Este punto de los lotajes es muy importante.
Decano los tiene calculados para que el balance sea de +7 puntos a favor, por eso que comentas de slipagges y demas. Así estás seguro de que la operación será positiva.
Un saludo
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Buenas Rafa, seguro que en propiedades del experto, y en la pestaña prueba en posiciones tienes puesto long, cuando tienes que poner long & short, espero que sea eso y te haya podido ayudar.
¿Bastante pronto? Yo no he tomado esa posición, pero visto a posteriori y si mis cálculos no son erróneos, se necesitan hasta 8 entradas para salvar la operativa, lo cual no creo que sea muy bueno. Adjunto una imagen de las entradas necesarias.
Archivo adjunto 41583
Ademas veo que en tu gráfico, y según lo señalado en las lineas horizontales y en las flechas, abres una operación de venta a 11078.4. Se produce una subida de 35 pips y abres la primera cobertura (exactamente a 11113.7). Hasta ahí bien. Pero por lo que aprecio en tu gráfico, cuando el precio baja de nuevo, no abres una segunda cobertura bajista al precio original de 11078.4, sino que esperas a que baje otros 35 pips mas para abrir la cobertura a 11043.1 (lo cual, y si no he entendido mal el sistema, es un error, o de mis entendederas que andan mal, o de tu aplicación del sistema, o simplemente al dibujar el gráfico).
Archivo adjunto 41582
Jajajajajajaj, es verdad que más de uno estamos bastante intrigados, pero supongo que si no publica aún la segunda parte de la estrategia será por algún motivo [emoji14]
Yo también espero que lo haga Lo antes posible, pero mientras tanto voy a ir practicando con lo que tenemos a ver qué tal va.
Un saludo y muchos pips
Yo lo que no entiendo es que si tengo una estrategia con un 75% de ganadoras sin aplicar hedging, ¿para que lo aplico? Con eso ya soy rentable si tienes un B/R 1:1, es absurdo arriesgar más porque puede salir mal, no existe nada que acierte incluso con hedging al 100% siempre. No existe! Siempre hay algún día que fallará, te lo aseguro. 9 meses no son nada.
Además como recomendación no se debe abusar del hedging ya que tarde o temprano el batacazo llega.
Claro que existen rangos de 70 puntos, pero depende del punto donde entres podrás aprovecharlo o te puedes quedar en rango sobrepasando 8-9-12-15 ó 20 entradas hasta salir del rango, depende donde hagas la apertura de la 1º operación.
Saludos.
Buenas CRLOS
Lo primero darte las gracias por todas las aportaciones magnificas que has hecho en este hilo que nos han
sido de gran ayuda a los que estamos empezando.
Hay algo que no entiendo muy bien sobre el porque usas las coberturas 1- 1.8 -2.4 - 4.2- 7 y como has
llegado a esos calculos..
Yo lo que he hecho es ponerme en cuenta demo y hacer los calculos segun realizaba las entradas para cubrir
perdidas y me sale lo siguiente... Entrando con 0,3 lotes DAX en la primera entrada. Me salen las siguientes 4
coberturas..
0,6 0,6 1 1,4 con esas 4 coberturas cubro las perdidas con poco profit por si llega la perdida que seria la
menor posible realizando una entrada con 0,3.. que es lo que buscamos supongo...
Es decir no ganar dinero con las coberturas sino proteger la cuenta de un posible "BATACAZO".. No he
realizado todavia los calculos si entrase con 1 lote pero haciendo mis calculos por encima difieren de los
tuyos...Quizas sea yo que este equivocado...:s
Un saludo y gracias por todo!!
Buenas a todos,
Por fin me he leído todo!!!me ha costado unas 2 semanas a ratos, tomando notas... creo que ha valido la pena... seguro que mejor que muchos cursillos de trading y sobretodo mucho más ameno. Yo para nada soy de leer post largos y este me ha enganchado.
