition2 and f2=false then  begin
        f2=true; // Fase 2 (f2) completada
        f4=false;
        Value2=Text_New(Date,Time,High+0.0010,"*");    //indicacion visual distancia minima cumplida
    end;


    if Condition3 then begin
         f3=true;  // Fase3 (f3) completada. Bolsillo validado
         f1=false;
        f2=false;
        Value2=Text_New(Date,Time,High+0.0015,"ok");
     end;
     
    if f3=true and dh=true and Marketposition=0   then begin
         buy("L1") Lote Contract  next bar (var0+off1) limit ; // Colocacin primera Orden
     end;
     
        ent1=PosTradeEntryPrice(0,0);  // Precio entrada 1
        ent2=PosTradeEntryPrice(0,1);  // Precio entrada 2    
    
    if marketposition=1 and dh=true and Entry_2=true and low[1]>var1 and close<=var1 and f4=false then begin
        buy("L2") lote Contract  next bar var1 limit ;    //Colocacin 2da Orden
    end;
    
  if  marketposition=1 and PosTradeEntryPrice(0,1)>0  then f4=true; // Fase4 (f4) completada. Orden ejecutada
  if  marketposition=1 and Entryname="L2"  then f4=true; // evita una 3era orden en caso de que orden 1 toco stop


end;
//****************//


//ENTRADAS CORTAS

If var0<var1 then begin
//fases para cortos
    if f5=true and f6 =false and f7=false and condition4 then f5=false;
    if f5=true and f6 =true and f7=false and condition4 then begin f5=false; f6=false; end;

    if Condition4 and f5=false and f6=false and f7=false then begin
            arw_delete(value1);
            Value1=arw_New(Date,Time,high,true); 
               Arw_SetStyle(Value1,4); 
               Arw_setcolor(Value1,darkred);
              Arw_SetSize(Value1, 1);
         f5=true;
         touch1=var0;
    end;
    If Condition5 and f6=false then begin
        f6=true;
        f8=false;
        Value2=Text_New(Date,Time,low+0.0010,"**");
    end;
    if Condition6 then begin
         f7=true;
         f5=false;
         f6=false;
        Value2=Text_New(Date,Time,low - 0.0015,"ok");
      end;
  
    if f7=true and Marketposition=0 and dh=true  then begin
        Sellshort("S1") Lote Contract  next bar at (var0-off1) limit;
    end;

    ent1=PosTradeEntryPrice(0,0);
    ent2=PosTradeEntryPrice(0,1);
    
    if marketposition=-1 and dh=true and Entry_2=true and high[1]<var1 and close>=var1 and f8=false then begin


        sellshort("S2") Lote Contract  next bar at (var1) limit ;
    end;
    
    if  marketposition=-1 and PosTradeEntryPrice(0,1)>0  then f8=true;
    if  marketposition=-1 and Entryname="S2"  then f8=true;


end;

//Salidas (Take Profit / Stop loss    //

if   Marketposition=1 then begin 
        f3=false;
        sell Entry("L1") next bar at (ent1+tp) limit;         // Limit Order1
        sell Entry("L1") next bar at (ent1-sl) stop;        // Stop Order1
    if entryname="L2" then sell next bar at (entryprice+tp) limit;    // Limit Order2 con Order1 close.
    if entryname="L2" then sell next bar at (entryprice-sl) stop;    // Stop Order2 con Order1 Close.


    if     PosTradeEntryPrice(0,1)>0 then begin    
        sell Entry("L2") next bar at (ent2+tp) limit;         // Limit Order1
        sell Entry("L2") next bar at (ent2-sl) stop;        // Stop Order 2
     end;
end;

if  Marketposition=-1 then begin 
    f7=false;
    buytocover entry("S1") next bar at (ent1-tp) limit;
    buytocover entry("S1") next bar at (ent1+sl) stop;
    if entryname="S2" then buytocover next bar at (entryprice-tp) limit;
    if entryname="S2" then buytocover next bar at (entryprice+sl) stop;


   if PosTradeEntryPrice(0,1)>0 then begin
    buytocover Entry("S2") next bar at (ent2-tp) limit;
    buytocover Entry("S2") next bar at (ent2+sl) stop;
   end;
end;

Saludos

Foro de Forex Trading United

**luitto** · 20:21,

Bueno ya que no he podido subir las operaciones en directo, quería mostrar las entradas de lo que llevamos de semana, quiero aclara que he usado los pares que se mencionan en el video y he seguido las reglas tal cual, lo único que le he añadido es una 2º entrada si toca la ema 18 como decía el sistema de Lex Smirnoff.

