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  1. #1
    Avatar de JavieRWH
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    Divergencias en MACD & RSI


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    Este es un tema que tenía pendiente desde hace ya un buen tiempo, que toca muy de cerca al uso que popularmente se le da a MACD y a RSI.

    Las divergencias que vemos frecuentemente, entre el precio y lo que consideramos que nos está diciendo el indicador.


    Casi siempre me preguntaba cómo era posible que un indicador se comportara de un modo que parecía contradecir lo que estaba haciendo el precio, y que eso solo se tomara como pauta para colocar una orden, sin mediar demasiadas explicaciones al respecto.


    Entonces, a medida que pasó el tiempo, pude formar una idea de el porqué esto sucede, y aunque este hilo solo refleja mi opinión, espero no estar demasiado lejos de una explicación apropiada para este tema.


    Intentaré ofrecer una respuesta simple, sin entrar en demasiados detalles sobre las mejores condiciones para utilizar estos indicadores, ajustes apropiados, tipos de divergencias, como operarlas, etc.; que para eso yo debería tener mayores y mejores conocimientos; todavía me falta mucho en ese sentido.


    Aquí los videos introductorios, sobre estos osciladores.






    Aquí mi explicación sobre la aparición de divergencias.



    RSI


    En determinadas ocasiones, aquellos osciladores que trabajan en base a valores predeterminados se vuelven imprecisos, ocasionando cierta incoherencia entre la información que reflejan y el camino que marca el precio, dando lugar a la aparición de divergencias.


    En este caso, RSI se ocupa de medir la fortaleza de los impulsos que exhibe el precio, realizando el cálculo respectivo en base a la diferencia promedio existente entre cierres al alza y cierres a la baja durante un período determinado de tiempo, considerando además el promedio del período de cálculo anterior; pero su formula contempla también una constante (valor = 1), la cual le permite representar todo valor de cálculo dentro de un rango preestablecido (0 a 100); por esa razón, una vez que el valor resultante se aproxime a los extremos de la escala, y en tanto el precio continúe mostrando mayor fuerza en la misma dirección, comenzará a perder relevancia (en términos matemáticos) el valor promedio predominante, por lo que el indicador tenderá a tornándose menos sensible a los movimientos en favor de la tendencia, cobrando mayor peso para el cálculo, todo aquel valor contrario a esa dirección.


    Si en un movimiento bajista, la cantidad de velas a la baja supera ampliamente en intensidad y en número al de velas al alza, el indicador pronto resultará cada vez menos sensible a los cierres bajistas, pues promediará cada vez más cierres a la baja, resultando en valores decrecientes (en lugar de ser crecientes), con lo que aquellos cierres al alza poseerán un promedio cada vez mayor, alterando el comportamiento del oscilador. Entonces, los cierres bajistas paulatinamente acabarán siendo intrascendentes.

    oro/attachment.php?s=3e75486758f5020a1fa881c527185db9&attachmentid=19602&d=1384931251" id="attachment19602" rel="Lightbox_76729" >Divergencias en MACD & RSI-eurusdh1rsi.png





    MACD

    Es un oscilador que está pensado para seguir un impulso o una tendencia, y su funcionamiento dependerá del comportamiento que experimenten 2 medias móviles (que abarcan distintos períodos de tiempo) en función de los movimientos que realiza el precio.


    En este caso, MACD muestra una divergencia cuando el precio primero experimenta un impulso importante, cuya fuerza supera ampliamente el movimiento promedio previo, para dar lugar después a un período de paulatina desaceleración.

    Aquí es cuando la media móvil de 12 períodos acelera siguiendo al precio, separándose considerablemente de la MM lenta (26 períodos), lo que genera que la línea de MACD se aleje rápidamente del nivel 0, en función de la distancia existente entre ambas MM.
    (para el ejemplo, coloqué las EMA`s en el gráfico)
    Divergencias en MACD & RSI-eurusdh1macd0.png


    A medida que el precio desacelera o comienza a retroceder, la media de 12 se acerca otra vez a este, en tanto la MM 26 busca aproximarse a ella; con esto la línea MACD comenzará a retroceder para buscar otra vez el nivel 0, conforme las MM se encuentran cada vez más próximas.



    Si el precio se hubiere movido muy rápido en un primer momento, y luego ha desacelerado lo suficiente, aun cuando este continúe moviéndose en el mismo sentido, el indicador estará graficando un movimiento que aparenta ser opuesto, divergente con el movimiento del precio, pero completamente coherente con la ubicación de las MM.

