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  1. #21
    Avatar de capitalAmerica
    Heidelbergensis


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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder


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    Excelente como siempre pepeluis

    Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder-chuckapproves.gif

    Reputacion para ti
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  2.                         
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  3. #22
    Avatar de hincheto



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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    Genial pepeluis!!!
    Reputacion
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  4. #23

    habilis


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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    buenas tardes,
    un aporte genial! muchas gracias
    un saludo
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  5. #24

    Erectus


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    Una de acciones o como ir creando un plan de pensiones

    Cuando miro revistas o artículos de sistemas de trading, veo una orientación hacia el sector de las divisas que, aunque reconozco son más tentadoras por la posibilidad de rápidos beneficios, también requieren estar delante de la pantalla en la mayoría de sistemas por la volatilidad y efecto sobre las cuentas. Por otro lado, el mundo de las acciones me parece un sector más relajado y menos agresivo y que para cierto tipo de inversor, puede ser más apropiado. Con el siguiente ejemplo, propongo un método que basado en medias exponenciales y gráfico diario, pueda interesar a alguien.Las luchas entre alcistas y bajistas están permanentemente en el mercado, y los desenlaces finales se pueden ver en cada TimeFrame de forma independiente, pues siempre gana uno de los contendientes y mantiene su tendencia hasta llegar a agotarse. A medida que se reduce el tiempo representativo del gráfico, puede aumentarse el apalancamiento con la intención de buscar una rentabilidad óptima con pocos tics, aprovechando una parte del recorrido, una vez detectada la tendencia....y viceversa.Utilizaremos dos medias exponenciales de 8 y 21 en base a números Fibonacci. A partir de aquí, vamos a montar la estrategia y la trabajaremos sobre el Santander, por una cuestión de su ponderación sobre el Ibex y su propia volatilidad. El periodo testeado es desde el 1 de enero del 2000 hasta la actualidad. El capital base a invertir es de 3000 euros, y las pérdidas que se produzcan no afectarán al capital a invertir y que siempre será por valor a ese importe. Es decir, el mismo programa, calcula en base a la cotización el número de acciones con que se opera a largo o a corto.1)Únicamente cruce al alza de 8 sobre 21 entrada y salida al cruce hacia abajo, donde iniciaríamos un corto. Con este sistema siempre estamos en mercado, y siempre tenemos un capital inmovilizado. El resultado es el siguiente: Beneficio: 23,68% Ratio: 1,26 Num Oper: 167 Oper Ganad: 34,13% DD: 11,73%2)Como sabemos la importancia de la media de 200 periodos para determinar si un valor está en una tendencia alcista o bajista, según este por encima o por debajo. Solo operaremos en los cruces de las medias 8 y 21, a largo o a corto, si el cierre de la vela se produce por encima o por debajo de la media de 200. De esta forma, no siempre tendremos el dinero inmovilizado, con lo que reduciremos el llamado coste de oportunidad. El resultado es el siguiente:Beneficio: 14% Ratio: 1,25 Num Oper: 86 Oper Ganad: 34,88% DD: 11,95%Esto que en principio parece menos óptimo hay que analizarlo. Se ha reducido el número de operaciones, con la consecuente reducción de comisiones. Aunque muy leve, también aumentó el porcentaje de operaciones ganadoras, y tenemos un ratio similar. Y un DD muy semblante.3) La media de 200 actúa como un imán sobre el precio, de tal forma que cuando se despega el precio de ella, parece sentir un cierto vértigo y regresa para buscar un nuevo apoyo y comprobar su solidez. Vamos a poner unas variables para detectar que porcentaje es el óptimo para que, una vez alcanzado o superado, a pesar de producirse un cruce, no entramos al mercado por prever poco recorrido a nuestro favor. Y el resultado es:Beneficio: 17,45% Ratio: 1,37 Num Oper: 75 Oper Ganad: 37,33% DD: 10,58%Nuevamente una ligera mejora. Aumentamos beneficio, ratio de ganancias y pérdidas, y el porcentaje de operaciones ganadoras. Por otro lado, reducimos el número de operaciones (y por tanto comisiones) y el DD.4)Por último, vamos a poner un Take Profit que nos sirva de referencia para cerrar tras conseguir cierto recorrido a favor. Este será tras alcanzar un porcentaje determinado. Lo distinguiremos en dos variables diferentes; según sea una posición larga o corta. El programa solo cerrará la operativa por cruce de medias contra nuestra posición o por alcanzar el beneficio más óptimo en base al backtest. Resultado: Beneficio: 39,55% Ratio: 1,92 Num Oper: 69 Oper Ganad: 39,13% DD: 9,45%Y el mismo programa sobre Telefónica, con mismos valores de capital, periodo, etc.Beneficio: 31,45% Ratio: 1,9 Num Oper: 69 Oper Ganad: 43,48% DD: 8,22%Aunque el capital invertido en cada operativa es de 3000, el cálculo se ha realizado sobre una cuenta de 10.000 euros. Para la operativa real, se debería disponer, para llevarla a cabo, del capital a invertir más dos veces el DD, es decir, alrededor de 5000 euros. Con lo que pasaríamos realmente a beneficios aproximados al 75%. Dado que la operativa no exige inmovilizar el capital (en el gráfico se detectan largos periodos sin operar, debido a nuestros filtros), podemos destinar el capital a otras operaciones con otros valores, y en otros mercados. El programa se puede mejorar añadiendo más condicionantes. Por ejemplo, reducir el número de posiciones en lugar de cerrar la operación, una vez alcanzado el take profit, hasta que se cierre por cruce de medias. Aumentar el capital invertido, en base a los beneficios obtenidos, una vez alcanzado ciertos niveles que pueden ser cubiertos por el acumulado, no por el depositado inicialmente. Colocar un stop dinámico, etc.REM Variables a largo de 1 a 1,2 paso 0,02. A corto de 0,8 a 1 paso 0,02IF NOT ONMARKET THENCANT = abs(3000/close)ENDIF// Condiciones para entrada de posiciones largasindicator1 = ExponentialAverage[8](close)indicator2 = ExponentialAverage[21](close)c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)IF c1 AND (CLOSE > Average[200](close)) AND (CLOSE < (Average[200](close)* K)) THENBUY CANT SHARES AT MARKETentradalargo = CLOSEENDIF// Condiciones de salida de posiciones largasindicator3 = ExponentialAverage[8](close)indicator4 = ExponentialAverage[21](close)c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)IF c2 OR (CLOSE > (entradalargo * benef)) THENSELL CANT SHARES AT MARKETENDIF// Condiciones de entrada de posiciones cortasindicator5 = ExponentialAverage[8](close)indicator6 = ExponentialAverage[21](close)c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)IF c3 AND (CLOSE < Average[200](close)) AND (CLOSE > (Average[200](close)* N)) THENSELLSHORT CANT SHARES AT MARKETentradacorto = CLOSEENDIF// Condiciones de salida de posiciones cortasindicator7 = ExponentialAverage[8](close)indicator8 = ExponentialAverage[21](close)c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)IF c4 OR (CLOSE < (entradacorto * benef2)) THENEXITSHORT CANT SHARES AT MARKETENDIF Resultado sobre el Santander:Beneficio: 39,55% Ratio: 1,92 Num Oper: 69 Oper Ganad: 39,13% DD: 9,45% Y el mismo programa sobre Telefónica, con mismos valores de capital, periodo, etc. Beneficio: 31,45% Ratio: 1,9 Num Oper: 69 Oper Ganad: 43,48% DD: 8,22%Espero os sirva. Un cordial saludo.pepeluis
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  6. #25