AUDUSD

Estrategia con 100% beneficio-audusd-02-03-2016.jpg

el lunes no hay ninguna orden ya que viene del impulso del viernes y cuando toca la ema 8 ya lleva mas de 9 velas, luego el lunes el impulso que he marcado de 28 pips no lo opero, uno por que no se acerca a los 45 pips y ademas por que las señales que dan de noche no les hago caso. Martes 2 ordenes de compra llegando a TP y hoy otras 2 ordenes de compra llegando a TP. Total +100 pips

EURUSD

Estrategia con 100% beneficio-eurusd-hasta-02-03-2016.jpg

una unica orden de venta el Lunes tocando TP. Total +25 pips

USDCHF

Estrategia con 100% beneficio-usdchf-hasta-02-03-2016.jpg

el Lunes a primera hora veo que el precio esta al mismo nivel que cuando toco el precio la ema8 y parece estar haciendo un banderin o triangulo por lo que decido meter una orden de compra, segun el sistema deberia haber metido otra orden al tocar la ema 18 pero como era una señal del viernes decido no arriesgar y poner solo una que llega a su TP, el mismo dia hago otras 2 ordenes que llegan a su SL. Una cosa viendo a toro pasado el grafico esas dos ordenes que pierdo en SL se ve que el precio ha hecho anteriormente 3 impulsos o las 5 ondas de elliot, esto ya seria rizar el rizo pero es algo que he apreciado. Total -25 pips

USDJPY

Estrategia con 100% beneficio-usdjpy-hasta-02-03-2016.jpg

Lunes 2 ordenes de compra toca ema8 y la misma vela sigue bajando hasta tocar la ema 18, llegan a TP. Hoy 2 ordenes de compra, la primera toca antes su TP ( comprobado en tf inferiores) y la segunda llega a SL. Pienso que a lo mejor despues de poner una primera orden con el toque de la ema8 y llegar a su TP no se deberia de poner luego otra orden cuando toca la ema18, no es lo mismo que toque la ema8 y el precio siga bajando hasta la ema18, bueno seguire observando este dato. Ademas pasa como la anterior el precio ha hecho ya 3 impulsos o 5 ondas, ya van 2 veces no se si tenerlo mas en cuenta. Total +50 pips

Bueno me faltaria GBPUSD pero no he tenido tiempo para mas solo puedo añadir que lleva 2 ordenes ganadas y 2 perdidas por lo que lleva 0 pips.

aunque sea asi intentare ir poniendo las entradas,

saludossss

Foro de Forex Trading United

**luitto** · 20:29,

Iniciado por sutilazo

Hola compi,

A mi personalmente, me parece que llevar a cabo una estrategia donde la mayor premisa en cuanto a gestión monetaria, es mantener un stop loss de mayor rango que el profit, es un craso error.

Si; podemos justificarla bajo un porcentaje de aciertos hipotéticamente alto; pero sigo sin verle futuro. Y mas teniendo en cuenta, que se trata de un sistema puramente tendencial. Si en determinadas condiciones de mercado, tenemos una volatilidad mas baja de lo normal en el activo en cuestión, es imposible que surjan tendencias claras. Obviemos, la condición de temporalidad y fractalidad.

De la estrategia, me gusta la sencillez, pero se necesitaría pulir y mucho, la gestión del riesgo.

Además, si no recuerdo mal, el autor recomienda aplicarla únicamente en el Cable. Imagino que la habrá desarrollado mas por la naturaleza del par, especialmente en la sesión europea; que por la volatilidad media que impulsa el activo en sí. Otro punto débil a mi entender,... creo que sería de mayor provecho, actuar conforme a fuerzas relativas, y recientes promedios de volatilidad de distintos activos. Es más, estoy casi seguro de que la estrategia podría funcionar bien en situaciones antagónicas, como por ejemplo, cruces del Kiwi en los previos a Sidney (Salvando spreads).

