Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
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Peyton
yo le veo potencial para las correlaciones. aunque teniendo varios graficos abiertos o varios monitores quien los tenga (es lo q yo uso) ya veo asi las correlaciones, supongo q tengo el ojo acostumbrado a ello.
de filtro podria estar bien, es decir que si la correlacion baja de tal porcentaje entre ambos, las condiciones de mercado se vuelven volatiles y es mejor no operar. mas bien para no operar mas que para si hacerlo,. como dice Luisfx en los videos de los cursos, no perder tambien es ganar.
saludos
Pues si, Peyton, al final, todo lo que sea el ojo es mucho más perceptivo que cualquier algoritmo. Sin embargo, si no se tiene tantos monitores o son demasiado los pares a controlar estas herramientas pueden ayudar.
Veo que de las dos opciones expuestas, ciclos-fractalidad y correlaciones, la que más aceptación tiene es la de las correlaciones.
En todo caso, si voy realizando avances ya os los iré explicando. Primero me tengo que familiarizar con metaquotes.
Gracias por las opiniones y un saludo.
Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
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indovinello
En la lÃnea argumentada en el post
"Fractalidad: la memoria a través de los ciclos." He estado buscando desarrollos para metatrader 5 y he encontrado un indicador que muestra, entre otros, los cambios de los precios en varios espacios temporales:
Archivo adjunto 15132
Concretamente, en esta imagen se muestra en TF W1, D1, H1 y M30 el porcentaje de cambio de los precios (además de los valores de RSI y precio mayor o menor que la SMA200).
¿Os parece que la mera idea de generar señales en base a porcentajes de cambio coincidentes al alza o a la baja en todos los espacios temporales puede ser una buena lÃnea de investigación? ¿Cómo podrÃamos afinar y filtrar dichas señales? ¿Qué gestión de capital?
Agradezco ideas.
Un saludo.
No se, podra ser interesante pero analizandolo un pco mas parece que es un indicador retrasado. Como las medias moviles que solo dan la señal cuando ya se ha consumido parte del recorrido no?
He estado pensandolo un rato pero no se me ocurre una forma de sacarle provecho ahora mismo.
O espera, tal vez para las correlaciones. Ver pares correlacionados, y aquel en el que el movimiento haya sido menor que en el de sus "hermanos" entrar en compra o en venta, segun la situacion lo requiera.
Saludos y suerte
Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
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Puk33
No se que ha pasado ultimamente que las correlaciones se han roto en TF de 1H. Busque el de 1H por que es el que mas se acerca al de 30M que has elegido. Como se ve en la imagen adjunta no no hay correlaciones que lleguen a + 80 o a -80 por lo que en teoria no hay correlacion. Yo tampoco le hara mucho caso aun asi. SI se trata del EURUSD, buscaria EURGBP, GBPUSD y EURGBP.
Archivo adjunto 15202
Salu2
Gracias, Puk33, por cierto, ¿me puedes dar el link de la página en donde buscas las correlaciones?
Me dices "EURGBP, GBPUSD y EURGBP." Luego me faltan dos pares para correlacionar, jeje.
Un saludo.
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Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
Fractalidad: la memoria a través de los ciclos.
Siguiendo con nuestra pretensión de, siquiera, intentar intuir la genealogÃa de los mercados, vamos a adentrarnos en el concepto de fractalidad y de cómo los sucesos conservan una memoria a través del tiempo, de los ciclos.
Cuando Shivá (http://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1) anuncia su acción destructora, las gentes no corren despavoridas, pues ésta, no es más que una acción purificadora. El es uno de los dioses de la Tri-murti (‘tres-formas’, la Trinidad hinduista), en la que representa el papel de dios destructor junto con Brahmá (dios creador) y a Visnú (dios preservador). ¿Acaso muchos árboles no pierden las hojas en otoño para pasar el invierno y brotar con esplendor en la primavera y seguir ufanos durante todo el verano para repetir este ciclo durante toda su vida?
Los años se repiten una y otra vez y, en ellos, las estaciones, que a su vez albergan los dÃas y ellos, a su vez, los seres vivientes, que a su vez muestran sus ciclos de sueño/vigilia, alimentación/ayuno, actividad/reposo y un sinfÃn de ellos más.
