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  1. #1
    Avatar de indovinello
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    Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.


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    Buenas, compañer@s.

    De nuevo traigo a foro un tema muy global y genérico pero que en mi opinión es, como otros temas genéricos, fundamental para saber interpretar los mercados.

    Quizá alguna de mis opiniones serán controvertidas. Tomadlo como eso, opiniones.

    Intento ser breve y supongo que entre tod@s iremos desarrolando el tema de manera participativa.

    Supongo que todo el mundo estará de acuerdo en la importancia de las correlaciones para una mejor interpretación del mercado.

    La hipótesis que mantengo es que desde los acuerdos de Bretton Woods Acuerdos de Bretton Woods - Wikipedia, la enciclopedia libre, el patrón oro como referencia para los activos internacionales se desvaneció para dar paso al patrón dólar. Opino también que EEUU se ha esforzado denodadamente en que eso sea así según la estrategia que toda compra de materias primas debe ser pagada en dólares. Me parece que la amistad con la casa Saud y el análisis de las causas de muchas de las guerras contemporaneas apoyan esta hipótesis. Un ejemplo: Irán se esfuerza por mantener un mercado de petroleo y gas con china y otros paises que no pasen por el dólar como moneda de cambio: un episodio más de esa guerra encubierta que mantienen ambos paises.

    La consecuencia de todo esto que relato es que, para entender los mercados hay que tener muy en cuenta el dólar indice. Excepto ciertos momentos de descorrelación, actualmente, todos los activos del planeta están en correlación inversa con el dólar índice (Excepto los bonos, claro está).

    Traigo dos ejemplos.

    Materias primas (diario):

    Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.-materies-primeres.png

    Vemos que últimamente oro y plata se han descorrelacionado (verde plata).

    Algunas monedas (intentaba mostrar los majors, pero no los tengo todos) gráfico mensual:


    Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.-monedes-mensual.png

    Conclusión: A mi modo de ver, es muy importante tener siempre presente el gráfico del dólar índice, se analice el activo que se analice. Casi todos los activos están inversamente correlacionados con él. El caso de los bonos sería más discutible.

    Saludos.
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    Última edición por indovinello; 29-07-2013 a las 18:46

     

  2.                         
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  3. #2
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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.

    Muy buena la propuesta Indo! como veo que es algo que merece la pena dedicar un tiempo primero voy a mirar bien el tema y leer detenidamente tu propuesta y despues te comento. Aunque ya comentamos un poco el tema el viernes.

    Creo que merece la pena dedicar un tiempo antes de hablar
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  4. #3

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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.

    Muy interesante tema indovinello

    Hace poco miraba un curso donde la persona hablaba sobres la correlación entre los pares, menciono que esta va cambiando, y también recomendaba una página donde se muestra el nivel de correlación entre cada par y si era directo o inverso, y que si la correlación era mayor a 90 eran pares casi gemelos.

    Saludos
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  5. #4
    Avatar de indovinello
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    Re: Correlaciones, patrón de referencia y geoestrategia.

    Cita Iniciado por pencocaste Ver mensaje
    Muy interesante tema indovinello

    Hace poco miraba un curso donde la persona hablaba sobres la correlación entre los pares, menciono que esta va cambiando, y también recomendaba una página donde se muestra el nivel de correlación entre cada par y si era directo o inverso, y que si la correlación era mayor a 90 eran pares casi gemelos.

    Saludos
    Sí, alguna página útil al respecto :

    Forex Correlation

    Forex

    Creo que es importante hacer notar que una cosa son las correlaciones de activos con el dolar y otras las correlaciones de otros activos entre ellos.

    Por ejemplo, se puede afirmar que el EUR-JPY se mueve por que euro y Yen fluctúan de diferente manera respecto del dolar index. Creo que para hacerse una mejor idea del movimiento eur-yen, podemos analizar la correlación de estas monedas con otros pares, por ejemplo, AUD y CHF.

    Saludos.
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  6. #5
    Avatar de Manueltrix
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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.

    Buen tema indovinello. Personalmente no presto mucha atencion al Dolar Index porque se trata de una canasta que compara el valor del dolar con las monedas principales, cuando luego los pares de forex seria cada una de ellas de forma individual. Seria algo asi como el dolar contra el mundo. Y en este mundo cambiante estaria por ver ya que ahora hay otras divisas como el Real brasileño, el yuan chino, el rublo que estan teniendo muchisimas mas fuerza y no se les incluye en esos indices.