El cambiar la idea del take profit, haría una estrategia mucho mas solida.

Buenas sutilazo, la verdad es que no te falta razón, eso mismo de la gestión monetaria es lo primero que dije que realmente no me hacia mucha gracia ni lo veia claro, pero después de realizar 3 años de backtest la verdad es que los resultados son buenos y me quitaron esa razón, otra forma podria ser de sl/tp 1:1 y hacerlo de 30/30 todo seria probarlo. Respecto al sistema que es tendencial, por supuesto, si una de las condiciones es que realice un impulso de mínimo 45 pips tiene que ser tendencial si o si y al realizar los backtest pude ver que la mayoria de veces que el precio entra en un rango no te da señal de entrada por lo que no te quedas pillado en la posición. Aun asi agradezco mucho tu aportación por que todo lo que sea ideas para pulir el sistema bienvenidas sean. Debido a tu comentario a ver si saco tiempo y realizo un backtest pero cambiando al tp a 30 para hacerlo 1:1 a ver si asi mejora

un saludo

Foro de Forex Trading United

**jereca72** · 11:49,

Hola compañeros,

Acabo de terminar de hacerle un backtest a la estrategia de ocho años (2008-2015) , y me gustaria comentar con vosotros los resultados obtenidos , para asi poder pulirla al máximo.

Os comparto el grafico de beneficios y las estadisticas que me arroja el sistema:

Archivo adjunto 50797

En primer lugar os comento las condiciones en las que he realizado el test:
- Saldo inicial: 10.000 eur
- Lotaje;: aproximadamente un 2.5 % de riesgo en cada operacion. Aplico Interes compuesto.
- Activo: GBPUSD
- Periodo testado: del 2008 al 2015
- Horario: Se han tomado todas las operaciones que se dieron entre las 8:00h y las 23:00h (horario de España)
- Condiciones de entrada:
Según las reglas del sistema Smirnoff.. osea.. entrada tras un movimiento de mas de 45 puntos y toque en la media de 8.
SL a 30pt y TP a 25pt, siempre y cuando quede por detras de la media 18. en caso de no quedar detras de la ema18 , se situa manualmente detras y colocando el TP en la misma proporcion , y tambien recalculando el lotaje.
No he hecho reentradas al toque de la EMA18, y tampoco he tenido en cuenta el numero maximo de velas ni los pips recorridos antes de llegar de nuevo a la EMA8.
Los unicos requisitos son lo de los 45 pips y que forme un bolsillo de minimo 3 velas (incluyendo la que se separa de la ema y la que vuelve).
No he tenido en cuenta ningun filtro ni ningun aspecto tecnico (soportes, resistencias y demás).. tampoco he tenido en cuenta fundamentales.

Dicho todo esto, el resultado es el siguiente:

- Saldo final: 425.450 eur
- Rentabilidad total: 4.154 %
- Rentabilidad por año:
2008: 126%
2009: 163%
2010: 70%
2011: 45%
2012: 14%
2013: 22%
2014: 24%
2015: 42%
- Rentabilidad media anual: 63%

Como veis , el resultado es muy bueno.. aunque me gustaría comentar con vosotros algunas consideraciones a ver si me podeis ayudar a mejorarla:

- En primer lugar , aunque la rentabilidad es muy buena , no llega ni por asomo a los resultados que algunos habeis publicado a lo largo del hilo. Es algo que me preocupa , en el sentido de que no se por que , siendo el mismo par y las mismas condiciones de entrada , da unos resultados tan distintos. Algo se me escapa. Me imagino que habra algunos detalles difierentes.. pero no se. Por ejemplo, durante el backtest, siempre que el movimiento que alejaba el precio de la ema se originaba justo al cruce de medias , no lo tomaba ... aunque veo que muchas eran buenas . Como lo haceis vosotros?

