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  1. #1
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    Mi Gestión de Capital - la F de Kelly


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    Buscando una solución al problema que me planteaba el usar el porcentaje fijo del 2% por operación (método muy usado y extendido en este foro), ya que mi estrategia puede no darme entrada un día y darme 4 al día siguiente, por consiguiente ese día estaría arriesgando un 2% del capital por operación que equivaldría a estar arriesgando un 8% del total, di con 2 métodos, uno era la F óptima y el otro la F de Kelly. Opté por probar la F de kelly que es más sencilla.
    Lo que trato de exponer en este tema es una gestión monetaria acorde a los resultados estadísticos que muestre la estrategia usada por cada uno.
    La ventaja de la F de Kelly es que me indica el porcentaje máximo que puedo arriesgar del total de la cuenta, en base a un cálculo sencillo usando las estadísticas que la estrategia me muestra en cada momento. Esta fórmula penaliza enormemente las rachas perdedoras y maximiza las rachas ganadoras, por lo que es ideal para aplicar en la operativa.
    Para poder aplicarla únicamente es necesario conocer el % de aciertos, y el ratio W/L, el ratio W/L es el cociente entre las ganancias medias y las pérdidas medias. Todos estos datos son fácilmente extraíbles del diario que cada uno debe de llevar, o bien de los BT aplicados a la estrategia, en caso de no disponer de ellos es señal que no se va por el camino correcto y recomiendo encarecidamente que se comience a obtener todo tipo de dato de la operativa que se tenga y aplicarle por lo menos una estadística básica. Por consiguiente la F de Kelly o Kelly value (Kv) :

    F de Kelly = %Aciertos - %Fallos / (Ratio W/L)

    También puede obtenerse mediante la Esperanza matemática o TA (Trading advantage), siendo:

    TA = (%Win x Ratio W/L) - %Loss y la F de Kelly = TA / (Ratio W/L)

    Aplicar el resultado obtenido es una locura, con lo que debemos de diluir dicho resultado y aplicar solamente un 10% del resultado obtenido que sería el capital total que deberíamos arriesgar en el total de operaciones que hagamos. Tampoco es aconsejable arriesgarlo todo en 1 única operación, sino que se debe diversificar en varias, ya que si el ratio de aciertos es bueno y cierto, no debería de salir todas las operaciones perdedoras.

    Por ejemplo, disponemos de un capital de 6.609 para invertir, formado por un capital inicial de 3.000 + beneficios, también conocemos que nuestro porcentaje de aciertos es del 65% (=0,65) y por consiguiente el de pérdidas será la diferencia hasta la unidad 35% (=0,35), también conocemos los datos para sacar el ratio W/L, por ejemplo hemos hecho un total de 175 operaciones de las cuales hemos ganado 114 y perdido 61, el importe de las operaciones ganadas asciende a 5.073 y el de las perdidas a 1.464, por consiguiente la media de W= 5.073 / 114 = 44,5 y la media de L= 1.464 / 61 = 24 por lo tanto el Ratio W/L = 44,5 / 24 = 1,8541 y la F de Kelly por el método del TA (ya que así de paso conocemos la esperanza matemática de la operativa)=

    TA = (0,65 x 1,8541 ) - 0,35 = 0,85
    F de kelly = 0,85 / 1,8541 = 0,4612 = 46,12%
    Por supuesto que no vamos a arriesgar el 46,12% del capital, por ello solo usaremos el 10% de la F de Kelly es decir un 4,612%, y aquí es donde viene mi forma de aplicarla

    Capital Disponible = 6.609 x 4,612% = 304,80 este es el importe máximo en u.m. que puedo arriesgar en base a los datos que me arroja la estrategia, por consiguiente si la cuenta es en dolares y yo entro al mercado con 1 minilote, es decir 1 pip = 1 dólar, podré arriesgar en el total de operaciones abiertas hasta un total de 304.80 pips, si la primera que abro tengo un SL de 55 pips solo me quedará disponible para las siguientes operaciones (304 - 55 ) = 249 pips a repartir entre 1 o varias entradas.

