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07:27, #1851

crlos9

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

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Iniciado por herazo3000

Que raro, ese precio que indicas, en mi gráfico es el inicio de la vela de 15M (linea amarilla en el gráfico) y creo que la entrada según Decano es al final de vela.

Archivo adjunto 42657

Herazo, te pongo la entrada de ayer. Es justo al final de la vela anterior a la que haces referencia.

La hora de España es una hora menos que la que marca este broker.

Tienes marcadas en las tres ventanas las condiciones de entrada.

Un saludo.
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08:05, #1852

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Johny

Me lo parece a mi o ayer nos dio entrada por alla las 12:00 y nos quedamos abiertos con una cobertura para el fin de semana?

De paso, alguien save de donde sacar datos de almenos 2 o 3 años del dax? todo lo que he encontrado está mal o en los brokers solo deja bajar el historial de unos dias.

Hola Johny. Te recomiendo que los viernes, por aquello de tener el fin de semana pegadito ya, no hagas entradas más allá de las 11.00 de la mañana, y en cualquier caso, a la minima que puedas cubrir con un pequeño stop garantizado, un BE o algo similar.... lo hagas. Se que es salirse un poco de la metodología que llevo inculcando desde el principio, pero el punto numero uno y principal del sistema es "NO PERDER" y el hecho de estar tan cerca del fin de semana hace que tengamos que extremar las precauciones. Evidentemente podemos dejar de coger buenos rallys pero la seguridad es lo principal, y no siempre nos lo perderemos. Es un pequeño consejo de algunas excepciones que suelo hacer a la estrategia para no complicarme mucho la vida. Al fin y al cabo es lo que importa.

Saludos.
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08:45, #1853

JGalan

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por dafrape

Hola JGalan!!!
A ver, que me parece que hemos ido para atrás.
Si no lo he entendido mal, entras en compra con 1 lote, el precio se gira, y a -35 puntos entra la 1ª cobertura con 2 lotes, y te sales a -55 puntos..... creo que perdemos dinero, o asi es como lo he visto yo.
si fuese asi tenemos, -55 puntos de la entrada principal en perdidas, y ganamos 20 puntos x 2 lotes de la 1ª cobertura, que son 40, asi que 55-40 son 15 puntos de perdida!!!!! y a partir de ahí creo que esta todo mal calculado... la verdad es que no he seguido mirando, y es que no lo entiendo, pero según veo, creo que como lo has calculado tu no lo entiendo!!!!!
mira de repasarlo a ver si soy yo el que esta equivocado!!!!! puede ser.....

seguimos hablando!!!!!

Buenos días de nuevo!

Supongo que tenía muchos datos puestos y era un poco lioso. Lo he aclarado un poco y lo adjunto de nuevo.
La salida no es a -55 puntos desde el punto de entrada. El SL es a -90 desde el punto de entrada de la operación en compra. A -55 es el TP desde el punto de entrada de la primera cobertura. Como comentaba, estos son las distancias que proponía Crlos9 en su propuesta de plan B. Lo he revisado y creo que deberían cuadrar los números, aunque otra opinión nunca viene mal! jeje si puedes revisarlo me comentas.

Gracias! Un saludo!
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Esquema lotajes y coberturas.pdf (202,3 KB, 81 visitas)

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13:57, #1854

Irina_fx

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Muchas gracias Pleyades, eso es lo que tenia que haber hecho cuando me lei todas las paginas pero si te soy sincera ni me acordaba que lo habia mencionado . Buen fin de semana

Iniciado por Pleyades

Hola Irina!

Crlos da la información de lotajes en la página 164 del hilo, post 1636. Me hize anotaciones cuando lo leia porqué sinó después me pierdo buscando cosas en este hilo tan largo!

La operación que compartiste de hoy yo también la vi, pero llegué tarde y no entré. Ayer hize una entrada a las 11 de la mañana en DAX usando las coberturas reducidas de Crlos y me sacaron a la tercera.

Saludos!

