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  1. #11
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA


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    Cita Iniciado por Pasali Ver mensaje
    Hola Queco, primero felicitarte por la idea. No hay mejor manera de aprender algo y comprobar si funciona o no que poniéndolo en práctica. Por lo que comentas de la subida de más del 50%, esto confirma que el análisis que venías realizando ha sido correcto y que una entrada en ese punto hubiera sido increíblemente provechosa, por lo que podemos deducir que el activo se ha comportado como era más probable que lo hiciera de acuerdo a lo que enseña VPA, a pesar de que por fundamentales no era previsible esta espectacular subida. No se si ha producido la vela de test, pero en cualquier caso el conocimiento de VPA ha servido para disparar la alerta sobre este valor y estar atentos a sus movimientos.

    Tampoco hay que esperar que se cumpla paso por paso todo lo que dice la teoría de VPA ni la acción del precio. Recordad que siempre hablamos de probabilidades , que los especialistas conocen todo y estoy seguro de que tratan de desvirtuar en la medida de lo posible cualquier patrón que pueda ser identificable por los retails. No olvidemos que hoy día una gran parte del mercado, más del 70% según muchos informes, lo mueven la famosas máquinas HFT y una máquina se puede programar de mil maneras para que alcance el objetivo que se le diga (por ejemplo, llevar el precio a un nivel determinado) pero desvirtuando cualquier patrón identificable que pudiese aparecer mientras se alcanza dicho objetivo. Estamos hablando de máquinas increíblemente rápidas y potentes, programadas por muchas de las mentes más lúcidas que hay en el planeta y expertas tanto en trading como en técnicas avanzadas de programación y con increíbles cantidades de dinero detrás para realizar todo esto (bancos, hedge funds, empresas de seguros, dueñas de los grandes negocios mundiales, etc,etc,...). Ese es adversario principal al que nos enfrentamos cada vez que intoducimos una humilde orden en el teclado de nuestro PC y la única manera que se vislumbra para poder, no digo ya enfrentarnos, que no podemos, sino sobrevivir ante dicho rival es intentar comprender sus movimientos sabiendo que toda su intención es, precisamente, disimular y desvirtuar dichos movimientos para que no sean detectados.

    En pocas palabras, estoy convencido que tanto el VSA como el VPA como el Price Action bien aplicados pueden poner la esperanza matemática nuestro favor, pero los especialistas también lo saben e intentarán siempre y por todos los medios a su alcance -que son muchos- que funcionen lo menos posible para poder hacer sus movimientos de subidas y bajadas lo más solos que puedan, sin llevar adheridos a aquellos que ha intuído sus movimientos.

    Un saludo.
    Por partes.
    Como estamos viendo un gráfico semanal, los movimientos que se producen en el desarrollo de una vela, no los considero muy significativos hasta que ésta no cierre.
    Lo que si hay es un efecto de "tensar el muelle" que se produce al haber mucho volumen en juego, y ésto provoca que en cuanto una de las partes afoje un poco, los movimientos sean muy bruscos. Aunque al final de la semana pueden quedar corregidos. En un gráfico con la temporalidad tan alta si que parece que los movimientos deberían ser mas amplios para significar algo.

    En cuanto a la posible manipulación por parte de los EA y Insider o "especialistas" es evidente que ésta existe. Pero también es evidente que deja rastro. Esa es la grandeza del análisis por volumen. Es imposible mover la cotización sin poner la pasta en la mesa. Lo que significa que para ellos también supone un riesgo de ser cazados, si tienen que poner demasiada carne en el asador. Por lo tanto, no lo harán en contra de la parte del sentimiento mayoritario del mercado bajo riesgo de ser aplastados.

