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07:25, #2331

amfaya

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

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Buenos dias a todos, acabo de terminar de leer TODO el hilo o novela…apasionante por cierto.
Queria agradecer a Gran Decano y a todos los que habéis aportado desinteresadamente vuestro conocimiento, y preguntar un par de cosillas.

Si lo entendí bien y surgiera el caso poco probable de que fallara la 5 entrada (en el caso de usar 5 como usa el autor del hilo) y usando IG markets en Dax mini de 5 euros por contrato y punto:

LOTES € PTOS TOTAL

ENTRADA 1 5 105 525

1º COBERTURA 1,4 5 -140 -980

2º COBERTURA 1 5 105 525

3º COBERTURA 1,4 5 -140 -980

4º COBERTURA 1,9 5 105 997,5

5º COBERTURA 2,5 5 -140 -1750

-1662,5

El batacazo sería de 1662 euros, si quiero arriesgar el 20% de la cuenta, esta tendría que tener un saldo de 8313, no?
No entiendo entonces lo siguiente:
“2º- ¿Con una cuenta de 1000 euros con cuanto lotaje operas? (aunque me imagino que dependerá del apalancamiento, claro)
Entro con un contrato mini, en realidad debería tener como 2500€ para ir con la holgura normal, pero bueno, confiemos que no haya muchos sobresaltos al principio hasta conseguir llegar a ese minimo de 2500. Seria una cuenta mini en la que cada punto en vez de 25€ son 5€. Arriesgado, pero bueno, quien dijo miedo. Ya hoy la he subido un 24%. Que no esta mal. Un par de dias mas así, y estaré muy cerquita de tener la holgura necesaria para poder hacer uso de las 6 entradas en caso que las necesitara.

Fuente: Estrategia Mi estrategia (Tres Ventanas) - Página 38
”
No me cuadran los 2500, a mi me da 8300, que calculo mal?
Perdon por irme tan atrás en el hilo pero es una duda que no quería preguntar hasta terminar de leerlo todo.
Gracias al que pueda responderme...
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09:18, #2332

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por herazo3000

Ok pero, si por ejemplo la entrada 1era es buy 0.01, la 2da es sell 0.02 y la 3er es buy 0.01 no estariamos en el global con buy 0.02 y sell 0.02?? las dos entradas buy y una sell se estarian "eliminando" o sea estaríamo en cero más el spread estariamos negativo y no sacaríamos ninguna ventaja... o me equivoco??

Hola herazo, tienes aquí un pequeño error de calculos. No se si te has dado cuenta. Esta bien el planteamiento, se acabaría perdiendo por supuesto, pero no precisamente por el spread, ya con estar con el mismo lotaje se pierde. Fijate bien. Hacemos una primera entrada en largo con 0.01, se vuelve y entramos en corto con 0.02 (porque no podemos entrar con 0.014). Hasta ahí bien. Pero.... se vuelve a girar y volvemos a entrar con 0.01. Y se cierra perfectamente la operacion tocando el precio de los largos. ¿Vale? Hechemos cuentas.

0.02 lotes en largo x 150 pips de benenicio = 300 pips de beneficio
0.02 lotes en corto x 200 pips de pérdidas = 400 pips de pérdidas
lo que nos da un balance de -100 pips y eso sin contar el spread.

Por eso habría que poner 0.02 tambien en la tercera entrada. Quedaría así:

0.03 lotes en largo x 150 pips de beneficio = 450 pips de beneficio
0.02 lotes en corto x 200 pips de pérdidas = 400 pips de pérdidas
y aquí si salimos en ganancias con 50 pips.

Iniciado por herazo3000

En el último ejemplo que pone, el repite la primera porque en el global serían 2 lotes en buy contra 1.4 lotes en sell o sea es mayor y ahí si obtendríamos benefícios, y si es que hay que poner otra entrada el vuelve a poner 1.4 en sell porque en el global serían 2 lotes en buy contra 2.8 lotes en sell que nos daría beneficio por tener esa "ventaja" en lotes... creo que estoy bien o si me estoy equivocando bién pueden corregirme.

Aquí si lo ves claro.

Saludos
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16:32, #2333

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Parece que va ganando lo de la cobertura. Que conste y quede bien clarito que no es una cobertura de chocolate con fideitos azucarados de colores.

El punto 3? Pero si cerramos operación cerramos en pérdidas y entonces no sería un plan B. Es un cierre en pérdidas y una apertura de una nueva operación. Ya nos saldríamos del objetivo que es salir en verde.

¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pueden ir por ahí los tiros pero no exactamente así. Decidme más ideas, más posibilidades. Por mi parte prometo que mañana desvelaremos parte del plan B. Iremos subiendo el telón poco a poco.

Saludos.
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20:45, #2334

Stavross

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Buenas noches desde Canarias.
Hoy por motivos laborales no pude ponerme a probar esta estrategia todo lo que me hubiera gustado, pero en varios instrumentos me hubiera dado bastantes buenos resultados según el testeo. Mañana seguramente podré darle más caña; tengo pensado utilizar un estocástico para afinar la entrada, porque es un indicador que llevo usando muchos años con diversas configuraciones y no me ha ido mal. Ya comentaré resultados.
Un saludo a la comunidad.
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21:52, #2335

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por JSniper

Buenas de nuevo,

El BT que estoy haciendo esta aportando unos muy buenos resultados. Si es ok, haré 2013 y 2014. Desde Enero de 2015 hasta Junio de 2015 multiplica la cuenta por 2.5, ah, y ninguna perdida!!!!
Saludos.

hola de nuevo JSniper. Gracias por ese trabajito de hormiguita que vas haciendo. Si puedes en cuanto vayas teniendo datos, puedes ir publicandolos, para que todos podamos ver como va evolucionando el sistema.

Gracias y saludos.
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03:11, #2336

JGalan

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por dafrape

Hola de nuevo, JGalan!!!Sì, es una opción que puede pasar, todavía no me ha pasado, pero lo que había pensado hacer es darle un margen de unos 10/12 puntos para la 4ª cobertura, y si tira a nuestro favor, esa 4ª cobertura colocarla en precio de entrada. Evidentemente, si se activase esa 4ª cobertura a 10/12 puntos, en vez del precio de entrada, el TP tendríamos que subirlo, la cantidad de puntos que hayamos subido la 4ª cobertura. Entiendo que es difícil que todas las entradas se hagan al precio de entrada principal, pero la idea es ir comprimiendo al precio.Te voy a poner un ejemplo. Operación de entrada en largos. Se activa 1ª, 2ª y 3ª cobertura. Despues de la 3ª cobertura, colocamos colocaríamos la 4ª cobertura, 10/12 puntos por encima de la tercera. Si se activase ahí, y el precio sube, pero se queda a 5 o 10 puntos del TP y se da la vuelta, mi entrada de la 5ª cobertura seria otra vez en la entrada de la 4ª cobertura, pero en cortos, y asi consigo que si recorre unos 25 puntos, salgamos en beneficio. Es un poco lioso, por eso lo he expuesto aquí, para ver si podemos desliarlo un poco!!!!!No se si me he explicado bien. Mira lo que te acabo de comentar y ya me comentas.Gracias por tus aportes.

Buenas de nuevo!Pues... si "era lioso" no se si lo he liado mas! jajaja, Adjunto un documento basado en el tuyo. Como me "mosqueaba" un poco que pudiese pasar que una vela entre y salga por el mismo punto y pudiera abrir en contra y en venta, he propuesto, a parte de ir reduciendo los SL y TP de las coberturas, ir reduciendo también el ancho del pasillo de las entradas de las mismas coberturas.Creo que de esta forma no haría falta aplicar que el precio suba en la tercera cobertura hasta lo 10 puntos de margen del TP, podría usarse desde el principio este "plan B modificado". Se darían todas las entradas y las coberturas pares en la misma entrada que la principal. Se iría reduciendo la distancia de entrada de las coberturas impares.Me he basado en los lotajes que proponía Crlos9, (pudiendo ser en vez de +55 y -35, +40 y -30 por ejemplo, seria estudiarlo). También creo que lo ideal sería salirse en la 4ª cobertura. No obstante le he añadido hasta la 6ª cobertura. Si bien se aumenta mucho el lotaje, la perdida final no sería tan grande como si no moviésemos SL, TP y ancho del pasillo.Bueno, lo dicho, no se si me he liado mas, o podría ser. Añadir que sobre papel no tienen mala pinta las opciones de reducir el pasillo, pero habrá que testearlo a la vez en gráfica para ver que posibilidades se dan. Si puedes revisarlo y comentar vemos si se puede afinar.Seguimos en ello! Gracias!
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Esquema lotajes y coberturas.pdf (111,7 KB, 77 visitas)

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06:58, #2337

sasudawo

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Hola,
Si lo opero en real, en mi opinion es el mas fiable de todos los que he testeado, y yo debido a mi horario solo puedo operar 2 dias en semana.

