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22:59, #21

Capitan

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

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Me sumo a las gracias generales, ha sido un tutorial buenisimo

También vaya por delante mi reputación amigos
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19:54, #22

joenalna

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

Gracias Antonio un saludo.
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10:20, #23

Antonio_GL

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Continuación Tutorial BackTest al 99% con MT4

margin-left:40px">Ya podemos eliminar los archivos y carpetas que han quedado en el directorio “C:\TickDataDownloader\tickdata\�? ya que no nos van a hacer falta y así nos liberamos de algo de espacio en el disco, ya que los archivos de los historiales ocupan bastante.
Desde nuestro MT4, abrimos el gráfico del par (índice, futuro…) del que queremos el historial y arrastramos el script CSV2FXT hasta él. Tras esto se nos abrirá una ventana desde la que le diremos entre otras cosas el archivo que debe procesar.
En la imagen os dejo lo que yo suelo usar.

Donde pone “CSV filename�? deberemos poner el nombre del archivo que copiamos en la carpeta “\MQL4\Files�? junto con su extensión.
Donde pone “Create M1 FXT�?, “Create M5 FXT�?, etc…, tendremos que tener en cuenta en qué TFs queremos hacer el backtest. Si lo vamos a realizar en varios TFs (lógicamente NO simultáneamente), pondremos en “true�? todos los que vayamos a usar y en “false�? los que no necesitemos. Esto lo haremos únicamente si necesitamos tener el historial en varios TFs.

NOTA: si lo dejamos todo marcado en “false�?, tan sólo creará el FXT del TF que tenemos abierto en la ventana del gráfico (en el caso de la imagen crearía el de H1).
Una vez lo tenemos listo, le damos al botón de aceptar y comenzará a realizar la conversión.
Podemos ver el progreso de la conversión en la parte superior izquierda de la ventana del gráfico.

Una vez finalizado el proceso, saldrán varias ventanas preguntando si deseamos copiar el archivo generado a la carpeta donde se guardan los historiales en MT4, los cuales se ubican en la carpeta “\tester\history\�? de la carpeta de datos de MT4. Le daremos a aceptar en todos los mensajes.
Si por cualquier cosa no se copiara el archivo FXT en la carpeta “\tester\history\�?, lo copiaremos manualmente.

Después de esto, ya podemos elimiar el archivo CSV de la carpeta “\MQL4\Files\�? ya que no lo vamos a volver a necesitar (a no ser que más adelante queráis usar ese mismo historial con el rango de fechas que se descargó en otros TFs).

Y este ha sido el último paso para tener los historiales con los datos de Dukascopy al tick real y empezar a hacer nuestros backtest mucho más fiables.

Ya sólo me queda decir que a la hora de hacer el backtest, tengáis en cuenta la opción “Diferencial�? de la ventana de “Prueba de estrategia�?, ya que es lo que indica el Spread que se usará en el backtest. Por defecto viene con el valor “Current�?, lo que significa que cogerá el spread que en ese momento tenga vuestro bróker, por lo que lo deberemos cambiar si le queremos indicar un spread distinto. Yo por ejemplo suelo poner el spread de media que usar mi bróker.

No voy a describir cómo hacer el backtest porque supongo que la mayoría lo sabréis.
No obstante si alguno necesita que lo describa o las opciones más importantes a la hora de realizarlo, sólo tiene que pedirlo.

Espero que os sirva.

Un saludo.
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Última edición por Antonio_GL; 05:30 a las

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21:27, #24

Antonio_GL

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

Iniciado por robertomar

Hola Antonio, encantado de saludarte de nuevo.

SOBRE LA PROPIEDAD DE SOLO LECTURA

A ver, el post que puse no era una consulta, era una afirmación, en respuesta a un compañero que había tenido ese problema. MT4 crea y, por tanto si ya lo tienes creado anteriormente, "machaca" cualquier fxt que tengas en tester\history, a no ser que ese archivo que tuvieras creado estuviera con la propiedad de "Solo lectura". Si no te ha ocurrido es porque las últimas versiones del script CSV2FXT ya te lo crean con esa propiedad, es decir, los archivos al crearlos ya les mete la propiedad de Solo lectura, compruebalo si quieres. Es más, como los tendrás así, quitales dicha propiedad y luego prueba a pasar un backtest de ese par y timeframe y luego nos cuentas si te lo ha machacado o no. De hecho ya lo ha comentado el comapañero, que le ha pasado. Supongo que él generaría los fxt con alguna versión anterior del script o bien por el motivo que sea, no se los generó con dicha propiedad de Solo lectura. Por eso, lo mejor es que, aunque se supone que el script te los genera así, comprobarlo antes de pasar ningún backtest. Los hst, si no los tienes con esa propiedad también te los irá modificando si tienes la plataforma on line.