    Estados Unidos esta manteniendo una moneda inflada artificialmente pues no puede tener el valor que tiene manteniendo sus niveles de deficit pero bueno, para eso sirve tener un buen ejercito y mucha tecnologia.

    Yo me centro mas en las correlaciones entre divisas normales pero no se si ese seria el tema del hilo o estaria hablando de algo ajeno.

    Saludos y suerte
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  7. #6
    Avatar de indovinello
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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.

    Cita Iniciado por Manueltrix Ver mensaje
    Buen tema indovinello. Personalmente no presto mucha atencion al Dolar Index porque se trata de una canasta que compara el valor del dolar con las monedas principales, cuando luego los pares de forex seria cada una de ellas de forma individual. Seria algo asi como el dolar contra el mundo. Y en este mundo cambiante estaria por ver ya que ahora hay otras divisas como el Real brasileño, el yuan chino, el rublo que estan teniendo muchisimas mas fuerza y no se les incluye en esos indices.

    Estados Unidos esta manteniendo una moneda inflada artificialmente pues no puede tener el valor que tiene manteniendo sus niveles de deficit pero bueno, para eso sirve tener un buen ejercito y mucha tecnologia.

    Yo me centro mas en las correlaciones entre divisas normales pero no se si ese seria el tema del hilo o estaria hablando de algo ajeno.

    Saludos y suerte
    Pues mi intención, Manueltrix, es intentar derivar formas concretas y útiles de actuar en nuestra operativa en base a un mejor conocimiento de las dinámicas económicas mundiales. Por tanto, todo lo que veamos de utilidad para tal propósito podemos tratarlo si os apetece. He propuesto esta correlación, la del dolar index, por parecerme la más universal.

    Ciertamente, el dolar index es imperfecto. Se debería incluir en él monedas como las que mencionas. El argumento principal para tomar este índice es que casi todos los mercados de materias primas toman como contrapartida el dolar. Esto obliga a los compradores de materias primas a mantener una reserva en dolares importante, lo cual correlaciona inversamente la moneda contrapartida de la reserva.

    ¿Qué país no compra materias primas? ¿qué empresa no lo hace?

    El hecho de que el dolar se haya convertido en la moneda de reserva mundial Moneda de reserva - Wikipedia, la enciclopedia libre ha permitido a esa economía privilegios que ninguna otra moneda tiene, por ejemplo, las grandes emisiones monetarias como las QE's o el poder ser un país netamente importador a cambio de exportar moneda (de aquí el gran déficit que mantiene con el resto de mundo).

    Ninguna otra moneda puede soñar emitir moneda en cantidades como lo ha hecho EEUU en las famosas QE's de Bernanke si no quiere naufragar en un mar de inflación. EEUU se lo puede permitir por que gran parte de esa inflación es exportada vía dolar.

    En definitiva: si el dolar sube, todo baja, si el dolar baja, todo sube. Fue el ministro de economía de Brasil el primero en quejarse amargamente de las emisiones quantitativas de Bernanke, arguyendo que revaluaban artificialmente el real hasta límites que ni el mismo banco central de Brasil podía hacer gran cosa por contrarestar tal anomalía.

    SAludos
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    Última edición por indovinello; 30-07-2013 a las 12:53

     

  8. #7
    Avatar de Peyton
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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.

    si hay algo q yo he aprendido estos años es q los grandes movimientos se generan a la vez. antes pensaba q primero alguien compraba dolares, lo que hacia bajar al oro y al CHF, con lo q luego se abordaba la compra de materias primas... pero hice analisis para ver quien iniciaba el movimiento, quien era la primera ficha del domino y lo q vi es que todos comenzaban en el mismo instante. analizaba a ver si habia algun desfase de segundos pero no. si el petroleo sube al CAD le afecta y viceversa... incluso pregunte en mi banco al asesor ya q tenia amistad con el, en la universidad fui un dia a preguntar a la salida d un master sobre el mercado de divisas y mi conclusion termino siendo la misma:

    los actores principales del mercado inician compras o ventas globales, metiendo posiciones a la vez en todos los pares, materias primas y commodities correlacionadas. ademas comentaban que ellos casi siempre operan con ordenes pendientes, pactando las operaciones a ciertos precios q no son el precio del mercado.

    por eso renuncie a buscar correlaciones a nivel macro. donde si he visto buenos resultados es a nivel micro, en los analisis tecnicos q podemos hacer nosotros cuando el EURUSD y GBPUSD estan los dos en soporte entonces es mucho mas seguro q sera rechazado y q es un nivel mas fuerte q no si solo uno de ellos se enfrenta a una barrera horizontal.

