Manual Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

 

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Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

 

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  1. #1

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien


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    Cita Iniciado por Viserin Ver mensaje
    HOla Neni,

    he buscado por mis estanterias y he desenterrado del polvo algunos articulos de Kathy, como colaboradora de la revista Stocks and Commodities, y algun libro en colaboracion con Schlossberg:

    Aqui te dejo los enclaces a los libros, entre ellos el que has sintetizado en este post y ademas en español, tambien lo tengo en ingles y la segunda edicion del 2007, y otra posterior del 2009

    Kathy Lien-Trading Diario en el Mercado de Divisas
    High Probability Trading Setups for the Currency Market - Kathy Lien & Boris Schlossberg
    Day Trading and Swing Trading the Currency Market 2nd Ed - Lien 2007
    Millionaire Traders - How Everyday Ppl Are Beating Wall Str - Lien and Schlossberg 2007


    Respecto a la revista, tengo su edicion digital en un DVD con 26 volumenes donde se incluyen todas las publicaciones mensuales desde el 1982 hasta el 2008, va en un instalable desde donde navegar y hacer busquedas de articulo o autores, esta muy bien. Si puedo sacar tiempo lo puedo subir, pero no prometo nada.
    Y un regalito que nunca esta de mas.


    Un saludo y a seguir trabajando.
    Hola Viserin, muchisimas gracias por la documentación que me has pasado, con gente como tu da gusto estar en foros como este, y como no podria ser de otra forma te mando reputación.
    Yo tambien tengo una buena biblioteca de libros y material si necesitas algo apuntalo que lo buscare y si lo tengo te lo paso.

    De nuevo muchisimas gracias
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  3. #2

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos, hoy voy a realizar una entrada que me la ha pedido un compañero del foro por privado.

    El compañero estaba interesado en como realizar el calculo de las correlaciones entre monedas, es muy fácil y paso a detallar su cálculo.

    CALCULO DE LAS CORRELACIONES ENTRE MONEDAS

    La mejor manera de mantenerse al día de la dirección y solidez de los pares es calcularlos uno mismo.

    La manera más simple y sencilla es con una hoja excel.

    Voy a detallar paso por paso como realizar el cálculo de la correlacion entre GBP/USD y el USD/CHF

    En primer lugar necesitamos obtener datos de precios de ambos pares, marque una columna como GBP y otra como CHF, luego vaya introduciendo los valores semanales de estas.

    En la parte inferior de una de las columnas vaya a una celda vacia y escriba =COEF.DE.CORREL luego seleccione todos los datos de una columna de precios y escriba ; y luego seleccione todos los datos de la otra moneda, el número que aparezca será su correlación.

    Recordemos que cuanto más cercano es a 1 tiene una mayor correlación, mientras que contra más cercano es a -1 mayor será su movimiento en contrario.

    Espero que haya quedado claro, si no he sabido explicarlo bien, me lo haceis saber y cuelgo una excel de ejemplo.

    Un saludo a todos y muchas gracias por seguir mi trabajo
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  4. #3

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola, con esta entrada termino ya el resumen, espero que les haya sido de tanta utilidad como a mi, la verdad que ha sido un placer el trabajo realizado, el libro como todos me ha ido aportando cosas.

    La ultima entrada que vamos a tratar es de estrategia de trading basada en analisis fundamental: La intervención.

    La intervención por parte de los Bancos Centrales es uno de los elementos más importantes que mueven el mercado en el corto y el largo plazo.
    Para los traders a corto plazo la intervención puede generar movimientos intradiarios en cuestión de minutos de 150 a 250 pipos.
    Para los traders a más largo plazo, la intervención puede señalar un cambio importante en la tendencia.

    Existen dos tipos de intervención:
    • Esterilizada: se compensa la operación con la compra o venta de bonos del Tesoro
    • No esterilizada: donde no se aplican cambios a la base monetaria para compensarla (muchos piensan que este tipo de intervencion tiene unos efectos más duraderos)


    Aunque la intervención suele ser una sorpresa muy a menudo se conocerá la dirección de la intervención porque el Banco Central se habrá quejado ante los medios de comunicación que su moneda es demasiado fuerte o debil.


    Con esta entrada acabamos, voy a buscar algún nuevo libro para realizar un trabajo similar, de momento no tengo ninguno en mente, la verdad es que me gustaria que me aconsejasen que libro escoger, puesto que existen multitud de libros, me gustaria algun libro que alguien ya haya leido y le haya resultado de utilidad.

