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  1. #11
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    Re: Divergencias en MACD & RSI


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    En mis intentos de seguir al precio he conseguido algunos avances con ambos indicadores, en forma separada, y esto es lo que tengo hasta ahora..

    Seguimiento con MACD
    En el post anterior comenté que ya utilizaba este indicador para marcar los mínimos más importantes en el par USDJPY (que venía en tendencia alcista), y ese método me pareció atractivo porque le da relevancia a los niveles mínimos que alcanzó el precio durante el tiempo que el indicador estuvo mostrando valores negativos.
    Entonces, he tomado esa misma pauta de lectura, considerando máximos y mínimos en función del tiempo en el que MACD muestre valores positivos o negativos; con lo cual puedo distinguir un máximo de otro y un mínimo de otro.
    oro/attachment.php?s=07246afe4103ab2359b106aa799b7edb&attachmentid=20563&d=1386908014" id="attachment20563" rel="Lightbox_79506" >Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-0000.png

    El criterio de interpretación también es similar al que comenté antes, donde una tendencia alcista se mide en función de los mínimos que marca el precio; por lo que también una tendencia bajista será tal en función de los máximos que muestre el precio.
    Con este método, creo yo, es posible reconocer aquellos soportes y resistencia más importantes, pero, si bien puede ser fácil identificar una tendencia cuando el precio se mueve con cierta claridad, no resulta tan sencillo cuando ella se muestra algo inestable o, más importante aún, cuando el precio tiende a dar un giro importante.

    Para poder definir una dirección con cierta precisión, creo muy apropiado esperar el tiempo que sea necesario, hasta que el precio se mueva lo suficiente como para reflejar una confirmación en el oscilador.
    Esa confirmación, la espero en atención a un suceso único, que habrá de producirse una vez que el precio comience a ganar fuerza en una dirección u otra, algo que puede suceder con cierta demora en unos casos y con menor retardo en otras.
    Entonces, como seguiré una tendencia alcista marcando sucesivos mínimos, o una tendencia bajista donde habré de marcar los nuevos máximos, pronto encontraré que aparecen nuevos máximos o mínimos que requieran ser interpretados de manera especial.

    Por ejemplo, en la siguiente imagen, donde he marcado sucesivos mínimos, que son todos ascendentes, aparece de pronto un nuevo mínimo muy pronunciado, donde el precio ha descendido con mucha fuerza, rompiendo el nivel de soporte previo.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-002.png
    En estos casos, he optado por considerar que la tendencia se mantiene alcista, pues es posible que ese tipo de movimientos solo constituyan una corrección, y en tanto MACD no me refleje lo contrario, consideraré un escenario alcista.
    En ese momento, debo espera a que el precio siga moviéndose y prestar especial atención al siguiente máximo que aparezca.

    Si MACD refleja un nuevo máximo que no se encuentre sobre el nivel de soporte que anteriormente fue roto, el cual tomaré como nivel de referencia, entonces tendré un escenario bajista y comenzaré a marcar los nuevos máximos; caso contrario, seguiré considerando que la tendencia es alcista.
    Para el ejemplo, el indicador me señaló un máximo que fue superior a mi nivel de referencia, por lo que sigo marcando los nuevos mínimos.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-003.png

    Después, sigo el mismo procedimiento cada vez que suceda algo semejante, hasta encontrar un máximo que no supere los niveles marcados previamente y que han sido rotos.
    Cuando eso sucede, como lo muestra la siguiente imagen (círculo rojo), consideraré que el escenario cambió y procederé a marcar los nuevos máximos que aparezcan (circulo oscuro).
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-macd01.png

    A partir de allí, usaré el mismo criterio; marcando máximos mientras considere que la tendencia es bajista, y mínimos cuando interprete que la tendencia sea alcista.
    Las siguientes imágenes muestran un seguimiento del par, desde el ejemplo propuesto hasta el día de hoy, donde según este método, USDJPY se muestra en tendencia alcista.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-macd02.png
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-macd03.png
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-macd04.png
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-macd05.png
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-macd06.png
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-macd07.png
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  3. #12
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Seguimiento con RSI
    Bueno, aquí la cosa cambia bastante, pues la naturaleza de este oscilador lo hace más sensible a los cambios de velocidad que experimenta el precio, por lo que es necesario prestar algo más de atención al momento de interpretarlo.

    Para este caso, uso la misma media móvil que implementé cuando buscaba aprender a leer la información que brinda, SMA14 (ajustada al precio medio), e intento identificar con ella algunos de los cambios que pueden revestir mayor importancia, en virtud de los cuales el precio podría mostrar una alteración de rumbo, aunque este no resulte ser de largo plazo.

