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  1. #11
    Avatar de Peyton
    Heidelbergensis


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    Re: Ratio Riesgo-beneficio en Forex, ¿Cual es el tuyo?


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    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Es cierto lo que dicen Manueltrix y FGod.

    La calidad de una operativa la da el Profit Factor: Es decir La relacion entre perdidas y Ganancias. No es lo mismo Ganar 100 habiendo perdido 200 que ganar 100 habiendo perdido solo 10, aunque lo que se gane sea lo mismo. Es claro que cualquiera elegiria el segundo supuesto.

    El PF= pW/ (1-p)L, siendo p el porcentaje de aciertos en tanto por uno y 1-p el porcentaje de fallos y siendo W el promedio de ganancia cuando se gana y L el promedio de perdidas cuando se pierde.

    Veamos, esta formulita tambien se puede escribir asi PF = p/(1-p) muliplicado por W/L. PF seria igual al producto de dos factores.

    El primer factor crece muy rapido a poco que lo haga p ya que cuando p crece, simultaneamente 1-p decrece y el cociente aumenta muy rapido. Sin embargo con el otro factor W/L eso no ocurre.

    a W/L le vamos a llamar ratio Win Loss es decir relacion entre ganadoras y perdedoras. Esto no es ni mas ni menos que el famoso ratio riesgo beneficio pero a la inversa.

    Como un ejemplo vale mas que mil palabras pongamos dos sistema con la misma Esperanza. Si definimos la Rentabilidad esperada como Re= (pW)- (1-p)L, vamos a suponer que ambos sistemas tienen Esperanzas iguales pero uno tiene una alta tasa de aciertos y bajo relacion W/L y el otro al reves baja tasa de aciertos pero alta relacion W/L.

    Sistema nº 1 => p=40%, W/L=3 ==> Rentabilidad Esperada =0,6 ; PF= 2

    Sistema nº 1 => p=80% W/L=1 ==> Rentabilidad Esperada =0,6; PF= 4

    Es decir que lo que ganas lo ganas con menos riesgo y con toda seguridad un menos DD. Por tanto es mucho mas importante el porcentaje de aciertos que el ratio riesgo beneficio, aunque ambas cosas sean importantes.

    Saludos

    muy buen articulo ciclo
    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    A mi me gustaría aclarar una cosa para todos aquellos que comiencen en esto, me he dado cuenta que hay personas, sobretodo cuando empiezan, que leen o escuchan esto de los ratios y deciden establecerse un ratio concreto por ejemplo 1:2 entonces abren una operación en la cual ponen un SL de 50 y acto seguido en base a su ratio ponen e TP de 100, el problema está en que no se han parado a analizar si realmente el precio va a dar esos 100 pips, o bien por el contrario establecen su TP y en base a él ponen la mitad de SL sin fijarse que está en un punto desprotegido o de fácil alcance en un simple retroceso...

    Yo pienso que lo mejor es antes de entrar a la operación definir donde pones el TP y done el SL, luego calcular el ratio y si es superior al 1:1 lo tomas y si no lo dejas pasar. De esta forma habrá operaciones que el ratio sea 1:1, o 1:1,5, ó 1:1,73 o incluso más del 1:2...

    Un saludo.
    esa es una clave muy interesante, no basta con poner el TP al doble de distancia del SL sino ver si es posible q llegue, puede q en el camino haya dos resistencias y una de ellas de semanal y sera muy dificil q realmente lo recorra.

    saludos
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  2.                         
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  3. #12
    Avatar de Fxgod
    Neanderthalensis


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    Re: Ratio Riesgo-beneficio en Forex, ¿Cual es el tuyo?

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    A mi me gustaría aclarar una cosa para todos aquellos que comiencen en esto, me he dado cuenta que hay personas, sobretodo cuando empiezan, que leen o escuchan esto de los ratios y deciden establecerse un ratio concreto por ejemplo 1:2 entonces abren una operación en la cual ponen un SL de 50 y acto seguido en base a su ratio ponen e TP de 100, el problema está en que no se han parado a analizar si realmente el precio va a dar esos 100 pips, o bien por el contrario establecen su TP y en base a él ponen la mitad de SL sin fijarse que está en un punto desprotegido o de fácil alcance en un simple retroceso...