La distancia de seguridad que yo utilizo son 13.5 o 135 depende del broker supongo.

Iniciado por juan1960

sasudawo el EURJPY es uno de los pares que estoy testeando y se adapta bastante bien a este sistema, mejor que EURUSD y GBPUSD. ¿lo has testeado?.
Y otra cosa ¿lo operas en real?. Muchas gracias

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07:11, #2338

Jesuuu94

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Lo tengo!!! (creo jajaja)

Para la 6º entrada dices 2,5 lotes, lo que da un beneficio de 15 pips.
Para la 7º entrada serían 3,3 lotes, para un beneficio de 20 pips.
Para la 8º entrada serían 4,4 lotes, para un beneficio de 15 pips.
Para la 9º entrada serían 5,9 lotes, para un beneficio de 25 pips.

Como falle en 1 se trastoca todo, he ido intentando obtener de beneficio entre los 15 y 20 pips y a la vez un lotaje redondo, fuera de lotajes tipo 4,43 o similares. Espero que sea así.

Saludos a todos!!!!!
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09:18, #2339

panchito

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Gracias por el aporte decano, me pondre a probarla

Iniciado por decano1889

Hola amigos:

Llevo un tiempo alejado del foro. Poco podía aportar hasta ahora. Quiero dejar aquí mi forma de operar. Es muy sencilla, y lo que importa muy, pero que muy efectiva.

Se trata de coger tendencias. Para ello disponemos de tres pantallas para un mismo producto. Una en TF Diaria; la segunda en TF de 30m (puede ser de 1H) y una tercera en TF de 15 minutos. Todas ellas con velas Heiken Ashi. Y los indicadores adicionales en cada ventana son los siguientes:

- Ventana Diario.- Ninguno
- Ventana 30M.- Una Media Móvil de 20 períodos simple
- Ventana 15M.- Un CCI de 14 períodos y un MACD con configuración por defecto.

Tan solo esto. Para operar seguimos las siguientes reglas básicas:

1. Entrar sólamente en la dirección que marca el color de la vela diaria que está en curso. Es decir, si la vela en curso esta blanca (o verde) sólamente entramos ese día en largo, si está roja sólamente entramos ese día en corto. Aunque se den buenas señales en contra NO entramos. NUNCA.

2. El precio de la ventana de 30M tiene que estar por encima de la media móvil si es para el largo o por debajo de la media móvil si es para el corto.

Una vez tengamos claras estos dos puntos buscamos las correspondientes entradas:

Largo

La entrada en largo se produce cuando al cierre de una vela de 15M el CCI entra en sobrecompra y el MACD está por encima de cero. Por supuesto, la vela diaria tiene que ser positiva y el precio de la vela 30M por encima de la media móvil.

Corto

La entrada en corto se produce cuando al cierre de una vela de 15M el CCI entra en sobreventa y el MACD está por debajo de cero. Vela diaria negativa y el precio de la vela 30M por debajo de su media móvil.

Toma de beneficios

Se cierra la operación cuando al cierre de la primera vela de 15M que cambia de color. Es decir si estamos en largo, la primera vela de color rojo cerramos. Si por el contrario estamos en corto, cerramos en la primera vela de color blanco.
Esto, siempre y cuando tuviéramos beneficios. Si al cambio de color de la vela estuviéramos en negativo, NO cerramos. Repito NO SE CIERRA.

Quiero poner una imagen de dos ejemplos:

Archivo adjunto 40091

Hay dos operaciones. Son del día 26 de enero. DAX

Vemos que ese día solamente operamos en largo, por lo tanto se esperan entradas en largo.

La primera se produce a las 12:45. Al cierre de esa vela es cuando el CCI entra en sobrecomra. El MACD esta por encima de cero y el precio en la ventana 30M está por encima de la media móvil.
Se entra con el precio 10744.4. Y ahora esperamos pacientemente a que la heiken en la ventana 15M cambie de color. Ese cambio de color se produce a las 14:15 con el precio 10747.4. Estaríamos en beneficios por lo tanto CERRAMOS. +3 puntos.

La segunda se produce a las 15:30. Al cierre de esa vela es cuando el CCI vuelve a estar en sobrecompra. Todo lo demás esta correcto, así que entramos en largo al precio de 10788.4 y esperamos otra vez al cambio de color de la heiken. Se produce a las 19:00 con el precio 10832.4. Estaríamos en beneficios por lo tanto CERRAMOS. +44 puntos en este caso.