    Como la SMA14 era solo una referencia para reconocer el nivel 50 de RSI en el gráfico de precios, no esperaba que esta coincidiera todo el tiempo con dicho valor cada vez que el precio la alcanzara, de hecho no lo hace, pero he notado que el indicador muestra valores constantes, podría decirse así, cuando el precio cruza la MM en dirección descendente durante una tendencia alcista, y determinados valores cuando lo hace de forma ascendente en una tendencia bajista.

    Si la tendencia es alcista, en gran parte de los cruces descendentes (precio cruza SMA14) los valores del oscilador arrojan cifras superiores a 50; 60-55 en promedio. Y cuando la tendencia es bajista, los cruces ascendentes se corresponden con valores de entre 40-45.
    Entonces, utilizando esos valores como referencia, intento buscar cambios significativos en la fuerza de la tendencia; retornando, por un momento, al modo en que antes acostumbraba leer este indicador, es decir, comparando un mínimo con otro, o un máximo con otro máximo, pero en este caso, también tengo en cuenta el valor de la SMA14 en esos momentos.

    Para eso, en el indicador marqué los rangos de 40 y 60; en base a los cuales determinaré que máximos y mínimos habré de comparar.
    El procedimiento de lectura consiste en esperar a que los valores generados por el indicador hayan transitado de un extremo a otro los rangos que me interesan, pues busco no dejar de lado el concepto de tiempo, el que, como he dicho ya, considero de suma importancia.

    Si RSI está arrojando valores superiores a 60, habré de esperar a que estos valores desciendan, hasta ser inferiores a 40; momento en que tomaré como referencia tanto el último máximo que marcó el precio como el valor aproximado de la SMA14 al tiempo de ser cruzada por este en forma descendente (la última vez que esto sucedió).
    oro/attachment.php?s=07246afe4103ab2359b106aa799b7edb&attachmentid=20573&d=1386910041" id="attachment20573" rel="Lightbox_79507" >Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-rsi01.png

    Cuando los valores sean inferiores a 40, de manera inversa al caso anterior, esperaré a que RSI comience a reflejar valores superiores a 60; y luego consideraré también el último mínimo junto con el valor aproximado de la MM al momento de ser cruzada en forma ascendente por el precio.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-rsi02.png

    Este procedimiento lo repito cada vez que la grafica del indicador cruza de un rango a otro; ello dará lugar a que se consideren máximos y mínimos de manera alternada, y los datos de referencia serán luego comparados entre sí, a medida que la grafica de RSI dibuja esa secuencia.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-rsi03.png

    La interpretación de la información, que resulta de este tipo de lectura, la hago del siguiente modo:
    Cuando la tendencia se muestra alcista, tomaré los dos últimos puntos de referencia que sean alcistas y el último punto bajista.
    Luego intentaré medir la fuerza del movimiento bajista que se esté generando tras el último punto de referencia alcista que hubiere marcado; comparando la distancia de la SMA14 en los dos últimos máximos y tomando como referencia el precio mínimo que se generó en el último punto de referencia bajista que hubiere marcado.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-rsi04.png
    Si precio actual llega a reflejar un valor menor al nivel bajista de referencia, antes de que RSI comience a mostrar nuevamente valores superiores a 60, y siempre que la MM muestre un valor ascendente al comparar los máximos de referencia, interpretaré que existe suficiente fuerza bajista como para llevar al precio por algún tiempo en la dirección opuesta a la tendencia actual.

    Si se tratare de una condición bajista, habré de tomar las últimas dos referencias bajistas y la última alcista, realizando la valoración de manera inversa.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-rsi05.png

    Aquí se pueden ver ambos ejemplos en la misma imagen.
    Divergencias en MACD & RSI-usdjpyh1-rsi06.png

    -------------------------------------------------------------------
    Como tarea pendiente me resta poner en práctica todo esto (MACD y RSI) para el caso puntual de alguna divergencia que aparezca en los proximos días. Al menos, para los ejemplos de este indicador utilicé divergencias, pero con el tiempo veremos si esto realmente sirve..

    Saludos..
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  4. #13

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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Has creado un tema espectacular javier. Reputacion
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  5. #14
    Avatar de Puk33
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Por supuesto, reputacion tambien

    Salu2
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    Solo los intrépidos llegan...

  6. #15
    Avatar de martin22alex
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Hola Javier, Muy buen tema , tanto los videos como las explicaciones me parecen muy interesantes. Gracias.

    Cita Iniciado por JavieRWH Ver mensaje
    Este es un tema que tenía pendiente desde hace ya un buen tiempo, que toca muy de cerca al uso que popularmente se le da a MACD y a RSI.

    Las divergencias que vemos frecuentemente, entre el precio y lo que consideramos que nos está diciendo el indicador.


