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Mi estrategia (Tres Ventanas)

 

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  1. #941




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por crlos9 Ver mensaje
    Hola a todos.

    Me gustaría comentar alguna cosilla sobre variaciones que se plantean últimamente. De antemano os agradezco mucho todas ellas, pues esta es la manera de encontrar cosas que pueden mejorar esta estrategia (si es que es posible hacerlo!)

    Muchos habláis sobre la conveniencia de utilizar velas japonesas o velas de 4 horas como primer criterio de entrada.

    Me parece oportuno que nos paremos a reflexionar un momento sobre qué supone este primer criterio, esta primera ventana. Cuando utilizamos una vela diaria lo que queremos buscar es un filtro que nos asegure que estamos entrando a favor de la tendencia principal. Esto es muy importante, sobre todo para la gestión del plan B o de coberturas. Puestos a elegir un número de coberturas ya se ha hablado muchas veces que lo conveniente de la última cobertura es que sea a favor de la tendencia principal, porque será lo que ocurra con mayor probabilidad. Por tanto habrá que trabajar con un número de coberturas par que te permitan salir a favor de la tendencia principal. Pero claro... igualmente resulta vital que la entrada se haya realizado también a favor de esta tendencia, para que todo el sistema funcione correctamente. Por tanto necesitaremos un filtro consistente a la hora de identificar esta tendencia principal, y no sólo nos conformaremos con una vela diaria, sino que además será una vela HA, para asegurar aún más que entramos a favor de esta tendencia.

    El caso de operar con velas de 4horas es a priori mucho más peligroso, pero en este caso se da una circunstancia paradójica. Cuando operamos con H4 como primer criterio tendremos muchísimas mas entradas, con lo que la rentabilidad final puede ser mayor, pero también habrá más operaciones fallidas. Aquí habría que estudiar si compensa hacer más operaciones y limitar las perdidas con las coberturas (usando 4 coberturas en vez de 6... yo tengo la sensación de que esto resulta mejor).

    Conclusiones:
    Importante entrar a favor de la tendencia principal.
    Probablemente resulte más rentable hacer más operaciones limitando las pérdidas.

    Un saludo.
    Muy interesante todo lo expuesto, es decir, si vamos a modo "seguridad": Operar siempre con el mayor rango temporal y si queremos "doble seguridad" añadir la condición de vela Heiken Ashi.
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  2. Publi
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  3. #942




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Buenas tardes, primero agradecer a decano, didaz y a todos los que han aportado algo a este hilo.
    Segundo vaya palizón de leer que me he pegado, me he leído todos los mensajes en menos de una semana 😌😌, lo positivo es que ya podré estar siguiendo el hilo al día, un saludo para todos.

    Enviado desde mi ZUK Z1 mediante Tapatalk
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  4. #943




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por crlos9 Ver mensaje
    1008 entradas con esta en algo mas de dos meses... Eso lo dice todo.

    Hola a todos!

    Aquí se presenta una "víctima" más de esta estrategia. Realmente lo tiene todo.

    Muchas gracias Decano. De la estrategia ya se ha comentado todo lo bueno... pero donde me enganchó realmente fue cuando mencionaste tu filosofía respecto al stoploss. Entonces dije... huy, uno que piensa parecido... y me puse a leer... y leer... empecé a comprobar... y aquí estoy, quitándome el sombrero ante su estrategia.
    LLevo año y medio dandole vueltas a todo este tinglao. Soy poco amigo de los EAs... yo soly de los que se quedan horas pegado a la pantalla siguiendo al precio... jaja. Creo que los EAs son necesarios para testear, optimizar variables y demás... pero en la operativa real influyen otras cosas. No creo que exista una estrategia en la que haya que acudir a todas sus entradas... días de fuertes noticias sabes que el precio se estanca hasta que salga esa noticia, periodos de menor actividad (navidades, agosto...), etc... son factores que dificilmente se pueden programar (ya se que existen las alternativas semiautomáticas y tal) pero soy más amigo de la operativa manual.
    Dicho esto me vuelvo a descubrir ante la capacidad de grandes programadores como el señor Didaz y el señor Baltic. Chapeau.

    Y ya tenemos todos los ingredientes. Una buena estrategia, un grupete de buena gente con ganas de mejorarla y muy buenas sensaciones.

    Podría pasarme toda la noche en plan agradecimiento... pero voy a intentar comentaros alguna cosilla que me parece importante.