    Divergencias en MACD & RSI-eurusdh1macd1.png

    Divergencias en MACD & RSI-eurusdh1macd.png

    Eso es todo,..

    Saludos...
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  2.                         
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  3. #2
    Avatar de selies
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Tiene muy buena pinta, sobre todo cuando te interesa interpretar correctamente los indicadores e ir mas allá de trabajar de forma mecánica! Le he dado una lectura rápida. En cuanto pueda, lo leo con más calma! Saludos!
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  4. #3
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Cita Iniciado por selies Ver mensaje
    Tiene muy buena pinta, sobre todo cuando te interesa interpretar correctamente los indicadores e ir mas allá de trabajar de forma mecánica! Le he dado una lectura rápida. En cuanto pueda, lo leo con más calma! Saludos!
    Justamente, se trata de aprender a leer la información que vemos, y aprender también a reconocer el potencial de una estrategia basada en estos indicadores, más allá de que se presente como una estrategia ganadora o no.

    Para un buen ejemplo, está el caso de la estrategia que ha presentado martinmrs, donde utiliza las divergencias que genera MACD para buscar un giro o rebote en el precio, con suficiente potencial como para ser capitalizado. Honestamente, creo que es una manera muy inteligente de identificar aquellas circunstancias en que el precio ha desacelerado, y donde existen posibilidades reales de que, efectivamente, muestre un recorrido suficientemente amplio, en la dirección esperada, como para capturar unos cuantos pips.
    Puede o no ser considerada como estrategia mecánica, pero nada de eso le quita el potencial que guarda..


    Saludos..
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  5. #4
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Muy buen tema, muy interesante, gracias.
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  6. #5

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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Espero poder seguir tus operaciones en el foro de Forex: Análisis Técnico y Fundamental
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  7. #6
    Avatar de Lobezno 76
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Te doy reputacion por el buen tema
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  8. #7
    Avatar de Fxgod
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Gracias por el post. Es muy bueno. Te mando reputacion
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  9. #8
    Avatar de JavieRWH
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Intentaré darle continuidad a este hilo, y tratar de aportar algo de información útil en base a lo que publiqué en el primer post; pero conforme al criterio que usé anteriormente, pensando más en la utilidad e interpretación adecuada de un indicador, y no tanto en los resultados que a todos nos gustaría conseguir con el/ellos.

    Creo que, conforme al tema que trata este hilo, sería más sano y productivo pensar en el por qué este u otro indicador dibuja una divergencia, buscando siempre entender lo mejor posible el comportamiento del precio; investigar sobre las razones que dan lugar a una situación como esa, e intentar así buscar una respuesta para la interrogante más simple, que nos acompaña todos los días desde nuestros comienzos, saber si el precio continuará moviéndose en esa misma dirección.

    Entonces, ahora continuaré por ampliar un poco sobre las divergencias que suele mostrar RSI, y hare referencia al modo en que yo lo interpreto hoy.


    Sobre la fórmula de cálculo

    Si bien señalé que la precisión de este oscilador puede verse afectada en determinadas ocasiones (cuando el precio se mueve con gran intensidad en una misma dirección), he llegado a la conclusión de que un evento de este tipo no es suficiente para alterar, de manera notoria, el normal funcionamiento del indicador.

    Aún en situaciones de extrema volatilidad, los datos que nos arroje RSI no experimentarán una perceptible contaminación durante mucho tiempo en realidad, como creí en un principio; de hecho, el oscilador se recupera con gran rapidez en estas circunstancias, normalizando su funcionamiento casi de inmediato.

    Entonces, un eventual período de imprecisión será poco trascendente en realidad, y no puede ser considerado como causal de una divergencia. Y es que, el origen de estas situaciones (divergencias) no está ligado a un fallo del oscilador, o una limitación del mismo, sino que encuentra su razón de ser en la costumbre popular de considerar como equivalente un movimiento específico del precio con uno producido en el indicador. Es decir, que una divergencia es tal, solo por causa de un error en la interpretación de los datos que muestra RSI.


    Lectura que considero apropiada

    Bueno, aquí entra en juego el fin específico del indicador, que es el de medir la fuerza con que el precio se está moviendo, y solo eso. Por lo que la dirección en que este mueve (el precio), no siempre será correspondida con un movimiento acorde por parte del indicador, pues RSI no busca determinar dirección (o tendencia), sino intensidad (fuerza).