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21:42, #1855

didaz

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Vinisius

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo a esta estrategia (no al plan B) le quitaría el MACD y quizas añadaria que cogiera entrada siempre y cuando no lleve más de 3 velas en rojo (para sells) o verdes (para buys).

Saluti.

Estas variaciones ya se probaron a fondo y no fueron satisfactorias.

Iniciado por Vinisius

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al plan B le añadiria, como dice baltic, el ATR o quizás el ADR.

Saluti.

La distancia de seguridad dinámica está implementada y en fase de pruebas.
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23:38, #1856

JOPETAS

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

que no es por llevarte la contraria Delia, pero esos 168.000 son perdidas flotantes, no reales, estas se compensan con los beneficios flotantes y hasta que no se cierra la operación no se convierte en real. Te pondo 2 ejemplos:

1º Operación sin cerrar

ENTRADA -430€
1ª COB +315€
2ª COB -950€
3ª COB +825€

aquí tendríamos -1.380€ de perdidas flotantes y un beneficio flotante de 1.140€ que compensa lo anterior, por lo tanto tendríamos unas perdidas flotantes de -240€ que son los que realmente afectarían al margen

1º Operación con cierre

ENTRADA -340€
1ª COB +365€
2ª COB -830€
3ª COB +845€

supongamos que al final la operación anterior se cierra en la 3ª cob con unas perdidas reales de 1.170€ y un beneficio real de 1.410€.

esas perdidas reales nunca afectarían al margen xq cuando se cierra la operación el sistema te quitaría 1,170€. pero a la vez te daría 1,470 por lo que ahí no existe ninguna perdida xq como se cierran automáticamente las 4 operaciones al mismo tiempo veríamos como aumenta nuestra cuenta 40€.

por lo tanto esos 168.000 € de los que dices que son reales no lo son xq son la suma de miles de operaciones que funcionan igual que el ejemplo que he expuesto arriba(siempre son compensadas tanto en flotante como en real), de nuevo muchas gracias por tu opinión.
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00:05, #1857

Royal

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

al estilo decano ,, abre en vela 6,00 gmt y cierra al cambio de color ,, imagen

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02:02, #1858

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Hola de nuevo a todos. Un compañero me hizo una pregunta por privado porque no entendía una cosilla. Y voy a responderle por aquí porque creo que a alguien mas le vendrá bien. La pregunta es la siguiente:

Hola de nuevo y perdona mi torpeza pero lo que no entiendo es por qué a veces multiplicas por 4 y otras por 3, me refiero en esto:

"1x20x4=80" y "2x20x3=120"

Es muy sencillo. Mira. Si te fijas cuando expliqué como se hacian las coberturas dije que hay que dejar un espacio, una distancia entre la primera entrada y donde se supone que habría que poner stop (que no se pone), y en su lugar hacemos la segunda entrada en contra. Esa distancia, que puede ser la que os de la gana (siempre buscando la que mejor os vaya a cada instrumento que useis), en el ejemplo donde expliqué las coberturas era de 50 puntos. Pongo imagen.

En este caso se habría hecho una primera entrada en largo, una primera cobertura en corto y después dos coberturas mas, una en largo y otra en corto. Con lo que nuestro objetivo ahora sería que el precio bajara y tocara el nivel de 11050 puntos. ¿Correcto? Bien y ¿por qué a veces multiplico por 3 y otras por 4? Para calcular los pips ganados se hace lo siguiente:

Tenemos dos posiciones ganadoras y dos perdedoras. Las ganadoras serían multiplicar por la distancia de entrada a la de salida, en este caso la distancia por 3. Serian las entradas en corto, tenemos dos entradas en el nivel 11200 y salimos en el nivel 11050 con lo que tenemos 150 puntos de beneficio (Distancia x3) y esto multiplicado por la suma de lotes que tengamos metidos. En este caso dos entradas de 1.4 lotes. Quedaría así:

2.8x150 (Distanciax3)= 420 puntos. Ganados

Las perdedoras igual pero hay que poner 4 veces la distancia ya que estas entradas se producen para el largo y en el nivel 11250. Como tambien salimos de estas en el nivel 11050 son 4 veces la distancia. E igualmente lo multiplicamos por la suma de lotes que haya metidos. En este caso dos entradas de 1 lote cada una. Quedaría así:

2x200 (Distanciax4)= 400 puntos. Perdidos.