    Lo primero es que opero con Dukascopy. Lo tengo algo chungo para índices. DAX no opera por las noches y la cuenta es de 1 contrato 10 € (y no soy millonario).
    He ido haciendo pruebas con pares de divisas. Al principio pensé que esto tiraría de maravilla en los pares más vivos: GBPNZD, GBPAUD, GBPJPY, EURJPY... pero veo que los movimientos de estos pares (quizá ahora en agosto más) son bastante desordenados... y es de vital importancia encontrar una distancia óptima para que no se generen varias entradas.
    Hoy he leido el dato de optimizacion de esta variable de Baltic: 0,36ATR diario de 10 sesiones. Creo que estimar esa distancia en funcion de ATR es vital.
    Una pregunta para Decano: creaste esta estrategia para el DAX o una vez creada esta estrategia te diste cuenta que en el DAX se comportaba muy bien? Si es este el caso... qué condiciones crees que debe tener un valor para que funcione bien en ella? Por supuesto necesitamos que el precio se mueva mucho (el plan B es lo que necesita, que salga por algun lado y pronto), pero un exceso de ruido también provoca un mayor numero de entradas... Cómo veis vosotros esto?

    Otra pregunta: Tema broker. Veo que Decano usa ICmarkets (yo lo tengo en demo). Tenéis alguno en el que se permitan coberturas, sea ECN (funcione por comision y no por spread), y admita microlotes? Es decir, que podamos comprar 1,4 microlotes (por el tema de las coberturas y del margin).

    Tercera cuestión. Decano... sé que lo has comentado... pero puedes decirnos qué consideras una operatividad con holgura respecto al margin? En este reto de este mes (impresionante) decías que ibas un poco justo de margin... Eso me hace ver que con ICmarkets no puedes meterte tranquilamente con una cuenta de menos de 2000€.

    Bueno. Espero que esto siga creciendo y funcionando como hasta ahora. Desde aquí intentaré aportar todo aquello que resulte de utilidad para todos ustedes.

    Muchas gracias!
    Hola crlos9. Bienvenido al foro y gracias por interesarte por el sistema y por tus palabras. Gracias. Perdona que no te haya contestado antes, pero no me di cuenta de tu mensaje (y eso que es grande jejeje ). Dices que no eres muy amigo de los ea's, hombre el tema de operar manualmente es mucho mas versatil que con un ea. Manualmente pudes decidir cosas que un ea no podría en un momento dado que se saliera un poco de las reglas de la estrategia. De vez en cuando las reglas se rompen, a veces acertadamente y en cambio, otras veces pues no. Bien expresado por tu parte lo de los periodos de menor actividad, días en que haya una noticia que pueda afectar enormente al mercado, etc.. Y, eso sí, me uno a tus agradecimientos (una vez más) a los programadores del hilo.

    En lo de operar en el DAX, hombre, es donde aparentemente mejor se comporta (o mejor dicho, donde más rendimiento se puede sacar), pero es igualmente efectivo en cualquier par de divisas, sólamente hay que ajustar algunos parametros a cada par en concreto, como la distancia de seguridad, el numero de coberturas, quizas el horario. En fin cada activo es un mundo en sí mismo, y habria que ajustar algunos parametros del sistema para sacar el mayor beneficio con el menor numero de "sustillos".

    A tu pregunta de si creé esta estrategia para el DAX, la respuesta es si y no. Me explico, no es que la creara especificamente para el DAX, es que yo ya trabajaba con el DAX, y conocía mejor el comportamiento de este índice que de cualquiero otro activo, así que se puede decir que en cierto sentido sí fue creado para el DAX, pero en realidad yo buscaba algo que pudiera usarse en varios activos. Más allá, que después sólo lo usara en el DAX y a veces en el FTSE. Las condiciones para que un valor se comporte bien, es que el precio se mueva mucho como has dicho, pero que no tenga grandes quiebros que nos hagan hacer uso de un numero grande de coberturas, por eso te dije lo de ajustar el numero de coberturas para cada activo, en el dax con 5 va muy bien (normalmente) y a lo mejor en el GBPJPY tendrías que subir ese numero a 8 por poner un ejemplo.

    En el tema del broker, hay muchos como activtrades, hanseatic, forextime que permiten microlotes, con decimales y que permitan coberturas. Alguno de ellos es 24h y otros no. Ya es cuestion de buscar. En esto, a ver si algun compañero te puede ayudar mejor que yo.

