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18:18, #1

Melisa

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Re: Sistema de trading de eficacia probada

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una pregunta este sistema tiene algun instuctivo para readiestrar al mono???

mmmmmm, mi vecino tiene un mono podria adriestrarlo y que me den una rebaja de $5000.00
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21:36, #2

deckardbcn

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Re: Sistema de trading de eficacia probada

Estoy planteándome seriamente la aplicación de este sistema en mi operativa diaria.
En principio mantendré las condiciones de entrada y salida pero realizaré un pequeño "retoque": voy a sustituir el mono por un político corrupto.
Como digo, mantendré todo lo demás: la jaula, el plátano hinchable, el pienso, insectos, etc.

Si los resultados no son satisfactorios, aplicaré un par de electrodos a los pezones del político de manera que si el stop loss del sistema salta tres veces de manera consecutiva se producirá una pequeña descarga eléctrica de manera automática (me encanta el trading automático).

En el hipotético caso de que se produzca un drawdown que implique una pérdida de más del 25% de la cuenta, se producirá una alteración en la localización de los electrodos; éstos pasarían a situarse en los testículos, volviendo a situarse en los pezones si el Balance de la cuenta vuelve a situarse en terreno positivo.

No hace falta decir, que antes de aplicar este sistema en REAL, lo probaré concienzudamente en DEMO durante un periodo indeterminado de tiempo. Por otro lado yo no operaré en el Ibex35, lo haré en FOREX debido a que este mercado está abierto las 24 horas del día. Empezaré con el EURUSD y en el caso de que los resultados sean satisfactorios me plantearé la posibilidad de comprar otra jaula y utilizar a un banquero para operar en otro par, probablemente el USDCHF.

Salud y pips!
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Última edición por deckardbcn; 00:12 a las

Para tener éxito como operador, hace falta coraje, el coraje de probar, el coraje de fallar, el coraje de tener éxito y el coraje de seguir adelante cuando las cosas se complican (MICHAEL MARCUS)

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02:06, #3

DocHouse

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Sistema de trading de eficacia probada

Para utilizar este sistema de trading es imprescindible adoptar un mono. Sí, ya sé que puede conocer algo muy parecido dentro de la especie humana, también incluida en la familia de los primates, pero desde el principio le aseguro que no dará los resultados adecuados y presentará muchas dificultades al aplicarle un test de Montecarlo.

El animalillo en cuestión necesita tener los permisos en regla y haber nacido en cautividad. La opción de los furtivos no es aconsejable, somos especuladores amigos de la naturaleza, no lo olvide. Al obtenerlo por cauces legales ya estará desparasitado, limpito y con algunas normas de convivencia asimiladas.

El funcionamiento es sencillo, desde Expediente FX aconsejamos situar al mono a tres metros de un corcho de 2x2 metros en el que se encuentre el activo o mercado sobre el que queramos aplicar el sistema. Pongamos como ejemplo al Ibex 35, sobre el corcho debe repartir de forma aleatoria los 35 valores que componen el índice. Después debe hacer entrega al animal de varios dardos, uno por cada valor que desea añadir a su cartera. Si el entrenamiento ha sido el correcto, el mono lanzará los dardos quedando establecida la cartera cuando todos acaben clavados en el corcho.

El sistema ha sido probado en todos los mercados y en varios timings, desarrollando sus peores resultados en periodos laterales. Su uso tendencial puede ser utilizado tanto para tendencias alcistas como bajistas usando los cruces del precio con la Media Exponencial de 200 Sesiones para cambiar la operativa.

El sistema necesita un mantenimiento consistente en revisiones veterinarias, papilla, fruta fresca, insectos, huevo, néctar, vitaminas, pienso, zumos, agua y mucha higiene. Cabe la posibilidad de obtener un drawdown máximo de ruina absoluta, pero esto sucede cuando al mono se le vaya la pinza y en vez de tirar los dardos al corcho se los lance a usted con bastante energía y mala leche. Si llega a ocurrirle esto será porque no ha seguido de forma correcta el programa de mantenimiento.