Haciendo balance nos quedarían limpios 20 puntos ganados.

Pongo imagen con detalles.

Espero que ahora se disipen esas dudas.

Saludos
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03:41, #1859

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por josejms

Bueno parece que ha parado un poco la actividad de este tema, y es normal, porque antes había un mensaje cada hora casi jaja. Voy a ver si lo animo un poco. Lo primero, lo siento muchísimo por la tardanza pero no he podido hacerlo antes. Aquí os traigo los resultados de un backtest que he hecho del EUR/JPY desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de abril de 2015. NO UTILIZO EL PLAN B, este es el backtest que tenía pendiente de realizar antes de que nos desvelaran el plan B. Recuerdo (y así me sirve de repaso) las reglas de entrada y también explico cómo lo he hecho para cerrar la operación sin utilizar un plan B.

No os asustéis si véis que coloco STOPLOSS a 400 pips y si veis que salen muchos pips de beneficio, aclaro que utilizo un bróker con tres cifras decimales en el EURJPY (y 5 decimales en otros pares). Aunque algunos consideren esta última cifra como décima de pips, voy a decir pip para que no se líe tanto la cosa. También quiero aclarar que el backtest lo he realizado con el Forex Tester 2 con los históricos del forextester.

REGLAS DE ENTRADA

He entrado en corto (en largo al contrario) sólo en el momento en que el CCI ha cruza la línea de -100 y el MACD estaba en negativo (y por supuesto, cumpliendo los otros dos requisitos de los gráficos m30 y diario). Quiero aclarar esto porque nunca he entrado si el CCI ha cruzado la línea de -100 y dos velas después ha pasado el MACD a negativo. Aclaro esto porque no se si bosquimanos en el post anterior cumple esto, me parece que no (eso intuyo) pero no lo sé porque no veo bien el gráfico y sobre todo el MACD.
Siempre que he entrado he colocado un STOPLOSS de 400 pips.

REGLAS DE SALIDA (aquí pueden suceder varias cosas)

Que me toque el stoploss, por lo que contará como negativa (y perderemos 400 pips)
Que aparezca la primera vela verde (despues de algunas rojas) y estemos en positivo, por lo que cerramos la operación con beneficios.
Que el precio se vaya en dirección contraria aparezca alguna vela verde pero no nos toque el stoploss. En este caso puede suceder que la primera vela heiken en la que entramos en ganancias, cumpla con las reglas de entrada, que en esa vela justo cruce el CCI. En este caso la dejamos abierta y la tomamos como si hubiéramos iniciado una operacion nueva que comienza en esta vela. Si esto no se produce, cerramos la operación tan pronto como nos cierre una vela en positivo. Si estamos fuera de horario (8 de la mañana a 6 de la tarde hora española) también cerramos justo cuando tengamos beneficios.

Han sido un total de 120 días y 4 meses procesados. Bueno, tras la extensa explicación (quiero que se sepa al detalle cómo he hecho el backtest), aquí van los resultados:

89 operaciones, 66 ganadoras (74%), 23 perdedoras (26%).
9 operaciones consecutivas ganadas y 4 operaciones consecutivas perdidas.
Tenemos una media de 0,74 operaciones al día y 22 operaciones al mes: 16 de ellas ganadoras y 6 perdedoras.
Factor de fiabilidad 0.92 y factor de restauración 3.48 (si alguien sabe qué es alguno de estos parámetros, que me lo explique por favor jeje)
Balance en pips: 8505pips. Hemos ganado 17705pips y hemos perdido 9200pips. Máximo beneficio en una operación 1857pips y beneficio medio por operación ganadora 268pips. Máxima perdida y pérdida media por operación perdedora es 400, ya que este era nuestro stoploss y una operacion sólo era perdedora si saltaba el stoploss.