Con esto cerramos el chiringuito y hasta el día próximo.

Un par de cositas, puede parecer poco 3 y 44 puntos, pero hay que tener en cuenta que son 25 euros por punto y contrato. En este caso con un solo contrato cada vez hubieramos obtenido 75euros y 1100euros respectivamente. Yo no se vosotros, a mí me vale para un día de trabajo. No obstante en el DAX he tenido rallys de 140 puntos o más.

Otra cosa, este sistema funciona en cualquier mercado, cualquier par de divisas, cualquier indice bursátil, cualquier materia prima. Pero donde más rendimiento le he sacado ha sido en el DAX. O el FTSE británico. Pero sobre todo el DAX.

Por último decir que este sistema me viene dando en su primera parte, que es esta que he expuesto, una efectividad en torno al 65-70% de buenas operaciones. Que no está nada mal.

Bueno, amigos, esto es todo por ahora, espero que les guste mi sistema y entre todos podamos mejorarlo.

Adios. Saludos

PD.- No se me olvida, hay que dejar claro que NUNCA se coloca un stop. Repito. NUNCA se coloca stop loss. NUNCA. Lo repito otra vez NUNCA.

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12:31, #2340

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

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Iniciado por JSniper

Buenas a todos,

Lo primero gracias a Decano por su magnífica estrategia, pero principalmente por el plan B, que ha despertado a algunos de nosotros otra posibilidad que no sea el típico SL. Gracias también a los compañeros que han desarrollado los EA´s para poder verificar la estrategia.
Por mi parte, yo he hecho un BT manual desde Enero hasta Abril de este año, aunque mi idea es hacer 2013, 2014 y 2015.
Las premisas para aplicar la estrategia son las mismas que Decano, pero añadiendo lo siguiente: Solamente una operación al día y configuro la distancia para las coberturas al 0.175 del ATR semanal, de tal manera que voy ajustando según la volatilidad del mercado, tomando como base la hipótesis desarrollada por Decano (35 puntos de distancia de cobertura en unos 10000 puntos del DAX). Además, he jugado con las coberturas, aplicando los siguientes factores: 1,2,2,2.6,3.2 y 3.6, de tal forma que cuando entro en cobertura, la primera es a la misma distancia y las sucesivas, van ampliando el rango hasta la sexta cobertura con más o menos 3 veces la distancia de cobertura.
Con respecto al riesgo, la pérdida máxima significaría alrededor del 19% de la cuenta, con lo que, podemos recuperarnos del golpe en caso de un problema.
Sin más os paso a detallar:

Broker: GKFX - BT con Forex Tester 2
Meses: Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2015
Total de operaciones: 55
Directas: 27 (49.09%)
1 cobertura: 18 (32.73%)
2 coberturas: 7 (12.73%)
3 coberturas: 0 (0%)
4 coberturas: 2 (3.64%)
5 coberturas: 1 (1.82%)

Total de operaciones ganadoras, aunque la última me tuvo en vilo bastante tiempo..... Comenzando con 400 €, a final de Abril se tendrían más o menos 679.54 €.
Cuando finalice el backtesting a 2015, pondré los resultados, al igual que cuando termine 2013 y 2014.
Importante, todas las operaciones de cobertura van con ganancia 0. Empecé con 0.2 contratos iniciales, y fui aumentando a medida que la cuenta crecía, ajustanto tal que la pérdida máxima supone el 19% más o menos.

Si hay alguien haciendo BT sobre divisas, me gustaría contactar para cambiar impresiones.
Saludos.

Hola JSniper. Bienvenido al hilo, y gracias a ti por estar ahí, y por los datos que has arrojado. Sin duda es un trabajo concienzudo y de gran valía para el hilo. Aportar luz en otros mercados distintos al DAX, y bueno, lo has hecho variando algo tanto los coeficientes de las coberturas, como a la hora de salir de las mismas, buscando un 0. Simplemente no ganar, pero evitar la pérdida, que al fin y al cabo es el objetivo de las coberturas. Yo en muchos caso tambien lo hago así. Y una cosa que me hace gracia es cuando alguien comenta como crítica lo poco que se gana con lo de las coberturas. Yo no lo veo con que se gana poco. Yo lo veo más con que he salvado una operación de pérdida. Mis ganancias no estan en las coberturas estan en el PLAN A. Lo otro es para no perder.