El sistema le proporciona el mono adiestrado, los dardos, tres juegos de corchos, una jaula, una bañera, un plátano hinchable y un mes de alimento. George Soros, Bernanke y Cárpatos ya lo tienen... ¿acaso no se cree capaz?... Háganos el pedido, y por tan sólo 10.000 € lo recibirá en su domicilio con la colección de películas de Tarzán de regalo.
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17:35, #4

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Re: Sistema de trading de eficacia probada

No es malo tener monos en cautiverio ?
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21:37, #5

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Re: Sistema de trading de eficacia probada

La verdad es que lo más parecido al mono sería el político (pido perdón a los monos), y su aplicación al FOREX podría ser interesante, siempre llevando cuidado dado la tendencia de los políticos a meterse divisas en los bolsillos
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21:41, #6

ekud87

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Re: Sistema de trading de eficacia probada

hablando de monos... el otro dia pude leer un articulo sobre los monos y el trading...

pense que si un mono sin ver siquiera la pantalla puede acertar... porque changos nosotros no podemos???

bueno me puse a pensar que al final todo se reduce a posibilidades, (aqui tengo que hacer un aparte y decir que yo no soy matematico ni mucho menos tengo conocimientos profundos de estadistica, solo tengo conocimientos de ingenieria y se algo de programacion pero no mas que eso)

inspirado en la estrategia de la caja asiatica...

Bien yo me pregunte lo siguiente... de los 15 pares de monedas que yo manejo, que pasaria si yo obtuviera el rango de la segunda vela de h4 de la apertura semanal del mercado. Luego de obtener el rango de la segunda vela semanal de h4, poner dos operaciones pendientes (buy stop y sell stop) la operacion buy stop en el maximo del rango + el 50% del rango. la operacion sell stop en el minimo del rango -50% del rango.

La operacion Buy stop con stoploss en el minimo del rango y la operacion sell stop en el maximo del rango.

Cada una de las operaciones tiene un takeprofit a una distancia en la que se asegura un ratio beneficio riesgo del 6 a 1.

Como una imagen vale mas que mil palabras... muesto un ejemplo del rango seleccionado y la marcacion del precio donde deberian ubicarse las entradas (esto se hace actualmente de forma automatica mediante un indicador)

https://charts.mql5.com/8/19/audcad-...ckmill-ltd.png

bien en la imagen se puede ver que se selecciona el maximo y el minimo del rango mencionado y se marcan las entradas con "+ entrada" y "-entrada".

segun se va desarrollando cada entrada, el stoploss se va moviendo de la siguiente manera:

Al momento en que una operacion llega a un ratio beneficio riesgo del 3 a 1, movemos el stoploss a break-even.
Al momento en que una operacion llega al ratio beneficio riesgo del 4.5 a 1, movemos el stoploss para asegurar un ratio beneficio riesgo del 3 a 1.
Al momento en que una operacion llega a un ratio beneficio riesgo del 6 a 1. se cierra la operacion.
Al dia viernes 15 minutos antes de cerrar el mercado, se cierran todas las operaciones.

para ayudar a el backtes. codifique el indicador para que me marque automaticamente los niveles de cada uno de los takeprofit segun las reglas de anteriormente descritas(tp1 en 3 a 1, tp2 en 4.5 a 1 y finalmente tp3 en 6 a 1)

bien... una vez tenemos las reglas claras... la pregunta es:

..cual es la probabilidad de que en una semana, almenos 2 de los 15 pares que yo opero logren un ratio beneficio riesgo del 6 a 1. (que porque 6 a 1? bueno si de 15 pares al menos 2 logran el 6 a 1, teoricamente, si los demas pares las operaciones fueran negativas podria estar en punto de equilibrio.)