SOBRE LA LIMITACIÓN DE 4 GB

Respecto al otro tema, lo puedes comprobar también si quieres. Ocurre igual con el método standard de backtest en MT4, es decir, bien sea por este método, o bien por el tradicional, si el archivo creado fxt supera las 4 Gb, MT4 cuando llegue a ese límite no podrá seguir leyendo dicho archivo y el backtest se parará. Lo que pasa es que como los fxt del método tradicional ocupan menos, pues es mucho más dificil que esto ocurra, y tendrías que tener una serie de histórico de muchos años para que el fxt llegue a ese límite, pero por este método, que por cierto es el que yo uso hace bastantes años, como al ser de ticks ocupan mucho más, pues es muchísimo más habitual que se llegue a ese límite, con unos 4 años de histórico en EURUSD ya se suelen superar las 4 Gb. Para eso, la única forma de saltarse dicha limitación, ya te digo que es partir el histórico en varias partes y usar cada vez el que convenga, o bien usar el software de pago Tick Data Suite, que es el único que parchea MT4 de manera que pueda seguir leyendo el archivo fxt tenga el tamaño que tenga, además de otras funciones adicionales que aporta.

SOBRE MI EXPERIENCIA EN BACKTEST CON DATOS DE TICKS

Creeme, que en este foro no creo que haya muchas personas que tengan más experiencia que yo en backtest con datos de ticks, puedes preguntar a cualquiera de los miembros antiguos de esta comunidad.

De hecho, tuvimos un grupo privado de backtest, y 4 de los miembros de dicho grupo estuvimos meses estudiando la calidad de series históricas de muchísimas fuentes tanto standard en barras de M1 como de ticks, que no solo están los de Dukascopy, sino que hay varias fuentes más. Como detalle, te comento que los mejores no son los de Dukascopy, sino los de Integral/Pepperstone, lo que pasa es que ocupan más, y es más costoso y tedioso su descarga, ya que tienes que descargar un arhivo para cada mes y luego irlos concatenando, pero eso es otro tema.

Con esto quiero decirte que no soy ningún novato en estos temas, he descargado datos históricos de todas las fuentes de ticks gratuitas posibles, hasta incluso de alguna de pago, he analizado la calidad de todas ellas, para los datos de Dukascopy en concreto he usado tanto el Tick Data Downloader de Strategy Quant, que es el que mencionas aquí, como el TickStory, y también te digo que lo mejor es una demo de JForex, puesto que estos programas a veces fallan al descargar el archivo de algún día y se te genera un hueco en el histórico, luego te descargas el mismo tramo con la demo de Dukascopy y ese tramo viene completo, ves que al otro le faltaban datos. Lo malo de esto es que dicha demo solo te la dejan operativa durante 15 días, y luego tienes que abrirte otra y así sucesivamente.

También he rellenado tick a tick todos los huecos de históricos de ticks de 5 años, hasta dejarlos sin un solo hueco igual o superior a 5 minutos, mediante software especial de edición de arhivos de texto grandes, puesto que la mayoría de editores normales no te permiten editar este tipo de archivos csv tan grandes.

He creado por todos estos métodos archivos fxt sin huecos tanto de todos los timeframes como de otro tipo de graficación, como de velas Renko, para lo cual el método varía un poco, aunque en lo esencial son similares. El que quiera hacer un backtest con velas renko, ha de saber que debe de usar datos de ticks y estos métodos sí o sí, no se pueden hacer backtest de graficos renko por el método standard basado en históricos de barras de M1 con un mínimo de fiabilidad.

He hecho backtests con estrategias mixtas, basadas en EAs que consultaban tanto ciertos indicadores y datos en ciertos timeframes, como ciertos datos de gráficos renko de determinados tamaños.

He hecho backtests multipar en MT4, lo cual se supone que no se puede (sino que nativamente solo se pueden hacer en MT5), pero hecha la ley, hecha la trampa como se dice, y siempre se pueden buscar maneras de saltarse las limitaciones.

Vamos, que he trabajado históricos de ticks años y años, y he construido históricos de todas las maneras posibles e incluso de las supuestamente no posibles y he visto y analizado cómo se comporta MT4 una y otra vez hasta la saciedad intentando explotar sus virtudes y esquivando sus limitaciones, por tanto, si digo algo es porque lo tengo muchísimo más que comprobado 1000 veces, y el comportamiento de MT4 está ahí para que podais comprobarlo todos los demás si lo considerais necesario. Que otras personas no se hayan dado cuenta de todos estos comportamientos no quiere decir que no sean así.

Si lo crees conveniente, puedes hacer las pruebas que te he comentado y ya nos cuentas.

Saludos y un abrazo.

Muy buenas de nuevo robertomar.

Después de leer el post y ese maravilloso currículum que tienes no he podido hacer más que algunas cosas....

Lo primero, me fuí inmediatamente al archivo FXT de que tengo creado para mis backtest en la carpeta /test/history/ y acto seguido comprobé sus propiedades y he de decir que es cierto, tiene marcado el atributo de SÓLO LECTURA por lo que llevas toda la razón. Supongo que será el script el que lo hace, pero yo en mi relativa corta carrera en esto la verdad es que nunca he necesitado comprobarlo.

Acto seguido y comprobando que era así, he pasado totalmente de comprobar lo referente a lo de los archivos, ya que después de leer sobre tu experiencia doy por hecho que es verdad lo que dices sobre ellos por lo que no voy a malgastar mi tiempo en comprobar algo que realmente no necesito.

Y por último he pensado: ¿Por qué he tenido yo que escribir este tutorial si realmente hay maestros que saben muchísimo más que yo?. Pero justo después me he dado cuenta de que lo hice por dos motivos, el primero porque en ese momento estaba aburrido y varias personas me preguntaron cómo se hacía y ya que "más o menos" conocía este método me decidí a compartirlo. Y segundo, porque precisamente NO lo realizaron esos grandes maestros (al menos los de este foro).

