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20:45, #11

Andrew Ryan

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

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Buena memoria

Ya he logrado hacer funcionar el EA para que guarde los ticks de los distintos activos. Así que perfecto. Sólo añadir dos cosas:

El problema de sobrescritura lo he solucionado mediante un bucle (es un tanto aparatoso, pero no lograba dar con otra forma):

if(Handle>0)
{
FileSeek(Handle, 0, SEEK_END);
FileWrite(Handle, AA1, BA1, AA2, BA2);
FileClose(Handle);
}

Ahora me surge otro duda. Cuando llega a una cifra terminada en 0 redondea eliminando ese 0. Es decir: en vez de "1.38050" escribe "1.3805". En Excel esto es un problema dado que desplaza la coma. A fin de ser prevenido, no vaya a ser que dé problemas en otros softwares, me gustaría saber si existe una forma de que escriba todos los dígitos. En definitiva, de que no redondee.
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23:51, #12

Andrew Ryan

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Echad un ojo a los PDF del GrupoER: Deconstrucción de divisas y EURUSD. Una mirada a través de sus spreads

Tenemos lo siguiente ajustado a tasas de cambio de hoy donde EURUSD = 1.38

EURUSD = 1.25 * AUDUSD
1.25 * 0.91 = 1.14
La igualdad tiene un error de: 0.24 (entra dentro de lo predicho)

EURUSD = 0.5 * AUDUSD + 0.62 * EURAUD
0.5 * 0.91 + 0.62 * 1.52 = 1.40
Error = 0.02 (roza la perfección)

EURUSD = 0,63 AUDUSD + 0,52 EURAUD - 0,64 * USDCAD + 0,49 * EURCAD
0.63 * 0.91 + 0.52 * 1.52 – 0.64 * 1.12 + 0.49 * 1.55 = 1.40
Error = 0.02 (roza la perfección)

Bien, ahora quiero tratar de entender cómo hemos llegado a esos números; es decir:

para el primer caso: 1.25
para el segundo caso: 0.5
para el tercer caso: 0.63

Asumiendo que sea el coeficiente de correlación entre pares hay varios problemas:
1º 1.25 es imposible... matemáticamente debería ser inferior a 1
2º en los casos en que la igualdad se realiza sobre varios pares, ¿cómo se calcula la correlación?
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03:29, #13

Andrew Ryan

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

El tema da para varios webinars.

Si a alguien le interesa, el manual de Taleb que comentan en grupoER es fácil de encontrar en PDF (lo digo porque es más fácil que encontrar en papel, y la edición Kindle son 75$): Dynamic Hedging. Lo único del PDF que es un scan, habría que pasarle el OCR para los que gustamos de subrayar.

Una introducción sobre trading de spreads, aunque enfocada al mercado de futuros, es la de Joe Ross: Trading Spread and Seasonals. Es la que tengo en mente leerme en el corto plazo.

De momento lo que he estado estudiando, aunque no es exactamente trading de spreads, sí es un hedging dado que reduce volatilidad y, teóricamente, es market neutral: los modelos binomiales y los derivados de Black-Scholes. Para quienes no lo conozca, dicho a grosso modo estos modelos dan el hedge ratio para cubrir una cartera de valores mediante opciones. En cualquier caso el modelo es extrapolable para cualquier otro tipo de producto sintético que se quiera imaginar: divisas, futuros, swaps...

En fin, perfecto para los que padezcamos crashophobia
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03:25, #14

yokinfx

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Iniciado por Andrew Ryan

Buena memoria

Ya he logrado hacer funcionar el EA para que guarde los ticks de los distintos activos. Así que perfecto. Sólo añadir dos cosas:

El problema de sobrescritura lo he solucionado mediante un bucle (es un tanto aparatoso, pero no lograba dar con otra forma):

if(Handle>0)
{
FileSeek(Handle, 0, SEEK_END);
FileWrite(Handle, AA1, BA1, AA2, BA2);
FileClose(Handle);
}

Ahora me surge otro duda. Cuando llega a una cifra terminada en 0 redondea eliminando ese 0. Es decir: en vez de "1.38050" escribe "1.3805". En Excel esto es un problema dado que desplaza la coma. A fin de ser prevenido, no vaya a ser que dé problemas en otros softwares, me gustaría saber si existe una forma de que escriba todos los dígitos. En definitiva, de que no redondee.