Por eso tantas culturas tienen una percepción del tiempo cÃclico. Occidente, sin embargo, que toma lo humano como “la medida de todas las cosasâ€?, y en base a la idea de que la vida humana es lineal, con un principio y un fin, “estiraâ€? la curva del tiempo cÃclico y lo convierte en una lÃnea. Nietzsche, crÃtico como nadie con la occidentalidad, asesta uno de sus mazazos mortales a la misma declarando el “eterno retorno de lo idénticoâ€?.
Pero es que los fenómenos conservan la “memoriaâ€? dentro de estos ciclos, o, acaso, ¿las plantas dejarán de saber florecer el año que viene de la misma manera que han sabido florecer este año? ¿o el rÃo dejará de bajar caudaloso cada primavera? ¿o el bebé dejará de recordar cuándo tiene hambre o sueño?
Pues bien, intentemos mostrar cómo los mercados, aunque son graficados de manera cartesiana, una de las formas como la occidentalidad ha representado su concepto de tiempo lineal, siguen sujetos a los ciclos y conservan la memoria a través de ellos. Esta simple idea es que quiero evidenciar en el siguiente sistema para operar en los mercados.
La idea de fractalidad la vamos a expresar en forma de marcos temporales, de tal manera que vamos a tomar el marco semanal, diario, 120 minutos, 54 minutos y 20 minutos.
La de la memoria en un evento, el máximo o mÃnimo de las últimas veinte barras.
El modus operandi: cada espacio temporal anota en una libreta si el último evento que ha registrado es un máximo o un mÃnimo. Operaremos al alza si la última anotación de todos los espacios temporales coinciden al alza. Por el contrario, operaremos a lo baja si la última anotación de todos los espacios temporales coinciden a la baja. El resto del tiempo nos mantenemos fuera del mercado.
Pienso que éste es uno de los sistemas más sencillos que se puedan concebir y, sin embargo, arroja resultados (fuera de muestra, pues el sistema no se derivó de la observación de muestra alguna) que calificarÃa de buenos.
A continuación se puede observar una secuencia el gráficos con los resultados del sistema. Brevemente, quiero hacer notar que arroja un Fiabilidad de 0,5 Y un ratio Positivo/negativo de 2,9 aplicado al S&P500 en un espacio de tiempo que va desde principios de 2000 hasta finales de 2011.
Archivo adjunto 14495Archivo adjunto 14494Archivo adjunto 14496
Sin duda, el resultado podrÃa ser mejorado siguiendo un sistema de gestión del capital adecuado.
Gracias y un saludo.
Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
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Manueltrix
No se, podra ser interesante pero analizandolo un pco mas parece que es un indicador retrasado. Como las medias moviles que solo dan la señal cuando ya se ha consumido parte del recorrido no?
He estado pensandolo un rato pero no se me ocurre una forma de sacarle provecho ahora mismo.
O espera, tal vez para las correlaciones. Ver pares correlacionados, y aquel en el que el movimiento haya sido menor que en el de sus "hermanos" entrar en compra o en venta, segun la situacion lo requiera.
Saludos y suerte
Si, Manueltrix, pero fÃjate que es muy semenjante al que he expuesto unos posts más arriba y sus estadÃsticas me parecen buenas.
Este mismo indicador se puede configurar para correlaciones, es decir, que muestre los valores para cuatro pares diferentes que, como tu dices, puedan estar directa o inversamente correlacionados.
Personalmente, y poco a poco, pues no domino metaquotes, intentaré ir sacando punta al asunto. Si se apunta más gente, pues genial.
Gracias y un saludo.
Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
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Acmaximo
, convivimos gente de gran variedad de paÃses hispanohablantes con diferentes orÃgenes culturales, cierta similitud hay sà pero también cierta diferencia, que subsanamos con el estudio y la educación, que nos da nuestro criterio, independientemente de si eres español, mexicano o colombiano
Si, Acmaximo, creo que te has explicado y me parece particularmente interesante esta frase que cito. Creo que abunda en la necesidad de un conocimiento compartido.
Gracias y saludos.
Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
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capitalAmerica
Muy buen articulo
indovinello.
Aunque quisiera hacer un comentario sobre Fibonacci que ha mi me ha convencido en base a mi experiencia pero que entiendo que mucha gente no este de acuerdo.
Creo que los retrocesos de Fibonacci es una "profecÃa autocumplida" o facil de cumplir mejor dicho.
Todo moviento en los mercados tiene extensiones y retrocesos. Los retrocesos los llamamos pullbacks. y son necesarios para abaratar el precio y que de nuevo mas gente entre al trade y ayuden a que las tndencias sigan adelante.