Como véis los resultados son excelentes, por lo menos en este periodo y en este par. Esto es todo, en dos o tres días intentaré hacer otro backtest utilizando el plan B, a ver si mejoramos lo inmejorable jaja. Voy a bajarme el historial de Activtrades para hacer el próximo backtest con sus datos (que es el bróker que utilizo) en vez de realizarlos con los datos de forex tester. Aunque comparándolos no se diferencian prácticamente en nada, puede ser que cambie alguna operación.

Un saludo, cualquier duda, comentario o lo que sea aquí estoy. Espero vuestros backtests y opiniones sobre el mío.

Grandioso josejms. Eso es lo que quería, que alguien hiciera un pequeño backtest para que viera todo el mundo que los datos que pongo, en los que me baso, no son invenciones, ni exageraciones. Por lo que has podido comprobar tú mismo, y de momento sin aplicar el plan b, son porcentajes muy parecidos a los que yo he dado, es decir yo dije que la efectividad de la primera entrada estaba entre el 65%-70% y a ti te a dado el 74%. Incluso mejor. Pero teniendo en cuenta que tu perido de tiempo es mas pequeño al mío 4 meses por algo mas de un año. Así que lo dejaremos en que son porcentajes igualados. En torno al 70%. Con esto quiero demostrar que es una estrategia válida en cualquier mercado como ya dije en la exposición inicial.

Si te apetece seguir, y aplicarle el plan b, adelante, espero tus datos para compararlos a los míos.

En cuanto a lo de la actividad, es cierto, ha decaido algo, yo por mi parte he estado (y sigo estando hasta el fin de semana próximo) muy liado y no he tenido tiempo para nada. Y al resto de foreros.... pues habria que preguntarles a ellos.

Saludos.

PD: buen trabajo.
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05:38, #1860

decano1889

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

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Iniciado por batirtze

Sin tener muchos conocimientos sobre la configuración del CCI, pero si lo configuramos a 14 periodos, nos da un valor en función de los últimos 14 periodos (velas).
Evidentemente dicho valor no es igual en distintos Timeframes (15 min, 1h, 1d...). Es decir un CCi en sobrecompra en gráfico de 1 hora, no tiene ni mucho menos que estar en sobrecompra en gráfico de 30 minutos. En 1H tomara como referencias las ultimas 14 velas (que corresponderían a 14 horas), mientras que en el de 30M, las mismas 14 velas corresponderían a 7 horas, y por tanto el resultado difiere.

En nuestro caso, si bien manejamos en el mismo timeframe (15 minutos), las últimas 14 barras no son iguales en brokers que funcionan 24 horas que en los que no.
Suponiendo que el Dax abre a las 08:00 y cierra a las 00:00 horas, en los brokers 24 horas, para calcular el CCI a la hora de la apertura, esta calculando el valor teniendo en cuenta las ultimas 14 velas, que serian desde las 04:30 horas de esa misma noche.
En los broker que "cierran", para calcular el CCi de la apertura, están calculando el valor de las últimas 14 velas, pero en este caso corresponderían a las velas anteriores al cierre a las 00:00 horas del día anterior, y por tanto calcularía desde las 20:30 horas del día anterior.

Es por eso que los valores del CCI (y también del MACD), y por tanto las señales de compra/venta, son distintas para los que usan brokers abiertos 24 horas que para los que no.

Espero haberme explicado bien y no haber dicho ninguna burrada, ya que como he dicho al principio, no tengo conocimientos suficientes para analizar ningún indicador, aunque mi lógica que dice que esta es la explicación a las diferencias marcadas por el mismo indicador.

Perfecto batirtze. Es exactamente tal como lo has comentado. Nada que añadir o quitar.

saludos
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**crlos9** · 07:27,

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Iniciado por herazo3000

Que raro, ese precio que indicas, en mi gráfico es el inicio de la vela de 15M (linea amarilla en el gráfico) y creo que la entrada según Decano es al final de vela.