Saludos y vuelvo a decir. Gracias por tu aporte.
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**amfaya** · 07:25,

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Buenos dias a todos, acabo de terminar de leer TODO el hilo o novela…apasionante por cierto.
Queria agradecer a Gran Decano y a todos los que habéis aportado desinteresadamente vuestro conocimiento, y preguntar un par de cosillas.

Si lo entendí bien y surgiera el caso poco probable de que fallara la 5 entrada (en el caso de usar 5 como usa el autor del hilo) y usando IG markets en Dax mini de 5 euros por contrato y punto:

	LOTES	€	PTOS	TOTAL
ENTRADA	1	5	105	525
1º COBERTURA	1,4	5	-140	-980
2º COBERTURA	1	5	105	525
3º COBERTURA	1,4	5	-140	-980
4º COBERTURA	1,9	5	105	997,5
5º COBERTURA	2,5	5	-140	-1750
				-1662,5

El batacazo sería de 1662 euros, si quiero arriesgar el 20% de la cuenta, esta tendría que tener un saldo de 8313, no?
No entiendo entonces lo siguiente:
“2º- ¿Con una cuenta de 1000 euros con cuanto lotaje operas? (aunque me imagino que dependerá del apalancamiento, claro)
Entro con un contrato mini, en realidad debería tener como 2500€ para ir con la holgura normal, pero bueno, confiemos que no haya muchos sobresaltos al principio hasta conseguir llegar a ese minimo de 2500. Seria una cuenta mini en la que cada punto en vez de 25€ son 5€. Arriesgado, pero bueno, quien dijo miedo. Ya hoy la he subido un 24%. Que no esta mal. Un par de dias mas así, y estaré muy cerquita de tener la holgura necesaria para poder hacer uso de las 6 entradas en caso que las necesitara.

Fuente: Estrategia Mi estrategia (Tres Ventanas) - Página 38
”
No me cuadran los 2500, a mi me da 8300, que calculo mal?
Perdon por irme tan atrás en el hilo pero es una duda que no quería preguntar hasta terminar de leerlo todo.
Gracias al que pueda responderme...

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**decano1889** · 09:18,

Iniciado por herazo3000

Ok pero, si por ejemplo la entrada 1era es buy 0.01, la 2da es sell 0.02 y la 3er es buy 0.01 no estariamos en el global con buy 0.02 y sell 0.02?? las dos entradas buy y una sell se estarian "eliminando" o sea estaríamo en cero más el spread estariamos negativo y no sacaríamos ninguna ventaja... o me equivoco??

Hola herazo, tienes aquí un pequeño error de calculos. No se si te has dado cuenta. Esta bien el planteamiento, se acabaría perdiendo por supuesto, pero no precisamente por el spread, ya con estar con el mismo lotaje se pierde. Fijate bien. Hacemos una primera entrada en largo con 0.01, se vuelve y entramos en corto con 0.02 (porque no podemos entrar con 0.014). Hasta ahí bien. Pero.... se vuelve a girar y volvemos a entrar con 0.01. Y se cierra perfectamente la operacion tocando el precio de los largos. ¿Vale? Hechemos cuentas.

0.02 lotes en largo x 150 pips de benenicio = 300 pips de beneficio
0.02 lotes en corto x 200 pips de pérdidas = 400 pips de pérdidas
lo que nos da un balance de -100 pips y eso sin contar el spread.

Por eso habría que poner 0.02 tambien en la tercera entrada. Quedaría así:

0.03 lotes en largo x 150 pips de beneficio = 450 pips de beneficio
0.02 lotes en corto x 200 pips de pérdidas = 400 pips de pérdidas
y aquí si salimos en ganancias con 50 pips.

Iniciado por herazo3000

En el último ejemplo que pone, el repite la primera porque en el global serían 2 lotes en buy contra 1.4 lotes en sell o sea es mayor y ahí si obtendríamos benefícios, y si es que hay que poner otra entrada el vuelve a poner 1.4 en sell porque en el global serían 2 lotes en buy contra 2.8 lotes en sell que nos daría beneficio por tener esa "ventaja" en lotes... creo que estoy bien o si me estoy equivocando bién pueden corregirme.

Aquí si lo ves claro.

Saludos

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**decano1889** · 16:32,

Parece que va ganando lo de la cobertura. Que conste y quede bien clarito que no es una cobertura de chocolate con fideitos azucarados de colores.

El punto 3? Pero si cerramos operación cerramos en pérdidas y entonces no sería un plan B. Es un cierre en pérdidas y una apertura de una nueva operación. Ya nos saldríamos del objetivo que es salir en verde.

¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pueden ir por ahí los tiros pero no exactamente así. Decidme más ideas, más posibilidades. Por mi parte prometo que mañana desvelaremos parte del plan B. Iremos subiendo el telón poco a poco.

Saludos.

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**Stavross** · 20:45,

Buenas noches desde Canarias.
Hoy por motivos laborales no pude ponerme a probar esta estrategia todo lo que me hubiera gustado, pero en varios instrumentos me hubiera dado bastantes buenos resultados según el testeo. Mañana seguramente podré darle más caña; tengo pensado utilizar un estocástico para afinar la entrada, porque es un indicador que llevo usando muchos años con diversas configuraciones y no me ha ido mal. Ya comentaré resultados.
Un saludo a la comunidad.

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**decano1889** · 21:52,

Iniciado por JSniper

Buenas de nuevo,

El BT que estoy haciendo esta aportando unos muy buenos resultados. Si es ok, haré 2013 y 2014. Desde Enero de 2015 hasta Junio de 2015 multiplica la cuenta por 2.5, ah, y ninguna perdida!!!!
Saludos.

hola de nuevo JSniper. Gracias por ese trabajito de hormiguita que vas haciendo. Si puedes en cuanto vayas teniendo datos, puedes ir publicandolos, para que todos podamos ver como va evolucionando el sistema.

Gracias y saludos.

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**JGalan** · 03:11,

Iniciado por dafrape

Hola de nuevo, JGalan!!!Sì, es una opción que puede pasar, todavía no me ha pasado, pero lo que había pensado hacer es darle un margen de unos 10/12 puntos para la 4ª cobertura, y si tira a nuestro favor, esa 4ª cobertura colocarla en precio de entrada. Evidentemente, si se activase esa 4ª cobertura a 10/12 puntos, en vez del precio de entrada, el TP tendríamos que subirlo, la cantidad de puntos que hayamos subido la 4ª cobertura. Entiendo que es difícil que todas las entradas se hagan al precio de entrada principal, pero la idea es ir comprimiendo al precio.Te voy a poner un ejemplo. Operación de entrada en largos. Se activa 1ª, 2ª y 3ª cobertura. Despues de la 3ª cobertura, colocamos colocaríamos la 4ª cobertura, 10/12 puntos por encima de la tercera. Si se activase ahí, y el precio sube, pero se queda a 5 o 10 puntos del TP y se da la vuelta, mi entrada de la 5ª cobertura seria otra vez en la entrada de la 4ª cobertura, pero en cortos, y asi consigo que si recorre unos 25 puntos, salgamos en beneficio. Es un poco lioso, por eso lo he expuesto aquí, para ver si podemos desliarlo un poco!!!!!

No se si me he explicado bien. Mira lo que te acabo de comentar y ya me comentas.Gracias por tus aportes.

Buenas de nuevo!Pues... si "era lioso" no se si lo he liado mas! jajaja, Adjunto un documento basado en el tuyo. Como me "mosqueaba" un poco que pudiese pasar que una vela entre y salga por el mismo punto y pudiera abrir en contra y en venta, he propuesto, a parte de ir reduciendo los SL y TP de las coberturas, ir reduciendo también el ancho del pasillo de las entradas de las mismas coberturas.Creo que de esta forma no haría falta aplicar que el precio suba en la tercera cobertura hasta lo 10 puntos de margen del TP, podría usarse desde el principio este "plan B modificado". Se darían todas las entradas y las coberturas pares en la misma entrada que la principal. Se iría reduciendo la distancia de entrada de las coberturas impares.Me he basado en los lotajes que proponía Crlos9, (pudiendo ser en vez de +55 y -35, +40 y -30 por ejemplo, seria estudiarlo). También creo que lo ideal sería salirse en la 4ª cobertura. No obstante le he añadido hasta la 6ª cobertura. Si bien se aumenta mucho el lotaje, la perdida final no sería tan grande como si no moviésemos SL, TP y ancho del pasillo.Bueno, lo dicho, no se si me he liado mas, o podría ser. Añadir que sobre papel no tienen mala pinta las opciones de reducir el pasillo, pero habrá que testearlo a la vez en gráfica para ver que posibilidades se dan. Si puedes revisarlo y comentar vemos si se puede afinar.Seguimos en ello! Gracias!

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**sasudawo** · 06:58,

Hola,
Si lo opero en real, en mi opinion es el mas fiable de todos los que he testeado, y yo debido a mi horario solo puedo operar 2 dias en semana.