Acontinuacion algunas imagenes de algunos pares que lograron (aun sin terminar esta semana) el ratio beneficio riesgo del 6 a 1. (primera semana de junio del 2015)

https://charts.mql5.com/8/19/eurcad-...ckmill-ltd.png
https://charts.mql5.com/8/19/eurgbp-...ckmill-ltd.png
https://charts.mql5.com/8/19/eurjpy-...ckmill-ltd.png

bien. asi las cosas me decidi a hacer un backtest visual en cada par para cada semana de cada mes de lo que va de este año (desde el primer domingo del 2015 hasta el 31 de mayo del 2015)

y los resultados (medidos en ratio riesgo beneficio) son los siguientes:

http://i.gyazo.com/3ee580c8bc839063c8516e758cc3163f.png

en la tabla se puede evidenciar (que segun mi backtest visual) si hubiera aplicado esta estrategia, en cada par, durante cada domingo de lo que va del año, tendriamos el equivalente de beneficio de una operacion de ratio beneficio riesgo 359 a 1 (equivalente toal acumulado de todas las operaciones durante todo el año).

Es decir que si en cada operacion hubieramos arriesgado el 1% (2% en cada par) hoy en dia tendria un beneficio del 359% de mi cuenta.

tambien se puede evidenciar que el mes de febrero se hubiera perdido el 21% de la cuenta, mientras que en los demas meses la estrategia hubiera sido rentable.

tambien se puede ver que el par menos apropiado para aplicar esta idea hubiera sido el nzdjpy, mientras que el mas rentable hubiera sido el euraud con un ratio beneficio riesgo (acumulado durante todo el año) del 58 a 1.

Mas alla de los resultados, me pregunto lo siguiente:

Es muy probable que al ser un backtest visual, puede que mis resultados no sean exactos.
Apesar de que son inexactos, o soy muy chango para hacer backtest visual y me marca un increible 359% de rentabilidad, o realmente no soy tan chango y la estrategia es rentable aunque no sean precisamente los resultados que obtuve.
hablando tecnicamente... es probable que esta estrategia funcione porque se trabaja sobre el rango de apertura semanal del mercado... en el transcurso de la semana el precio puede o no rechazar ese rango semanal de apertura del precio.

y pues nada... dejo aqui mi aporte abierto al debate... probablemente (muy probablemente) podran encontrar algunos errores en mis resultados y seria perfecto si pudieran decirmelos.

segun esos resultados, podemos tirar como changos siempre y cuando la probabilidad este a nuestro favor, sin ningun tipo de analisis, sin medias moviles, sin price action sin nada? tan sencillo como abrir dos operaciones y esperar haber que pasa?
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19:12, #7

chapi

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Re: Sistema de trading de eficacia probada

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Jajja fijo q funciona mejor q mi sistema... ;(
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**Melisa** · 18:18,

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una pregunta este sistema tiene algun instuctivo para readiestrar al mono???

mmmmmm, mi vecino tiene un mono podria adriestrarlo y que me den una rebaja de $5000.00

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**deckardbcn** · 21:36,

Estoy planteándome seriamente la aplicación de este sistema en mi operativa diaria.
En principio mantendré las condiciones de entrada y salida pero realizaré un pequeño "retoque": voy a sustituir el mono por un político corrupto.
Como digo, mantendré todo lo demás: la jaula, el plátano hinchable, el pienso, insectos, etc.

Si los resultados no son satisfactorios, aplicaré un par de electrodos a los pezones del político de manera que si el stop loss del sistema salta tres veces de manera consecutiva se producirá una pequeña descarga eléctrica de manera automática (me encanta el trading automático).

En el hipotético caso de que se produzca un drawdown que implique una pérdida de más del 25% de la cuenta, se producirá una alteración en la localización de los electrodos; éstos pasarían a situarse en los testículos, volviendo a situarse en los pezones si el Balance de la cuenta vuelve a situarse en terreno positivo.

No hace falta decir, que antes de aplicar este sistema en REAL, lo probaré concienzudamente en DEMO durante un periodo indeterminado de tiempo. Por otro lado yo no operaré en el Ibex35, lo haré en FOREX debido a que este mercado está abierto las 24 horas del día. Empezaré con el EURUSD y en el caso de que los resultados sean satisfactorios me plantearé la posibilidad de comprar otra jaula y utilizar a un banquero para operar en otro par, probablemente el USDCHF.

Salud y pips!