Te agradezco muchísimo que hayas contestado al post ya que he aprendido muchas cosas que desconocía.

En ningún momento he puesto en duda nada de lo que has escrito, tan sólo he expuesto los hechos que conozco en mi corta "experiencia", así que te pido disculpas si te has sentido ofendido en algún momento.

Por cierto, NO creo conveniente hacer ninguna prueba más de las que he realizado.

Lo dicho, muchas gracias y un saludo.
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Última edición por Antonio_GL; 01:34 a las

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03:11, #25

robertomar

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

Iniciado por XaviT

Buenas chicos.

Una duda respecto a la descarga de datos historicos.

Veo que existen diferentes programas de descarga ( aunque todos ellos creo que descargan los datos de Dukascopy.)

1.- Tickstory (precio $29.95 para MT4 Builds 425-950)
2.- Tick Downloader de StrategyQuant (que es el que se comenta en este hilo)
3.- Tick Data Suite de "Birt's EA review" (Precio $97)

Es indiferente usar uno que otro? Teneis experiencia en ellos?
Porque el que se comenta en este hilo el Tick Downloader de StrategyQuant es gratis?

Muchas gracias.
Un saludo.

Hola compi, te comento:

Tick Data Suite de Birt NO es para descargar datos, con él no puedes descargar datos, sino que es para poder hacer el backtest con ciertas ventajas añadidas al método standard de MT4. Una vez que tienes los datos de ticks descargados y procesados (hay transformar los datos al formato de archivos que usa MT4), lo que te permite es hacer los backtest con esos archivos de datos de ticks que tú has generado (archivos .fxt), y no con los que genera MT4, que son datos cuyos ticks se han "extrapolado" partiendo de datos donde solo había barras de M1.

Aparte, también te permite hacer los backtest con spread variable (el spread que va implícito en cada tick de los datos que te has descargado, o sea la diferencia entre el Bid y el Ask de los datos descargados).

Por otra parte, también tienes la posibilidad de generar un slippage aleatorio, cosa que en los backtest normales no hay slippage, y todo esto con la idea de realizar los backtest en las condiciones más parecidas posible al mercado real, donde lo que te llegan realmente son ticks, el spread es variable y hay slippage.

Por último, también te permite saltarte la limitación que tiene MT4 de no poder usar archivos de históricos de más de 4 Gb (si el archivo tiene un tamaño mayor a ese, cuando el backtest llega a las 4 Gb se para por donde le haya pillado en ese momento, o sea la parte final de tus archivos de históricos desde las 4 Gb en adelante, NUNCA la puedes usar), y esto es especialmente importante en los datos de ticks, ya que éstos tienen un tamaño bastante mayor que los otros.

Por tanto, eso es lo que aporta Tick Data Suite, y no descargar los datos. De hecho, para poder usarlo tienes que haberte descargado los datos previamente con uno de los otros 2 programas.

TickStory siempre fue gratuito (al menos la versión Lite), hasta que mucha gente ya lo conocía y usaba y fueron puliendo los bugs, y entonces lo pusieron de pago. Me parece que actualmente aún existe version Lite gratuita, al menos hasta hace poco aún estaba. Con este puedes descargar los datos y prepararlos (exportarlos) al formato de MT4, y luego puedes hacer el backtest con esos datos de tick, PERO NO puedes hacer el backtest con spread variable, ni generar slippage ni te puedes saltar la limitación de las 4 Gb. O sea, no tiene las ventajas que aporta Tick Data Suite. Entre la versión de pago y la Lite no se la diferencia que hay actualmente, pero la última vez que vi el tema, creo recordar que me pareció que no era algo relavante como para que mereciera la pena el precio.

TickData Downloader, de Strategy Quant, solo sirve para descargar los datos y prepararlos, pero es gratuito y por ello, mucha gente ha pasado de usar anteriormente TickStory a usar ahora TickData Downloader. Tampoco aporta las ventajas comentadas de Tick Data Suite.

Y sí, ambos los descargan de la misma fuente (Dukascopy).

Yo de ti usaría para descargarlos, o la versión gratuita de TickStory o el TickData Downloader, o también los puedes descargar directamente abriendote una demo gratuita de Dukascopy y te los descargas desde el JForex (que es su plataforma).

Y luego ya para hacer los backtests, ya te piensas si te compensa o no comprar el Tick Data Suite, eso ya depende de tus necesidades y tus preferencias.

Espero que te sirva.

Saludos y un abrazo.
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07:51, #26

joenalna

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

¿La nueva versión de Tick Downloader 4.2.0, no exporta los datos tick a CSV?

La estoy probando pero no los exporta, estoy haciendo algo mal.
Gracias y un saludo.
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08:38, #27

XaviT

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

Graciasssss Roberto.

Super bien explicado
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14:05, #28

Antonio_GL

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

Muchas gracias a vosotros.

La verdad es que así da gusto hacer la cosas.

Tan sólo espero que al menos os sirva de algo, y al igual que tencru, espero que me digáis si encontráis algún error o algo para mejorarlo.