La herramienta de Fibonacci determina posibles puntos de retroceso donde luego rebotaria el precio: 38%, 50% 61%... Pero si os fijais no es tan dificil que rebote en ellos por que practicamente, rebote donde rebote, es decir, se detenga donde se detencia el pullback para seguir a favor de la tendencia, siempre esta cerca de uno porcentaje de Fibonacci pr que por logica son tres lugares que no estan lejos entre si. Y eso si no metemos el porcentaje del 78% y del 23% (creo que era asi no recuerdo el numero exactamente).
En fin, rebote donde rebote siempre se dice que es en un numero de Fibonacci pero en mi personal opinion creo que no es dificil que eso ocurra por proximidad.
Saludos
Pudiera muy bien ser como dices, capitalAmerica, sin embargo, de las razones de Fibonacci no sólo se derivan los retrocesos, también los abanicos lo utlizan, los arcos, los armónicos, los fallos por fibos, algunas proporciones en Elliott, etc. Además, en grandes espacios temporales, es sorprendente cómo a veces los precios se detienen con violencia en los retrocesos. Ahora bien, también es cierto que si esto sucede, puede ser por la "profecÃa autocumplida": si todo el mundo se fija en ellos, es normal que pasen "cosas" especiales en sus immediaciones.
Sin embargo, la idea genérica del artÃculo, más allá de Fibonacci, es que tendemos a reproducir patrones en nuestro actuar. Lo difÃcil es detectarlos... O no, fÃjate que inadvertidamente, nuestra operativa está llena de patrones: un banderÃn, una resistencia (un patrón en donde el precio se detiene una y otra vez), una lÃnea de tendencia, una vela alcista, etc. Todo ello no son métodos cuantitativos, es nuestra mente la que deduce e identifica una cierta "forma".
Os dejo por aquà una web que habla de ciclos:
bolsa y ciclos « Análisis cÃclico de los mercados
Gracias y un saludo.
Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
Pues si como no podemos solucionarlo, porqué no tratar de averiguar esos patrones y hacer algunos pips, siempre que nos dejen, porque el mercado está monopolizado, hasta el euribor está monopolizado...
Cuanto habremos pagado de más de hipoteca para que los ricos sean cada vez más ricos...
Espero que no te haya sentado mal mis comentarios pero es que me enciendo, con todas estas cosas y sobre todo no poder hacer nada para mejorar este mundo...
Saludos
Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
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indovinello
Gracias, Puk33, por cierto, ¿me puedes dar el link de la página en donde buscas las correlaciones?
Me dices "EURGBP, GBPUSD y EURGBP." Luego me faltan dos pares para correlacionar, jeje.
Un saludo.
Ups lo dije mal, con el EURUSD yo reviso USDCHF, GBPUSD y EURGBP.
La pagina es esta:
Correlación Forex
Estoy acosumbrado a ella. Si el valor esta por encima de 80 es que hay correlacion positiva y si esta por debajo de -80 es que hay correlacion negativa.
Pero creo que es mas completa la pagina de myfxbook aunque hay tantos datos que me satura un poco:
CORRELACION DE LOS PARES DE FOREX
Saludos
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Re: Aproximación abierta a la genealogÃa de los mercados y propuestas para su conocimiento.
Bien,
Una primera prueba.
El indicador se ha tomado de Object-Oriented Approach to Building Multi-Timeframe and Multi-Currency Panels - MQL5 Articles y se ha modificado para insertar en un gráfico EURUSD mostrando los valores (en idéntico minutaje que el gráfico en el que se inserta) que se pueden ver en la parte izquierda-abajo del gráfico.
Archivo adjunto 15174
He creido que, dado que de momento sólo se pueden mostrar cuatro correlaciones, mostrar "EURUSD","EURGBP","EURJPY","USDCHF". Los valores mostrados son porcentaje de cambio en el precio, RSI(14), RSI(10) y precio > SMA200. De momento no pueden ser otros más que esos. Ya iremos incorporando o cambiando según propuestas y capacidad de modificar.
Si os lo quereis instalar, no teneis más que bajar los ficheros que anexo al final de mensaje. SpyAgent y TableCorrEur se copian en terminal_data_folder\MQL5\Indicators y el resto de ficheros en terminal_data_folder\MQL5\Include. Todo ello para mtq5.
¿EscojerÃais otras correlaciones diferentes?
Gracias y un saludo.