    Yo pienso que lo mejor es antes de entrar a la operación definir donde pones el TP y done el SL, luego calcular el ratio y si es superior al 1:1 lo tomas y si no lo dejas pasar. De esta forma habrá operaciones que el ratio sea 1:1, o 1:1,5, ó 1:1,73 o incluso más del 1:2...

    Un saludo.
    Eso es algo que yo creo que hemos hecho todos al principio! como hay que ganar el doble pues colocas el SL y el TP lo determinar el doble del SL. Y claro asi va! jeje

    Hay que tener cuidado y ver que cada cosa va en su sitio. Todo perfectamente planeado! donde entrar, salir total o parcialmente, etc Muy buen aviso Zitrux!
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  4. #13
    Avatar de Arkad
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    Re: Ratio Riesgo-beneficio en Forex, ¿Cual es el tuyo?

    Hola compis!

    Mi ratio riesgo beneficio es de 1:2 o mas por lo general hasta llegar a 3 pero a veces estoy dispuesto a cerrar en 1:1 poruqe es mejor cerrar con poco que con nada
    He visto personas que tienen ratios negativos... no se como haran porque si para recuperar una perdida deben ganar 3 veces o mas...

    Que opinais de esto ultimo? Alguno de vosotros opera asi?

    Saludos !!
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  5. #14

    antecessor


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    Re: Ratio Riesgo-beneficio en Forex, ¿Cual es el tuyo?

    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    A mi me gustaría aclarar una cosa para todos aquellos que comiencen en esto, me he dado cuenta que hay personas, sobretodo cuando empiezan, que leen o escuchan esto de los ratios y deciden establecerse un ratio concreto por ejemplo 1:2 entonces abren una operación en la cual ponen un SL de 50 y acto seguido en base a su ratio ponen e TP de 100, el problema está en que no se han parado a analizar si realmente el precio va a dar esos 100 pips, o bien por el contrario establecen su TP y en base a él ponen la mitad de SL sin fijarse que está en un punto desprotegido o de fácil alcance en un simple retroceso...

    Yo pienso que lo mejor es antes de entrar a la operación definir donde pones el TP y done el SL, luego calcular el ratio y si es superior al 1:1 lo tomas y si no lo dejas pasar. De esta forma habrá operaciones que el ratio sea 1:1, o 1:1,5, ó 1:1,73 o incluso más del 1:2...

    Un saludo.
    Pienso exactamente igual que tú, nunca he logrado entender eso de "yo opero con un RR de 1:2.. 1:3", etc etc. Si el sistema es automatizado o se puede automatizar creo que es posible hablar de eso considerando que solo te importa por ejemplo que macd cruzó el nivel 0 y la EMA de 50 cruzó la de 25. Digamos que no te interesa si estás en plena resistencia o soporte o nivel de fibo o si estás en contra de la tendencia o a favor de la tendencia. Por un tema de estadísticas sí podrías usar creo un ratio pre definido. Como dices, SL de 50 y TP 100 porque no te interesan los demás factores.

    Ahora, si estás haciendo un análisis del mercado o price action, decides comprar en un soporte, tu SL a 20 pips debajo del soporte... si la siguiente resistencia está a 100 pips, vas a ir por 20 pips (1:1) o 40 pips (1:2)??.. No tendría mucha lógica. Entonces creo que uno se debe plantear un mínimo de ratio.. 1:1 es lo que yo hago, habrá alguien que elija un 2:1, que no lo veo mal si le funciona.. pero por qué limitar tus ganancias si según tu análisis el precio puede llegar a un nivel que te dará el 1:5? .. Personalmente lo que trato de hacer es definir Targets.. objetivos.. 2 o 3.. Si el primer objetivo no me da un ratio 1:1 no entro. Una vez que llego al objetivo o muevo a BE, hago cierre parcial o cierro todo. Muchas veces dependiendo del análisis del mercado en ese momento. Cosas como, cuanto tiempo ha tomado, si habrá noticia, una vela que me indique que el precio se dará la vuelta, etc.

