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Resultados 1 al 10 de 10


  1. #1




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    Duda sobre metodologia Backtesting


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    Hola a todos. Soy novato en este apasionante mundo, y estoy comenzando con el tema del backtesting por la importancia que se que tiene, y quiero realizarlo correctamente, de ahi mi siguiente duda: Descargue una plantilla en excel a mi parecer muy completa para realizar el testeo de las estrategias de forma manual, basandome en MT4i trading simulator, dentro de Metatrader. En esta plantilla, se pide el siguiente dato "Precio minimo (el peor precio)", y el numero de velas hasta ese precio... Hasta el momento estaba poniendo alli el peor precio en el recorrido hasta la salida dictada por mi estrategia, pero generalmente este precio se da despues de mi "Precio Maximo (el mejor precio)", y eso implica que operaciones ganadoras resulten perdedoras en la tabla y subsecuente estadistica, pues el "Precio minimo" puede superar mi SL propuesto en Excel, sin siquiera importar que por ejemplo se alcance primero el TP. Entonces me surge la inquietud si mas bien en "Precio minimo" deberia colocar el peor precio antes de llegar a mi "Precio Maximo", que me parece tendria mucha mas relevancia estadistica para definir SL y derivado de esto mi TP, y asi optimizar mi estrategia. Les agradezo su ayuda, y disculpen si la pregunta es muy obvia, , pero prefiero estar seguro antes de seguir recolectando datos para mis Backtesting sin tener la confianza de hacerlo bien. Un Saludo!
    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
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  3. #2
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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    Cita Iniciado por arquicol Ver mensaje
    Hola a todos. Soy novato en este apasionante mundo, y estoy comenzando con el tema del backtesting por la importancia que se que tiene, y quiero realizarlo correctamente, de ahi mi siguiente duda: Descargue una plantilla en excel a mi parecer muy completa para realizar el testeo de las estrategias de forma manual, basandome en MT4i trading simulator, dentro de Metatrader. En esta plantilla, se pide el siguiente dato "Precio minimo (el peor precio)", y el numero de velas hasta ese precio... Hasta el momento estaba poniendo alli el peor precio en el recorrido hasta la salida dictada por mi estrategia, pero generalmente este precio se da despues de mi "Precio Maximo (el mejor precio)", y eso implica que operaciones ganadoras resulten perdedoras en la tabla y subsecuente estadistica, pues el "Precio minimo" puede superar mi SL propuesto en Excel, sin siquiera importar que por ejemplo se alcance primero el TP. Entonces me surge la inquietud si mas bien en "Precio minimo" deberia colocar el peor precio antes de llegar a mi "Precio Maximo", que me parece tendria mucha mas relevancia estadistica para definir SL y derivado de esto mi TP, y asi optimizar mi estrategia. Les agradezo su ayuda, y disculpen si la pregunta es muy obvia, , pero prefiero estar seguro antes de seguir recolectando datos para mis Backtesting sin tener la confianza de hacerlo bien. Un Saludo!
    Antes que nada bienvenido al Foro, es todo un placer contar cada dia con mas compañeros.

    Segun logro comprender es que segun tu estrategia el precio llega primero a tu Sl antes de ir en tu direccion y alcanzar el TP planteado.

    Mi primer inquietud seria, porque usar la plantilla de excel si el mt4i simulator te da las estadisticas del backtest, esto te permite enfocarte en el aspecto grafico de la misma.

    Te recomiendo que hagas un backtest minimo de 100 operaciones para hacer un acercamiento de como funciona la estrategia antes de hacer alguna modificación, algunos recomiendan minimo 500 operaciones.

    Recuerda que debes de ser disciplinado al hacer el backtest y no saltarte las reglas de tu sistema mientras lo haces.

    Luego analizas las entradas cuantas veces el precio te saco por tu SL antes de ir a tu favor, esto te permitira saber si debes ampliar el SL, lo mismo con el TP cuantas veces el precio se devolvio sin alcanzar y te saco en BE o por SL, con esto ajustaras tu sistema y saldran cambios.

    Los aplicas y otra vez al backtest, pero en otro periodo de tiempo para ver como se comportan los ajustes.

    Saludos y exitos.
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    "La mente es como un paracaídas, sólo funciona si se abre. Albert Einstein

  4. #3
    Avatar de zitrux
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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    Arquicol, hay dos formas de enfocar el Backtest, si la salida de la operación te la ha de marcar la estrategia, entonces debes poner la máxima perdida y el máximo beneficio hasta dicha salida, de esa forma podrás obtener una media del SL y TP y luego filtrar las operaciones en base a dicha media. Otra cosa es que quieras sacar la media del TP, y ajustar el SL en base a los datos de dicha media, para lo que tendrás que tomar solo en cuanta la máxima pérdida antes de llegar a dicho TP.