Tienes, al menos 2 opciones:
1.- Modificarlo a posteriori, con el excel, añadiendo un "0" a los numeros de la columna de precios que tengan un caracter menos
2.- La opcion mas facil, y la que yo usaria es modificarlo en el desarrollo mql4. Debes guardar tus valores de precios en una variable string, y comprobar la longitud de esa cadena de texto. Prueba a hacer DoubleToStr(precio, Digits) , y guardar este valor string en tu fichero CSV, en vez de los Double. Creo que te puede funcionar. Si no te funciona, tendras que hacer otros apaños similares...
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15:25, #15

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Más cosillas:

otro libro recomendado por GrupoER (fácil de encontrar en pdf): Ernest Chan - Quatitative Trading

Ahora, para lo que nos interesa aquí hay un paper acerca del uso de R para el análisis de series temporales: http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/tsar.pdf

Tras leerlo, puedo extraer las siguientes aproximaciones:

Cointegraciones y modelo vector autoregresivo (VAR): paquetes urca y vars. Conduce a la creación de spreads, triángulos y demás sintéticos aprovechando momentos de ineficiencia del mercado en que se los pares se alejan del coeficiente de cointegración.

Modelo ARCH generalizado (GARCH): paquete fGARCH. Se supone que es el modelo más efectivo para predecir la volatilidad (en sentido estadístico, no como solemos entenderla) y varianza.

Ecuaciones diferenciales estocásticas: paquete SDE. Asumiendo que el comportamiento del precio es browniano encontramos varios modelos de cobertura (también para creación de sintéticos) como el de Black-Scholes que mencionaba más arriba.

Finalmente compartir esta maravillosa web: Quantitative Finance Stack Exchange

PD: yokinfxseguro que me corrige todos los errores que haya cometido al presentaros esta información
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19:24, #16

yokinfx

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Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Hola a todos!

Tras el webinario que di de estrategias de cobertura, algunos me han pedido documentación adicional, que por otro lado dije que iba a proporcionar, y que finalmente, por olvido, no hice.

Bueno, pues aquí algunas paginas (se me olvidan, estoy seguro, muchas otras, pero espero que a modo introductorio puedan servir).
Estas paginas son acerca de tests de correlación y cointegracion y el tratamiento estadístico-probabilistico de los datos históricos. El material es bastante técnico, y puede que resulte un poco espeso si sois neófitos en estas materias.
Estos temas los cubrimos de forma somera en el curso intermedio de mql4 de Investingdev, y los cubriremos de forma mas amplia en el avanzado que comenzara, previsiblemente, en un par de meses.

Librerías de R para estadística y Trading:
Index of /src/contrib/Archive/fPortfolio

Usando R para tests de cointegracion:
Using R to Test Pairs of Securities for Cointegration

Software que facilita encontrar oportunidades de arbitraje:
Arbmaker (www.arb-maker.com)

Canal de youtube de "Quant Education"
https://www.youtube.com/channel/UC37...3BHWFr5v9NKSKw

Webinarios de GrupoER
CONSULTOR�?A DE TRADING CUANTITATIVO | Análisis, modelado, simulación y automatización de sistemas de trading

Desarrollos arb-o-mat y trend-o-mat de una persona que admiro bastante, 7bit:
https://sites.google.com/site/prof7b...-mat-arb-o-mat

Un par de PDFs interesantes:
cointegration based optimisation of currency portfolios.pdf
Una_estrategia_de_Arbitraje_estadistico.pdf

Igualmente, si tenéis temario, pdfs, webs, etcétera... sobre todo esto que comento aquí, no dudéis en escribir sobre ello

Este mensaje ha quedado bastante heterogéneo, pues al final los enlaces que he puesto no son solo de correlación / cointegracion, sino que también son de quant trading y estadística... y es que las preguntas que me hacian eran tambien variopintas, de ahi que haya decidido aunar las respuestas en una sola.