    En lo de la holgura, por cierto no iba un poco justo, iba muy muy justo. En lo de la holgura, la mejor manera de verlo es tener claro, qué porcentaje de tu saldo estas dispuesto a perder si sale mal una operación (y todas las coberturas que uses), tienes que tener tambien claro cuantas coberturas vas a usar, y en funcion de eso calcular el saldo necesario para trabajar un activo, dependiendo de esos datos que te he puesto, y el valor del punto que te ofrece cada broker por ese activo. No se si me explico. A eso es lo que yo llamo ir con holgura. Como verás no todo el mundo vera buena la misma holgura.

    Espero haberte ayudado.

    Saludos
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  5. #944




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Bueno pues....... lo ya dicho. Ayer no hubo entradas. Al menos en el horario que me fijo. Y es una lástima porque hubo tres rallys muy bonitos y muy claros. Que hubieran supuesto una buena cantidad de puntos. Pero bueno, la cosa va muy bien. Tampoco vamos a ser ahora avariciosos.

    Pongo una imagen.

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-foro.-no-operacion-280715.png

    Se puede ver una subida muy interesante al inicio de la sesion europea (que no se coge puesto que el dia marcaba cortos). En la apertura de la sesion americana (mas o menos) se produce una bonita caida (que no se coge porque el MACD esta por encima de cero) y por último otra subida un par de horas (o poco mas) después de dicha caida.

    El día tuvo rallys muy claros y limpios pero ninguno aprovechable. Una lástima.

    Saludos.

    PD: No pongo resumen de cuenta puesto que no ha variado.
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  6. #945

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Cita Iniciado por Johny Ver mensaje
    De paso, alguien save de donde sacar datos de almenos 2 o 3 años del dax? todo lo que he encontrado está mal o en los brokers solo deja bajar el historial de unos dias.
    Johny, Prueba con una demo de GKFX.

    Yo he podido hacer algún backtest de todo el 2015... es poco, pero algo es.

    Un saludo.
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  7. #946

    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Ha entrado a las 8:15 porque esa vela es de M15, es decir, esa vela es la que va desde las 8:00 a las 8:15, como se entra al finalizar la vela, se entra a las 8:15.

    Otra cosa es ¿por qué te da la señal a las 8:15 y a mí a las 8:30?, la respuesta es que tu broker GKFX no tiene el DAX en 24 horas y el mío sí.

    Para hacer esta estrategia de acuerdo a las instrucciones de Decano es preferible tener un bróker de 24 horas.

    Sigo preguntando si ¿alguien sabría como subirse a la tendencia en un día como hoy después de las 9:00?
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  8. #947




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Bien como dije antes si se vuelve a regirar el precio volvemos a entrar al mercado. Siguiendo con el ejemplo que estamos, si una vez que entramos en corto, el precio vuelve a girarse y llega al nivel de la primera entrada volvemos a entrar. ¿Donde? Joe, po ya lo he dicho en el nivel 11250. ¿Con cuanto? Pues con 1 lote. ¿Un lote? Po zi. Aquí el grafiquito de marras.

    Mi estrategia (Tres Ventanas)-recovering-3.png

    Asi, que ahora tendríamos 2 lotes en largo y 1.4 lotes en corto. Cuando el precio toque el nivel de 11400 puntos... ¡¡¡¡CERRAMOS LAS TRES OPERACIONES!!!.

    Y acabamos con beneficios.

    Si fuera 1€ por punto quedaría así la cosa:

    150 puntos x 2 lotes = 300€ de ganancias
    200 puntos x 1.4 lotes= 280€ de pérdidas
    Balance: +20€. Operación buena.

    Así de simple.

    Saludos.

    PD. Y ahora volved a preguntar... ¿y si se vuelve a girar otra vez? Como si lo estuviera viendo vamos.
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  9. Gracias macpunk, Hispania Gracias por este post
  10. #948




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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Hola Ciri, gracias por comentar, me parece estupendo. Estoy de acuerdo contigo pero a lo mejor no me explique bien. Entro al cierre de la siguiente vela en la que marco la linea vertical, porque en esa vela, estaba a punto de que se diese la señal correcta, culpa mia por haberlo marcado antes, es al cierre de esa vela. Te lo marco en la imagen, asi es como estoy realizando las operaciones, si me equivoco por favor corrigeme. Buen fin de semana



    Cita Iniciado por Ciri Ver mensaje
    Hola a todos, un gran placer leeros.

    A ver como me explico.., esa entrada que pones a las 17:30 (entiendo 16:30 hora Española) a mi entender y por las pruebas que adjunto no es correcta por dos motivos, veamos, por un lado el MAC aún en positivo está dando +1.6470 y el CCI -38.0347 muy lejos de -100.

