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  1. #1
    Avatar de indovinello
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    Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.


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    Buenas,

    En el hilo de patrones armónicos hice un comentario sobre el tema de este hilo que abro ahora.

    Como que no conozco bien el foro, dejé el comentario allí, pero me parece evidente que no es el mejor sitio.

    Os dejo el cometario por aquí.

    Valoro positivamente vuestras opiniones.

    Saludos.


    No creo que sea este un artículo al uso sobre mercados. Primero por que invita al lector a tomarlo y modificarlo para introducir nuevos temas o bien modificar los que no sean de su agrado y a volverlo a difundir. Segundo porque, al buscar la genealogía de los mismos, intenta indagar en la historia humana rasgos que puedan explicar cómo actúan los mercados y cómo podemos entenderlos para operar en ellos. Por favor, no creáis que se aborda el tema de forma pretenciosa, se hace desde la humilde condición del que emite opiniones.


    Dos son las tesis para la mencionada aproximación genealógica: naturaleza y cultura.


    Es conocido por todos que muchas herramientas ampliamente utilizadas en los mercados se basan en las series de Fibonacci. También que éstas describen múltiples procesos naturales, como son por ejemplo el ciclo reproductor de los conejos, la disposición de las hojas de ciertos árboles, etc. De la misma manera que hablamos de Fibonacci, podríamos hablar de ciclos, ondas, patrones, fractales, velas. Si constatamos que estas técnicas de análisis de los mercados tienen un porcentaje de eficiencia mayores que la de un análisis puramente aleatorio de los mismos, la pregunta que se nos ocurre inmediatamente después es: ¿Cómo es esto posible? ¿de dónde deriva este proceder, esta lógica?


    Una respuesta sencilla es: también los humanos somos naturaleza, y ella se manifiesta en nuestras acciones. Otra posible respuesta es que miles y miles de años de vivir “en natura? de interaccionar con ella a través del más minúsculo acto vital nos ha llevado a caracterizarla y, digamos, entenderla. Nuestro cerebro y estructuras cognitivas han co-evolucionado con nuestro entorno y, en este convivir, hemos captado algunas de sus formas, de sus patrones. ¿Cómo reconocemos de qué planta nos podemos alimentar y de qué otra no? Sin duda por la forma de las hojas, los tallos, las flores, los olores, los sabores. Aunque pocos urbanitas somos capaces de reconocer actualmente la mayoría de las plantas, seguimos mirando nuestro mundo a través de patrones y nuestra cultura está impregnada de ellos. Los llevamos escritos en nuestro ADN . Pienso que es tan poderosa esta ley que no sólo se manifiesta en los humanos si no en cualquier forma de vida consciente. Un elefante también reconoce las plantas que no le intoxicarán por patrones. Un grupo de primates se relaciona en base a patrones de conducta. Los patrones son los elementos cognitivos que nos posibilitan interaccionar con nuestro medio. Pero es que además, en tanto que los tenemos íntimamente interiorizados, los proyectamos en nuestras acciones (mercados en el caso que nos ocupa).


    Así, si nos contentamos con la explicación anterior, ¿ya tenemos el santo grial de los mercados? Me temo que sólo tenemos una aproximación, ya que los aspectos culturales son importantes, además, pertenecemos a una cultura dominadora que se ha impuesto a muchas otras y, a veces, atendiendo a los desequilibrios que sabe causar en el entorno, uno puede llegar a preguntarse si es capaz incluso de negar a la propia naturaleza. Los mercados actuales son fundamentalmente una creación que mana de la cultura occidental y, si acaso, con influencias asiáticas. Centrémonos en general en la cultura occidental y en las grandes culturas asiáticas, tales como la japonesa o incluso la china. Encontraremos en ellas una voluntad de dominar, imperial, jerárquica resumiría yo este impulso en una palabra: absolutismo. No en vano, una de las etapas de la historia occidental se denominó así.


    Aquí podríamos echar mano de la teoría Freudiana del psicoanálisis y diríamos que, si los patrones cognitivos se habrían interiorizado de tal manera que serían una parte de aquello primero de nuestra personalidad, casi como un instinto, la cultura es aquella parte que reprime, que genera malestar, que no nos deja manifestarnos como desearíamos. Si Freud habló de “malestar en la cultura?, nosotros deberíamos hablar de “malestar en los mercados?, pues el absolutismo, la voluntad de poder de una élite va a impedir que nos manifestemos en los mercados de manera, digamos, espontánea.