Archivo adjunto 42657

Herazo, te pongo la entrada de ayer. Es justo al final de la vela anterior a la que haces referencia.

Mi estrategia (Tres Ventanas)-entrada.png

La hora de España es una hora menos que la que marca este broker.

Tienes marcadas en las tres ventanas las condiciones de entrada.

Un saludo.

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**decano1889** · 08:05,

Iniciado por Johny

Me lo parece a mi o ayer nos dio entrada por alla las 12:00 y nos quedamos abiertos con una cobertura para el fin de semana?

De paso, alguien save de donde sacar datos de almenos 2 o 3 años del dax? todo lo que he encontrado está mal o en los brokers solo deja bajar el historial de unos dias.

Hola Johny. Te recomiendo que los viernes, por aquello de tener el fin de semana pegadito ya, no hagas entradas más allá de las 11.00 de la mañana, y en cualquier caso, a la minima que puedas cubrir con un pequeño stop garantizado, un BE o algo similar.... lo hagas. Se que es salirse un poco de la metodología que llevo inculcando desde el principio, pero el punto numero uno y principal del sistema es "NO PERDER" y el hecho de estar tan cerca del fin de semana hace que tengamos que extremar las precauciones. Evidentemente podemos dejar de coger buenos rallys pero la seguridad es lo principal, y no siempre nos lo perderemos. Es un pequeño consejo de algunas excepciones que suelo hacer a la estrategia para no complicarme mucho la vida. Al fin y al cabo es lo que importa.

Saludos.

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**JGalan** · 08:45,

Iniciado por dafrape

Hola JGalan!!!
A ver, que me parece que hemos ido para atrás.
Si no lo he entendido mal, entras en compra con 1 lote, el precio se gira, y a -35 puntos entra la 1ª cobertura con 2 lotes, y te sales a -55 puntos..... creo que perdemos dinero, o asi es como lo he visto yo.
si fuese asi tenemos, -55 puntos de la entrada principal en perdidas, y ganamos 20 puntos x 2 lotes de la 1ª cobertura, que son 40, asi que 55-40 son 15 puntos de perdida!!!!! y a partir de ahí creo que esta todo mal calculado... la verdad es que no he seguido mirando, y es que no lo entiendo, pero según veo, creo que como lo has calculado tu no lo entiendo!!!!!

mira de repasarlo a ver si soy yo el que esta equivocado!!!!! puede ser.....

seguimos hablando!!!!!

Buenos días de nuevo!

Supongo que tenía muchos datos puestos y era un poco lioso. Lo he aclarado un poco y lo adjunto de nuevo.
La salida no es a -55 puntos desde el punto de entrada. El SL es a -90 desde el punto de entrada de la operación en compra. A -55 es el TP desde el punto de entrada de la primera cobertura. Como comentaba, estos son las distancias que proponía Crlos9 en su propuesta de plan B. Lo he revisado y creo que deberían cuadrar los números, aunque otra opinión nunca viene mal! jeje si puedes revisarlo me comentas.

Gracias! Un saludo!

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**Irina_fx** · 13:57,

Muchas gracias Pleyades, eso es lo que tenia que haber hecho cuando me lei todas las paginas pero si te soy sincera ni me acordaba que lo habia mencionado

. Buen fin de semana

Iniciado por Pleyades

Hola Irina!

Crlos da la información de lotajes en la página 164 del hilo, post 1636. Me hize anotaciones cuando lo leia porqué sinó después me pierdo buscando cosas en este hilo tan largo!

La operación que compartiste de hoy yo también la vi, pero llegué tarde y no entré. Ayer hize una entrada a las 11 de la mañana en DAX usando las coberturas reducidas de Crlos y me sacaron a la tercera.

Saludos!