    Casi siempre me preguntaba cómo era posible que un indicador se comportara de un modo que parecía contradecir lo que estaba haciendo el precio, y que eso solo se tomara como pauta para colocar una orden, sin mediar demasiadas explicaciones al respecto.


    Entonces, a medida que pasó el tiempo, pude formar una idea de el porqué esto sucede, y aunque este hilo solo refleja mi opinión, espero no estar demasiado lejos de una explicación apropiada para este tema.


    Intentaré ofrecer una respuesta simple, sin entrar en demasiados detalles sobre las mejores condiciones para utilizar estos indicadores, ajustes apropiados, tipos de divergencias, como operarlas, etc.; que para eso yo debería tener mayores y mejores conocimientos; todavía me falta mucho en ese sentido.


    Aquí los videos introductorios, sobre estos osciladores.
    <span style="mso-ansi-language:ES">

    <span style="mso-ansi-language:ES">



    Aquí mi explicación sobre la aparición de divergencias.



    RSI


    En determinadas ocasiones, aquellos osciladores que trabajan en base a valores predeterminados se vuelven imprecisos, ocasionando cierta incoherencia entre la información que reflejan y el camino que marca el precio, dando lugar a la aparición de divergencias.


    En este caso, RSI se ocupa de medir la fortaleza de los impulsos que exhibe el precio, realizando el cálculo respectivo en base a la diferencia promedio existente entre cierres al alza y cierres a la baja durante un período determinado de tiempo, considerando además el promedio del período de cálculo anterior; pero su formula contempla también una constante (valor = 1), la cual le permite representar todo valor de cálculo dentro de un rango preestablecido (0 a 100); por esa razón, una vez que el valor resultante se aproxime a los extremos de la escala, y en tanto el precio continúe mostrando mayor fuerza en la misma dirección, comenzará a perder relevancia (en términos matemáticos) el valor promedio predominante, por lo que el indicador tenderá a tornándose menos sensible a los movimientos en favor de la tendencia, cobrando mayor peso para el cálculo, todo aquel valor contrario a esa dirección.


    Si en un movimiento bajista, la cantidad de velas a la baja supera ampliamente en intensidad y en número al de velas al alza, el indicador pronto resultará cada vez menos sensible a los cierres bajistas, pues promediará cada vez más cierres a la baja, resultando en valores decrecientes (en lugar de ser crecientes), con lo que aquellos cierres al alza poseerán un promedio cada vez mayor, alterando el comportamiento del oscilador. Entonces, los cierres bajistas paulatinamente acabarán siendo intrascendentes.

    Archivo adjunto 19602





    MACD

    Es un oscilador que está pensado para seguir un impulso o una tendencia, y su funcionamiento dependerá del comportamiento que experimenten 2 medias móviles (que abarcan distintos períodos de tiempo) en función de los movimientos que realiza el precio.


    En este caso, MACD muestra una divergencia cuando el precio primero experimenta un impulso importante, cuya fuerza supera ampliamente el movimiento promedio previo, para dar lugar después a un período de paulatina desaceleración.

    Aquí es cuando la media móvil de 12 períodos acelera siguiendo al precio, separándose considerablemente de la MM lenta (26 períodos), lo que genera que la línea de MACD se aleje rápidamente del nivel 0, en función de la distancia existente entre ambas MM.
    (para el ejemplo, coloqué las EMA`s en el gráfico)
    Archivo adjunto 19603


    A medida que el precio desacelera o comienza a retroceder, la media de 12 se acerca otra vez a este, en tanto la MM 26 busca aproximarse a ella; con esto la línea MACD comenzará a retroceder para buscar otra vez el nivel 0, conforme las MM se encuentran cada vez más próximas.



    Si el precio se hubiere movido muy rápido en un primer momento, y luego ha desacelerado lo suficiente, aun cuando este continúe moviéndose en el mismo sentido, el indicador estará graficando un movimiento que aparenta ser opuesto, divergente con el movimiento del precio, pero completamente coherente con la ubicación de las MM.

    Archivo adjunto 19604

    Archivo adjunto 19605

    Eso es todo,..

    Saludos...
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  7. #16




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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Muy Buen Tema soy de los que me gusta seguir un poco la Divergencias estaré pendiente de echarle un ojo mas seguido haber que de Bueno se puede sacar.
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  8. #17
    Avatar de Lobezno 76
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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Que buen tema has creado Javier, las divergencias me parecen muy interesantes y con mucho potencial.
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  9. #18




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    Re: Divergencias en MACD & RSI

    Muy buen tema yo opero divergencias a 15 min y es muy util.

    Gracias
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  10. #19
    Avatar de elpelusa



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    Re: Divergencias en MACD & RSI


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    Me estaba perdiendo este tema! que gran tema, mando reputacion.

    Una pregunta. Suelo utilizar RSI para divergencias ¿hay mucha diferencia con MACD?
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