Publi

Publi

Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 51


  1. #41
    Avatar de indovinello
    Neanderthalensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 17

    Bolivia
    Mensajes: 3.792
    Créditos: 12.975

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias


    Publi
    Cita Iniciado por Andrew Ryan Ver mensaje
    Sigo sin ver cómo se relaciona ese concepto con el mercado. A veces me parece que la economía, como pasó con otras ciencias sociales, cae en la misma impostura intelectual que denunciara Sokal. Me explico:

    El concepto salió a colación cuando se habló del movimiento browniano, del cuál hay sobrada información sobre su uso para interpretar los mercados. Este concepto, según entiendo, refiere a un movimiento; en cambio el concepto de atractor refiere al estado final al que un sistema ha llegado tras ser sometido a una dinámica. Dicho de otra forma: si el movimiento browniano define un proceso temporal, el atractor define un punto dentro del propio sistema capaz de dar cuenta del proceso temporal.

    Si extrapolamos estos conceptos al mercado tenemos lo siguiente:

    Movimiento browniano: el movimiento del precio carece de patrón lógico y, por consiguiente, es impredecible.

    Atractor: el movimiento del precio está determinado por uno o más puntos y, por consiguiente, es predecible. Sólo necesitaríamos determinar cuáles son esos puntos hacia los cuáles el precio es atraído.

    Por eso me sorprende que se relacionaran ambos conceptos. Basta ver las imágenes para comprobar que los atractores, incluso los extraños como el atractor de Lorenz, guardan cierta lógica, un patrón.

    Trataré de profundizar en el tema, pero si encuentras algún paper donde se emplee la fórmula matemática de algún atractor para interpretar el mercado, por favor, compártelo
    Mi querido amigo, creo que la predictibilidad es una ilusión fundada en el mito del logos que abre paso a la ciencia. Ahora, algunos científicos, mal que les pese a sus colegas, reconocen que antiguas mitologías realizaban aproximaciones cognitivas (nunca prediciones) a muchos fenómenos con mayor precisión y humildad que ellos mismos.

    Un ejemplo son los postulados de Fritjof Capra algunos de ellos expresados en su libro "The tao of physics" El tao de la fÃ*sica - Wikipedia, la enciclopedia libre

    Una aproximación a la teoría del caos aplicada a los mercados está en la documentación del finanfor, link qu ehe proporcinado algunos posts más arriba. Otra la hace Bil Williams https://www.youtube.com/watch?v=UlY79PAGE68

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por indovinello; 30-03-2014 a las 19:54




  2.                         
    Publi
  3. #42

    habilis


    Reputación:
    Poder de reputación: 3

    Mensajes: 19

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    Muchas gracias por la invitacion...
    Foro de Forex Trading United

     

  4. #43




    Reputación:
    Poder de reputación: 5

    Mensajes: 8
    Créditos: 65

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    yokinfx
    buenas noches

    me gustaria saber el nombre del indicador de correlacion....
    saber si tienes o conoces para ninjatrader



    por all i me dijeron uno que es el coeficiente de pearson...

    gracias,,,,,,
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #44
    Avatar de yokinfx
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 7

    Mensajes: 246
    Créditos: 1.326

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    Queria comunicaros que ya esta disponible el indicador de correlaciones. Durante este mes de Junio es gratuito, pero debeis solicitar el acceso manualmente a traves de Investingdev...

    Aqui teneis el indicador. Requiere de validacion, visitad investingdev.com y buscad las instrucciones...
    Foro de Forex Trading United



  6. #45
    Avatar de PolloFx
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 3

    Mensajes: 121
    Créditos: 1.289

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    Queria comunicaros que ya esta disponible el indicador de correlaciones. Durante este mes de Junio es gratuito, pero debeis solicitar el acceso manualmente a traves de Investingdev...

    Aqui teneis el indicador. Requiere de validacion, visitad investingdev.com y buscad las instrucciones...
    Hola yokin

    ¿su precio después ser final o se pagara una cuota cada X tiempo por licencia?
    Foro de Forex Trading United

     

  7. #46
    Avatar de yokinfx
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 7

    Mensajes: 246
    Créditos: 1.326

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    Sera una cuota. Aunque a un precio muy bajo desde luego
    Foro de Forex Trading United



  8. #47




    Reputación:
    Poder de reputación: 3

    Mensajes: 2
    Créditos: 78

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    Tengo el privilegio y el honor de compartir con vosotros un webinario, el proximo sabado, sobre correlaciones y su uso y aplicación en estrategias. Podríamos decir que es una posible continuación, o bifurcación, del webinario que di con anterioridad de Estrategias de cobertura (y que encontrareis en la sección de webinarios grabados y en el canal de youtube de Trading United).

    Espero os resulte interesante.

    Archivo adjunto 24851


    Editado por moderador:


    En este link podéis ver el equivalente del horario del webinar, las 20:30 horario de España, en otros países:


    Hora mundial del webinar


    Media hora antes del webinar, a las 20:00 hora española, se abrirá la sala. Cualquier duda que tengas puedes ponerla aquí y con mucho gusto te ayudaremos.


    Puedes registrarte en este link, tanto para recibir avisos una hora antes como para acceder al webinar cuando sea la hora de apertura de la sala:




    Ver webinar
    Hola encantado de saludarte:

    En esta parte del webinar http://www.tradingunited.es/foro/tra...trategias.html tratas las formulas para calcular el hedge ratio.

    En la formula del hedge ratio dinamico, hay que introducir el dato de volatilidad de cada par, y mi pregunta es: ¿como se calcula la volatilidad para introducirla en la formula?

    Otra pregunta que me gustaria hacerte es sobre el calculo del beta.