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**didaz** · 21:42,

Iniciado por Vinisius

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo a esta estrategia (no al plan B) le quitaría el MACD y quizas añadaria que cogiera entrada siempre y cuando no lleve más de 3 velas en rojo (para sells) o verdes (para buys).

Saluti.

Estas variaciones ya se probaron a fondo y no fueron satisfactorias.

Iniciado por Vinisius

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al plan B le añadiria, como dice baltic, el ATR o quizás el ADR.

Saluti.

La distancia de seguridad dinámica está implementada y en fase de pruebas.

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**JOPETAS** · 23:38,

que no es por llevarte la contraria Delia, pero esos 168.000 son perdidas flotantes, no reales, estas se compensan con los beneficios flotantes y hasta que no se cierra la operación no se convierte en real. Te pondo 2 ejemplos:

1º Operación sin cerrar

ENTRADA -430€
1ª COB +315€
2ª COB -950€
3ª COB +825€

aquí tendríamos -1.380€ de perdidas flotantes y un beneficio flotante de 1.140€ que compensa lo anterior, por lo tanto tendríamos unas perdidas flotantes de -240€ que son los que realmente afectarían al margen

1º Operación con cierre

ENTRADA -340€
1ª COB +365€
2ª COB -830€
3ª COB +845€

supongamos que al final la operación anterior se cierra en la 3ª cob con unas perdidas reales de 1.170€ y un beneficio real de 1.410€.

esas perdidas reales nunca afectarían al margen xq cuando se cierra la operación el sistema te quitaría 1,170€. pero a la vez te daría 1,470 por lo que ahí no existe ninguna perdida xq como se cierran automáticamente las 4 operaciones al mismo tiempo veríamos como aumenta nuestra cuenta 40€.

por lo tanto esos 168.000 € de los que dices que son reales no lo son xq son la suma de miles de operaciones que funcionan igual que el ejemplo que he expuesto arriba(siempre son compensadas tanto en flotante como en real), de nuevo muchas gracias por tu opinión.

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**Royal** · 00:05,

al estilo decano ,, abre en vela 6,00 gmt y cierra al cambio de color ,, imagen

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**decano1889** · 02:02,

Hola de nuevo a todos. Un compañero me hizo una pregunta por privado porque no entendía una cosilla. Y voy a responderle por aquí porque creo que a alguien mas le vendrá bien. La pregunta es la siguiente:

Hola de nuevo y perdona mi torpeza pero lo que no entiendo es por qué a veces multiplicas por 4 y otras por 3, me refiero en esto:

"1x20x4=80" y "2x20x3=120"

Es muy sencillo. Mira. Si te fijas cuando expliqué como se hacian las coberturas dije que hay que dejar un espacio, una distancia entre la primera entrada y donde se supone que habría que poner stop (que no se pone), y en su lugar hacemos la segunda entrada en contra. Esa distancia, que puede ser la que os de la gana (siempre buscando la que mejor os vaya a cada instrumento que useis), en el ejemplo donde expliqué las coberturas era de 50 puntos. Pongo imagen.

Mi estrategia (Tres Ventanas)-recovering-4.png

En este caso se habría hecho una primera entrada en largo, una primera cobertura en corto y después dos coberturas mas, una en largo y otra en corto. Con lo que nuestro objetivo ahora sería que el precio bajara y tocara el nivel de 11050 puntos. ¿Correcto? Bien y ¿por qué a veces multiplico por 3 y otras por 4? Para calcular los pips ganados se hace lo siguiente:

Tenemos dos posiciones ganadoras y dos perdedoras. Las ganadoras serían multiplicar por la distancia de entrada a la de salida, en este caso la distancia por 3. Serian las entradas en corto, tenemos dos entradas en el nivel 11200 y salimos en el nivel 11050 con lo que tenemos 150 puntos de beneficio (Distancia x3) y esto multiplicado por la suma de lotes que tengamos metidos. En este caso dos entradas de 1.4 lotes. Quedaría así:

2.8x150 (Distanciax3)= 420 puntos. Ganados

Las perdedoras igual pero hay que poner 4 veces la distancia ya que estas entradas se producen para el largo y en el nivel 11250. Como tambien salimos de estas en el nivel 11050 son 4 veces la distancia. E igualmente lo multiplicamos por la suma de lotes que haya metidos. En este caso dos entradas de 1 lote cada una. Quedaría así:

2x200 (Distanciax4)= 400 puntos. Perdidos.