Hay que agradecer a Decano que haya compartido con todos nosotros su estrategia, no quiero ni pensar las horas que le habrá llevado desarrollarla, y su amabilidad y paciencia respondiendo a todos los foreros -muchos repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Gracias a todos los que han intervenido y han colaborado en el desarrollo de esta estrategia, y en particular a Didaz y Baltic por el desarrollo de les ES'a
Para los nuevos recomendaría que no preguntaran nada sin antes leerse las 28 primeras páginas. El desarrollo de los EA's está por la pagina 71... y la interesante variación de lotajes con reducción de TP y SL propuesta por Crlos9 la encontrareis a partir de la pag 182.
Respecto a mi: yo soy un auténtico novato en esto del trading... pero tengo claro que estamos obligados a aprender a gestionar nuestros ahorrillos si queremos rentabilizarlos minimamente. Hay asignaturas que tendrían que ser obligadas en los colegios: primeros auxilios y economía doméstica.
Así que hará apenas 3 semanas, me puse a investigar con una demo y me sorprendió los buenos resultados que obtenía... la primera conclusión que saqué era que siempre había que operar a favor de la tendencia... pero necesitaba estudiar mucho más y mepuse a buscar. No recuerdo como caí en este post y cuando leí "Aunque se den buenas señales en contra NO entramos. NUNCA" en el primer post de Decano... me dije: "UAUUUU pues no iba mal encaminado, voy a estudiar lo que dice este tal Decano que parece que pensamos parecido" y... hasta aquí he llegado.
He estado probando en Demo estos días la estrategia, también con los EAs (el de Didaz porque el de Baltic no consigo que funcione) aunque yo opino que mejor hacerlo tu mismo de forma paralela manualmente, pero ayudan mucho a ver como trabaja la estrategia y para hacer backtests. He hecho las siguientes observaciones:
- Esto ya se ha comentado, pero para mi es primordial: soy partidario de cerrar la entrada si vemos que la operación se gira rápidamente...pues ponernos a hacer coberturas nos impedirá aprovechar otras oportunidades que quizás se presenten en breve, aunque es difícil determinar cuando hay que cerrar. Alguien se atreve a establecer unas directrices respecto a eso?
- Fastidia mucho que en ocasiones la cobertura programada se dispara debido a que una vela con cola larga ha tocado el precio. Estaría muy bien disponer de un EA - manualmente lo veo imposible - que ejecutara la cobertura solo si el precio medio de la vela hasta ese momento se aproxima al precio programado, aunque no sé como cuantificarlo creo que me entenderéis. Si nos ahorramos emplear una cobertura, más probabilidad de éxito tendríamos al final, y en especial si era la primera.
- He probado la estrategia en otros productos, concretamente en el Brent/Crudo, y como todos sabréis para el éxito de la estrategia es vital determinar la "anchura del pasillo" ideal. Comentabais la utilización del ATR (entre 1/3 y 1/4 de su valor) pero otro factor muy importante es la relación entre esta anchura del pasillo y el spread. Así por ejemplo en el Dax la relacion Pasillo/spread es 35/2=17,5... en cambio en el Brent calculé un pasillo de unos 0,35 pero el spread es 0,08 (ETX) 0,35/0,08 = 4,4. Al ser tan bajita, enseguida "toca un lado" y se dispara la cobertura y ya la hemos liado. En definitiva hay productos en los que no es viable y ese ratio pasillo/spread nos puede permitir identificar cuales pueden serlo.
Bueno, de nuevo gracias a todos, continuaré estudiando el tema a ratos libres. Os deseo unas Felices Navidades.
Es como tener dos ordenes pendietes para entrar en el mercado, a una distancia estipulada en "distancia de disparo"
Aqui tienes la página donde se habló de ello
EL modo persistir , pues persiste en ello ... al cerrar las operaciones , mantiene el modo caña activo para intentar volver a entrar, sino el modo caña se desactiva al entrar la primera vez.
Ok Antonio. Si, hay que disfrutar de la familia y los amigos. Ire redactando lo de los backtest y cuando lo tenga lo publicaré. Y mientras tanto, lo dicho. Id avanzando que si necesitais ayuda solo teneis que pedirla.
Saludos y felices vacaciones B-)