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**DocHouse** · 02:06,

Para utilizar este sistema de trading es imprescindible adoptar un mono. Sí, ya sé que puede conocer algo muy parecido dentro de la especie humana, también incluida en la familia de los primates, pero desde el principio le aseguro que no dará los resultados adecuados y presentará muchas dificultades al aplicarle un test de Montecarlo.

El animalillo en cuestión necesita tener los permisos en regla y haber nacido en cautividad. La opción de los furtivos no es aconsejable, somos especuladores amigos de la naturaleza, no lo olvide. Al obtenerlo por cauces legales ya estará desparasitado, limpito y con algunas normas de convivencia asimiladas.

El funcionamiento es sencillo, desde Expediente FX aconsejamos situar al mono a tres metros de un corcho de 2x2 metros en el que se encuentre el activo o mercado sobre el que queramos aplicar el sistema. Pongamos como ejemplo al Ibex 35, sobre el corcho debe repartir de forma aleatoria los 35 valores que componen el índice. Después debe hacer entrega al animal de varios dardos, uno por cada valor que desea añadir a su cartera. Si el entrenamiento ha sido el correcto, el mono lanzará los dardos quedando establecida la cartera cuando todos acaben clavados en el corcho.

El sistema ha sido probado en todos los mercados y en varios timings, desarrollando sus peores resultados en periodos laterales. Su uso tendencial puede ser utilizado tanto para tendencias alcistas como bajistas usando los cruces del precio con la Media Exponencial de 200 Sesiones para cambiar la operativa.

El sistema necesita un mantenimiento consistente en revisiones veterinarias, papilla, fruta fresca, insectos, huevo, néctar, vitaminas, pienso, zumos, agua y mucha higiene. Cabe la posibilidad de obtener un drawdown máximo de ruina absoluta, pero esto sucede cuando al mono se le vaya la pinza y en vez de tirar los dardos al corcho se los lance a usted con bastante energía y mala leche. Si llega a ocurrirle esto será porque no ha seguido de forma correcta el programa de mantenimiento.

El sistema le proporciona el mono adiestrado, los dardos, tres juegos de corchos, una jaula, una bañera, un plátano hinchable y un mes de alimento. George Soros, Bernanke y Cárpatos ya lo tienen... ¿acaso no se cree capaz?... Háganos el pedido, y por tan sólo 10.000 € lo recibirá en su domicilio con la colección de películas de Tarzán de regalo.

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**Pasante** · 17:35,

No es malo tener monos en cautiverio ?

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**DocHouse** · 21:37,

La verdad es que lo más parecido al mono sería el político (pido perdón a los monos), y su aplicación al FOREX podría ser interesante, siempre llevando cuidado dado la tendencia de los políticos a meterse divisas en los bolsillos

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**ekud87** · 21:41,

hablando de monos... el otro dia pude leer un articulo sobre los monos y el trading...

pense que si un mono sin ver siquiera la pantalla puede acertar... porque changos nosotros no podemos???

bueno me puse a pensar que al final todo se reduce a posibilidades, (aqui tengo que hacer un aparte y decir que yo no soy matematico ni mucho menos tengo conocimientos profundos de estadistica, solo tengo conocimientos de ingenieria y se algo de programacion pero no mas que eso)

inspirado en la estrategia de la caja asiatica...

Bien yo me pregunte lo siguiente... de los 15 pares de monedas que yo manejo, que pasaria si yo obtuviera el rango de la segunda vela de h4 de la apertura semanal del mercado. Luego de obtener el rango de la segunda vela semanal de h4, poner dos operaciones pendientes (buy stop y sell stop) la operacion buy stop en el maximo del rango + el 50% del rango. la operacion sell stop en el minimo del rango -50% del rango.

La operacion Buy stop con stoploss en el minimo del rango y la operacion sell stop en el maximo del rango.

Cada una de las operaciones tiene un takeprofit a una distancia en la que se asegura un ratio beneficio riesgo del 6 a 1.