Lo dicho, que disfrutéis de la lectura!
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08:31, #17

indovinello

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Muy interesante, Yokinfx,

Hecharemos un vistazo.

Os dejo algo al respecto de lo que nos habló nuestro compañero Curro y que quizá os interese.

Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX - MQL4 Articles

Practical Application of Cluster Indicators in FOREX - MQL4 Articles

Un saludo.
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19:28, #18

victorft

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Hola a todos.

Últimamente he estado muy interesado en el tema de operaciones a base de correlaciones. Todo esto luego de ver el webinar impartido por nuestro compañero yorkinfx, a quien agradezco por dicho aporte.

El caso es que quería expresar mi inquietud y compartir mi experiencia de algunos ejercicios que he estado realizando exclusivamente con los pares EURUSD y USDCHF (con estrategia de correlaciones por supuesto). Todo iba muy bien hasta que el dia de hoy me encontré con la sorpresa de que estos dos pares que han tenido una correlación histórica muy fuerte en casi todos los marcos temporales, repentinamente se volvieron aleatorios y me "comieron" una pequeña cuenta demo de unos US$1,000 con tan solo una operacion.

Había abierto esta cuenta con este monto, ya que queria practicar la estrategia de una forma similar a como lo pensaba hacer el real.

Luego de todo esto, y para no hacer muy larga la historia, mi conclusión es que una cuenta pequeña puede ser barrida fácilmente, puesto que por la naturaleza de estas estrategias no se colocan stop loss.

Realmente me gusta la estrategia, es la única de todas las formas de operar que he practicado en la cual veo que se puede conseguir la rentabilidad consistente; valga la aclaración de que no tengo mucha experiencia todavía en ningún sistema en especial, pero entre todas las que he ejercitado, esta es la mas confianza me habia producido hasta el momento.

Para concluir, quería preguntar como les ha ido a los que usan esta estrategia, principalmente a los que usan estos pares mencionado anteriormente, y en especial al compañero yorkinfx, el cual tengo entendido que opera en real con este sistema.

De antemano gracias por sus comentarios, la atencion prestada y cualquier consejo que me pudieran ofrecer para recuperar la confianza en este sistema.
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22:31, #19

yokinfx

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Iniciado por Andrew Ryan

Gracias por la respuesta yokinfx

El caso es que me dio la sensación, la pregunta es obligada, que tuviste la fortuna de estar en aquellos webinars Bueno, tampoco tienes por qué contárnoslo.

No se a que webinars te refieres... A los de grupoER, imagino?

La cuestion es que yo llevaba un tiempo usando y estudiando las correlaciones y las cointegraciones, cuando vi en mi correo que iban a dar un webinario sobre este tipo de temas, y asisti a unos cuantos webinarios y si, me dieron una nueva vision y nuevas ideas sobre como realizar tests de cointegracion y como operar pares sinteticos.

En el fondo, no sé cuales son los sistemas que usa grupoER para operar los spreads, pero sí que me quedó un poco más claro, de forma superficial, los métodos que usan para detectar oportunidades de mercado en los spreads.

Bueno, lo que se verá en el webinario es un poco de teoria, y un poco de vision personal sobre esto de las correlaciones y como poder desarrollar una estrategia a partir de la deteccion de dos pares que se muevan correlacionados... Esperemos que no me quede muy grande el tema
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20:26, #20

yokinfx

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Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

Publi

Iniciado por victorft

Hola a todos.

Últimamente he estado muy interesado en el tema de operaciones a base de correlaciones. Todo esto luego de ver el webinar impartido por nuestro compañero yorkinfx, a quien agradezco por dicho aporte.

El caso es que quería expresar mi inquietud y compartir mi experiencia de algunos ejercicios que he estado realizando exclusivamente con los pares EURUSD y USDCHF (con estrategia de correlaciones por supuesto). Todo iba muy bien hasta que el dia de hoy me encontré con la sorpresa de que estos dos pares que han tenido una correlación histórica muy fuerte en casi todos los marcos temporales, repentinamente se volvieron aleatorios y me "comieron" una pequeña cuenta demo de unos US$1,000 con tan solo una operacion.