    En el libro de Livermoore, "recuerdos de un operador de acciones" hay un capítulo buenísimo con anécdotas de sus experiencias con la manipulación de mercados.
    En una de ellas explica que le contrataron para subir la cotización de una empresa con el fin de que un conglomerado de insiders pudieran salirse a buen precio antes de dejar que se desplomara. Les pidió una cantidad de dinero importante para poderlo poner en circulación e ir subiendo la cotización mientras a la vez vendía las participaciones de ese conglomerado de insiders a un precio más alto. ¿Qué pasó? que los mismos insiders de manera individual corrieron la voz de que le habían contratado para ello, y fueron ellos mismos en su avaricia los que compraron más sabiendo que durante un tiempo iba a subir. Al final Livermoore no tuvo que gastar un centimo en subir la cotización. Subio a cuenta de los insiders y fueron éstos quienes quedaron atrapados pensando que era a livermore a quien le iban a vender sus acciones con el dinero que tenía para gastar por parte del conglomerado. Pero como ya se había deshecho de las acciones del conglomerado al precio pactado no tuvo que hacer nada. Cumplio su contrato vendiendo als acciones del conglomerado sin hacer absolutamente nada. Fueron ls insiders los que le hicieron el trabajo sin querer, y se quedaron dentro.
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    Última edición por Queco; 15-04-2016 a las 13:48

    Si piensas que es posible hacerlo, estás en lo cierto. Si piensas que es imposible, también estás en lo cierto.

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  3. #12
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    Cita Iniciado por Queco Ver mensaje
    Por partes.
    Como estamos viendo un gráfico semanal, los movimientos que se producen en el desarrollo de una vela, no los considero muy significativos hasta que ésta no cierre.
    Lo que si hay es un efecto de "tensar el muelle" que se produce al haber mucho volumen en juego, y ésto provoca que en cuanto una de las partes afoje un poco, los movimientos sean muy bruscos. Aunque al final de la semana pueden quedar corregidos. En un gráfico con la temporalidad tan alta si que parece que los movimientos deberían ser mas amplios para significar algo.

    En cuanto a la posible manipulación por parte de los EA y Insider o "especialistas" es evidente que ésta existe. Pero también es evidente que deja rastro. Esa es la grandeza del análisis por volumen. Es imposible mover la cotización sin poner la pasta en la mesa. Lo que significa que para ellos también supone un riesgo de ser cazados, si tienen que poner demasiada carne en el asador. Por lo tanto, no lo harán en contra de la parte del sentimiento mayoritario del mercado bajo riesgo de ser aplastados.

    En el libro de Livermoore, "recuerdos de un operador de acciones" hay un capítulo buenísimo con anécdotas de sus experiencias con la manipulación de mercados.
    En una de ellas explica que le contrataron para subir la cotización de una empresa con el fin de que un conglomerado de insiders pudieran salirse a buen precio antes de dejar que se desplomara. Les pidió una cantidad de dinero importante para poderlo poner en circulación e ir subiendo la cotización mientras a la vez vendía las participaciones de ese conglomerado de insiders a un precio más alto. ¿Qué pasó? que los mismos insiders de manera individual corrieron la voz de que le habían contratado para ello, y fueron ellos mismos en su avaricia los que compraron más sabiendo que durante un tiempo iba a subir. Al final Livermoore no tuvo que gastar un centimo en subir la cotización. Subio a cuenta de los insiders y fueron éstos quienes quedaron atrapados pensando que era a livermore a quien le iban a vender sus acciones con el dinero que tenía para gastar por parte del conglomerado. Pero como ya se había deshecho de las acciones del conglomerado al precio pactado no tuvo que hacer nada. Cumplio su contrato vendiendo als acciones del conglomerado sin hacer absolutamente nada. Fueron ls insiders los que le hicieron el trabajo sin querer, y se quedaron dentro.
    Jejeje, por eso se considera a Livermore uno de los mejores, si no el mejor especulador de todos los tiempos.