    ¿Quiere decir eso que ya podemos deshacernos de nuestra hipótesis del conocimiento de las acciones humanas, en concreto de los mercados, a través de patrones? No del todo. Recuerdo un argumento elaborado alrededor del concepto de biomimesis (imitación de la naturaleza) que venía a decir algo así: lo humano está abocado a imitar la naturaleza. Una y otra vez se demuestra que “lo artificial? (convengamos en que lo artificial es aquello que acaece de la mano de lo humano, aunque el humano mismo sea naturaleza) no funciona excepto si se esfuerza a imitar la naturaleza. Desde mi punto de vista es lógico. Pongamos un ejemplo. Supongamos una ecuación compleja que sólo pueda ser resuelta por supercomputación. Esa ecuación no debería tener más de cinco o seis variables para poder ser resuelta. En cualquier caso, y sin entrar en el detalle de si las variables son cinco o diez, esto es ridículo para los experimentos que realiza la naturaleza. En un milisegundo pone en juego tantos factores que ni la historia misma de la humanidad puede llegar a pensar en abordarlos. La cultura o la capacidad de la creación humana está una infinidad de órdenes de magnitud por detrás de lo que nos proporciona la naturaleza. Es por eso que para entender algo necesitamos encerrarlo en laboratorios, necesitamos eliminar la complejidad que no podemos entender, simplificar. Pero a fuerza de simplificar, me temo que acabamos no entendiendo nada. Heisenberg nos lo advirtió a través del principio de incertidumbre, la teoría del caos afirma simplemente que los fenómenos no son predecibles y, por poner otro ejemplo, el físico Fitjof capra (Fritjof Capra - Wikipedia, la enciclopedia libre) nos advierte en su libro el “tao de la física? que algunos ámbitos de la física moderna empiezan a comprender ahora que tras tantos años de ciencia se está llegando a conclusiones semejantes a las que sostenían culturas como la taoísta hace milenios.


    Así que, amigos, no está todo perdido. El absolutismo y la voluntad de poder en los mercado está omnipresente y cada vez es más férrea. Pero si los humanos se enfrentaron con éxito hace ya muchos milenios a lo verdaderamente complejo. Si los elefantes y los primates lo hacen también. ¿Por qué ahora nosotros no tendríamos que hacerlo con los mercados? Bien, se me ocurre un motivo por el cual no podemos sobrevivir en los mercados: la individualización, el estar perdiendo la capacidad de cooperar para conocer. Algo que ha estado omnipresente en todas las culturas se está perdiendo y, con ello, nuestra capacidad para enfrentarnos a cuestiones complejas, excepto que, como los magnates de los mercados, dispongamos del capital suficiente como para poner a “cooperar? gente a cambio de dinero. Hace mucho que el poder está en manos de unos pocos, cada vez más esto es cierto en el ámbito del conocimiento.


    Concluyendo: en mi modesta opinión, nos expresamos en sociedad según patrones ancestrales. Esto es cierto también para los mercados. Sin embargo, no debemos olvidar que vivimos una cultura y una época marcadamente absolutistas y que la ambición de control es extrema entre los grandes actores del mercado. Leyes, normas, información, estructuras, en definitiva, mercados, están configurados a su interés. Pero siguen siendo naturaleza. Además, el conocimiento, compartido, ha llevado a la vida consciente a superar retos que ellos nunca han imaginado.


    Los patrones siempre han existido en nuestras vidas, y existirán incluso si no queremos, pues no sabemos cómo evitarlos. Sin embargo, muestro mayor escepticismo con todo lo que son herramientas cuantitativas (indicadores y otros) pues estos si que son productos culturales cuya complejidad está al alcance de manipulación, lo cual no quiere decir que no nos dejen espacio para actuar. Se me ocurre, por ejemplo, que estrategias como las de market profile y price action están muy bien pensadas, pero, ¿por qué están al nuestro alcance? ¿nos llegan todos los datos o nos llegan sesgados?
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  2.                         
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  3. #2




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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    Me ha parecido un artículo la mar de interesante, muy instructivo y entretenido de leer, te doy reputación por las ideas que has explicado y de las cuales he aprendido, es una perspectiva muy amplia pero que a mi en concreto me ha clarificado y que me ha ayudado a formarme o mejorar otras ideas, luego las compartiré más o menos pero enriquece.

