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  1. #11
    Avatar de Andrew Ryan
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura


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    Tengo un problema con MQL yokinfx
    Estoy tratando de crear un EA que me vuelque en un CSV el Ask y Bid de una serie de instrumentos financieros (para poder trabajar con ello en R).

    El problema es el siguiente:

    Si creo una variable externa de tipo string para el símbolo o si, directamente, escribo el símbolo como argumento de la función MarketInfo tal que:

    MarketInfo("EURUSD", MODE_ASK);

    me devuelve 0,0 (uso la función Comment para monitorizarlo)

    En cambio, si

    MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK);

    no me da ningún problema. El valor se guarda y escribe sin problemas en el CVS.

    Me interesa tenerlo como variables externas para poder volcar en el CSV los datos de distintos instrumentos (ya sabes, para medir su cointegración). No sé si, corriendo el EA sobre el símbolo EURUSD puedo extraer datos de otros símbolos.

    Y última cuestión: ¿cómo hago para que separe los datos en vez de sobrescribirlos?

    Introduje el código:

    Handle=FileOpen("Datos.csv", FILE_CSV | FILE_WRITE, ",");

    Que entiendo debería escribir una coma para cada tick y así permitir separar los datos. Pero no lo hace. Simplemente sobrescribe.

    PD: he probado con ";" (que he visto que así lo tienen otros EAs) y tampoco funciona
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    Última edición por Andrew Ryan; 01-04-2014 a las 01:01

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  3. #12
    Avatar de yokinfx
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Primero, enhorabuena por la iniciativa de hacer tus propias pruebas
    Siempre trato de que quede claro que lo que digo (o lo que dice cualquiera que trata de enseñar algo) no es una verdad absoluta, y que cualquiera que desee aprender, aprende mejor si hace sus propias pruebas, y si "pone en duda" TODO lo que le han dicho, tratando de probar por sus propios medios lo que le han dicho, o incluso al reves, tratando de probar que lo que le han dicho es falso.
    De hecho, ya he podido ver algunas incorrecciones en el webinario que di el pasado sabado... Espero me sepais disculpar por ello.

    Vamos a tus dudas.

    Cita Iniciado por Andrew Ryan Ver mensaje
    Tengo un problema con MQL yokinfx

    El problema es el siguiente:

    Si creo una variable externa de tipo string para el símbolo o si, directamente, escribo el símbolo como argumento de la función MarketInfo tal que:

    MarketInfo("EURUSD", MODE_ASK);

    me devuelve 0,0 (uso la función Comment para monitorizarlo)

    En cambio, si

    MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK);

    no me da ningún problema. El valor se guarda y escribe sin problemas en el CVS.
    Puede pasar varias cosas
    1. Tu símbolo EURUSD no es "EURUSD", sino "EURUSD.lmax". Por ejemplo, con LMAX, los símbolos son de ese estilo. Prueba a hacer un Print(Symbol()) y así sabrás qué símbolo tiene tu plataforma.
    2. Si estás en backtest sólo puedes acceder a los datos históricos del par sobre el que estás haciendo backtest. Si estás en forward test (con el programa añadido a un gráfico), entonces sí que tienes accesibles los datos de otros pares.
    3. MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK) devuelve un double. Si quieres chequear el resultado, mediante Print, Comment, Alert, o similar, deberás convertirlo a una cadena de caracteres. Puedes hacerlo con la función DoubleToStr(numero, precision)


    Cita Iniciado por Andrew Ryan Ver mensaje
    Y última cuestión: ¿cómo hago para que separe los datos en vez de sobrescribirlos?

    Introduje el código:

    Handle=FileOpen("Datos.csv", FILE_CSV | FILE_WRITE, ",");

    Que entiendo debería escribir una coma para cada tick y así permitir separar los datos. Pero no lo hace. Simplemente sobrescribe.