    Un saludo.
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  5. #4
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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    Yo lo veo muy claro. Si el precio llego a tu TP antes de ese mínimo que te salta el SL ¿Por qué ponerlo? deberás poner el precio mínimo antes de que toque tu TP (si es que va algún momento en negativo) por que si desde que entras esta en positivo... no tiene lógica poner un precio minimo.
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  6. #5
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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    una duda reduda de novato renovato ,un Backtesting es probar y probar tu estrategia . hasta ay crei ir bien .pero me salta la duda cuando veo que hay programas que te hacen Backtesting
    con tus datos ,metatrade creo que tambien lo tiene ,pero no es muy fiable.
    mi pregunta es , es mejor probar tu estrategia en forexteste, metatrade en cuenta demo, 100,200 etc... y apuntar datos ?
    gracias
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  7. #6
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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    Hola daysa!

    Lo mejor es que al principio utilices forex tester para probar todas las estrategias que quieras. Te queda finalmente con una y haces backtest. El máximo posible (yo hago el máximo por par, desde 2001). Después haces fordward test con una demo y cuando seas consistente 4-5-6 meses pasar a real.

    Para mi punto de ver las cosas eso es lo correcto.
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  8. #7

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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    Nada mas que añadir, solo te aconsejo el Forex Tester para el backtest como el mejor programa posible.

    Saludos
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  9. #8
    Avatar de daysa
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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    ok compañeros ,seguire con forexteste v1 .que me va de maravilla, eso si de ves en cuando pruebo en demo ,
    saludos
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  10. #9
    Avatar de zitrux
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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting

    Cita Iniciado por daysa Ver mensaje
    una duda reduda de novato renovato ,un Backtesting es probar y probar tu estrategia . hasta ay crei ir bien .pero me salta la duda cuando veo que hay programas que te hacen Backtesting
    con tus datos ,metatrade creo que tambien lo tiene ,pero no es muy fiable.
    mi pregunta es , es mejor probar tu estrategia en forexteste, metatrade en cuenta demo, 100,200 etc... y apuntar datos ?
    gracias
    En mi opinión, si la estrategia la tienes clara pasa directamente a demo, el forextester va muy bien siempre que los datos que se descargan sean muy fiables, también si no se te ocurre retroceder la entrada para no tomarla porque una vez has pasado tres velas ves que pierdes y entonces te das cuenta que no tenias que haber entrado por alguna razón posiblemente inventada. También tener en cuenta la diferencia horaria de tu broker, o el broker que vayas a usar en real para poner las velas en esa diferencia horaria, sobretodo si usas velas de 4h y diarias. Otro defecto del FT es que no tienes en cuenta las noticias y sobre todo, no practicas la paciencia, esa de esperar a que tenga que cerrar una vela para abrir la posición.

    Un saludo.
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  11. #10
    Avatar de Tomy



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    Re: Duda sobre metodologia Backtesting


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    Hola a todos. Soy novato en este apasionante mundo, y estoy comenzando con el tema del backtesting por la importancia que se que tiene, y quiero realizarlo correctamente, de ahi mi siguiente duda: Descargue una plantilla en excel a mi parecer muy completa para realizar el testeo de las estrategias de forma manual, basandome en MT4i trading simulator, dentro de Metatrader. En esta plantilla, se pide el siguiente dato "Precio minimo (el peor precio)", y el numero de velas hasta ese precio... Hasta el momento estaba poniendo alli el peor precio en el recorrido hasta la salida dictada por mi estrategia, pero generalmente este precio se da despues de mi "Precio Maximo (el mejor precio)", y eso implica que operaciones ganadoras resulten perdedoras en la tabla y subsecuente estadistica, pues el "Precio minimo" puede superar mi SL propuesto en Excel, sin siquiera importar que por ejemplo se alcance primero el TP. Entonces me surge la inquietud si mas bien en "Precio minimo" deberia colocar el peor precio antes de llegar a mi "Precio Maximo", que me parece tendria mucha mas relevancia estadistica para definir SL y derivado de esto mi TP, y asi optimizar mi estrategia. Les agradezo su ayuda, y disculpen si la pregunta es muy obvia, , pero prefiero estar seguro antes de seguir recolectando datos para mis Backtesting sin tener la confianza de hacerlo bien. Un Saludo!
    Hola, Arquicol. Creo que un dato estadísticamente relevante es el de la desviación típica de tus SL. En principio estás midiendo la media, pero igual la concentración de tus mínimos anda algo alejada de este dato. Prueba a sumar el resultado de la desviación típica de tus datos a la media que se haya originado (siempre y cuando sigas teniendo una ratio riesgo/beneficio positiva)
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