Haciendo balance nos quedarían limpios 20 puntos ganados.

Pongo imagen con detalles.

Mi estrategia (Tres Ventanas)-calculo-pips.png

Espero que ahora se disipen esas dudas.

Saludos

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**decano1889** · 03:41,

Iniciado por josejms

Bueno parece que ha parado un poco la actividad de este tema, y es normal, porque antes había un mensaje cada hora casi jaja. Voy a ver si lo animo un poco. Lo primero, lo siento muchísimo por la tardanza pero no he podido hacerlo antes. Aquí os traigo los resultados de un backtest que he hecho del EUR/JPY desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de abril de 2015. NO UTILIZO EL PLAN B, este es el backtest que tenía pendiente de realizar antes de que nos desvelaran el plan B. Recuerdo (y así me sirve de repaso) las reglas de entrada y también explico cómo lo he hecho para cerrar la operación sin utilizar un plan B.

No os asustéis si véis que coloco STOPLOSS a 400 pips y si veis que salen muchos pips de beneficio, aclaro que utilizo un bróker con tres cifras decimales en el EURJPY (y 5 decimales en otros pares). Aunque algunos consideren esta última cifra como décima de pips, voy a decir pip para que no se líe tanto la cosa. También quiero aclarar que el backtest lo he realizado con el Forex Tester 2 con los históricos del forextester.

REGLAS DE ENTRADA

He entrado en corto (en largo al contrario) sólo en el momento en que el CCI ha cruza la línea de -100 y el MACD estaba en negativo (y por supuesto, cumpliendo los otros dos requisitos de los gráficos m30 y diario). Quiero aclarar esto porque nunca he entrado si el CCI ha cruzado la línea de -100 y dos velas después ha pasado el MACD a negativo. Aclaro esto porque no se si bosquimanos en el post anterior cumple esto, me parece que no (eso intuyo) pero no lo sé porque no veo bien el gráfico y sobre todo el MACD.
Siempre que he entrado he colocado un STOPLOSS de 400 pips.

REGLAS DE SALIDA (aquí pueden suceder varias cosas)

Que me toque el stoploss, por lo que contará como negativa (y perderemos 400 pips)
Que aparezca la primera vela verde (despues de algunas rojas) y estemos en positivo, por lo que cerramos la operación con beneficios.
Que el precio se vaya en dirección contraria aparezca alguna vela verde pero no nos toque el stoploss. En este caso puede suceder que la primera vela heiken en la que entramos en ganancias, cumpla con las reglas de entrada, que en esa vela justo cruce el CCI. En este caso la dejamos abierta y la tomamos como si hubiéramos iniciado una operacion nueva que comienza en esta vela. Si esto no se produce, cerramos la operación tan pronto como nos cierre una vela en positivo. Si estamos fuera de horario (8 de la mañana a 6 de la tarde hora española) también cerramos justo cuando tengamos beneficios.

Han sido un total de 120 días y 4 meses procesados. Bueno, tras la extensa explicación (quiero que se sepa al detalle cómo he hecho el backtest), aquí van los resultados:

89 operaciones, 66 ganadoras (74%), 23 perdedoras (26%).
9 operaciones consecutivas ganadas y 4 operaciones consecutivas perdidas.
Tenemos una media de 0,74 operaciones al día y 22 operaciones al mes: 16 de ellas ganadoras y 6 perdedoras.
Factor de fiabilidad 0.92 y factor de restauración 3.48 (si alguien sabe qué es alguno de estos parámetros, que me lo explique por favor jeje)
Balance en pips: 8505pips. Hemos ganado 17705pips y hemos perdido 9200pips. Máximo beneficio en una operación 1857pips y beneficio medio por operación ganadora 268pips. Máxima perdida y pérdida media por operación perdedora es 400, ya que este era nuestro stoploss y una operacion sólo era perdedora si saltaba el stoploss.