    PD: he probado con ";" (que he visto que así lo tienen otros EAs) y tampoco funciona
    Estás abriendo el fichero como CSV, y en modo de escritura. Este modo sobreescribe los contenidos. Necesitas abrirlo en modo lectura-escritura, así:
    FILE_CSV | FILE_READ | FILE_WRITE
    también puedes optar por abrir el fichero en modo lectura / escritura de modo NO EXCLUSIVO, pues los nuevos terminales, por defecto, abren el fichero y LO BLOQUEAN, para que no pueda ser abierto por otra aplicación. Para permitir su uso compartido, debes anexar las opciones de
    FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE
    según corresponda.
    Te he escrito esto de memoria, así que me puedo haber confundido en algo de la sintaxis.
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  4. #13
    Avatar de Andrew Ryan
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Buena memoria

    Ya he logrado hacer funcionar el EA para que guarde los ticks de los distintos activos. Así que perfecto. Sólo añadir dos cosas:

    El problema de sobrescritura lo he solucionado mediante un bucle (es un tanto aparatoso, pero no lograba dar con otra forma):

    if(Handle>0)
    {
    FileSeek(Handle, 0, SEEK_END);
    FileWrite(Handle, AA1, BA1, AA2, BA2);
    FileClose(Handle);
    }

    Ahora me surge otro duda. Cuando llega a una cifra terminada en 0 redondea eliminando ese 0. Es decir: en vez de "1.38050" escribe "1.3805". En Excel esto es un problema dado que desplaza la coma. A fin de ser prevenido, no vaya a ser que dé problemas en otros softwares, me gustaría saber si existe una forma de que escriba todos los dígitos. En definitiva, de que no redondee.
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  5. #14
    Avatar de yokinfx
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Cita Iniciado por Andrew Ryan Ver mensaje
    Buena memoria

    Ya he logrado hacer funcionar el EA para que guarde los ticks de los distintos activos. Así que perfecto. Sólo añadir dos cosas:

    El problema de sobrescritura lo he solucionado mediante un bucle (es un tanto aparatoso, pero no lograba dar con otra forma):

    if(Handle>0)
    {
    FileSeek(Handle, 0, SEEK_END);
    FileWrite(Handle, AA1, BA1, AA2, BA2);
    FileClose(Handle);
    }

    Ahora me surge otro duda. Cuando llega a una cifra terminada en 0 redondea eliminando ese 0. Es decir: en vez de "1.38050" escribe "1.3805". En Excel esto es un problema dado que desplaza la coma. A fin de ser prevenido, no vaya a ser que dé problemas en otros softwares, me gustaría saber si existe una forma de que escriba todos los dígitos. En definitiva, de que no redondee.
    Tienes, al menos 2 opciones:
    1.- Modificarlo a posteriori, con el excel, añadiendo un "0" a los numeros de la columna de precios que tengan un caracter menos
    2.- La opcion mas facil, y la que yo usaria es modificarlo en el desarrollo mql4. Debes guardar tus valores de precios en una variable string, y comprobar la longitud de esa cadena de texto. Prueba a hacer DoubleToStr(precio, Digits) , y guardar este valor string en tu fichero CSV, en vez de los Double. Creo que te puede funcionar. Si no te funciona, tendras que hacer otros apaños similares...
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  6. #15




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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Hola yokinfx me presento mi nombre es Daniel soy relativamente nuevo aquí ya que nunca había comentado, aunque si visito con frecuencia el foro y he visto el webinar que has realizado sobre correlaciones y cointegraciones muy interesante muchas gracias.
    Tengo ciertos conocimientos en estadística pero de aplicarlos a otros campos, llevo 1 añito enganchado a esto del forex y estudiando asesoría financiera pero soy un principiante...

    He estado utilizando el indicador overlaychart pero al no tener ni idea de mql4, no entiendo muy bien como grafica el par añadido con el indicador overlaychart. ¿la altura
    de las velas (eje y de la gráfica) que se representan con este indicador están en la moneda del otro par, en %?

    Un saludo.




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  7. #16
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    He publicado un pequeño resumen, inspirado en los vídeos/artículos de Grupo Empresarial ER, en el concurso de artículos de Dukascopy (sirva este autobombo para publicitar el concurso):

    http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Forex-Geometry-Quantitative-Trading-Introduction&action=read&id=1900

    La estrategia que presentan es market neutral y de reversión a la media basada en la cointegración entre pares. Poco a poco, conforme vaya ganando soltura en R y vaya terminando las lecturas trataré de ampliar el tema con algún tutorial o muestras de mis avances.
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  8. #17
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Enhorabuena por el artículo... no creo que tengas demasiados problemas en quedar en una buena posición. ?nimo y al toro Seguro que si no es este mes, no tardarás mucho en conseguir una de las cuentas reales de Dukascopy tras ganar uno de sus concursos
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  9. #18




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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Hola a todos.

    Últimamente he estado muy interesado en el tema de operaciones a base de correlaciones. Todo esto luego de ver el webinar impartido por nuestro compañero yorkinfx, a quien agradezco por dicho aporte.

    El caso es que quería expresar mi inquietud y compartir mi experiencia de algunos ejercicios que he estado realizando exclusivamente con los pares EURUSD y USDCHF (con estrategia de correlaciones por supuesto). Todo iba muy bien hasta que el dia de hoy me encontré con la sorpresa de que estos dos pares que han tenido una correlación histórica muy fuerte en casi todos los marcos temporales, repentinamente se volvieron aleatorios y me "comieron" una pequeña cuenta demo de unos US$1,000 con tan solo una operacion.

    Había abierto esta cuenta con este monto, ya que queria practicar la estrategia de una forma similar a como lo pensaba hacer el real.

    Luego de todo esto, y para no hacer muy larga la historia, mi conclusión es que una cuenta pequeña puede ser barrida fácilmente, puesto que por la naturaleza de estas estrategias no se colocan stop loss.

    Realmente me gusta la estrategia, es la única de todas las formas de operar que he practicado en la cual veo que se puede conseguir la rentabilidad consistente; valga la aclaración de que no tengo mucha experiencia todavía en ningún sistema en especial, pero entre todas las que he ejercitado, esta es la mas confianza me habia producido hasta el momento.

    Para concluir, quería preguntar como les ha ido a los que usan esta estrategia, principalmente a los que usan estos pares mencionado anteriormente, y en especial al compañero yorkinfx, el cual tengo entendido que opera en real con este sistema.

    De antemano gracias por sus comentarios, la atencion prestada y cualquier consejo que me pudieran ofrecer para recuperar la confianza en este sistema.
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  10. #19
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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura

    Cita Iniciado por victorft Ver mensaje
    Hola a todos.

    Últimamente he estado muy interesado en el tema de operaciones a base de correlaciones. Todo esto luego de ver el webinar impartido por nuestro compañero yorkinfx, a quien agradezco por dicho aporte.

    El caso es que quería expresar mi inquietud y compartir mi experiencia de algunos ejercicios que he estado realizando exclusivamente con los pares EURUSD y USDCHF (con estrategia de correlaciones por supuesto). Todo iba muy bien hasta que el dia de hoy me encontré con la sorpresa de que estos dos pares que han tenido una correlación histórica muy fuerte en casi todos los marcos temporales, repentinamente se volvieron aleatorios y me "comieron" una pequeña cuenta demo de unos US$1,000 con tan solo una operacion.

    Había abierto esta cuenta con este monto, ya que queria practicar la estrategia de una forma similar a como lo pensaba hacer el real.

    Luego de todo esto, y para no hacer muy larga la historia, mi conclusión es que una cuenta pequeña puede ser barrida fácilmente, puesto que por la naturaleza de estas estrategias no se colocan stop loss.

    Realmente me gusta la estrategia, es la única de todas las formas de operar que he practicado en la cual veo que se puede conseguir la rentabilidad consistente; valga la aclaración de que no tengo mucha experiencia todavía en ningún sistema en especial, pero entre todas las que he ejercitado, esta es la mas confianza me habia producido hasta el momento.

    Para concluir, quería preguntar como les ha ido a los que usan esta estrategia, principalmente a los que usan estos pares mencionado anteriormente, y en especial al compañero yorkinfx, el cual tengo entendido que opera en real con este sistema.

    De antemano gracias por sus comentarios, la atencion prestada y cualquier consejo que me pudieran ofrecer para recuperar la confianza en este sistema.
    Bueno, seguramente ya has podido leer y darte cuenta por qué se te fue la cuenta al garete.

    Lo que sucedió ayer fue un "cisne negro" que ocurren de cuando en cuando en los mercados. No fue para nada normal, pero estadísticamente sí que suceden.

    Para no extenderme, te diré que sí que me ha afectado en esta estrategia muy negativamente. Tenía programada una "salida de emergencia", pero este caso no lo había tenido en cuenta, y las órdenes no se cerraron. Así que la cuenta se ha ido a un margin call.

    Conclusión: programar un StopLoss. Y un sl físico (no de esos ocultos). Pero bueno, pasarán unas semanas hasta que vuelva a operar en real :-(

    Seguro que hay gente que ha ganado muchos miles y millones con el CHF, pero aún no conozco a ninguno, los que conozco tuvieron pérdidas...
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  11. #20




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    Re: Acerca de Correlaciones, cointegraciones y estrategias de cobertura


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    En definitiva, la moraleja de esta lección es que hay que usar sl. Lamento mucho la perdida en real que tuviste. Gracias por tu comentario.
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