- Otra cosa que me preocupa es , por que hay tanta diferencia de un año a otro. Eso no me inspira mucha confianza. A la hora de operarla en tiempo real .. lo veo jodido. Imaginate durante el 2012 estando pendiente de la operativa durante todo el dia.. procurando que no se escape ninguna operacion... para al final de año obtener solo un 14%. Si lo ves en el computo global , no pasa nada. Pero en tiempo real puede ser muy frustante psicologicamente. Aparte que creo que voy demasiado alto con el lotaje. Probablemente en una operativa real solo expondria el 1% por operacion ... por lo que puede se mas desesperante todavia.

En fin... estoy deseando intercambiar opiniones ... por que evidentemente la estrategia es muy prometedora.. pero tengo que mejorar algunos aspectos. Como he dicho, no tanto en lo que a rentabilidad total se refiere... pero si que sea un poco mas constante.

A la hora de operarla en real.. veo algo complicado el tener que estar pendiente a todas horas para que no se escape ninguna operacion... asi que quiero realizar otro backtest de los mismos años, operando 4 o 5 pares a la vez, pero acotando el horario de las entradas de 8:00 a 15:00 (hora española).
Que pares creeis que pueden funcionar mejor ?,
Cambiarian las distancias de SL y TP?

Prometo compartir con vosotros los resultados.. jj

Bueno,,, un saludo y gracias

- - - Updated - - -

Perdon,,, que creo que no subi correctamente el archivo:

Estrategia con 100% beneficio-smirnoff_2008_2015_gbpusd.png

Foro de Forex Trading United

**Mauror** · 20:22,

Sergito,

Hay una regla que aunque no esta colocada de manera explicita en el post#1 si se ha discutido en posteriores posts (ejemplo: post#310) y es que en entradas de compra la EMA8 debe estar por encima de EMA18 y en entradas cortas la EMA8 debe estar por debajo de la EMA18.

Por eso en los dos casos que ud. menciona en ese primer impulso no se cumple ese requisito:

Estrategia con 100% beneficio-2016-11-22_7-55-17.png

Saludos,

Foro de Forex Trading United

**jose3** · 21:52,

Buenas LUITTO!!

primero darte las GRACIAAAAAS!! por tu implicacion,tu trabajo y tu amabilidad a la hora de contestar a todas las dudas que tenemos!!! Es que alucino con la gente!!!!!!!!!

Queria comentarte que he observado en el video de LEX que en ningun momento comenta el no entrar tras un cruce de medias.

Esa idea es de Samuel Plaza con la variante de la estrategia original..No se si te habias dado cuenta de ello...Seria bueno comparar con backtesting a ver cual sale mejor..

Yo ahora mismo no tengo el forex tester.en un par de meses lo compraré y compararé las entradas para ver si merece la pena entrar tras el cruze de medias!!

De nuevo gracias por todo!!!

Un saludo

Foro de Forex Trading United

**luvac** · 01:03,

Que bien Mauror vas rápido !deja algo a los demas¡ ja ja ja,si te puedo ayudar en algo en mql4 no dudes en pedírmelo (¿a proposito tienes carrera de programador?).

Saludos.

Foro de Forex Trading United

**sergito** · 06:18,

Muy buenas a todos, como seguis con la estrategia? la seguis usando luitto? saludos a todos y muy buen verano

Foro de Forex Trading United

**luitto** · 14:04,

pues la verdad que es muy buena pregunta, si no recuerdo mal en los test alguna operación puse a cuarenta y poco, pero operando en directo (que digo yo) no se me ha dado el caso solamente una vez después de la noticia del brexit y el stop tenia que colocarlo a 50 o mas creo que era y decidí no operarlo ya que doblaba el profit.
La segunda entrada en la ema18 la hago siempre

saludoss

Foro de Forex Trading United

**luitto** · 12:59,

Publi

hoy no hay ninguna señal para entrar por ahora, lo digo por que en estos momentos o en la vela de hace una hora puede parecer que haya dado señal pero en mi broker el impulso es de 39/40 pips por lo que no deberiamos de entrar. Lo he querido decir antes de que se resolviera. Puede ser que luego hubiera llegado a TP pero prefiero no arriesgarme. Hay que ser un poco estrictos.

saludosss

Foro de Forex Trading United