    El beta es un multiplicador que tenemos que multiplicarle al par 1 para saber el numero de lotes conque tenemos que abrir el par 2.

    La duda que me surge es que en ocasiones el beta da negativo, por lo tanto si multiplicamos los lotes del par 1 por el beta negativo, nos dara un resultado negativo tambien ¿esto como se gestiona?

    muchisimas gracias por todo
    Foro de Forex Trading United

     

  9. #48
    Avatar de yokinfx
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 7

    Mensajes: 246
    Créditos: 1.326

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    Cita Iniciado por CARLANCAS
    Hola encantado de saludarte:

    En esta parte del webinar http://www.tradingunited.es/foro/tra...trategias.html tratas las formulas para calcular el hedge ratio.

    En la formula del hedge ratio dinamico, hay que introducir el dato de volatilidad de cada par, y mi pregunta es: ¿como se calcula la volatilidad para introducirla en la formula?

    Otra pregunta que me gustaria hacerte es sobre el calculo del beta.

    El beta es un multiplicador que tenemos que multiplicarle al par 1 para saber el numero de lotes conque tenemos que abrir el par 2.

    La duda que me surge es que en ocasiones el beta da negativo, por lo tanto si multiplicamos los lotes del par 1 por el beta negativo, nos dara un resultado negativo tambien ¿esto como se gestiona?

    muchisimas gracias por todo
    Bueno, pues encantado de que muestres interes en el webinar.

    La volatilidad es una medida de la variacion del activo. ¿Cómo es mejor hacerlo? Bueno, yo te puedo responder cómo lo hago yo, aunque maneras hay muchas... Puedes calcular la diferencia en pips entre el máximo de las últimas X horas o días, respecto del mínimo, y calcular después la relación con el segundo par.
    Esa manera tiene un aspecto negativo: no todos los pares tienen la misma volatilidad, lógicamente, pero tampoco tiene el mismo valor en dólares un pip de un par que de otro.
    Una manera de solucionar esto es calculando el porcentaje de cambio de las últimas X horas o días. Eso sí serán términos relativos y que se podrían comparar "de igual a igual" entre un par y otro.
    Así, si un activo vale 100 y al día siguiente vale 150, ha experimentado una variación de:
    (150-100) / 100 = 0.5 , o sea, del 50%
    Si un activo vale 200 y al dia siguiente vale 100, ha experimentado una variación de:
    (100-200) / 200 = -1/2, o sea del -50%.

    También puedes hacer los cálculos algo más sencillos, haciendo esto:
    - En el primer caso: 150/100 = 1,5 -> Esta cantidad quiere decir que en el día 2 tenemos 1.5 veces lo que teníamos el día 1
    - En el segundo caso: 100/200 = 0.5 -> Esta cantidad quiere decir que tenemos 0.5 veces lo que teníamos el día 1.

    Eso con respecto a la volatilidad para el cálculo de los Hedge Ratio Dinámicos.

    Para el cálculo de Beta:

    Beta es una medición de la volatilidad de un activo con respecto a un mercado de referencia. O también se puede expresar como la dispersión de los retornos de un activo con respecto a un mercado de referencia.
    Esa dispersión de los retornos del activo con respecto al mercado de referencia puede ser positiva (el activo está superando al mercado de referencia en los retornos) o negativa (sus retornos son inferiores a los del mercado de referencia).
    Ahora bien, si calculas los retornos con la 2ª fórmula que te he dado en vez de con la primera, esos retornos tendrán un valor [0, +infinito) -> 0: 100% de pérdida (el activo llegó a cero) , infinito es porque un activo puede "subir" infinitamente en teoría
    Si los calculas con la primera fórmula, su valor será [-1, +infinito)

    Así, si calculas Beta con la 2ª fórmula, Beta siempre será positiva, y si su valor es menor que 1, implicará que el activo está por debajo del mercado, y si es superior a 1 está por encima del mercado.

    Espero haya sabido responder tus dudas...

    Por cierto! He reeditado el mensaje porque pones que
    Cita Iniciado por CARLANCAS

    El beta es un multiplicador que tenemos que multiplicarle al par 1 para saber el numero de lotes conque tenemos que abrir el par 2.
    Eso que explicas es el "Hedge Ratio"... aunque es cierto que hay gente que usa como Hedge Ratio el propio Beta, o un número obtenido a partir de la Beta...
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por yokinfx; 10-10-2014 a las 09:16 Razón: Corrección del concepto de Beta



  10. #49

    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 5

    Espana
    Mensajes: 22
    Créditos: 414

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias

    Hola yokinfx, una duda que tengo es si la correlación entre pares hay que visualizarla en el mismo time frame que en el que se va a operar. Por ejemplo, voy a operar EURUSD-USDCHF, EN GR?FICO DE 1 MINUTO. ¿Debo mirar la correlación que tienen en 1 minuto? o bien siempre hay que mirar la correlación en 1 día?.

    Muchas gracias
    Foro de Forex Trading United

     

  11. #50




    Reputación:
    Poder de reputación: 2

    Espana
    Mensajes: 5
    Créditos: 60

    Re: Webinario: Correlaciones aplicadas a estrategias


    Publi
    Hola, he estado mirando el webinar. Muy bueno! Felicidades y gracias.

    Tengo una duda, a la hora de calcular el Hedge Ratio tanto dinamico como estatico, no entiendo muy bien que es lo que se tiene que poner en cada sitio.

    ( (valor pip par 1) * (precio par 1) ) / ( (valor pip par 2) * (precio par 2) )

    Alguien podria hacerlo con por ejemplo el EURUSD-GBPUSD?
    De donde se saca el valor del pip del par y el precio del par?

    Espero vuestra respuesta!
    Muchas gracias a todos!
    Foro de Forex Trading United

     

Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Publi
Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal