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  1. #1
    Avatar de indovinello
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    ¿Estrategias resilientes?


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    Hola, Compañer@s.

    Traigo este tema por haber sido víctima del fenómeno, por que me consta que incluso traders de éxito también lo han sido y por que pienso que nos va a acompañar mientras sigamos en los mercados, sea con más o menos acierto.

    Intento ser breve.

    El término resiliente (Resiliencia - Wikipedia, la enciclopedia libre) se aplica, entre otros, a la resistencia de los sistemas a ser rotos y a la capacidad de los individuos de no ser "rotos" pisicológicamente. Ambas acepciones tienen cabida en este hilo o esa es al menos mi intención.

    Mirad la gráfica mensual del S&P. Enlos periodos marcados con cuadrado azul, carentes de tendencia y de volatilidad, muchos sistemas dejaron de funcionar. Si miramos el cuadrado grande, estamos viendo un periodo de no menos de dos años. Bien pues muchos traders tuvieron que replantearse sus estrategias y, otros abandonaron por no saber hacerlo y comprobar que les fallaban una y otra vez.


    ¿Estrategias resilientes?-s-and-p.png

    Los mercados cambian: las circunstancias, las nuevas técnicas como el hig Frequency Trading y otra infinidad de aspectos se encargan de ello. Un trader consistente lo es hasta que se demuestre lo contrario.

    ¿Cómo evitar rigideces que nos imposibiliten adaptarnos a nuevas circunstancias aún cuando creamos que lo tenemos todo ganado? ¿Cómo hacer de nuestras estrategias que sean resilientes? ¿Y de nosotr@s?

    Dos ideas apunto para el debate: introducir la flexibilidad en nuestro trading y acogerse más a métodos basados en patrones que en métodos numéricos. Seguro que no todo el mundo estará de acuerdo.

    Otra más: multitud de subyacentes.

    Gracias y un saludo.
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    Última edición por indovinello; 01-07-2013 a las 20:59

     

  2.                         
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  3. #2
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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    Es un tema muy complicado el que comentas. Yo creo que alguien con mucha experiencia sabra contestarte a la perfeccion.

    De todas formas si se hace un buen backtest de la estrategia se supone que al menos lo hiciste de 4-5-6 años por cada par deberias haber pasado por alguna circunstancia parecida y ser consciente que si fallo ahi es posible que se repita. Como bien me dijo un amigo... "cuanto mas tiempo testeas tu estrategia tienes mas condiciones diferentes y mas posibilidades de exito"
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  4. #3
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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    Cita Iniciado por Fxgod Ver mensaje
    Es un tema muy complicado el que comentas. Yo creo que alguien con mucha experiencia sabra contestarte a la perfeccion.

    De todas formas si se hace un buen backtest de la estrategia se supone que al menos lo hiciste de 4-5-6 años por cada par deberias haber pasado por alguna circunstancia parecida y ser consciente que si fallo ahi es posible que se repita. Como bien me dijo un amigo... "cuanto mas tiempo testeas tu estrategia tienes mas condiciones diferentes y mas posibilidades de exito"
    Si, Es complicado, Fxgod. Lo traigo aquí por que confío en la potencia del análisis colectivo como en ninguna otra y, por suerte, creo que ese patrimonio está presente en Trading United.

    Hablo de estrategias testadas durante periodos muchos más largos que los que comentas. Como es de esperar, los mercados cambian. En mi opinión la fuerza de las tendencias son cada vez menores y los periodos de volatilidad también.

    Claro, podemos pensar que esto sólo afecta a los mercados de valores y no a forex. Pues bien, por lo que tengo comentado, forex empieza a ser presa de la misma dinámica.

    En mi opinión, la existencia de capitales cada vez mayores y más concentrados en busca de beneficios en los mercados, la diferencia de volumen usado cada vez mayor entre los participantes, unido a los Hihg Frequency Trading están creando mercados de baja tendencia y baja volatilidad y me temo que está afectando a todos los mercados. Ultimamente nos estamos librando debido a la acción política y las grandes intervenciones de los bancos centrales, pero eso no va a durar para siempre. Veremos....

    La pregunta al final es: ¿se puede operar en mercados con muy baja volatilidad y tendencia estando sometidos a comisiones minoristas? Seguro que si, pero desde la inteligencia colectiva debemos dar muchas vueltas al asunto. Os animo a ello.

    Esa es mi opinión.

    Gracias y un saludo.
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  5. #4
    Avatar de Peyton
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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    menudo tema. lo he pensado muchas veces.

    a mi me ha costado siempre muchisimo ser flexible, pero muchisimo. a veces me he sentido en la carcel de mi propia rigidez.

    por ejemplo opero en mercados en rango, con rebotes en soportes, resistencias o medias moviles. cuando hay una tendencia es lo peor que me puede pasar por que hace rompimientos y activa mis SL en el peor de los casos.

    y una tendencia es una rotura de un nivel horizontal tras otra, lo q suele terminar con acumular varias perdidas consecutivas.

    y en esos casos, donde la tendencia se muetra evidente es una frustracion el echo de chocar contra mi mismo y no adaptarme a los nuevos escenarios. muchas veces trato de adaptarnme poniendo filtros par no operar, y mas o menos funcionan pero no tan bien como quisiera. es una lata.

    pero lo q m llama la atecion es es la resistencia q yo mismo imprimo a las situaciones, realmente.

    5 estrellas al tema indovinello.

    saludos
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  6. #5
    Avatar de indovinello
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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje

    pero lo q m llama la atecion es es la resistencia q yo mismo imprimo a las situaciones, realmente.

    saludos
    Sí, tenemos un esquema hecho de lo que esperamos. Algunas veces me pasa que me desoriento y no reacciono o no reacciono adecuadamente cuando el mercado se mueve de manera muy diferente a como lo espero.

    Un saludo.
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  7. #6
    Avatar de Dylan



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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    No se..., yo lo veo de otra manera: (ver imagen a continuación )



    si vemos los dos periodos de expansión vemos que la volatilidad del primero (1) fue mas normalizada mientras que en el segundo (2) es más explosiva. de hecho el promedio del ATR a subido si bien en los últimos meses vemos una tendencia a normalizar.

    Si creo que el mercado ha cambiado en cuanto a velocidad, de hecho vemos una pendiente un poco más pronunciada en el segundo periodo, pero no creo que sea carente de tendencia, al contrario creo que ha sido el mejor escenario para trabajar.

    Saludos,
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  8. #7
    Avatar de indovinello
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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    Si, Dylan, ha habido tendencia y, dependiendo del sistema, ha podido haber buenas ganancias. Te expongo uno muy sencillo y tendencial que hubiera dado un muy buen resultado: En graficos mensuales, comprar cuando el cierre de la barra está por encima de SMA12 y girarse cuando cierra por debajo y así sucesivamente.

    Esto no quita que hayan habido muchos otros, como por ejemplo, algunos tendenciales intradía que se hubieran pasado los periodos marcados y otros más haciendo cresting, comprando en giros a la baja y vendiendo en giros al alza, cuando esos mismos habían venido funcionando muy bien hasta entrado el presente siglo. Un ejemplo, cójase para esos periodos o, incluso para los inicios del año presente, el sistema propuesto por Bill Williams consistente en alligator, pivots, awesome oscillator y accelerator decelerator oscillator en un cualquier TF entre 5 minutos y cuatro horas. Estoy convencido de que las pérdidas serían considerables. Sin embargo, fuera de estos periodos creo que ha funcionado bastante bien. No dispongo yo ahora de datos demostrativos, pero esta percepción se desprende del día a día y de comentarios realizados con otr@s compañer@s.

    Más allá del gráfico concreto y el sistema, la preocupación, desde mi punto de vista, sigue siendo la misma: los mercados, sobretodo en intradía, se están aplanando y perdiendo volatilidad y sus movimientos han cambiado de tipología, en general, se suceden menos barras en un mismo sentido en intradiario e incluso en diario.

    Gracias por los comentarios y un saludo.
    Foro de Forex Trading United

     

  9. #8
    Avatar de Dylan



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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje

    Más allá del gráfico concreto y el sistema, la preocupación, desde mi punto de vista, sigue siendo la misma: los mercados, sobretodo en intradía, se están aplanando y perdiendo volatilidad y sus movimientos han cambiado de tipología, en general, se suceden menos barras en un mismo sentido en intradiario e incluso en diario.

    Gracias por los comentarios y un saludo.
    Respetuosamente me permito diferir contigo en la parte que resalte de tu comentario. Al contrario desde mi perspectiva yo veo que los mercados hoy en día son mas volátiles y rápidos y esto tiene su sustento en la desaparición de la tradicional "Open Outcry" porque al ser el emparejamiento de ordenes realizado no por personas sino por sistemas, la velocidad del flujo de ordenes permite -y para colocarlo en términos de Dalton- que la información generada por la subasta- sea mas eficiente e incorporada en el proceso de toma de decisiones de los traders con mayor rapidez.

    La consecuencia lógica de esto es que los mercados viajan a mayor velocidad hacia sus targets (quizás por eso ves menos barras en un sentido, pero seguramente sus rangos son mas grande).

    Ok puede ser que esa rapidez de los mercados con que incorporan la información generada, haya sacado del juego o hecho menos eficientes estrategias que no sean de target puntual, es decir de seguimiento, no lo se, es posible y no tengo una evidencia estadística al respecto, pero a priori puedo percibir que ese sea el caso.

    Saludos,
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  10. #9
    Avatar de Puk33
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    Re: ¿Estrategias resilientes?

    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    Sí, tenemos un esquema hecho de lo que esperamos. Algunas veces me pasa que me desoriento y no reacciono o no reacciono adecuadamente cuando el mercado se mueve de manera muy diferente a como lo espero.

    Un saludo.
    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    menudo tema. lo he pensado muchas veces.

    a mi me ha costado siempre muchisimo ser flexible, pero muchisimo. a veces me he sentido en la carcel de mi propia rigidez.

    por ejemplo opero en mercados en rango, con rebotes en soportes, resistencias o medias moviles. cuando hay una tendencia es lo peor que me puede pasar por que hace rompimientos y activa mis SL en el peor de los casos.

    y una tendencia es una rotura de un nivel horizontal tras otra, lo q suele terminar con acumular varias perdidas consecutivas.

    y en esos casos, donde la tendencia se muetra evidente es una frustracion el echo de chocar contra mi mismo y no adaptarme a los nuevos escenarios. muchas veces trato de adaptarnme poniendo filtros par no operar, y mas o menos funcionan pero no tan bien como quisiera. es una lata.

    pero lo q m llama la atecion es es la resistencia q yo mismo imprimo a las situaciones, realmente.

    5 estrellas al tema indovinello.

    saludos
    Esto que comentais es dificil de hacer cuando se sigue una estrategia de forma rigida, como muchas veces se comenta. Si la estrategia dice compra, entonces comprar como un robot y esa mentalidad de los primeros años me genero mucha frustracion.

    Por que en una tendencia yo buscaba los rebotes en resistencias y soportes, o en canales o en retrocesos de Fibonacci, y en estrategias tendenciales cuando habia rangos me mataban.

    Adaptarse es al final parte de ese trading mitad intuitivo mitad adaptativo.

    Como comenta indovinello en el primer mensaje, las circuntancias cambian. Como se puede hacer frente a ello? Yo creo que la unica forma es hacer un buen backtest de tu estrategia desde el año 2001, son 12 años y en esa cantidad de tiempo ha dado tiempo a pasar tantas circunstancias diferentes que si la estrategia resiste entonces deberia hacerlo durante los siguiente meses futuros.

    Salu2
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    Solo los intrépidos llegan...

  11. #10
    Avatar de indovinello
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    Re: ¿Estrategias resilientes?


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    Cita Iniciado por Dylan Ver mensaje
    Respetuosamente me permito diferir contigo en la parte que resalte de tu comentario. Al contrario desde mi perspectiva yo veo que los mercados hoy en día son mas volátiles y rápidos y esto tiene su sustento en la desaparición de la tradicional "Open Outcry" porque al ser el emparejamiento de ordenes realizado no por personas sino por sistemas, la velocidad del flujo de ordenes permite -y para colocarlo en términos de Dalton- que la información generada por la subasta- sea mas eficiente e incorporada en el proceso de toma de decisiones de los traders con mayor rapidez.

    La consecuencia lógica de esto es que los mercados viajan a mayor velocidad hacia sus targets (quizás por eso ves menos barras en un sentido, pero seguramente sus rangos son mas grande).

    Ok puede ser que esa rapidez de los mercados con que incorporan la información generada, haya sacado del juego o hecho menos eficientes estrategias que no sean de target puntual, es decir de seguimiento, no lo se, es posible y no tengo una evidencia estadística al respecto, pero a priori puedo percibir que ese sea el caso.

    Saludos,
    Pues de eso se trata, Dylan, de diferir cuando haya que que hacerlo. Como no, con todos los respetos.


    Además, tu disensión me ha dado que pensar, sobre todo cuando dices "La consecuencia lógica de esto es que los mercados viajan a mayor velocidad hacia sus targets". Aunque intuitivamente no lo veo así, puede ser que me esté equivocando y, por eso, errando en mis estrategias. Agradezco pues mucho tus comentarios y te aseguro que los tendré en cuenta. Igual, como tu dices, cualquier estrategia sea reforzada incorporando targets o mejores targets.

    Gracias de nuevo y un saludo.
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