Había abierto esta cuenta con este monto, ya que queria practicar la estrategia de una forma similar a como lo pensaba hacer el real.

Luego de todo esto, y para no hacer muy larga la historia, mi conclusión es que una cuenta pequeña puede ser barrida fácilmente, puesto que por la naturaleza de estas estrategias no se colocan stop loss.

Realmente me gusta la estrategia, es la única de todas las formas de operar que he practicado en la cual veo que se puede conseguir la rentabilidad consistente; valga la aclaración de que no tengo mucha experiencia todavía en ningún sistema en especial, pero entre todas las que he ejercitado, esta es la mas confianza me habia producido hasta el momento.

Para concluir, quería preguntar como les ha ido a los que usan esta estrategia, principalmente a los que usan estos pares mencionado anteriormente, y en especial al compañero yorkinfx, el cual tengo entendido que opera en real con este sistema.

De antemano gracias por sus comentarios, la atencion prestada y cualquier consejo que me pudieran ofrecer para recuperar la confianza en este sistema.

Bueno, seguramente ya has podido leer y darte cuenta por qué se te fue la cuenta al garete.

Lo que sucedió ayer fue un "cisne negro" que ocurren de cuando en cuando en los mercados. No fue para nada normal, pero estadísticamente sí que suceden.

Para no extenderme, te diré que sí que me ha afectado en esta estrategia muy negativamente. Tenía programada una "salida de emergencia", pero este caso no lo había tenido en cuenta, y las órdenes no se cerraron. Así que la cuenta se ha ido a un margin call.

Conclusión: programar un StopLoss. Y un sl físico (no de esos ocultos). Pero bueno, pasarán unas semanas hasta que vuelva a operar en real :-(

Seguro que hay gente que ha ganado muchos miles y millones con el CHF, pero aún no conozco a ninguno, los que conozco tuvieron pérdidas...
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**Andrew Ryan** · 20:45,

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Buena memoria

Ya he logrado hacer funcionar el EA para que guarde los ticks de los distintos activos. Así que perfecto. Sólo añadir dos cosas:

El problema de sobrescritura lo he solucionado mediante un bucle (es un tanto aparatoso, pero no lograba dar con otra forma):

if(Handle>0)
{
FileSeek(Handle, 0, SEEK_END);
FileWrite(Handle, AA1, BA1, AA2, BA2);
FileClose(Handle);
}

Ahora me surge otro duda. Cuando llega a una cifra terminada en 0 redondea eliminando ese 0. Es decir: en vez de "1.38050" escribe "1.3805". En Excel esto es un problema dado que desplaza la coma. A fin de ser prevenido, no vaya a ser que dé problemas en otros softwares, me gustaría saber si existe una forma de que escriba todos los dígitos. En definitiva, de que no redondee.

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**Andrew Ryan** · 23:51,

Echad un ojo a los PDF del GrupoER: Deconstrucción de divisas y EURUSD. Una mirada a través de sus spreads

Tenemos lo siguiente ajustado a tasas de cambio de hoy donde EURUSD = 1.38

EURUSD = 1.25 * AUDUSD
1.25 * 0.91 = 1.14
La igualdad tiene un error de: 0.24 (entra dentro de lo predicho)

EURUSD = 0.5 * AUDUSD + 0.62 * EURAUD
0.5 * 0.91 + 0.62 * 1.52 = 1.40
Error = 0.02 (roza la perfección)

EURUSD = 0,63 *AUDUSD + 0,52 * EURAUD - 0,64 * USDCAD + 0,49 * EURCAD
0.63 * 0.91 + 0.52 * 1.52 – 0.64 * 1.12 + 0.49 * 1.55 = 1.40
Error = 0.02 (roza la perfección)

Bien, ahora quiero tratar de entender cómo hemos llegado a esos números; es decir:

para el primer caso: 1.25
para el segundo caso: 0.5
para el tercer caso: 0.63

Asumiendo que sea el coeficiente de correlación entre pares hay varios problemas:
1º 1.25 es imposible... matemáticamente debería ser inferior a 1
2º en los casos en que la igualdad se realiza sobre varios pares, ¿cómo se calcula la correlación?