Como véis los resultados son excelentes, por lo menos en este periodo y en este par. Esto es todo, en dos o tres días intentaré hacer otro backtest utilizando el plan B, a ver si mejoramos lo inmejorable jaja. Voy a bajarme el historial de Activtrades para hacer el próximo backtest con sus datos (que es el bróker que utilizo) en vez de realizarlos con los datos de forex tester. Aunque comparándolos no se diferencian prácticamente en nada, puede ser que cambie alguna operación.

Un saludo, cualquier duda, comentario o lo que sea aquí estoy. Espero vuestros backtests y opiniones sobre el mío.

Grandioso josejms. Eso es lo que quería, que alguien hiciera un pequeño backtest para que viera todo el mundo que los datos que pongo, en los que me baso, no son invenciones, ni exageraciones. Por lo que has podido comprobar tú mismo, y de momento sin aplicar el plan b, son porcentajes muy parecidos a los que yo he dado, es decir yo dije que la efectividad de la primera entrada estaba entre el 65%-70% y a ti te a dado el 74%. Incluso mejor. Pero teniendo en cuenta que tu perido de tiempo es mas pequeño al mío 4 meses por algo mas de un año. Así que lo dejaremos en que son porcentajes igualados. En torno al 70%. Con esto quiero demostrar que es una estrategia válida en cualquier mercado como ya dije en la exposición inicial.

Si te apetece seguir, y aplicarle el plan b, adelante, espero tus datos para compararlos a los míos.

En cuanto a lo de la actividad, es cierto, ha decaido algo, yo por mi parte he estado (y sigo estando hasta el fin de semana próximo) muy liado y no he tenido tiempo para nada. Y al resto de foreros.... pues habria que preguntarles a ellos.

Saludos.

PD: buen trabajo.

Foro de Forex Trading United

**decano1889** · 05:38,

Publi

Iniciado por batirtze

Sin tener muchos conocimientos sobre la configuración del CCI, pero si lo configuramos a 14 periodos, nos da un valor en función de los últimos 14 periodos (velas).
Evidentemente dicho valor no es igual en distintos Timeframes (15 min, 1h, 1d...). Es decir un CCi en sobrecompra en gráfico de 1 hora, no tiene ni mucho menos que estar en sobrecompra en gráfico de 30 minutos. En 1H tomara como referencias las ultimas 14 velas (que corresponderían a 14 horas), mientras que en el de 30M, las mismas 14 velas corresponderían a 7 horas, y por tanto el resultado difiere.

En nuestro caso, si bien manejamos en el mismo timeframe (15 minutos), las últimas 14 barras no son iguales en brokers que funcionan 24 horas que en los que no.
Suponiendo que el Dax abre a las 08:00 y cierra a las 00:00 horas, en los brokers 24 horas, para calcular el CCI a la hora de la apertura, esta calculando el valor teniendo en cuenta las ultimas 14 velas, que serian desde las 04:30 horas de esa misma noche.
En los broker que "cierran", para calcular el CCi de la apertura, están calculando el valor de las últimas 14 velas, pero en este caso corresponderían a las velas anteriores al cierre a las 00:00 horas del día anterior, y por tanto calcularía desde las 20:30 horas del día anterior.

Es por eso que los valores del CCI (y también del MACD), y por tanto las señales de compra/venta, son distintas para los que usan brokers abiertos 24 horas que para los que no.

Espero haberme explicado bien y no haber dicho ninguna burrada, ya que como he dicho al principio, no tengo conocimientos suficientes para analizar ningún indicador, aunque mi lógica que dice que esta es la explicación a las diferencias marcadas por el mismo indicador.

Perfecto batirtze. Es exactamente tal como lo has comentado. Nada que añadir o quitar.

saludos

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