    No es hasta una vela después cuando el MAC comienza a dar pista con un modesto pero insignificante -0.3213 pero aún falta el CCI haciéndose el remolón con -76.8815 todavía distante de la ansiada entrada.

    Es ahora en la segunda vela después de la entrada que señalas a las 17:30 cuando por fin se da la conjunción, esto es en la apertura de la candela de las 16:00 y con los siguientes valores:

    HA diario SUR
    MA 20 en H30 SUR
    MAC -5.4095 SUR
    CCI -122.5088 SUR

    Con esto ahora si que estamos dentro, hemos vendido en 9320.66.

    Ya puesto continuo con la narrativa cervantina, perdón, con la operación. Vamos!! que viene la salida, en la apertura de las 18:45 se aprecia una disminución de empuje en CCI cayendo este del valor -166 a -128, nos comenzamos a acongojar y lógicamente se nos ponen los congojos de corbata, pero no pasa nada somos traders duros sobrevivientes de mil mercados y aguantamos la galerna...
    Justo cuando dan las 19:00 si bien el MAC no nos habla de agotamiento el HA M15 nos a dejado un humilde doji de color alcista hecho este suficiente para cerrar la operación en beneficio como reza el manual reafirmado esto con el abandono del CCI de la zona -100 marcando -89.4245.

    Así que estamos fuera con 9307.55 es decir 13.11 pips de ganancia menos 1 de spread nos da 12.11
    Eso no es todo, si observamos la derrota que recorrió el precio vemos que en su momento llego a ganar 70 pips, lo que seguramente os llevo a cerrar parciales aplicando la ley del 50%. Cuando visteis que los 70 pips se quedaban en 35 cerrasteis media posición que es lo que dicta el sentido común de algunos al menos.. y por eso tenemos una nueva lectura del desenlace, espera calculo que me faltan dedos.....

    Ley del 50% +35.00 pips
    Cierre Decano +12.11 pips
    Que sumado y partido por dos ahora si nos da +23.55 pips
    no está nada mal.
    Estudio realizado en ICMarkets


    ((Celebro tu optimismo en está operación de la jornada (luego comentaré las otras dos) solo me resta objetar que los resultados distan un poquito de los 73 pips que comentas)).

    Archivo adjunto 48092
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    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mi estrategia (Tres Ventanas)-correccion-dax.jpg  

  11. #949

    habilis


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

    Adjunto EA con nueva variable externa del tamaño de la vela anterior, basado en la diferencia del max-min, por lo que si no quereis que tenga en cuenta ese tamaño lo poneis muy grande para dax con 1000 va sobrado para divisas igual.


    Saludos
    Insisto el EA de didaz es muchísimo mas fino que el mío, es más yo uso el de él y espero el NQ salga por arriba entre hoy y mañana, si no pues seguimos coberturando que es gerundio y como me huelo a testear nuevos mínimos en el corto plazo a la primera entrada en corto lo paso a velas diarias y que la salida sea por HA diaria a ver si pillo un tramo a la baja brusco sin V al final claro
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  12. Gracias Ilicitano81 Gracias por este post
  13. #950

    Erectus


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    Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)


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    Cita Iniciado por jereca72 Ver mensaje
    A mi en graficos mensuales lo mas antiguo que me sale es desde el 30 de Marzo del 2001. .. En fin.. no se que es lo que se me escapa...

    De todas formas ... entiendo que si voy a testar una estrategia con un TF15 ... se supones que los graficos que me tengo que descargar son graficos de TF15 para abajo... no?

    Hola Jereco.

    Bienvenido al foro y enhorabuena por haber dado lectura a todos los post!

    Te comento sobre los historiales.

    Llevas razón en que resulta bastante complejo conseguir históricos de calidad del DAX.
    En mi caso, trabajo con GKFX, y solo me ofrecen históricos de M1 del 2015. Para hacer tus pruebas deberías contar con históricos de M1, M5 y M15.
    He podido consultar esto con compañeros que están muchísimo más puestos que yo en esto de datos históricos y me confirman que efectivamente es complejo hacerse con históricos de calidad del DAX anteriores a 2013. Los históricos de Dukascopy tienen buena fama... prueba a abrirte una demo con ellos a ver si los consigues.

    Miguelator te comenta que puede ver en gráficos mensuales el precio desde diciembre de 1990. Sospecho que su broker si dispone de graficos mensuales de esas fechas, pero no ofrece datos de TFs pequeños de entonces.

    De todas formas si alguno sois capaces de conseguirlos agradecería que comentáseis la forma y la fuente de los mismos.

    Un saludo.
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