Un saludo a todos y gracias por los agradecimientos.
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11:15, #29

Antonio_GL

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

Iniciado por gerberfox

Vale, yo lo que queria era hacer backtesting manual, pero entonces no entiendo la utilidad de todo esto, ya que el metatrader tiene esta funcion e historicos, gracias por tu paciencia, un saludo

Muy buenas de nuevo gerberfox.

La utilidad de todo esto es poder probar nuestros EAs con mejores históricos que los que te descarga MT4 (en los que sólo tiene en cuanta el precio de inicio de la vela, el de cierre, el máximo y el mínimo).

Si quieres hacer backtest manual lo mejor sin duda es Forex Tester 2.

De todas formas tienes varios EAs para MT4 para hacer backtest manual como por ejemplo FxBlue, pero ni por asomo se parece a Forex Tester.

Un saludo.
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02:33, #30

Antonio_GL

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Re: Tutorial BackTest al 99% con MT4

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Iniciado por robertomar

Nada hombre, me alegro de que lo hayas podido comprobar, y de molestarme en absoluto, solo me gusta que quede claro que, por lo general, cuando hablo de algo, suelo saber de lo que estoy hablando, y si no tengo mucha seguridad, entonces empleo términos como "creo que", etc etc.

Respecto a lo otro que comentas, sí que había post en este foro explicando con bastante detalle cómo hacer backtest al 99% en MT4, lo que pasa es que hace unos meses se borraron muchos posts y material del foro por unos problemas técnicos, por ejemplo este post yo lo tenía guardado en marcadores y trataba sobre ello pero si le pinchas, verás que ya no existe en el foro:

http://www.tradingunited.es/foro/con...etatrader.html

Había más post sobre ello a modo de tutorial, son antiguos y el único post que yo tenía guardado en marcadores era ese, desconozco si también se borraron o aún están.

Todo el trabajo que hicimos durante meses tanto en el grupo de backtest como en el de Renko, también se borró (imagina la situación). Los históricos de ticks sin huecos que yo confeccioné durante semanas de muchísimas horas de dedicación a ello se colgaron en varias cuentas de Mega de dichos grupos, estando a disposición de todos sus miembros, así como de buena parte de integrantes de esta comunidad, al final todo el que quiso pudo tener acceso a ello.

Igualmente, había incluso un webinar realizado por el magnífico compañero Dream3r sobre el tema de backtest al 99% en MT4, pero ahora mismo he estado echando un vistazo a la sección de cursos y webinars y no lo encuentro, desconozco si también se borró.

En lo que a mí respecta, cada uno tiene el tiempo libre que tiene, y en mi caso es bastante bastante escaso, trabajo entre 14 y 15 horas al día, así que imaginate el tiempo que me queda para hacer tutoriales, etc, en su día precisamente inicié una serie de artículos para explicar todas estas cosas, incluído el relleno de históricos de ticks, pero por falta de tiempo y motivos que no vienen al caso no se pudo terminar, completé 2 artículos, pero para su publicación en aquel momento se exigía tener terminados 10 artículos completos con ciertas características, así que ahí quedó. El resto del trabajo ahí quedó también, quien tuvo acceso a ello en su momento dispuso de ello, pero después está todo borrado lamentablemente.

Pero vamos, que precisamente yo no soy dudoso de no cooperar con la comunidad precisamente, jaja. Ahora mismo, con éste creo que llevo 716 post publicados (más las decenas, Dios sabe cuantos que se borraron), y el 90% son para intentar ayudar a algún compañero que pueda tener menos experiencia o que pueda tener alguna duda sobre algo, ahí están los que quedan sin borrar para que cualquiera los pueda ver. Prácticamente a diario (exceptuando el mes de vacaciones), cuando puedo contesto dudas sobre programación y algunos otros aspectos que yo pueda conocer, como por ejemplo el problema que tuvo el compañero en este post. Vamos que no soy una persona que entre a un foro, pregunte su duda y se marche y ya no vuelva hasta que tenga otra duda.

Así que nada, espero qeu no te hayas molestado tú, yo solo vi que un compañero había tenido un problema que MT4 le machacaba sus fxt de ticks y le dije por qué ocurre eso y cómo se puede solucionar.

Te agradezo en nombre mío y también por el bien de la comunidad que si todos los tutoriales previos sobre este tema estaban borrados, hayas tenido el tiempo y la voluntad y saber hacer para poder realizar éste, yo solo intenté solucionar una duda.

Saludos y un abrazo.

Muy buenas.

De molestarme en absoluto. Tan sólo me pareció que te había molestado a ti que escribiera el post diciendo que no se borraba el FXT cosa que en realidad es cierto, al menos en mi caso .

En cuanto a escribir el tutorial, sé que no soy un experto, pero aún así me animé a escribirlo ya que es el método que usaba y hasta el momento no había tenido ningún tipo de problema con él, además de habérmelo pedido varias personas.

Llevo tiempo registrado en este foro pero poco tiempo siendo asiduo. Al poco de volver a entrar al foro es cierto que se borraron un montón de mensajes y seguro que no vi ninguno de estos que comentas.

Ya sólo me queda decir que queda todo bien claro y que cuando te animes a escribir alguno de esos artículos, tutoriales o post estaré encantado de poder leerlos y aprender de ellos, que es para lo que estoy por aquí ya que me falta muchísimo aún que aprender (si es que se puede decir que he comenzado a hacerlo).