    Como siempre muchas gracias por sus comentarios.
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  5. #4

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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos aquí estamos de nuevo, hoy vamos a tratar las sesiones de trading, tema también muy interesante


    CUALES SON LOS MEJORES MOMENTOS PARA HACER TRADING DE PARES DE MONEDAS ESPECIFICOS

    Este capítulo describe en términos generales la actividad de trading típica para destacar los periodos de mayor volatilidad

    SESION ASIATICA (TOKIO) 7 PM-4 AM EST
    Para traders tolerantes al riesgo, USD/JPY, GBP/CHF, GBP/JPY, buenas opciones con rangos de unos 90 pips
    Traders con conservadores, AUD/JPY, GBP/USD, USD/CHF

    SESION ESTADOS UNIDOS (NEW YORK) 8AM-5PM EST
    La mayoría de las transacciones desde las 8 hasta mediodía, periodos de mayor liquidez durante la confluencia de la sesión europea
    Traders más arriesgados GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF, rangos diarios de media 120 pips
    Traders conservadores, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD

    SESION EUROPEA (LONDRES) 2AM-12PM EST
    La gran cantidad de participantes y el alto valor de sus transacciones hacen de Londres el mercado de divisas más volátil
    Con mucho riesgo GBP/JPY Y GBP/CHF, rango medio diario de 140 pips
    Tolerantes al riesgo EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD Y USD/CHF, rango medio de 100 pips
    Más conservadores NZD/USD, AUD/USD, EUR/CHF, AUD/JPY, rango medio 50 pips

    SUPERPOSICION ENTRE SESION USA Y EUROPA 8AM Y 12 PM EST
    Mayor actividad, 70% del rango total

    SUPERPOSICION ENTRE SESION EUROPA Y ASIA 2AM- 4AM EST

    En la proxima entrada trataremos sobre las correlaciones entre los pares de divisas.

    Buen fin de semana a todos
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  6. #5

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Las diez reglas que todo trader debe seguir:


    1. Limitar las perdidas
    2. Dejar correr los beneficios
    3. Mantener posiciones con un volumen o envergadura razonable
    4. Conocer riesgo/recompensa
    5. capitalizar de forma adecuada
    6. no luchar contra tendencia
    7. nunca sume posiciones perdedoras
    8. conozca expectativas del mercado
    9. aprenda de sus errores: cuaderno de trading
    10. Establezca una perdida o retroceso máximo para sus beneficios.


    Con esto me despido de todos, hasta la próxima entrada, espero tengais un fin de semana estupendo.
    Un saludo
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  7. #6

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    Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    El pasado jueves llegó a mis manos el libro "Trading Diario en el Mercado de Divisas" de Kathy Lien.

    Empecé a ojearlo y me pareció muy interesante, de hecho será por tantos años de estudio, he comenzado a hacer un resumen del libro, a fin de desmenuzarlo al máximo.

    He pensado en ir colgando poco a poco y conforme avance los resumenes a fin de compartirlos y que se puedan comentar, me interesa sobre todo que al compartirlos, que las ideas que extraiga del libro y sean erroneas las pueda corregir.

    También me gustaria saber si hay gente que haya leido el libro y cual ha sido su opinion y si le ha servido.


    Muchas Gracias
    Foro de Forex Trading United

  8. #7

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos, tras unos días sin seguir con el hilo hoy vamos a darnos un buen atracón, esta parte es muy interesante y ya abordamos formas de participar en el mercado, ya podemos ir haciendonos una idea de como operar o ideas de estrategias, a colación con este tema estoy preparando una estrategia en base a las enseñanzas de Kathy Lien y llevar un diario de trading con una gestión del trading muy escrupulosa.

    CAJA DE HERRAMIENTAS

    Creado el cuaderno de trading es hora de definir que indicadores usar.
    El mercado de divisas responde particularmente bien al análisis técnico, debido a su gran escala y el gran número de participantes.

    1.1. Perfilar el ambiente de trading.

    1.1.1. RANGO
    ADX mayor que 20
    El ADX es uno de los principales indicadores para determinar la fuerza de la tendencia.
    Un ADX menor a 20 supone una tendencia débil (característico de mercados en rango)
    Volatilidad implícita decreciente
    Análisis de la volatilidad del corto plazo con la volatilidad a largo plazo.
    Versión sencilla para rastrear la volatilidad son las bandas bollinger. Una banda bollinger estrecha sugiere baja volatilidad mientras que una banda bollinger ancha sugiere una alta volatilidad.
    El trading dentro de rango buscaremos bandas bollinger estrechas

    1.1.2. TENDENCIA
    ADX mayor 20
    En un entorno de tendencia observamos ADX mayor 25 y en ascenso; sin embargo si el ADX es mayor 25 pero iniciando inclinación descendente (sobre todo a partir de nivel 40) puede indicar que la tendencia está menguando.
    Impulso Consistente con la dirección de la tendencia
    Además del ADX se recomienda una confirmación con indicador de impulso
    Uno de los indicadores de impulso más fuertes es el orden perfecto de las medias móviles.
    Un orden perfecto es cuando las medias móviles se alinean perfectamente.
    Tendencia al alza: SMA10>SMA20>SMA50 Y todas estas > SMA100 Y SMA 200


    1.2.Determinar el horizonte temporal del trading

    Determinado el ambiente (rango o tendencia) del par de divisas, se pasa a determinar el horizonte temporal del trading.