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**Andrew Ryan** · 03:29,

El tema da para varios webinars.

Si a alguien le interesa, el manual de Taleb que comentan en grupoER es fácil de encontrar en PDF (lo digo porque es más fácil que encontrar en papel, y la edición Kindle son 75$): Dynamic Hedging. Lo único del PDF que es un scan, habría que pasarle el OCR para los que gustamos de subrayar.

Una introducción sobre trading de spreads, aunque enfocada al mercado de futuros, es la de Joe Ross: Trading Spread and Seasonals. Es la que tengo en mente leerme en el corto plazo.

De momento lo que he estado estudiando, aunque no es exactamente trading de spreads, sí es un hedging dado que reduce volatilidad y, teóricamente, es market neutral: los modelos binomiales y los derivados de Black-Scholes. Para quienes no lo conozca, dicho a grosso modo estos modelos dan el hedge ratio para cubrir una cartera de valores mediante opciones. En cualquier caso el modelo es extrapolable para cualquier otro tipo de producto sintético que se quiera imaginar: divisas, futuros, swaps...

En fin, perfecto para los que padezcamos crashophobia

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**yokinfx** · 03:25,

Iniciado por Andrew Ryan

Buena memoria

Ya he logrado hacer funcionar el EA para que guarde los ticks de los distintos activos. Así que perfecto. Sólo añadir dos cosas:

El problema de sobrescritura lo he solucionado mediante un bucle (es un tanto aparatoso, pero no lograba dar con otra forma):

if(Handle>0)
{
FileSeek(Handle, 0, SEEK_END);
FileWrite(Handle, AA1, BA1, AA2, BA2);
FileClose(Handle);
}

Ahora me surge otro duda. Cuando llega a una cifra terminada en 0 redondea eliminando ese 0. Es decir: en vez de "1.38050" escribe "1.3805". En Excel esto es un problema dado que desplaza la coma. A fin de ser prevenido, no vaya a ser que dé problemas en otros softwares, me gustaría saber si existe una forma de que escriba todos los dígitos. En definitiva, de que no redondee.

Tienes, al menos 2 opciones:
1.- Modificarlo a posteriori, con el excel, añadiendo un "0" a los numeros de la columna de precios que tengan un caracter menos
2.- La opcion mas facil, y la que yo usaria es modificarlo en el desarrollo mql4. Debes guardar tus valores de precios en una variable string, y comprobar la longitud de esa cadena de texto. Prueba a hacer DoubleToStr(precio, Digits) , y guardar este valor string en tu fichero CSV, en vez de los Double. Creo que te puede funcionar. Si no te funciona, tendras que hacer otros apaños similares...

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**Andrew Ryan** · 15:25,

Más cosillas:

otro libro recomendado por GrupoER (fácil de encontrar en pdf): Ernest Chan - Quatitative Trading

Ahora, para lo que nos interesa aquí hay un paper acerca del uso de R para el análisis de series temporales: http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/tsar.pdf

Tras leerlo, puedo extraer las siguientes aproximaciones:

Cointegraciones y modelo vector autoregresivo (VAR): paquetes urca y vars. Conduce a la creación de spreads, triángulos y demás sintéticos aprovechando momentos de ineficiencia del mercado en que se los pares se alejan del coeficiente de cointegración.

Modelo ARCH generalizado (GARCH): paquete fGARCH. Se supone que es el modelo más efectivo para predecir la volatilidad (en sentido estadístico, no como solemos entenderla) y varianza.

Ecuaciones diferenciales estocásticas: paquete SDE. Asumiendo que el comportamiento del precio es browniano encontramos varios modelos de cobertura (también para creación de sintéticos) como el de Black-Scholes que mencionaba más arriba.