La distancia de seguridad que yo utilizo son 13.5 o 135 depende del broker supongo.

Iniciado por juan1960

sasudawo el EURJPY es uno de los pares que estoy testeando y se adapta bastante bien a este sistema, mejor que EURUSD y GBPUSD. ¿lo has testeado?.
Y otra cosa ¿lo operas en real?. Muchas gracias

Foro de Forex Trading United

**Jesuuu94** · 07:11,

Lo tengo!!! (creo jajaja)

Para la 6º entrada dices 2,5 lotes, lo que da un beneficio de 15 pips.
Para la 7º entrada serían 3,3 lotes, para un beneficio de 20 pips.
Para la 8º entrada serían 4,4 lotes, para un beneficio de 15 pips.
Para la 9º entrada serían 5,9 lotes, para un beneficio de 25 pips.

Como falle en 1 se trastoca todo, he ido intentando obtener de beneficio entre los 15 y 20 pips y a la vez un lotaje redondo, fuera de lotajes tipo 4,43 o similares. Espero que sea así.

Saludos a todos!!!!!

Foro de Forex Trading United

**panchito** · 09:18,

Gracias por el aporte decano, me pondre a probarla

Iniciado por decano1889

Hola amigos:

Llevo un tiempo alejado del foro. Poco podía aportar hasta ahora. Quiero dejar aquí mi forma de operar. Es muy sencilla, y lo que importa muy, pero que muy efectiva.

Se trata de coger tendencias. Para ello disponemos de tres pantallas para un mismo producto. Una en TF Diaria; la segunda en TF de 30m (puede ser de 1H) y una tercera en TF de 15 minutos. Todas ellas con velas Heiken Ashi. Y los indicadores adicionales en cada ventana son los siguientes:

- Ventana Diario.- Ninguno
- Ventana 30M.- Una Media Móvil de 20 períodos simple
- Ventana 15M.- Un CCI de 14 períodos y un MACD con configuración por defecto.

Tan solo esto. Para operar seguimos las siguientes reglas básicas:

1. Entrar sólamente en la dirección que marca el color de la vela diaria que está en curso. Es decir, si la vela en curso esta blanca (o verde) sólamente entramos ese día en largo, si está roja sólamente entramos ese día en corto. Aunque se den buenas señales en contra NO entramos. NUNCA.

2. El precio de la ventana de 30M tiene que estar por encima de la media móvil si es para el largo o por debajo de la media móvil si es para el corto.

Una vez tengamos claras estos dos puntos buscamos las correspondientes entradas:

Largo

La entrada en largo se produce cuando al cierre de una vela de 15M el CCI entra en sobrecompra y el MACD está por encima de cero. Por supuesto, la vela diaria tiene que ser positiva y el precio de la vela 30M por encima de la media móvil.

Corto

La entrada en corto se produce cuando al cierre de una vela de 15M el CCI entra en sobreventa y el MACD está por debajo de cero. Vela diaria negativa y el precio de la vela 30M por debajo de su media móvil.

Toma de beneficios

Se cierra la operación cuando al cierre de la primera vela de 15M que cambia de color. Es decir si estamos en largo, la primera vela de color rojo cerramos. Si por el contrario estamos en corto, cerramos en la primera vela de color blanco.
Esto, siempre y cuando tuviéramos beneficios. Si al cambio de color de la vela estuviéramos en negativo, NO cerramos. Repito NO SE CIERRA.

Quiero poner una imagen de dos ejemplos:

Archivo adjunto 40091

Hay dos operaciones. Son del día 26 de enero. DAX

Vemos que ese día solamente operamos en largo, por lo tanto se esperan entradas en largo.

La primera se produce a las 12:45. Al cierre de esa vela es cuando el CCI entra en sobrecomra. El MACD esta por encima de cero y el precio en la ventana 30M está por encima de la media móvil.
Se entra con el precio 10744.4. Y ahora esperamos pacientemente a que la heiken en la ventana 15M cambie de color. Ese cambio de color se produce a las 14:15 con el precio 10747.4. Estaríamos en beneficios por lo tanto CERRAMOS. +3 puntos.

La segunda se produce a las 15:30. Al cierre de esa vela es cuando el CCI vuelve a estar en sobrecompra. Todo lo demás esta correcto, así que entramos en largo al precio de 10788.4 y esperamos otra vez al cambio de color de la heiken. Se produce a las 19:00 con el precio 10832.4. Estaríamos en beneficios por lo tanto CERRAMOS. +44 puntos en este caso.