    Transacción de rango intradia:
    1. Gráficos de una hora para determinar apertura y grafico diario para confirmar rango
    2. Osciladores para determinar punto apertura (buscando reveses en puntos extremos)
    3. Indicadores: osciladores estocásticos, macd, rsi, bandas bollinger

    Transacción de rango medio plazo:
    1. Gráficos diarios
    2. Dos formas de realizar operación:
    a. Oportunidad de rango por venir
    b. Rango existente: usando bandas bollinger para identificar rangos
    3. Buscar reversiones con osciladores rsi o estocásticos
    4. ADX inferior a 25 y que idealmente en descenso
    5. Confirmar en fallos de resistencia o rebotes de soporte

    Transacción de tendencia a medio plazo
    1. Buscar tendencia en grafico diario y confirmación en semanal
    2. Comprar en rupturas o retrocesos fibonacci
    3. Comprobar que no existen resistencias frente a la transacción
    4. Confirmación velas japonesas
    5. Abrir en ruptura de máximo o mínimo significativo

    1.3.Gestión del riesgo
    Implica cuanto estamos dispuestos a arriesgar y cuanto se desea ganar.
    RELACION RIESGO RECOMPENSA: La relación debe ser al menos 1:2 o más.
    ORDENES STOP-LOSS. Se debe emplear para especificar la perdida máxima. Los trailing stop son particularmente útiles.
    COLOCACION STOP-LOSS:
    a. En el mínimo de dos días (unos diez pips por debajo del mínimo)
    b. Sarc parabolico

    1.4.Perspectiva psicológica
    Hay que lograr el desapego emocional, en medio de una racha mala es recomendable tomarse un descanso. La clave para ser un trader ganador es ser capaz de superar una racha perdedora sin inmutarse ni perturbarse.


    Aqui acabamos, ha sido un hilo muy largo pero muy interesante, el siguiente hilo que voy a pasar a redactar va ha ser muy cortito y son las diez reglas que todo trader debe seguir.
    Foro de Forex Trading United

  9. #8

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Entramos en la parte más fascinante, las estrategias que propone Kathy Lien, hoy vamos a entrar en una de sus estrategias más famosas, de hecho solo conocia a kathy lien por el indicador del orden perfecto y por la estrategia contraria a dobles ceros.

    ESTRATEGIAS TECNICAS DE TRADING

    ANALISIS DE MULTIPLES MARCOS TEMPORALES

    Hay que ser selectivos .
    El trading de tendencias es una de las estrategias más populares empleadas por los grandes Hedge Funds y aun cuando muchos traders prefieren realizar operaciones de rango, los mayores potenciales de beneficios tienden a concentrarse en transacciones que captan los grandes movimientos del mercado y participan de ellos.
    La forma más frecuente de realizar el análisis de múltiples marcos temporales consiste en emplear gráfico diario para identificar tendencia general y grafico de hora para determinar niveles específicos de apertura

    COMO HACER MOVIMIENTOS EN CONTRARIO DE DOBLES CEROS

    En esta estrategia tenemos la posibilidad de obtener 50 pips arriesgando de 15 a 20 pipos.
    Esta transacción es más rentable cuando hay otros indicadores técnicos que confirman la importancia del nivel doble 0 (00).

    Reglas para compras
    1. Necesitamos un par donde su precio se mueva muy por debajo de su media móvil simple de 20 días, en un gráfico de 10 ó 15 minutos.
    2. Abrir posición varios pipos por debajo del nivel 00 (no más de 10)
    3. Colocar stop no más de 20 pips bajo del precio de entrada.
    4. Cuando la posición sea rentable por el doble de lo arriesgado, cierre la mitad de la posición y mover el stop para equilibrar. Ir moviendo el stop a medida precio fluctúa.

    Reglas para ventas
    1. Encontrar un par de divisas que su precio se mueva muy por encima de su media móvil simple de 20 dias, en grafico de 10 ó 15 minutos.
    2. Colocamos posición corta varios pipos por encima de 00 (no mas de 10)
    3. Colocar stop no más de 20 pipos por encima precio de entrada
    4. Cuando la posición sea rentable por el doble de lo que se arriesgó cerramos la mitad de la posición y movemos el stop para equilibrar. Ir moviendo el stop a medida que el precio fluctúa.