Gracias de nuevo por ayudarnos y un saludo.
Foro de Forex Trading United

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**Capitan** · 22:59,

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**joenalna** · 19:54,

Gracias Antonio un saludo.

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**Antonio_GL** · 10:20,

margin-left:40px">Ya podemos eliminar los archivos y carpetas que han quedado en el directorio “C:\TickDataDownloader\tickdata\�? ya que no nos van a hacer falta y así nos liberamos de algo de espacio en el disco, ya que los archivos de los historiales ocupan bastante.

Desde nuestro MT4, abrimos el gráfico del par (índice, futuro…) del que queremos el historial y arrastramos el script CSV2FXT hasta él. Tras esto se nos abrirá una ventana desde la que le diremos entre otras cosas el archivo que debe procesar.

En la imagen os dejo lo que yo suelo usar.

Tutorial BackTest al 99% con MT4-16-preparacionhistoriales_2.jpg

Donde pone “CSV filename�? deberemos poner el nombre del archivo que copiamos en la carpeta “\MQL4\Files�? junto con su extensión.
Donde pone “Create M1 FXT�?, “Create M5 FXT�?, etc…, tendremos que tener en cuenta en qué TFs queremos hacer el backtest. Si lo vamos a realizar en varios TFs (lógicamente NO simultáneamente), pondremos en “true�? todos los que vayamos a usar y en “false�? los que no necesitemos. Esto lo haremos únicamente si necesitamos tener el historial en varios TFs.

NOTA: si lo dejamos todo marcado en “false�?, tan sólo creará el FXT del TF que tenemos abierto en la ventana del gráfico (en el caso de la imagen crearía el de H1).

Una vez lo tenemos listo, le damos al botón de aceptar y comenzará a realizar la conversión.
Podemos ver el progreso de la conversión en la parte superior izquierda de la ventana del gráfico.

Tutorial BackTest al 99% con MT4-17-preparacionhistoriales_3.jpg

Una vez finalizado el proceso, saldrán varias ventanas preguntando si deseamos copiar el archivo generado a la carpeta donde se guardan los historiales en MT4, los cuales se ubican en la carpeta “\tester\history\�? de la carpeta de datos de MT4. Le daremos a aceptar en todos los mensajes.
Si por cualquier cosa no se copiara el archivo FXT en la carpeta “\tester\history\�?, lo copiaremos manualmente.

Después de esto, ya podemos elimiar el archivo CSV de la carpeta “\MQL4\Files\�? ya que no lo vamos a volver a necesitar (a no ser que más adelante queráis usar ese mismo historial con el rango de fechas que se descargó en otros TFs).

Y este ha sido el último paso para tener los historiales con los datos de Dukascopy al tick real y empezar a hacer nuestros backtest mucho más fiables.

Ya sólo me queda decir que a la hora de hacer el backtest, tengáis en cuenta la opción “Diferencial�? de la ventana de “Prueba de estrategia�?, ya que es lo que indica el Spread que se usará en el backtest. Por defecto viene con el valor “Current�?, lo que significa que cogerá el spread que en ese momento tenga vuestro bróker, por lo que lo deberemos cambiar si le queremos indicar un spread distinto. Yo por ejemplo suelo poner el spread de media que usar mi bróker.

No voy a describir cómo hacer el backtest porque supongo que la mayoría lo sabréis.
No obstante si alguno necesita que lo describa o las opciones más importantes a la hora de realizarlo, sólo tiene que pedirlo.

Espero que os sirva.

Un saludo.

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**Antonio_GL** · 21:27,

Iniciado por robertomar

Hola Antonio, encantado de saludarte de nuevo.

SOBRE LA PROPIEDAD DE SOLO LECTURA

A ver, el post que puse no era una consulta, era una afirmación, en respuesta a un compañero que había tenido ese problema. MT4 crea y, por tanto si ya lo tienes creado anteriormente, "machaca" cualquier fxt que tengas en tester\history, a no ser que ese archivo que tuvieras creado estuviera con la propiedad de "Solo lectura". Si no te ha ocurrido es porque las últimas versiones del script CSV2FXT ya te lo crean con esa propiedad, es decir, los archivos al crearlos ya les mete la propiedad de Solo lectura, compruebalo si quieres. Es más, como los tendrás así, quitales dicha propiedad y luego prueba a pasar un backtest de ese par y timeframe y luego nos cuentas si te lo ha machacado o no. De hecho ya lo ha comentado el comapañero, que le ha pasado. Supongo que él generaría los fxt con alguna versión anterior del script o bien por el motivo que sea, no se los generó con dicha propiedad de Solo lectura. Por eso, lo mejor es que, aunque se supone que el script te los genera así, comprobarlo antes de pasar ningún backtest. Los hst, si no los tienes con esa propiedad también te los irá modificando si tienes la plataforma on line.

SOBRE LA LIMITACIÓN DE 4 GB

Respecto al otro tema, lo puedes comprobar también si quieres. Ocurre igual con el método standard de backtest en MT4, es decir, bien sea por este método, o bien por el tradicional, si el archivo creado fxt supera las 4 Gb, MT4 cuando llegue a ese límite no podrá seguir leyendo dicho archivo y el backtest se parará. Lo que pasa es que como los fxt del método tradicional ocupan menos, pues es mucho más dificil que esto ocurra, y tendrías que tener una serie de histórico de muchos años para que el fxt llegue a ese límite, pero por este método, que por cierto es el que yo uso hace bastantes años, como al ser de ticks ocupan mucho más, pues es muchísimo más habitual que se llegue a ese límite, con unos 4 años de histórico en EURUSD ya se suelen superar las 4 Gb. Para eso, la única forma de saltarse dicha limitación, ya te digo que es partir el histórico en varias partes y usar cada vez el que convenga, o bien usar el software de pago Tick Data Suite, que es el único que parchea MT4 de manera que pueda seguir leyendo el archivo fxt tenga el tamaño que tenga, además de otras funciones adicionales que aporta.

SOBRE MI EXPERIENCIA EN BACKTEST CON DATOS DE TICKS

Creeme, que en este foro no creo que haya muchas personas que tengan más experiencia que yo en backtest con datos de ticks, puedes preguntar a cualquiera de los miembros antiguos de esta comunidad.

De hecho, tuvimos un grupo privado de backtest, y 4 de los miembros de dicho grupo estuvimos meses estudiando la calidad de series históricas de muchísimas fuentes tanto standard en barras de M1 como de ticks, que no solo están los de Dukascopy, sino que hay varias fuentes más. Como detalle, te comento que los mejores no son los de Dukascopy, sino los de Integral/Pepperstone, lo que pasa es que ocupan más, y es más costoso y tedioso su descarga, ya que tienes que descargar un arhivo para cada mes y luego irlos concatenando, pero eso es otro tema.

Con esto quiero decirte que no soy ningún novato en estos temas, he descargado datos históricos de todas las fuentes de ticks gratuitas posibles, hasta incluso de alguna de pago, he analizado la calidad de todas ellas, para los datos de Dukascopy en concreto he usado tanto el Tick Data Downloader de Strategy Quant, que es el que mencionas aquí, como el TickStory, y también te digo que lo mejor es una demo de JForex, puesto que estos programas a veces fallan al descargar el archivo de algún día y se te genera un hueco en el histórico, luego te descargas el mismo tramo con la demo de Dukascopy y ese tramo viene completo, ves que al otro le faltaban datos. Lo malo de esto es que dicha demo solo te la dejan operativa durante 15 días, y luego tienes que abrirte otra y así sucesivamente.

También he rellenado tick a tick todos los huecos de históricos de ticks de 5 años, hasta dejarlos sin un solo hueco igual o superior a 5 minutos, mediante software especial de edición de arhivos de texto grandes, puesto que la mayoría de editores normales no te permiten editar este tipo de archivos csv tan grandes.

He creado por todos estos métodos archivos fxt sin huecos tanto de todos los timeframes como de otro tipo de graficación, como de velas Renko, para lo cual el método varía un poco, aunque en lo esencial son similares. El que quiera hacer un backtest con velas renko, ha de saber que debe de usar datos de ticks y estos métodos sí o sí, no se pueden hacer backtest de graficos renko por el método standard basado en históricos de barras de M1 con un mínimo de fiabilidad.

He hecho backtests con estrategias mixtas, basadas en EAs que consultaban tanto ciertos indicadores y datos en ciertos timeframes, como ciertos datos de gráficos renko de determinados tamaños.

He hecho backtests multipar en MT4, lo cual se supone que no se puede (sino que nativamente solo se pueden hacer en MT5), pero hecha la ley, hecha la trampa como se dice, y siempre se pueden buscar maneras de saltarse las limitaciones.

Vamos, que he trabajado históricos de ticks años y años, y he construido históricos de todas las maneras posibles e incluso de las supuestamente no posibles y he visto y analizado cómo se comporta MT4 una y otra vez hasta la saciedad intentando explotar sus virtudes y esquivando sus limitaciones, por tanto, si digo algo es porque lo tengo muchísimo más que comprobado 1000 veces, y el comportamiento de MT4 está ahí para que podais comprobarlo todos los demás si lo considerais necesario. Que otras personas no se hayan dado cuenta de todos estos comportamientos no quiere decir que no sean así.

Si lo crees conveniente, puedes hacer las pruebas que te he comentado y ya nos cuentas.

Saludos y un abrazo.

Muy buenas de nuevo robertomar.

Después de leer el post y ese maravilloso currículum que tienes no he podido hacer más que algunas cosas....

Lo primero, me fuí inmediatamente al archivo FXT de que tengo creado para mis backtest en la carpeta /test/history/ y acto seguido comprobé sus propiedades y he de decir que es cierto, tiene marcado el atributo de SÓLO LECTURA por lo que llevas toda la razón. Supongo que será el script el que lo hace, pero yo en mi relativa corta carrera en esto la verdad es que nunca he necesitado comprobarlo.

Acto seguido y comprobando que era así, he pasado totalmente de comprobar lo referente a lo de los archivos, ya que después de leer sobre tu experiencia doy por hecho que es verdad lo que dices sobre ellos por lo que no voy a malgastar mi tiempo en comprobar algo que realmente no necesito.

Y por último he pensado: ¿Por qué he tenido yo que escribir este tutorial si realmente hay maestros que saben muchísimo más que yo?. Pero justo después me he dado cuenta de que lo hice por dos motivos, el primero porque en ese momento estaba aburrido y varias personas me preguntaron cómo se hacía y ya que "más o menos" conocía este método me decidí a compartirlo. Y segundo, porque precisamente NO lo realizaron esos grandes maestros (al menos los de este foro).

