correlaciones en Forex

correlaciones en ForexUna tabla de correlación precisa es una herramienta que todo trader de forex necesita. No importa si tú eres un trader técnico, fundamental o una combinación de ambos. Si estás operando monedas, necesitas una tabla de correlaciones de forex con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos.

En este artículo vamos a compartir una y a explicarte como podrías estar duplicando tu riesgo sin ni siquiera darte cuenta, y qué puedes hacer para corregirlo.

Indice:

¿Por qué son importantes las correlaciones en forex?
¿Qué es una tabla de correlaciones en forex?
El time frame importa
La tabla de correlación que recomendamos
Los resultados

¿Por qué son importantes las correlaciones en forex?

Debido a que el mercado de forex está constituido por pares de monedas, cada par está en algún modo relacionado con otro. Algunos pares se mueven juntos, mientras que otros se comportan de forma opuesta entre sí.

Las correlaciones en forex son importantes porque tú no buscas hacer dos operaciones parecidas. Del mismo modo que no deseas tomar dos operaciones que se contradicen entre sí. Estas situaciones pueden ocurrir si tú no estás al tanto de las correlaciones.

correlaciones en forex

Aquí tenemos un ejemplo:

Digamos que ves un setup para entrar en largo en el EURUSD y al mismo tiempo ves un setup para entrar en corto en el USDCHF. Si tomas ambas operaciones básicamente estás duplicando tu riesgo. ¿Cómo? Debido a que estos 2 pares de monedas se encuentran correlacionados negativamente la mayor parte del tiempo. Entonces si el EURUSD está yendo hacia arriba, hay una gran probabilidad de que el USDCHF esté yendo hacia abajo.

Hay 2 opciones si alguna vez te encuentras en una situación como esta.

  • Sólo toma una de las operaciones
  • Divide tu riesgo a la mitad y toma ambas operaciones

A pesar de que la opción 2 es factible, no es del todo lógica en nuestra opinión. Debido a que los 2 pares de monedas son casi exactamente opuestos, ambas operaciones son esencialmente lo mismo. ¿Por qué gestionar 2 operaciones idénticas? Usualmente es mejor simplificar las cosas y tomar solamente una de las operaciones.

Tampoco querrás contradecirte a ti mismo. Utilizando el mismo ejemplo, digamos que tú ves un setup para entrar en largo en el EURUSD y al mismo tiempo ves un setup para entrar en largo en el USDCHF. ¿Qué deberías hacer?

Uno de estos setups probablemente fallará, ¿cierto? Sabemos esto debido a que los dos pares de moneda están negativamente correlacionados.

Si tú te encuentras alguna vez en esta situación, probablemente lo mejor sea que vuelvas a los gráficos y reevalúes tus setups.

Ahora que hemos discutido la importancia de las correlaciones en forex, echemos un vistazo a cómo podemos controlar nuestro riesgo utilizando una tabla de correlaciones.

¿Qué es una tabla de correlaciones en forex?

Una tabla de correlación en forex hace la vida más fácil a los traders al comparar correlaciones entre varios pares de monedas. Esto nos permite identificar si dos pares se mueven juntos o en direcciones opuestas entre sí.

Un ejemplo de dos pares que se mueven del mismo modo (o muy parecido) son el AUDUSD y el NZDUSD. Esto no significa que se muevan del mismo modo “pip a pip”, pero al tiempo que escribimos este artículo estos dos pares de monedas tienen una correlación positiva del 90% en el time frame diario.

correlaciones en forex positiva

Un ejemplo de 2 pares que se mueven en forma opuesta entre sí sería el EURUSD y el USDCHF, como hemos mencionado en el ejemplo de arriba. Ahora mismo, estos dos pares tienen una correlación negativa del 70% también en el time frame diario.

correlaciones en forex negativa

El time frame importa

No todos los time frames están correlacionados del mismo modo. De hecho la correlación en dos time frames distintos podría ser opuesta al comparar los mismos pares de divisas.

Aquí hay un ejemplo de la correlación entre el USDCAD y el AUDCAD en 4 time frames diferentes:

  • 5 minutos: -28,2%
  • 1 hora: 50,3%
  • Diario: 48,3%
  • Semanal: -32,9%

Como puedes ver, la dirección y fuerza de la correlación depende muchísimo del time frame que te encuentres viendo.

La tabla de correlación que recomendamos

Vamos a compartir una de las tablas de correlaciones en forex que nos parece más apropiada a fin de determinar si 2 pares tienen alguna relación en sus movimientos. Pero primero, queremos llevarte a través de unos pocos pasos que te mostrarán como utilizar la herramienta.

Paso 1

Lo primero que notarás en la tabla de correlación es una guía que explica la fuerza de las correlaciones. Familiarízate con esta guía, ya que ofrece una forma rápida de medir si 2 pares se encuentran correlacionados o no.

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Paso 2

El segundo (y más importante) paso al usar la tabla es elegir los pares de divisas que quieras comparar. Aquí debes elegir lo que quieras que se muestre luego en las correlaciones.

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Paso 3

Aquí es donde puedes ingresar un período personalizado a tomar en cuenta. El valor por defecto es de 50 períodos, lo cual hemos encontrado recomendable.

El número que tú coloques aquí afectará el resultado de la correlación, ya que se trata de la cantidad de “velas” que se toman en cuenta hacia atrás para determinar si los pares se mueven con alguna relación.

Si elegimos por ejemplo ver la correlación entre el EURUSD y el AUDUSD de los últimos 50 períodos en el time frame de 1 hora, esto quiere decir que los datos expuestos tomarán en cuenta cómo se ha movido el par durante las últimas 50 velas en el gráfico de 1 hora.

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Paso 4

Una vez configurado todo, haz click en el dibujo de las 2 flechas en círculo.

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Los resultados

Luego de hacer click en las flechas, recorre la página hacia abajo para ver los resultados. A medida que vayas bajando, notarás 4 time frames diferentes para los pares de monedas que has seleccionado.

Aquí mostramos una imagen de la correlación diaria al momento de escribir este artículo. Un número positivo significa que los pares se encuentran correlacionados positivamente, mientras que un número negativo significa que los pares se encuentran correlacionados negativamente. Se puede decir que una correlación es fuerte cuando el número es mayor a 80, mientras que las correlaciones son débiles si los números son menores a 60.

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Bueno, sin más, aquí está la tabla de correlación de la cual estuvimos hablando. Esperamos que sea una herramienta tan útil para ti como lo ha sido (y continúa siendo) para nosotros.

Tabla de correlaciones en forex

Queremos aclarar que no tenemos ningún tipo de asociación con el desarrollador de esta herramienta, ForexTicket. Simplemente queremos darle algo de crédito porque se trata de una buena herramienta para nosotros.

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Cortesía de gfuentes84