    Estoy bastante de acuerdo con que somos parte de la misma naturaleza y como tal deberíamos llevar implementado esa dependencia mutua con el resto de la naturaleza y que expresamos en nuestras acciones de forma inconsciente, no tanto con el handicap cultural, no digo que no lo haya pero ese es más fácil salvarlo a través de la formación y capacidad de decisión, ejemplo, aquí mismo en este foro, convivimos gente de gran variedad de países hispanohablantes con diferentes orígenes culturales, cierta similitud hay sí pero también cierta diferencia, que subsanamos con el estudio y la educación, que nos da nuestro criterio, independientemente de si eres español, mexicano o colombiano si nos hemos formado y tenemos férreas ideas sobre nuestro trading vamos a ver un soporte o una resistencia, no se si me he explicado
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  4. #3
    Avatar de indovinello
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    Cita Iniciado por Acmaximo Ver mensaje
    , convivimos gente de gran variedad de países hispanohablantes con diferentes orígenes culturales, cierta similitud hay sí pero también cierta diferencia, que subsanamos con el estudio y la educación, que nos da nuestro criterio, independientemente de si eres español, mexicano o colombiano
    Si, Acmaximo, creo que te has explicado y me parece particularmente interesante esta frase que cito. Creo que abunda en la necesidad de un conocimiento compartido.

    Gracias y saludos.
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  5. #4
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    Muy buen articulo indovinello.

    Aunque quisiera hacer un comentario sobre Fibonacci que ha mi me ha convencido en base a mi experiencia pero que entiendo que mucha gente no este de acuerdo.

    Creo que los retrocesos de Fibonacci es una "profecía autocumplida" o facil de cumplir mejor dicho.

    Todo moviento en los mercados tiene extensiones y retrocesos. Los retrocesos los llamamos pullbacks. y son necesarios para abaratar el precio y que de nuevo mas gente entre al trade y ayuden a que las tndencias sigan adelante.

    La herramienta de Fibonacci determina posibles puntos de retroceso donde luego rebotaria el precio: 38%, 50% 61%... Pero si os fijais no es tan dificil que rebote en ellos por que practicamente, rebote donde rebote, es decir, se detenga donde se detencia el pullback para seguir a favor de la tendencia, siempre esta cerca de uno porcentaje de Fibonacci pr que por logica son tres lugares que no estan lejos entre si. Y eso si no metemos el porcentaje del 78% y del 23% (creo que era asi no recuerdo el numero exactamente).

    En fin, rebote donde rebote siempre se dice que es en un numero de Fibonacci pero en mi personal opinion creo que no es dificil que eso ocurra por proximidad.

    Saludos
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  6. #5
    Avatar de indovinello
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    Cita Iniciado por capitalAmerica Ver mensaje
    Muy buen articulo indovinello.

    Aunque quisiera hacer un comentario sobre Fibonacci que ha mi me ha convencido en base a mi experiencia pero que entiendo que mucha gente no este de acuerdo.

    Creo que los retrocesos de Fibonacci es una "profecía autocumplida" o facil de cumplir mejor dicho.

    Todo moviento en los mercados tiene extensiones y retrocesos. Los retrocesos los llamamos pullbacks. y son necesarios para abaratar el precio y que de nuevo mas gente entre al trade y ayuden a que las tndencias sigan adelante.

    La herramienta de Fibonacci determina posibles puntos de retroceso donde luego rebotaria el precio: 38%, 50% 61%... Pero si os fijais no es tan dificil que rebote en ellos por que practicamente, rebote donde rebote, es decir, se detenga donde se detencia el pullback para seguir a favor de la tendencia, siempre esta cerca de uno porcentaje de Fibonacci pr que por logica son tres lugares que no estan lejos entre si. Y eso si no metemos el porcentaje del 78% y del 23% (creo que era asi no recuerdo el numero exactamente).

    En fin, rebote donde rebote siempre se dice que es en un numero de Fibonacci pero en mi personal opinion creo que no es dificil que eso ocurra por proximidad.

    Saludos
    Pudiera muy bien ser como dices, capitalAmerica, sin embargo, de las razones de Fibonacci no sólo se derivan los retrocesos, también los abanicos lo utlizan, los arcos, los armónicos, los fallos por fibos, algunas proporciones en Elliott, etc. Además, en grandes espacios temporales, es sorprendente cómo a veces los precios se detienen con violencia en los retrocesos. Ahora bien, también es cierto que si esto sucede, puede ser por la "profecía autocumplida": si todo el mundo se fija en ellos, es normal que pasen "cosas" especiales en sus immediaciones.