    El considerar que el nivel 50 de este oscilador es un punto estático (como suele suceder con el nivel 0 de MACD), puede ocasionar errores de interpretación, a veces graves, donde uno espera que un nuevo mínimo o máximo, en el precio, se corresponda con un nivel extremo en la escala del indicador. Pero esto no debe ser así, pues para leer e interpretar de manera adecuada la información que se recibe, ésta debe ser considerada en base al contexto del precio, y no a la disposición con que aparece en el indicador.

    Por ejemplo, en la imagen que antes utilicé, se considera que existe una divergencia por el solo hecho de que el nuevo mínimo no se corresponde con una lectura extrema en el indicador; pero en realidad, RSI solo está diciendo que, en ese nuevo mínimo, el precio está mostrando menos fuerza que en los mínimos anteriores.
    oro/attachment.php?s=3e75486758f5020a1fa881c527185db9&attachmentid=20226&d=1386130267" id="attachment20226" rel="Lightbox_78340" >Divergencias en MACD & RSI-eurusdh1rsi.png

    Pero, aún aclarando esto último, puede resultar un poco difícil leer de manera correcta a este indicador, sobre todo, porque cuesta trabajo representar los datos directamente sobre el precio; por lo que busqué un método para representar el nivel en que se equilibran la fuerzas de compra y de venta (rango 50) directamente en el gráfico de precios, para así contar con un punto de referencia que fuese dinámico.
    Para eso recurrí a una Media móvil simple de 14 períodos, ajustada a precios medios, la que toma el promedio entre el precio máximo y mínimo en cada una de las velas que utiliza para el cálculo.

    Si bien es cierto que el RSI y la SMA14 se ocupan de seguir al precio de manera diferente, encontré que, en la práctica, esa MM es muy útil para aprender a leer la información que refleja el oscilador. Con esto me resulta más fácil relacionar el movimiento del precio con los datos que está graficando RSI, y ello me ayuda a entender mucho mejor cuál es la finalidad del indicador.

    La segunda imagen muestra la MM en el gráfico de precios, la cual utilizo para representar el nivel 50 de RSI, y se puede apreciar cómo responde el indicador cada vez que el precio se aleja o se aproxima a la SMA14.
    Divergencias en MACD & RSI-eurusdh1-div14.png

    De esa forma logro entender mejor a este oscilador, y también me permite filtrar los fallos breves que este pudiere tener ocasionalmente; pues solo basta con observar el valor que expresa el indicador, para luego cotejarlo en fusión de la separación que muestre el precio con respecto a la MM.
    Divergencias en MACD & RSI-eurusdh1-div142.png


    Esto es todo por ahora, y en cuanto logre profundizar sobre estos temas, iré actualizando el hilo..

    Un Saludo..
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  10. #9




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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Que buen hilo Javier. Quedó suscrito para no perderme tus entradas.
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  11. #10
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    Re: Divergencias en MACD & RSI


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    Bueno, hasta el momento he conseguido entender con cierta claridad, creo yo, tanto el funcionamiento de MACD como el de RSI, al menos, en lo referente al tipo de información que estos indicadores pueden ofrecer; suponiendo, claro está, que los esté leyendo de manera correcta..
    Ahora queda por establecer si es posible utilizar esa información de una forma que resulte apropiada, o pertinente, a mi objetivo específico, que consiste en poder determinar de algún modo si el rumbo actual del precio tiene chances de sostenerse en el corto-mediano plazo.

    Empiezo entonces por aquello que me ha quedado como conclusión hasta aquí con respecto a las divergencia, y es que, en ambos casos, ellas deben su existencia como tales a un error de lectura; pues son producto de muestra propia costumbre de interpretación, donde uno espera que estos indicadores acompañen fielmente cada uno de los movimientos que realiza el precio, sin considerar que seguir el precio no es lo mismo que acompañar al precio.

    Sin embargo, me doy cuenta que una divergencia representa un evento muy importante; pues da testimonio de un período donde el precio está desacelerando, después de haber trazado un recorrido considerable, de manera continua, durante un lapso de tiempo relativamente breve en comparación con su movimiento habitual; al menos es así la mayoría de las veces.