    Adjunto una tabla que he hecho en excell para las diferentes combinaciones de %Win y ratio W/L, en ella se puede apreciar como premia más el % de aciertos que el ratio W/L, por lo que cuando mayor sea nuestro % de aciertos mejor.

    Cuadro Kv.xls

    Espero no haberme extendido demasiado y que le sea de utilidad a alguno.

    Un saludo.
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    Última edición por zitrux; 27-10-2013 a las 22:56 Razón: Correccion de datos


  2.                         
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  3. #2
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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    Buscando una solución al problema que me planteaba el usar el porcentaje fijo del 2% por operación (método muy usado y extendido en este foro), ya que mi estrategia puede no darme entrada un día y darme 4 al día siguiente, por consiguiente ese día estaría arriesgando un 2% del capital por operación que equivaldría a estar arriesgando un 8% del total, di con 2 métodos, uno era la F óptima y el otro la F de Kelly. Opté por probar la F de kelly que es más sencilla.
    Lo que trato de exponer en este tema es una gestión monetaria acorde a los resultados estadísticos que muestre la estrategia usada por cada uno.
    La ventaja de la F de Kelly es que me indica el porcentaje máximo que puedo arriesgar del total de la cuenta, en base a un cálculo sencillo usando las estadísticas que la estrategia me muestra en cada momento. Esta fórmula penaliza enormemente las rachas perdedoras y maximiza las rachas ganadoras, por lo que es ideal para aplicar en la operativa.
    Para poder aplicarla únicamente es necesario conocer el % de aciertos, y el ratio W/L, el ratio W/L es el cociente entre las ganancias medias y las pérdidas medias. Todos estos datos son fácilmente extraíbles del diario que cada uno debe de llevar, o bien de los BT aplicados a la estrategia, en caso de no disponer de ellos es señal que no se va por el camino correcto y recomiendo encarecidamente que se comience a obtener todo tipo de dato de la operativa que se tenga y aplicarle por lo menos una estadística básica. Por consiguiente la F de Kelly o Kelly value (Kv) :

    F de Kelly = %Aciertos - %Fallos / (Ratio W/L)

    También puede obtenerse mediante la Esperanza matemática o TA (Trading advantage), siendo:

    TA = (%Win x Ratio W/L) - %Loss y la F de Kelly = TA / (Ratio W/L)

    Aplicar el resultado obtenido es una locura, con lo que debemos de diluir dicho resultado y aplicar solamente un 10% del resultado obtenido que sería el capital total que deberíamos arriesgar en el total de operaciones que hagamos. Tampoco es aconsejable arriesgarlo todo en 1 única operación, sino que se debe diversificar en varias, ya que si el ratio de aciertos es bueno y cierto, no debería de salir todas las operaciones perdedoras.

    Por ejemplo, disponemos de un capital de 6.609 para invertir, formado por un capital inicial de 3.000 + beneficios, también conocemos que nuestro porcentaje de aciertos es del 65% (=0,65) y por consiguiente el de pérdidas será la diferencia hasta la unidad 35% (=0,35), también conocemos los datos para sacar el ratio W/L, por ejemplo hemos hecho un total de 175 operaciones de las cuales hemos ganado 114 y perdido 61, el importe de las operaciones ganadas asciende a 5.073 y el de las perdidas a 1.464, por consiguiente la media de W= 5.073 / 114 = 44,5 y la media de L= 1.464 / 61 = 24 por lo tanto el Ratio W/L = 44,5 / 24 = 1,8541 y la F de Kelly por el método del TA (ya que así de paso conocemos la esperanza matemática de la operativa)=

    TA = (0,65 x 1,8541 ) - 0,35 = 0,85
    F de kelly = 0,85 / 1,8541 = 0,4612 = 46,12%
    Por supuesto que no vamos a arriesgar el 46,12% del capital, por ello solo usaremos el 10% de la F de Kelly es decir un 4,612%, y aquí es donde viene mi forma de aplicarla

    Capital Disponible = 6.609 x 4,612% = 304,80 este es el importe máximo en u.m. que puedo arriesgar en base a los datos que me arroja la estrategia, por consiguiente si la cuenta es en dolares y yo entro al mercado con 1 minilote, es decir 1 pip = 1 dólar, podré arriesgar en el total de operaciones abiertas hasta un total de 304.80 pips, si la primera que abro tengo un SL de 55 pips solo me quedará disponible para las siguientes operaciones (304 - 55 ) = 249 pips a repartir entre 1 o varias entradas.