    saludos
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  9. #8
    Avatar de indovinello
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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    si hay algo q yo he aprendido estos años es q los grandes movimientos se generan a la vez. antes pensaba q primero alguien compraba dolares, lo que hacia bajar al oro y al CHF, con lo q luego se abordaba la compra de materias primas... pero hice analisis para ver quien iniciaba el movimiento, quien era la primera ficha del domino y lo q vi es que todos comenzaban en el mismo instante. analizaba a ver si habia algun desfase de segundos pero no. si el petroleo sube al CAD le afecta y viceversa... incluso pregunte en mi banco al asesor ya q tenia amistad con el, en la universidad fui un dia a preguntar a la salida d un master sobre el mercado de divisas y mi conclusion termino siendo la misma:

    los actores principales del mercado inician compras o ventas globales, metiendo posiciones a la vez en todos los pares, materias primas y commodities correlacionadas. ademas comentaban que ellos casi siempre operan con ordenes pendientes, pactando las operaciones a ciertos precios q no son el precio del mercado.

    por eso renuncie a buscar correlaciones a nivel macro. donde si he visto buenos resultados es a nivel micro, en los analisis tecnicos q podemos hacer nosotros cuando el EURUSD y GBPUSD estan los dos en soporte entonces es mucho mas seguro q sera rechazado y q es un nivel mas fuerte q no si solo uno de ellos se enfrenta a una barrera horizontal.

    saludos
    Pues me parece una excelente argumentación, Peyton y estoy de acuerdo contigo.

    Ahora bien, mira este gráfico dolar index diario y me dices si entrarías al alza (más allá de scalping o corto plazo y entendiendo que es un plateamiento genérico) en algún XXX-USD o en materias primas hasta que no se resuelva:

    Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.-dx.png

    Se encuentra próximo a SMA200 dia, más abajo resistencia y más allá LT. Si más no, yo intento andar con mucho ojo (jeje acabo de publicar en mi diario opración alza NZD-USD ) en zonas de críticas de dollar índex.

    Todavía más, para tu supuesto EURUSD y GBPUSD, esta situación de dollar-índex no refuerza aún más tu hipótesis (en este caso en vez de en un soporte, piénsese en resistencia, vamos, una situación semejante a la actual que ambos pares se encuentran en lugar de posible vuelta a la baja).

    Gracias y saludos.
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  10. #9
    Avatar de Lobezno 76
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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.

    Las correlaciones que me gusta tener presentes son EURJPY, GBPJPY y USDJPY revisando primero contra el dolar.
    Y del EURUSD a USDCHF y GBPUSD con EURGBP.
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  11. #10
    Avatar de Peyton
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    Re: Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.


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    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    Pues me parece una excelente argumentación, Peyton y estoy de acuerdo contigo.

    Ahora bien, mira este gráfico dolar index diario y me dices si entrarías al alza (más allá de scalping o corto plazo y entendiendo que es un plateamiento genérico) en algún XXX-USD o en materias primas hasta que no se resuelva:

    Correlaciones en Forex, patrón de referencia y geoestrategia.-dx.png

    Se encuentra próximo a SMA200 dia, más abajo resistencia y más allá LT. Si más no, yo intento andar con mucho ojo (jeje acabo de publicar en mi diario opración alza NZD-USD ) en zonas de críticas de dollar índex.

    Todavía más, para tu supuesto EURUSD y GBPUSD, esta situación de dollar-índex no refuerza aún más tu hipótesis (en este caso en vez de en un soporte, piénsese en resistencia, vamos, una situación semejante a la actual que ambos pares se encuentran en lugar de posible vuelta a la baja).

    Gracias y saludos.
    gracias indo, como yo suelo tradear es buscando donde se juntan mas barreras para aprovecharlas, si EURUSD y GBPUSD y Dollar Index estan en soporte todos entonces es una confluencia de motivos para entrar en compra, o uno esta en soporte otro tocando una EMA 200 y otro rozando la linea de tendencia alcista. el objetivo es buscar razones por las cuales se potencie la direccionalidad. si hay un rompimiento este tendria q tener muchisimo volumen y por eso me puedo permitir ajustar mucho el SL y por lo tanto conseguir un excelente ratio riesgo beneficio.

    no se quien de todos es el disparador, mas bien creo q son todos a la vez donde meten las manos fuertes las ordenes simultaneas, pero lo q hago es una vision global.

    saludos
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