Te agradezco muchísimo que hayas contestado al post ya que he aprendido muchas cosas que desconocía.

En ningún momento he puesto en duda nada de lo que has escrito, tan sólo he expuesto los hechos que conozco en mi corta "experiencia", así que te pido disculpas si te has sentido ofendido en algún momento.

Por cierto, NO creo conveniente hacer ninguna prueba más de las que he realizado.

Lo dicho, muchas gracias y un saludo.

Foro de Forex Trading United

**robertomar** · 03:11,

Iniciado por XaviT

Buenas chicos.

Una duda respecto a la descarga de datos historicos.

Veo que existen diferentes programas de descarga ( aunque todos ellos creo que descargan los datos de Dukascopy.)

1.- Tickstory (precio $29.95 para MT4 Builds 425-950)
2.- Tick Downloader de StrategyQuant (que es el que se comenta en este hilo)
3.- Tick Data Suite de "Birt's EA review" (Precio $97)

Es indiferente usar uno que otro? Teneis experiencia en ellos?
Porque el que se comenta en este hilo el Tick Downloader de StrategyQuant es gratis?

Muchas gracias.
Un saludo.

Hola compi, te comento:

Tick Data Suite de Birt NO es para descargar datos, con él no puedes descargar datos, sino que es para poder hacer el backtest con ciertas ventajas añadidas al método standard de MT4. Una vez que tienes los datos de ticks descargados y procesados (hay transformar los datos al formato de archivos que usa MT4), lo que te permite es hacer los backtest con esos archivos de datos de ticks que tú has generado (archivos .fxt), y no con los que genera MT4, que son datos cuyos ticks se han "extrapolado" partiendo de datos donde solo había barras de M1.

Aparte, también te permite hacer los backtest con spread variable (el spread que va implícito en cada tick de los datos que te has descargado, o sea la diferencia entre el Bid y el Ask de los datos descargados).

Por otra parte, también tienes la posibilidad de generar un slippage aleatorio, cosa que en los backtest normales no hay slippage, y todo esto con la idea de realizar los backtest en las condiciones más parecidas posible al mercado real, donde lo que te llegan realmente son ticks, el spread es variable y hay slippage.

Por último, también te permite saltarte la limitación que tiene MT4 de no poder usar archivos de históricos de más de 4 Gb (si el archivo tiene un tamaño mayor a ese, cuando el backtest llega a las 4 Gb se para por donde le haya pillado en ese momento, o sea la parte final de tus archivos de históricos desde las 4 Gb en adelante, NUNCA la puedes usar), y esto es especialmente importante en los datos de ticks, ya que éstos tienen un tamaño bastante mayor que los otros.

Por tanto, eso es lo que aporta Tick Data Suite, y no descargar los datos. De hecho, para poder usarlo tienes que haberte descargado los datos previamente con uno de los otros 2 programas.

TickStory siempre fue gratuito (al menos la versión Lite), hasta que mucha gente ya lo conocía y usaba y fueron puliendo los bugs, y entonces lo pusieron de pago. Me parece que actualmente aún existe version Lite gratuita, al menos hasta hace poco aún estaba. Con este puedes descargar los datos y prepararlos (exportarlos) al formato de MT4, y luego puedes hacer el backtest con esos datos de tick, PERO NO puedes hacer el backtest con spread variable, ni generar slippage ni te puedes saltar la limitación de las 4 Gb. O sea, no tiene las ventajas que aporta Tick Data Suite. Entre la versión de pago y la Lite no se la diferencia que hay actualmente, pero la última vez que vi el tema, creo recordar que me pareció que no era algo relavante como para que mereciera la pena el precio.

TickData Downloader, de Strategy Quant, solo sirve para descargar los datos y prepararlos, pero es gratuito y por ello, mucha gente ha pasado de usar anteriormente TickStory a usar ahora TickData Downloader. Tampoco aporta las ventajas comentadas de Tick Data Suite.

Y sí, ambos los descargan de la misma fuente (Dukascopy).

Yo de ti usaría para descargarlos, o la versión gratuita de TickStory o el TickData Downloader, o también los puedes descargar directamente abriendote una demo gratuita de Dukascopy y te los descargas desde el JForex (que es su plataforma).

Y luego ya para hacer los backtests, ya te piensas si te compensa o no comprar el Tick Data Suite, eso ya depende de tus necesidades y tus preferencias.

Espero que te sirva.

Saludos y un abrazo.

Foro de Forex Trading United

**joenalna** · 07:51,

¿La nueva versión de Tick Downloader 4.2.0, no exporta los datos tick a CSV?

La estoy probando pero no los exporta, estoy haciendo algo mal.
Gracias y un saludo.

Foro de Forex Trading United

**XaviT** · 08:38,

Graciasssss Roberto.

Super bien explicado

Foro de Forex Trading United

**Antonio_GL** · 14:05,

Muchas gracias a vosotros.

La verdad es que así da gusto hacer la cosas.

Tan sólo espero que al menos os sirva de algo, y al igual que tencru, espero que me digáis si encontráis algún error o algo para mejorarlo.

Un saludo a todos y gracias por los agradecimientos.