    Adjunto una tabla que he hecho en excell para las diferentes combinaciones de %Win y ratio W/L, en ella se puede apreciar como premia más el % de aciertos que el ratio W/L, por lo que cuando mayor sea nuestro % de aciertos mejor.

    Cuadro Kv.xls

    Espero no haberme extendido demasiado y que le sea de utilidad a alguno.

    Un saludo.
    how how ! Por fin voy a entender la famosca F de kelly que me comentas todos los dias! jeje. Mañana me leo el post detenidamente como dios manda

    Reputacion señor Zitrux! (como no me dejara te la guardo)
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    Última edición por Fxgod; 27-10-2013 a las 23:24

     

  4. #3
    Avatar de zitrux
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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    Cita Iniciado por Fxgod Ver mensaje
    how how ! Por fin voy a entender la famosca F de kelly que me comentas todos los dias! jeje. Mañana me leo el post detenidamente como dios manda

    Reputacion señor Zitrux!
    Jajajaja, así cuando te vuelva a hablar de ella ya no me dará la impresión de que te suena a chino.

    Un saludo.
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  5. #4
    Avatar de Samuu
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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    Wow este tema promete ser complicado pero de uso interesantisimo para la gestion del capital. Gracias y reputacion zitrux.

    Saludos
    Samuu
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  6. #5

    Erectus


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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    Que necesario es una gran gestión de capital para que te cuide de las locuras que te produce el inconsciente.

    Gracias Zitrux
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  7. #6




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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    Muy buena explicacion zitrux aunque necesito leerla diez veces y con un bloc de notas al lado jaja
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  8. #7
    Avatar de Dylan



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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje

    Capital Disponible = 6.609 x 4,612% = 304,80 este es el importe máximo en u.m. que puedo arriesgar en base a los datos que me arroja la estrategia, por consiguiente si la cuenta es en dolares y yo entro al mercado con 1 minilote, es decir 1 pip = 1 dólar, podré arriesgar en el total de operaciones abiertas hasta un total de 304.80 pips, si la primera que abro tengo un SL de 55 pips solo me quedará disponible para las siguientes operaciones (304 - 55 ) = 249 pips a repartir entre 1 o varias entradas.
    Un saludo.
    Interesante la variación que haces para estimar el riesgo global del portfolio.

    Saludos,
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  9. #8
    Avatar de Peyton
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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    REPUTACION por supuesto. Siempre me han encantado los sistemas avanzados de gestión del capital y control del riesgo, ademas que cuanto mayor control del riesgo menor control psicológico es necesario y eso va a dar mucho aquellos que están comenzando. aunque de todos modos no deja de ser una temática avanzada... va haber más entradas de la F de Kelly zitrux?
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  10. #9
    Avatar de Puk33
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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly

    Excelente tema zitrux, envio reputacion y por que no puedo mas jaja

    Salu2
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    Solo los intrépidos llegan...

  11. #10
    Avatar de zitrux
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    Re: Mi Gestión de Capital - la F de Kelly


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    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    REPUTACION por supuesto. Siempre me han encantado los sistemas avanzados de gestión del capital y control del riesgo, ademas que cuanto mayor control del riesgo menor control psicológico es necesario y eso va a dar mucho aquellos que están comenzando. aunque de todos modos no deja de ser una temática avanzada... va haber más entradas de la F de Kelly zitrux?
    En principio he puesto la explicación y los datos necesarios para hallarla, si ay alguna duda y puedo resolverla, lo intentaré, pero tampoco soy un especialista en Estadística, solo aficionado.

    Un saludo.
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