    Esta estrategia funciona mejor cuando fluctuación ocurre sin que haya noticias que afecten al precio, por lo tanto necesita tranquilidad.
    Números redondos tienen mayor importancia cuando coinciden con un nivel técnico importante, teniendo una mayor probabilidad de éxito.

    Por hoy me despido, mañana más. Un saludo
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  10. #9

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Buenos días a todos, con esta entrada acabamos con los modelos de predicción de tipo de cambio, ya acabado este capítulo tengo que afirmar que me su titulo me creo más entusiasmo que realmente lo que he sacado de ello, aunque hay temas como el indice big mac que realmente es muy curioso, de todas formas recomiendo la lectura de este gran libro.

    Seguimos

    2. PARIDAD DEL PODER DE COMPRA
    Los tipos de cambio se deben determinar por los precios de una cesta similar de bienes.
    Así según esta teoría cuando los precios de la cesta suben debido a la inflación, su tipo de cambio se debe depreciar para regresar a la paridad.
    �ndice big Mac: Es el tipo de cambio que haría que las hamburguesas big mac costaran lo mismo en los Estados Unidos que en el resto de países
    Su comparación indica si una moneda está sobrevalorada o infravalorada.
    �ndice OCDE: La información sobre que monedas están sobre o subvaloradas con respecto al dólar estadounidense se puede encontrar en www.oecd.org
    La teoría de la paridad del poder de compra solo se debe usar a largo plazo entre 5 y 10 años

    3. PARIDAD DE LOS TIPOS DE INTERES
    Si dos monedas tienen diferentes tipos de interés, la diferencia se reflejará en la prima.
    Ejm: tipo de interés USA 3% y los de Japón 1%, el dólar debería depreciarse un 2% respecto al Yen
    En los últimos años ha dado muy pocos resultados.

    4. MODELO MONETARIO
    Este modelo sostiene que los tipos de interés están determinados por la política monetaria de una nación.
    Existen varios factores que influyen en los tipos de cambio:
    1. Oferta dinero de una nación
    2. Futuro esperado oferta dinero de una nación
    3. Tasa de crecimiento de la oferta de dinero de una nación
    Tipos de interés altos = aumento de la inflación= depreciación de la moneda


    5. MODELO DE DIFERENCIALES DE TIPOS DE INTERES REALES
    - Países con tipos de interés alto su moneda debería apreciarse
    - Países con tipos de interés bajo su moneda debería depreciarse
    (Una nación eleva tipos de interés los inversores internacionales descubrirán que la rentabilidad es atractiva por lo que comprarán así sube su demanda)


    6. MODELO DE MERCADOS DE ACTIVOS
    Donde los activos funcionan atraen inversión por lo que producen un aumento de la demanda de la moneda

    7. MODELO SUSTITUCIÓN DE MONEDAS
    Es una continuación del modelo monetario, la capacidad de personas de cambiar sus activos de monedas locales a extranjera se conoce como sustitución de monedas.
    Los inversores buscan datos del modelo monetario concluyen que va a ocurrir una modificación del flujo del dinero, lo que por ende modificará el tipo de cambio, invierten en consecuencia, lo que hace que el modelo cambiario se convierta en una profecía auto cumplida.

    La siguiente entrega ¿que mueve al forex en el corto plazo?
    Foro de Forex Trading United

  11. #10

    Erectus


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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien


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    Hola a todos seguimos con nuestro tema

    CORRELACIONES ENTRE MONEDAS

    Puede ser muy rentable tener en cuenta como se relacionan unos pares con otros, para ello se usa análisis de las correlaciones.
    Las correlaciones son cálculos basados en la información del precio
    Saber como de relacionados están los pares de moneda de su cartera es una excelente manera de medir la exposición y el riesgo.
    Las correlaciones entre monedas pueden ser fuertes o débiles y durar semanas meses o hasta años.
    Un número de correlación da una estimación de cuan cerca se mueven los pares o cuan opuestos son.
    Los cálculos son de forma decimal, mientras más cercano a 1 sea el número, mayor es su conexión.
    La correlación negativa es igual de útil contra más cercano a -1 más conectados en dirección contraria tendrán movimientos de monedas
    Todo el que conoce el forex sabe que las monedas son muy dinámicas, debido a ello hay que tener presente que las correlaciones cambian
    Los cálculos de las correlaciones, se pueden realizar en hoja Excel, si alguien tiene interés en conocer como se realizan estos cálculos me lo hace saber y realizaré una breve entrada con su explicación.

    Un saludo a todos
    Foro de Forex Trading United

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