    Estoy de acuerdo en lo que dices sobre el rastro que dejan los especialistas al mover esas ingentes cantidades de dinero. Pero no hay que olvidar que no estamos es los tiempos de Livermore para muchas cosas, aunque los principios sigan siendo los mismos. Dudo que en los tiempos de los grandes tarders antiguos existiesen las "dark pools" y las órdenes OVO (googlear un poco estos nombres y veréis que divertido), que como se ha comentado en otras partes del foro son mecanismos diseñandos precisamente para esconder esos grandes movimientos de volumen, para intentar hacerlos pasar desapercibidos cuando a los especialistas les interesa. Yo sabía de las órdenes OVO (volumen oculto) desde hace bastante tiempo y ya me parecía increíble que eso puediera ser legal (está bien claro a quienes favorecen las mal llamadas 'autoridades' monetarias) pero hasta hace poco desconocía lo de las "dark pools" y vaya usted a saber que cantidad de otras cosas habrá de las que ni siquiera tenemos noticia, así que, mucha prudencia siempre.

    Hace tiempo me obsesioné un poco buscando información sobre el tema del volumen oculto y encontré algunos estudios -todos en inglés, como no- sobre el tema e incluso sobre como detectarlo, pero sobre esto de las dark pools lo único que sé es de su existencia y para lo que sirven, pero no de como pueden realmente esconder el volumen que se está negociando ni mucho menos de como detectarlo. Es un tema que tengo pendiente de investigar pero que me hace poner también un poco en cuarentena la doctrina conocida sobre el volumen. No digo que no se pueda o deba usar el volumen, por supuesto que sí, incluso el tick volumen de un broker grande de Forex o el de los futuros de divisas si lo preferimos, sólo que tenemos que tener en cuenta que en un momento determinado que a los especialistas les interese, incluso el volumen de los futuros que se supone que es completamente fiable puede haber sido manipulado mediante los mecanismos comentados u otros.

    Aún así, insisto en que creo que el estudio del volumen junto con la acción del precio asociada y su correcta interpretación nos puede, como poco, poner en alerta de que los especialistas están entrando , aumentando o saliendo de un valor y sobre todo, hacia donde se están dirigiendo. Por mucho que escondan o falseen el volumen, el precio tiene que alcanzar un valor a la venta significativamente superior al de compra ( y lo contrario en las ventas a corto) y eso si que no hay manera de ocultarlo. De hecho existen varios traders conocidos y exitosos -al menos supuestamente- que no usan el volumen en sus análisis para evitar todo esto que estoy comentando y basan sus operaciones tan solo en los movimientos del precio y las estructuras que crea, así como en la velocidad de formación de las velas, de las tendencias , soportes y resistencias, patrones de velas, etc, etc,..., todo un mundo de conocimiento que prescinde del volumen y que , según ellos, puede dar resultados positivos y consistentes. Yo hoy por hoy ni lo afirmo ni lo desmiento , creo que es verdad pero aún no dispongo de evidencias suficientes. Estoy en el camino y trato de investigarlo y probarlo todo por mi miso y espero que en un tiempo tendré un conocimiento directo y personal derivado de mis propias experiencias. Cuando pueda afirmarlo con absoluta contundencia, tened por seguro que lo contaré aquí.

    También invito a otros traders que llevan más tiempo a que nos confirmen a los que llevamos menos tiempo que se puede alcanzar la consistencia sin usar la información que aporta el volumen, o por el contrario que es necesaria también dicha información para obtener resultados positivos perdurables en el tiempo. En mi opinión habrá quien lo haga en cualquiera de los casos, pero me gustaría que se implicaran un poco quienes tengan ya resultados consistentes.

    Y como colofón se me viene a la cabeza un viejo dicho: "de lo que no veas no te creas nada, y de lo que veas, como mucho la mitad". Si las cosas fuesen tan claras y evidentes, tened por seguro que no palmarían el 90%-95% de los traders retail.