    Erectus


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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    REM Variables a largo de 1 a 1,2 paso 0,02 y a corto de 0,8 a 1 paso 0,02
    IF NOT ONMARKET THEN
    CANT = abs(3000/close)
    ENDIF
    // Condiciones para entrada de posiciones largas
    indicator1 = ExponentialAverage[8](close)
    indicator2 = ExponentialAverage[21](close)
    c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

    IF c1 AND (CLOSE > Average[200](close)) AND (CLOSE < (Average[200](close)* K)) THEN
    BUY CANT SHARES AT MARKET
    entradalargo = CLOSE
    ENDIF

    // Condiciones de salida de posiciones largas
    indicator3 = ExponentialAverage[8](close)
    indicator4 = ExponentialAverage[21](close)
    c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)

    IF c2 OR (CLOSE > (entradalargo * benef)) THEN
    SELL CANT SHARES AT MARKET
    ENDIF

    // Condiciones de entrada de posiciones cortas
    indicator5 = ExponentialAverage[8](close)
    indicator6 = ExponentialAverage[21](close)
    c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

    IF c3 AND (CLOSE < Average[200](close)) AND (CLOSE > (Average[200](close)* N)) THEN
    SELLSHORT CANT SHARES AT MARKET
    entradacorto = CLOSE
    ENDIF

    // Condiciones de salida de posiciones cortas
    indicator7 = ExponentialAverage[8](close)
    indicator8 = ExponentialAverage[21](close)
    c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)

    IF c4 OR (CLOSE < (entradacorto * benef2)) THEN
    EXITSHORT CANT SHARES AT MARKET
    ENDIF
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  7. #26
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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder

    Gracias pepeluis como siempre

    Saludos
    Samuu
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  8. #27
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    Re: Estrategia soy de TradingUnited y hoy dejo de Perder


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    Gracias amigo, reputacion
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