    Sin embargo, la idea genérica del artículo, más allá de Fibonacci, es que tendemos a reproducir patrones en nuestro actuar. Lo difícil es detectarlos... O no, fíjate que inadvertidamente, nuestra operativa está llena de patrones: un banderín, una resistencia (un patrón en donde el precio se detiene una y otra vez), una línea de tendencia, una vela alcista, etc. Todo ello no son métodos cuantitativos, es nuestra mente la que deduce e identifica una cierta "forma".

    Os dejo por aquí una web que habla de ciclos:
    bolsa y ciclos « Análisis cíclico de los mercados

    Gracias y un saludo.
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    Última edición por indovinello; 05-06-2013 a las 21:19

     

  7. #6
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    Fractalidad: la memoria a través de los ciclos.



    Siguiendo con nuestra pretensión de, siquiera, intentar intuir la genealogía de los mercados, vamos a adentrarnos en el concepto de fractalidad y de cómo los sucesos conservan una memoria a través del tiempo, de los ciclos.


    Cuando Shivá (http://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1) anuncia su acción destructora, las gentes no corren despavoridas, pues ésta, no es más que una acción purificadora. El es uno de los dioses de la Tri-murti (‘tres-formas’, la Trinidad hinduista), en la que representa el papel de dios destructor junto con Brahmá (dios creador) y a Visnú (dios preservador). ¿Acaso muchos árboles no pierden las hojas en otoño para pasar el invierno y brotar con esplendor en la primavera y seguir ufanos durante todo el verano para repetir este ciclo durante toda su vida?



    Los años se repiten una y otra vez y, en ellos, las estaciones, que a su vez albergan los días y ellos, a su vez, los seres vivientes, que a su vez muestran sus ciclos de sueño/vigilia, alimentación/ayuno, actividad/reposo y un sinfín de ellos más.


    Por eso tantas culturas tienen una percepción del tiempo cíclico. Occidente, sin embargo, que toma lo humano como “la medida de todas las cosas?, y en base a la idea de que la vida humana es lineal, con un principio y un fin, “estira? la curva del tiempo cíclico y lo convierte en una línea. Nietzsche, crítico como nadie con la occidentalidad, asesta uno de sus mazazos mortales a la misma declarando el “eterno retorno de lo idéntico?.


    Pero es que los fenómenos conservan la “memoria? dentro de estos ciclos, o, acaso, ¿las plantas dejarán de saber florecer el año que viene de la misma manera que han sabido florecer este año? ¿o el río dejará de bajar caudaloso cada primavera? ¿o el bebé dejará de recordar cuándo tiene hambre o sueño?


    Pues bien, intentemos mostrar cómo los mercados, aunque son graficados de manera cartesiana, una de las formas como la occidentalidad ha representado su concepto de tiempo lineal, siguen sujetos a los ciclos y conservan la memoria a través de ellos. Esta simple idea es que quiero evidenciar en el siguiente sistema para operar en los mercados.


    La idea de fractalidad la vamos a expresar en forma de marcos temporales, de tal manera que vamos a tomar el marco semanal, diario, 120 minutos, 54 minutos y 20 minutos.


    La de la memoria en un evento, el máximo o mínimo de las últimas veinte barras.


    El modus operandi: cada espacio temporal anota en una libreta si el último evento que ha registrado es un máximo o un mínimo. Operaremos al alza si la última anotación de todos los espacios temporales coinciden al alza. Por el contrario, operaremos a lo baja si la última anotación de todos los espacios temporales coinciden a la baja. El resto del tiempo nos mantenemos fuera del mercado.


    Pienso que éste es uno de los sistemas más sencillos que se puedan concebir y, sin embargo, arroja resultados (fuera de muestra, pues el sistema no se derivó de la observación de muestra alguna) que calificaría de buenos.


    A continuación se puede observar una secuencia el gráficos con los resultados del sistema. Brevemente, quiero hacer notar que arroja un Fiabilidad de 0,5 Y un ratio Positivo/negativo de 2,9 aplicado al S&P500 en un espacio de tiempo que va desde principios de 2000 hasta finales de 2011.

    oro/attachment.php?s=de466a6cbb4cc9f0f4b7357394888cc8&attachmentid=14495&d=1371350346" id="attachment14495" rel="Lightbox_57245" >Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.-1.pngAproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.-2.pngAproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.-3.png


    Sin duda, el resultado podría ser mejorado siguiendo un sistema de gestión del capital adecuado.