    Como resumen, si operas mecánicamente utiliza el ratio RR que tus estadísticas del backtest te hayan dado mejor resultado. Pero si haces un análisis del mercado considera solo un mínimo de RR, si "no es menos de 1:1" "si no es menos de 1:2", etc. Pero decir no voy a quintuplicar mi riesgo (1:5) pese a que veo todas las condiciones en mi análisis técnico sólo porque mi ratio es 1:2... creo que termina limitando tus ganancias, cuando creo que lo que uno debe de hacer es limitar sus pérdidas.
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  6. #15

    antecessor


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    Re: Ratio Riesgo-beneficio en Forex, ¿Cual es el tuyo?


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    Cita Iniciado por xavifx Ver mensaje
    El ratio beneficio riesgo es uno de los grandes mitos del trading que acaba con muchos traders, no necesitas un ratio beneficio riesgo alto para tener un sistema ganador ademas tienes que tener en cuenta que si subes el ratio beneficio riesgo bajas tu porcentaje de ganadoras y si bajas tu ratio benéfico riesgo aumentas tus operaciones ganadoras, ambas cosas ratio win loss y porcentaje de aciertos están relacionadas entre si y es imposible tener un alto ratio benefico riesgo con alto porcentaje de aciertos y viceversa.

    Ejemplo un sistema con un porcentaje de aciertos de un 85% y un ratio benefico riesgo de 0:40 es un sistema ganador, por lo tanto no es indispensable tener un ratio mínimo de 1:1 para ganar en el mercado.


    No estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, a mi me parece justamente al revés, el mito que destruye al trader novato es creer que NECESITA una estrategia con altos porcentajes de acierto 70%, 80%. De hecho es lo primero que se utiliza para atrapar incautos con sistemas que quieren venderte por internet "por solo $ 300".
    Tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que aumentar el ratio va a hacer más dificil que el precio alcance el TP y más facil que alcance el SL, alguien por ahí decía que es "matemáticamente lógico".... no...

    Los mercados no son lógicos, sino sería muy facil sacar beneficios de ellos. Si aumentar el ratio de 1:1 a 2:1 hiciera que fuese el doble de dificil alcanzar el objetivo, y reducirlo a 0,5:1 lo haría el doble de facil, y si a su vez el porcentaje de ganadoras-perdedoras dependiese de este ratio en forma inversa, entonces todos ganaríamos lo mismo y tendríamos la misma cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras en relación.

    Quien utiliza un sistema de 2:1 tal vez tendría un 33% de operaciones ganadoras, quien usa un sistema de 1:1 tendría un 50% y así sucesivamente.

    Si bien es verdad que el factor de ganancias depende de ambos, porcentaje de aciertos y ratio de las operaciones, mi estilo es inclinarme por un ratio alto, el cual PERMITE tener un porcentaje de aciertos bajo y aún así obtener beneficios. Y resalto PERMITE, porque no quiere decir que operar con un ratio de 3:1 te impida tener un 60% de operaciones exitosas, pero es un seguro de que aún teniendo un 25% de aciertos no perdemos dinero.

    Por otro lado, teniendo en cuenta que los pares se mueven EN TENDENCIAS, no veo porque sería "mas dificil" alcanzar un 2:1 o 3:1 que un 1:1, si operamos a favor de la tendencia. La idea justamente de "dejar correr las ganancias y limitar las pérdidas" se hace mucho más real si operamos con ratios mayores que 1:1.

    Y por último, en el aspecto psicológico es mucho menos estresante y más llevadero operar con sistemas que no exigen al trader un 80% de operaciones ganadoras. Uno se siente mucho más relajado y libre de tensión si sabe que con acertar 1 de cada 4 operaciones sigue en carrera, que estar pensando que debe ganar en 4 de cada 5.

    No estoy tratando de que piensen como yo, si hay gente a quienes les da buenos resultados un sistema de ratio negativo y con una increible precisión en los aciertos, genial. Yo personalmente no podría operar un sistema así.

    Saludos!
    Foro de Forex Trading United

     

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