Finalmente compartir esta maravillosa web: Quantitative Finance Stack Exchange

PD: yokinfxseguro que me corrige todos los errores que haya cometido al presentaros esta información

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**yokinfx** · 19:24,

Hola a todos!

Tras el webinario que di de estrategias de cobertura, algunos me han pedido documentación adicional, que por otro lado dije que iba a proporcionar, y que finalmente, por olvido, no hice.

Bueno, pues aquí algunas paginas (se me olvidan, estoy seguro, muchas otras, pero espero que a modo introductorio puedan servir).
Estas paginas son acerca de tests de correlación y cointegracion y el tratamiento estadístico-probabilistico de los datos históricos. El material es bastante técnico, y puede que resulte un poco espeso si sois neófitos en estas materias.
Estos temas los cubrimos de forma somera en el curso intermedio de mql4 de Investingdev, y los cubriremos de forma mas amplia en el avanzado que comenzara, previsiblemente, en un par de meses.

Librerías de R para estadística y Trading:
Index of /src/contrib/Archive/fPortfolio

Usando R para tests de cointegracion:
Using R to Test Pairs of Securities for Cointegration

Software que facilita encontrar oportunidades de arbitraje:
Arbmaker (www.arb-maker.com)

Canal de youtube de "Quant Education"
https://www.youtube.com/channel/UC37...3BHWFr5v9NKSKw

Webinarios de GrupoER
CONSULTOR�?A DE TRADING CUANTITATIVO | Análisis, modelado, simulación y automatización de sistemas de trading

Desarrollos arb-o-mat y trend-o-mat de una persona que admiro bastante, 7bit:
https://sites.google.com/site/prof7b...-mat-arb-o-mat

Un par de PDFs interesantes:
cointegration based optimisation of currency portfolios.pdf
Una_estrategia_de_Arbitraje_estadistico.pdf

Igualmente, si tenéis temario, pdfs, webs, etcétera... sobre todo esto que comento aquí, no dudéis en escribir sobre ello

Este mensaje ha quedado bastante heterogéneo, pues al final los enlaces que he puesto no son solo de correlación / cointegracion, sino que también son de quant trading y estadística... y es que las preguntas que me hacian eran tambien variopintas, de ahi que haya decidido aunar las respuestas en una sola.

Lo dicho, que disfrutéis de la lectura!

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**indovinello** · 08:31,

Muy interesante, Yokinfx,

Hecharemos un vistazo.

Os dejo algo al respecto de lo que nos habló nuestro compañero Curro y que quizá os interese.

Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX - MQL4 Articles

Practical Application of Cluster Indicators in FOREX - MQL4 Articles

Un saludo.

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**victorft** · 19:28,

Hola a todos.

Últimamente he estado muy interesado en el tema de operaciones a base de correlaciones. Todo esto luego de ver el webinar impartido por nuestro compañero yorkinfx, a quien agradezco por dicho aporte.

El caso es que quería expresar mi inquietud y compartir mi experiencia de algunos ejercicios que he estado realizando exclusivamente con los pares EURUSD y USDCHF (con estrategia de correlaciones por supuesto). Todo iba muy bien hasta que el dia de hoy me encontré con la sorpresa de que estos dos pares que han tenido una correlación histórica muy fuerte en casi todos los marcos temporales, repentinamente se volvieron aleatorios y me "comieron" una pequeña cuenta demo de unos US$1,000 con tan solo una operacion.

Había abierto esta cuenta con este monto, ya que queria practicar la estrategia de una forma similar a como lo pensaba hacer el real.

Luego de todo esto, y para no hacer muy larga la historia, mi conclusión es que una cuenta pequeña puede ser barrida fácilmente, puesto que por la naturaleza de estas estrategias no se colocan stop loss.

Realmente me gusta la estrategia, es la única de todas las formas de operar que he practicado en la cual veo que se puede conseguir la rentabilidad consistente; valga la aclaración de que no tengo mucha experiencia todavía en ningún sistema en especial, pero entre todas las que he ejercitado, esta es la mas confianza me habia producido hasta el momento.

Para concluir, quería preguntar como les ha ido a los que usan esta estrategia, principalmente a los que usan estos pares mencionado anteriormente, y en especial al compañero yorkinfx, el cual tengo entendido que opera en real con este sistema.