Como una imagen vale mas que mil palabras... muesto un ejemplo del rango seleccionado y la marcacion del precio donde deberian ubicarse las entradas (esto se hace actualmente de forma automatica mediante un indicador)

https://charts.mql5.com/8/19/audcad-...ckmill-ltd.png

bien en la imagen se puede ver que se selecciona el maximo y el minimo del rango mencionado y se marcan las entradas con "+ entrada" y "-entrada".

segun se va desarrollando cada entrada, el stoploss se va moviendo de la siguiente manera:

Al momento en que una operacion llega a un ratio beneficio riesgo del 3 a 1, movemos el stoploss a break-even.
Al momento en que una operacion llega al ratio beneficio riesgo del 4.5 a 1, movemos el stoploss para asegurar un ratio beneficio riesgo del 3 a 1.
Al momento en que una operacion llega a un ratio beneficio riesgo del 6 a 1. se cierra la operacion.
Al dia viernes 15 minutos antes de cerrar el mercado, se cierran todas las operaciones.

para ayudar a el backtes. codifique el indicador para que me marque automaticamente los niveles de cada uno de los takeprofit segun las reglas de anteriormente descritas(tp1 en 3 a 1, tp2 en 4.5 a 1 y finalmente tp3 en 6 a 1)

bien... una vez tenemos las reglas claras... la pregunta es:

..cual es la probabilidad de que en una semana, almenos 2 de los 15 pares que yo opero logren un ratio beneficio riesgo del 6 a 1. (que porque 6 a 1? bueno si de 15 pares al menos 2 logran el 6 a 1, teoricamente, si los demas pares las operaciones fueran negativas podria estar en punto de equilibrio.)

Acontinuacion algunas imagenes de algunos pares que lograron (aun sin terminar esta semana) el ratio beneficio riesgo del 6 a 1. (primera semana de junio del 2015)

https://charts.mql5.com/8/19/eurcad-...ckmill-ltd.png
https://charts.mql5.com/8/19/eurgbp-...ckmill-ltd.png
https://charts.mql5.com/8/19/eurjpy-...ckmill-ltd.png

bien. asi las cosas me decidi a hacer un backtest visual en cada par para cada semana de cada mes de lo que va de este año (desde el primer domingo del 2015 hasta el 31 de mayo del 2015)

y los resultados (medidos en ratio riesgo beneficio) son los siguientes:

http://i.gyazo.com/3ee580c8bc839063c8516e758cc3163f.png

en la tabla se puede evidenciar (que segun mi backtest visual) si hubiera aplicado esta estrategia, en cada par, durante cada domingo de lo que va del año, tendriamos el equivalente de beneficio de una operacion de ratio beneficio riesgo 359 a 1 (equivalente toal acumulado de todas las operaciones durante todo el año).

Es decir que si en cada operacion hubieramos arriesgado el 1% (2% en cada par) hoy en dia tendria un beneficio del 359% de mi cuenta.

tambien se puede evidenciar que el mes de febrero se hubiera perdido el 21% de la cuenta, mientras que en los demas meses la estrategia hubiera sido rentable.

tambien se puede ver que el par menos apropiado para aplicar esta idea hubiera sido el nzdjpy, mientras que el mas rentable hubiera sido el euraud con un ratio beneficio riesgo (acumulado durante todo el año) del 58 a 1.

Mas alla de los resultados, me pregunto lo siguiente:

Es muy probable que al ser un backtest visual, puede que mis resultados no sean exactos.
Apesar de que son inexactos, o soy muy chango para hacer backtest visual y me marca un increible 359% de rentabilidad, o realmente no soy tan chango y la estrategia es rentable aunque no sean precisamente los resultados que obtuve.
hablando tecnicamente... es probable que esta estrategia funcione porque se trabaja sobre el rango de apertura semanal del mercado... en el transcurso de la semana el precio puede o no rechazar ese rango semanal de apertura del precio.

y pues nada... dejo aqui mi aporte abierto al debate... probablemente (muy probablemente) podran encontrar algunos errores en mis resultados y seria perfecto si pudieran decirmelos.

segun esos resultados, podemos tirar como changos siempre y cuando la probabilidad este a nuestro favor, sin ningun tipo de analisis, sin medias moviles, sin price action sin nada? tan sencillo como abrir dos operaciones y esperar haber que pasa?

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**chapi** · 19:12,

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Jajja fijo q funciona mejor q mi sistema... ;(

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