    Saludos.
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  4. #13
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    El trading no deja de ser un arte que consiste en interpretar señales con el fin de conseguir una pequeña ventaja estadística. Pero eso no sirve de nada si nuestra operativa es tan exageradamente ineficiente que esa ventaja no nos sirve de nada.
    A mi si me gusta usar el volumen como manera de confirmación de la legitimidad de un movimiento, y mi operativa ha mejorado aunque curiosamente mas a la hora de las salidas que de las entradas. Es decir, me sirve para detectar mejor cuando un precio va a ir en mi contra y cortar la operación.
    Pero cuando hablo de ineficiencias, me refiero por ejemplo en mi caso a la temporalidad. Hace ya tiempo me pase del intradia a posiciones mas largas, y mi rentabilidad no solo ha mejorado, sino que me evita cometer estupideces derivadas de la sobreoperación y las ganas de vengarte del mercado. Eso es una ineficiencia grande en mi caso, porque yo me he comido alguna cuenta por actuar impulsivamente.
    Otra ineficiencia derivada de lo mismo es el tema de las comisiones. En el ultimo mes, por ejemplo las comisiones que he pagado entre spread y swaps por mantener operaciones a plazo mayor de un dia (algunas mas de 10 dias) han supuesto algo mas de un 1% del total de la cuenta.
    Cuando operaba intradia las comisiones superaban el 14%. Regalar mensualmente un 13% de tu cuenta es absolutamente insostenible desde cualquier punto de vista. Operes con volumen o con una bola de cristal. Por lo tanto al consistencia no esta en usar el volumen o no. Eso dara un plus pero si no se suprimen primero los errores gordos de operativa, no servira de mucho.
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    Si piensas que es posible hacerlo, estás en lo cierto. Si piensas que es imposible, también estás en lo cierto.

  5. #14
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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA

    Bueno. se sigue poniendo interesante. Pasa una semana y la cotización ha subidomás de un 50%.
    El volumen ha marcado un nuevo punto alto. ¿Podria ser que la vela de la semana pasada, con bajo volumen sea el test para comenzara a subir? lo veremos.

    Lo que está claro es que hay mucho movimiento.

    oro/attachment.php?s=b81df5b933522b7df5740815b2407e3b&attachmentid=49704&d=1460976350" id="attachment49704" rel="Lightbox_172899" >Análisis de un gráfico segun VPA-nombre.jpg
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  6. #15

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    Re: Análisis de un gráfico segun VPA


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    Cita Iniciado por Queco Ver mensaje
    Bueno. se sigue poniendo interesante. Pasa una semana y la cotización ha subidomás de un 50%.
    El volumen ha marcado un nuevo punto alto. ¿Podria ser que la vela de la semana pasada, con bajo volumen sea el test para comenzara a subir? lo veremos.

    Lo que está claro es que hay mucho movimiento.

    oro/attachment.php?s=b81df5b933522b7df5740815b2407e3b&attachmentid=49704&d=1460976350" id="attachment49704" rel="Lightbox_174653" >Análisis de un gráfico segun VPA-nombre.jpg
    Hola, buenos días. Soy estudiante de volumen, y tengo interés por saber cómo finalizó esta operación.
    A priori comentar que siempre hay que dejar madurar la situación antes de entrar a mercado. En este caso, ver cómo el volumen sube hasta límites insospechados y ver como las velas prácticamente no tienen rango, son pequeñas en tamaño... ver además el contexto (siempre nos insisten en que miremos a la izquierda)... Yo me hubiera esperado a ver señales claras para entrar. Todos pensaríamos que está habiendo una acumulación bestial y que el precio se va a disparar para arriba, pero a mí particularmente me harían falta más datos.
    Casi seguro que el precio subió, pero no puedo tradear con mis suposiciones, sino con lo que veo y hasta este gráfico únicamente puedo afirmar que hay mucho esfuerzo y poco resultado, y que cuando el volumen se incrementa y el precio no acompaña hay posibilidad de giro.
    Hasta ahí puedo leer...
    Saludos a tod@s.

    Tato.-
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