De antemano gracias por sus comentarios, la atencion prestada y cualquier consejo que me pudieran ofrecer para recuperar la confianza en este sistema.

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**yokinfx** · 22:31,

Iniciado por Andrew Ryan

Gracias por la respuesta yokinfx

El caso es que me dio la sensación, la pregunta es obligada, que tuviste la fortuna de estar en aquellos webinars

Bueno, tampoco tienes por qué contárnoslo.

No se a que webinars te refieres... A los de grupoER, imagino?

La cuestion es que yo llevaba un tiempo usando y estudiando las correlaciones y las cointegraciones, cuando vi en mi correo que iban a dar un webinario sobre este tipo de temas, y asisti a unos cuantos webinarios y si, me dieron una nueva vision y nuevas ideas sobre como realizar tests de cointegracion y como operar pares sinteticos.

En el fondo, no sé cuales son los sistemas que usa grupoER para operar los spreads, pero sí que me quedó un poco más claro, de forma superficial, los métodos que usan para detectar oportunidades de mercado en los spreads.

Bueno, lo que se verá en el webinario es un poco de teoria, y un poco de vision personal sobre esto de las correlaciones y como poder desarrollar una estrategia a partir de la deteccion de dos pares que se muevan correlacionados... Esperemos que no me quede muy grande el tema

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**yokinfx** · 20:26,

Publi

Iniciado por victorft

Hola a todos.

Últimamente he estado muy interesado en el tema de operaciones a base de correlaciones. Todo esto luego de ver el webinar impartido por nuestro compañero yorkinfx, a quien agradezco por dicho aporte.

El caso es que quería expresar mi inquietud y compartir mi experiencia de algunos ejercicios que he estado realizando exclusivamente con los pares EURUSD y USDCHF (con estrategia de correlaciones por supuesto). Todo iba muy bien hasta que el dia de hoy me encontré con la sorpresa de que estos dos pares que han tenido una correlación histórica muy fuerte en casi todos los marcos temporales, repentinamente se volvieron aleatorios y me "comieron" una pequeña cuenta demo de unos US$1,000 con tan solo una operacion.

Había abierto esta cuenta con este monto, ya que queria practicar la estrategia de una forma similar a como lo pensaba hacer el real.

Luego de todo esto, y para no hacer muy larga la historia, mi conclusión es que una cuenta pequeña puede ser barrida fácilmente, puesto que por la naturaleza de estas estrategias no se colocan stop loss.

Realmente me gusta la estrategia, es la única de todas las formas de operar que he practicado en la cual veo que se puede conseguir la rentabilidad consistente; valga la aclaración de que no tengo mucha experiencia todavía en ningún sistema en especial, pero entre todas las que he ejercitado, esta es la mas confianza me habia producido hasta el momento.

Para concluir, quería preguntar como les ha ido a los que usan esta estrategia, principalmente a los que usan estos pares mencionado anteriormente, y en especial al compañero yorkinfx, el cual tengo entendido que opera en real con este sistema.

De antemano gracias por sus comentarios, la atencion prestada y cualquier consejo que me pudieran ofrecer para recuperar la confianza en este sistema.

Bueno, seguramente ya has podido leer y darte cuenta por qué se te fue la cuenta al garete.

Lo que sucedió ayer fue un "cisne negro" que ocurren de cuando en cuando en los mercados. No fue para nada normal, pero estadísticamente sí que suceden.

Para no extenderme, te diré que sí que me ha afectado en esta estrategia muy negativamente. Tenía programada una "salida de emergencia", pero este caso no lo había tenido en cuenta, y las órdenes no se cerraron. Así que la cuenta se ha ido a un margin call.

Conclusión: programar un StopLoss. Y un sl físico (no de esos ocultos). Pero bueno, pasarán unas semanas hasta que vuelva a operar en real :-(

Seguro que hay gente que ha ganado muchos miles y millones con el CHF, pero aún no conozco a ninguno, los que conozco tuvieron pérdidas...

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