    Esa situación, donde hay un importante cambio en la velocidad del precio, me ha llevado a tener muy presente un detalle o aspecto que ya utilizaba en cierta forma con MACD, que es el tiempo, aunque no era muy consciente de eso en realidad.

    De momento, para seguir una tendencia, le restaba importancia a determinados movimientos, como el impacto de un fundamental por ejemplo, pues consideraba que entorpecerían una lectura apropiada del escenario que mostraba un par específico, sobre todo, si en el corto plazo el precio tendía a recuperar el rumbo previo a ese fundamental.
    Como ejemplo de ello, estuve siguiendo el USDJPY (utilizando MACD en H1), donde la tendencia se ha mostrado alcista estos últimos meses, por lo que en el análisis solo he considerando aquellos mínimos más importantes, identificándolos como soportes, mientras que he desestimado aquellos mínimos menos relevantes para esa temporalidad, teniendo presente solo una resistencia, que identificaba como un máximo a vencer.

    Esta es la captura de la primera ocasión en que utilicé MACD para seguir el par, donde decidí guiarme en función de aquellos mínimos que hubieren sido reflejados en el oscilador con valores por debajo de su nivel 0 (tanto la línea MACD como también la línea de señal); con esto determinaba de un modo más sencillo la importancia de un mínimo (círculos azules). Mientras que solo tenía presente el máximo previo al último mínimo que hubiere marcado, identificándolo como una resistencia a vencer, o un posible nivel de soporte a confirmar en el futuro (círculo rojo).
    oro/attachment.php?s=3e75486758f5020a1fa881c527185db9&attachmentid=20412&d=1386617994" id="attachment20412" rel="Lightbox_78994" >Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-2soportes-1resistencia.png
    Como detalle importante, en la imagen aparece un movimiento muy fuerte, primero en dirección de la tendencia y luego en contra de ella, provocado por un fundamental, el cual no consideré demasiado importante, pues el precio no reflejó un movimiento de continuidad inmediata en aquella dirección donde se observó una mayor alteración del movimiento previo al anuncio.

    Desde ese momento, he intentado seguir a ese par utilizando el mismo procedimiento, como se ve en la siguiente imagen, pero el objetivo siempre fue el de interpretar un escenario para operar en intradía, por lo que me resulta difícil aún establecer con claridad si el par continuará con su tendencia alcista.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-sop-res-2.png
    Aunque a primera vista podría suponer que actualmente el par tiene pocas chances de seguir subiendo, pues el precio aún está bajo el máximo a vencer, no sería acertado pronunciarme al respecto, porque no estoy considerando el tiempo que, en esta situación, el par habrá de requerir para confirmar su postura alcista o su intensión bajista.

    Entonces, aunque a mí me gustaría mucho poder determinar, lo antes posible, cuál será la dirección futura más probable, debo ser consecuente con mis posibilidades reales para establecerlo con cierta precisión. Por ello debo saber, primero, en qué momento podría considerar, con mayor probabilidad, si el precio puede conservar el rumbo que actualmente está mostrado. Es decir, averiguar cuánto tiempo debería esperar antes de poder determinar si la tendencia continuará o si ya ha terminado.

    Mi intensión es la de poder utilizar estos mismo indicadores para llevar a cabo el análisis de seguimiento, pero creo prudente aclarar un poco en primer lugar sobre el concepto de tiempo al que me refiero puntualmente, que es donde, espero, puedan ayudarme los osciladores, sea que los use juntos o de forma individual.
    Para exponerlo de una manera simple, usaré un ejemplo bastante común, que podemos encontrar entre los distintos patrones de velas japonesas, donde un cambio de tendencia se puede presentar de diferentes formas, en atención al tiempo o velocidad en que estos se habrán de producir.
    Divergencias en MACD & RSI-giros-a-baja.png

    Divergencias en MACD & RSI-giros-al-alza.png
    La diversidad de patrones, formaciones, o figuras conocidas, es producto de este factor, pues el nombre y las características que cada una posea solo dependerán del tiempo que el precio requirió para dibujarlas, ya que el significado de todas ellas solo contempla dos alternativas, que el precio continué su camino, o que tome la dirección opuesta.


    Hasta aquí puedo aportar el día de hoy, todavía me falta trabajar sobre el modo específico en que habré de utilizar los indicadores; por el momento creo que intentaré con MACD, y actualizaré conforme a ello.

    Saludos..
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