Con esto cerramos el chiringuito y hasta el día próximo.

Un par de cositas, puede parecer poco 3 y 44 puntos, pero hay que tener en cuenta que son 25 euros por punto y contrato. En este caso con un solo contrato cada vez hubieramos obtenido 75euros y 1100euros respectivamente. Yo no se vosotros, a mí me vale para un día de trabajo. No obstante en el DAX he tenido rallys de 140 puntos o más.

Otra cosa, este sistema funciona en cualquier mercado, cualquier par de divisas, cualquier indice bursátil, cualquier materia prima. Pero donde más rendimiento le he sacado ha sido en el DAX. O el FTSE británico. Pero sobre todo el DAX.

Por último decir que este sistema me viene dando en su primera parte, que es esta que he expuesto, una efectividad en torno al 65-70% de buenas operaciones. Que no está nada mal.

Bueno, amigos, esto es todo por ahora, espero que les guste mi sistema y entre todos podamos mejorarlo.

Adios. Saludos

PD.- No se me olvida, hay que dejar claro que NUNCA se coloca un stop. Repito. NUNCA se coloca stop loss. NUNCA. Lo repito otra vez NUNCA.

Foro de Forex Trading United

**decano1889** · 12:31,

Publi

Iniciado por JSniper

Buenas a todos,

Lo primero gracias a Decano por su magnífica estrategia, pero principalmente por el plan B, que ha despertado a algunos de nosotros otra posibilidad que no sea el típico SL. Gracias también a los compañeros que han desarrollado los EA´s para poder verificar la estrategia.
Por mi parte, yo he hecho un BT manual desde Enero hasta Abril de este año, aunque mi idea es hacer 2013, 2014 y 2015.
Las premisas para aplicar la estrategia son las mismas que Decano, pero añadiendo lo siguiente: Solamente una operación al día y configuro la distancia para las coberturas al 0.175 del ATR semanal, de tal manera que voy ajustando según la volatilidad del mercado, tomando como base la hipótesis desarrollada por Decano (35 puntos de distancia de cobertura en unos 10000 puntos del DAX). Además, he jugado con las coberturas, aplicando los siguientes factores: 1,2,2,2.6,3.2 y 3.6, de tal forma que cuando entro en cobertura, la primera es a la misma distancia y las sucesivas, van ampliando el rango hasta la sexta cobertura con más o menos 3 veces la distancia de cobertura.
Con respecto al riesgo, la pérdida máxima significaría alrededor del 19% de la cuenta, con lo que, podemos recuperarnos del golpe en caso de un problema.
Sin más os paso a detallar:

Broker: GKFX - BT con Forex Tester 2
Meses: Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2015
Total de operaciones: 55
Directas: 27 (49.09%)
1 cobertura: 18 (32.73%)
2 coberturas: 7 (12.73%)
3 coberturas: 0 (0%)
4 coberturas: 2 (3.64%)
5 coberturas: 1 (1.82%)

Total de operaciones ganadoras, aunque la última me tuvo en vilo bastante tiempo....

. Comenzando con 400 €, a final de Abril se tendrían más o menos 679.54 €.
Cuando finalice el backtesting a 2015, pondré los resultados, al igual que cuando termine 2013 y 2014.
Importante, todas las operaciones de cobertura van con ganancia 0. Empecé con 0.2 contratos iniciales, y fui aumentando a medida que la cuenta crecía, ajustanto tal que la pérdida máxima supone el 19% más o menos.

Si hay alguien haciendo BT sobre divisas, me gustaría contactar para cambiar impresiones.
Saludos.

Hola JSniper. Bienvenido al hilo, y gracias a ti por estar ahí, y por los datos que has arrojado. Sin duda es un trabajo concienzudo y de gran valía para el hilo. Aportar luz en otros mercados distintos al DAX, y bueno, lo has hecho variando algo tanto los coeficientes de las coberturas, como a la hora de salir de las mismas, buscando un 0. Simplemente no ganar, pero evitar la pérdida, que al fin y al cabo es el objetivo de las coberturas. Yo en muchos caso tambien lo hago así. Y una cosa que me hace gracia es cuando alguien comenta como crítica lo poco que se gana con lo de las coberturas. Yo no lo veo con que se gana poco. Yo lo veo más con que he salvado una operación de pérdida. Mis ganancias no estan en las coberturas estan en el PLAN A. Lo otro es para no perder.

Saludos y vuelvo a decir. Gracias por tu aporte.

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