Foro de Forex Trading United

**Antonio_GL** · 11:15,

Iniciado por gerberfox

Vale, yo lo que queria era hacer backtesting manual, pero entonces no entiendo la utilidad de todo esto, ya que el metatrader tiene esta funcion e historicos, gracias por tu paciencia, un saludo

Muy buenas de nuevo gerberfox.

La utilidad de todo esto es poder probar nuestros EAs con mejores históricos que los que te descarga MT4 (en los que sólo tiene en cuanta el precio de inicio de la vela, el de cierre, el máximo y el mínimo).

Si quieres hacer backtest manual lo mejor sin duda es Forex Tester 2.

De todas formas tienes varios EAs para MT4 para hacer backtest manual como por ejemplo FxBlue, pero ni por asomo se parece a Forex Tester.

Un saludo.

Foro de Forex Trading United

**Antonio_GL** · 02:33,

Publi

Iniciado por robertomar

Nada hombre, me alegro de que lo hayas podido comprobar, y de molestarme en absoluto, solo me gusta que quede claro que, por lo general, cuando hablo de algo, suelo saber de lo que estoy hablando, y si no tengo mucha seguridad, entonces empleo términos como "creo que", etc etc.

Respecto a lo otro que comentas, sí que había post en este foro explicando con bastante detalle cómo hacer backtest al 99% en MT4, lo que pasa es que hace unos meses se borraron muchos posts y material del foro por unos problemas técnicos, por ejemplo este post yo lo tenía guardado en marcadores y trataba sobre ello pero si le pinchas, verás que ya no existe en el foro:

http://www.tradingunited.es/foro/con...etatrader.html

Había más post sobre ello a modo de tutorial, son antiguos y el único post que yo tenía guardado en marcadores era ese, desconozco si también se borraron o aún están.

Todo el trabajo que hicimos durante meses tanto en el grupo de backtest como en el de Renko, también se borró (imagina la situación). Los históricos de ticks sin huecos que yo confeccioné durante semanas de muchísimas horas de dedicación a ello se colgaron en varias cuentas de Mega de dichos grupos, estando a disposición de todos sus miembros, así como de buena parte de integrantes de esta comunidad, al final todo el que quiso pudo tener acceso a ello.

Igualmente, había incluso un webinar realizado por el magnífico compañero Dream3r sobre el tema de backtest al 99% en MT4, pero ahora mismo he estado echando un vistazo a la sección de cursos y webinars y no lo encuentro, desconozco si también se borró.

En lo que a mí respecta, cada uno tiene el tiempo libre que tiene, y en mi caso es bastante bastante escaso, trabajo entre 14 y 15 horas al día, así que imaginate el tiempo que me queda para hacer tutoriales, etc, en su día precisamente inicié una serie de artículos para explicar todas estas cosas, incluído el relleno de históricos de ticks, pero por falta de tiempo y motivos que no vienen al caso no se pudo terminar, completé 2 artículos, pero para su publicación en aquel momento se exigía tener terminados 10 artículos completos con ciertas características, así que ahí quedó. El resto del trabajo ahí quedó también, quien tuvo acceso a ello en su momento dispuso de ello, pero después está todo borrado lamentablemente.

Pero vamos, que precisamente yo no soy dudoso de no cooperar con la comunidad precisamente, jaja. Ahora mismo, con éste creo que llevo 716 post publicados (más las decenas, Dios sabe cuantos que se borraron), y el 90% son para intentar ayudar a algún compañero que pueda tener menos experiencia o que pueda tener alguna duda sobre algo, ahí están los que quedan sin borrar para que cualquiera los pueda ver. Prácticamente a diario (exceptuando el mes de vacaciones), cuando puedo contesto dudas sobre programación y algunos otros aspectos que yo pueda conocer, como por ejemplo el problema que tuvo el compañero en este post. Vamos que no soy una persona que entre a un foro, pregunte su duda y se marche y ya no vuelva hasta que tenga otra duda.

Así que nada, espero qeu no te hayas molestado tú, yo solo vi que un compañero había tenido un problema que MT4 le machacaba sus fxt de ticks y le dije por qué ocurre eso y cómo se puede solucionar.

Te agradezo en nombre mío y también por el bien de la comunidad que si todos los tutoriales previos sobre este tema estaban borrados, hayas tenido el tiempo y la voluntad y saber hacer para poder realizar éste, yo solo intenté solucionar una duda.

Saludos y un abrazo.

Muy buenas.

De molestarme en absoluto. Tan sólo me pareció que te había molestado a ti que escribiera el post diciendo que no se borraba el FXT cosa que en realidad es cierto, al menos en mi caso

.

En cuanto a escribir el tutorial, sé que no soy un experto, pero aún así me animé a escribirlo ya que es el método que usaba y hasta el momento no había tenido ningún tipo de problema con él, además de habérmelo pedido varias personas.

Llevo tiempo registrado en este foro pero poco tiempo siendo asiduo. Al poco de volver a entrar al foro es cierto que se borraron un montón de mensajes y seguro que no vi ninguno de estos que comentas.

Ya sólo me queda decir que queda todo bien claro y que cuando te animes a escribir alguno de esos artículos, tutoriales o post estaré encantado de poder leerlos y aprender de ellos, que es para lo que estoy por aquí ya que me falta muchísimo aún que aprender (si es que se puede decir que he comenzado a hacerlo).

Gracias de nuevo por ayudarnos y un saludo.

Foro de Forex Trading United