    Gracias y un saludo.
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  8. #7
    Avatar de indovinello
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    En la línea argumentada en el post "Fractalidad: la memoria a través de los ciclos." He estado buscando desarrollos para metatrader 5 y he encontrado un indicador que muestra, entre otros, los cambios de los precios en varios espacios temporales:

    Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.-metatrader.png

    Concretamente, en esta imagen se muestra en TF W1, D1, H1 y M30 el porcentaje de cambio de los precios (además de los valores de RSI y precio mayor o menor que la SMA200).

    ¿Os parece que la mera idea de generar señales en base a porcentajes de cambio coincidentes al alza o a la baja en todos los espacios temporales puede ser una buena línea de investigación? ¿Cómo podríamos afinar y filtrar dichas señales? ¿Qué gestión de capital?

    Agradezco ideas.

    Un saludo.
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  9. #8
    Avatar de Manueltrix
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    En la línea argumentada en el post "Fractalidad: la memoria a través de los ciclos." He estado buscando desarrollos para metatrader 5 y he encontrado un indicador que muestra, entre otros, los cambios de los precios en varios espacios temporales:

    Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.-metatrader.png

    Concretamente, en esta imagen se muestra en TF W1, D1, H1 y M30 el porcentaje de cambio de los precios (además de los valores de RSI y precio mayor o menor que la SMA200).

    ¿Os parece que la mera idea de generar señales en base a porcentajes de cambio coincidentes al alza o a la baja en todos los espacios temporales puede ser una buena línea de investigación? ¿Cómo podríamos afinar y filtrar dichas señales? ¿Qué gestión de capital?

    Agradezco ideas.

    Un saludo.
    No se, podra ser interesante pero analizandolo un pco mas parece que es un indicador retrasado. Como las medias moviles que solo dan la señal cuando ya se ha consumido parte del recorrido no?

    He estado pensandolo un rato pero no se me ocurre una forma de sacarle provecho ahora mismo.

    O espera, tal vez para las correlaciones. Ver pares correlacionados, y aquel en el que el movimiento haya sido menor que en el de sus "hermanos" entrar en compra o en venta, segun la situacion lo requiera.

    Saludos y suerte
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  10. #9
    Avatar de indovinello
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.

    Cita Iniciado por Manueltrix Ver mensaje
    No se, podra ser interesante pero analizandolo un pco mas parece que es un indicador retrasado. Como las medias moviles que solo dan la señal cuando ya se ha consumido parte del recorrido no?

    He estado pensandolo un rato pero no se me ocurre una forma de sacarle provecho ahora mismo.

    O espera, tal vez para las correlaciones. Ver pares correlacionados, y aquel en el que el movimiento haya sido menor que en el de sus "hermanos" entrar en compra o en venta, segun la situacion lo requiera.

    Saludos y suerte

    Si, Manueltrix, pero fíjate que es muy semenjante al que he expuesto unos posts más arriba y sus estadísticas me parecen buenas.

    Este mismo indicador se puede configurar para correlaciones, es decir, que muestre los valores para cuatro pares diferentes que, como tu dices, puedan estar directa o inversamente correlacionados.

    Personalmente, y poco a poco, pues no domino metaquotes, intentaré ir sacando punta al asunto. Si se apunta más gente, pues genial.

    Gracias y un saludo.
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  11. #10
    Avatar de Peyton
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    Re: Aproximación abierta a la genealogía de los mercados y propuestas para su conocimiento.


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    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    Si, Manueltrix, pero fíjate que es muy semenjante al que he expuesto unos posts más arriba y sus estadísticas me parecen buenas.

    Este mismo indicador se puede configurar para correlaciones, es decir, que muestre los valores para cuatro pares diferentes que, como tu dices, puedan estar directa o inversamente correlacionados.

    Personalmente, y poco a poco, pues no domino metaquotes, intentaré ir sacando punta al asunto. Si se apunta más gente, pues genial.

    Gracias y un saludo.
    yo le veo potencial para las correlaciones. aunque teniendo varios graficos abiertos o varios monitores quien los tenga (es lo q yo uso) ya veo asi las correlaciones, supongo q tengo el ojo acostumbrado a ello.

    de filtro podria estar bien, es decir que si la correlacion baja de tal porcentaje entre ambos, las condiciones de mercado se vuelven volatiles y es mejor no operar. mas bien para no operar mas que para si hacerlo,. como dice Luisfx en los videos de los cursos, no perder tambien es ganar.

    saludos
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