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  1. #11




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    Re: Webinar gratuito Market Profile, Order Flow para Forex y Futuros


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    Muchas Gracias! Como ya vengo diciendo en varios temas. Son herramientas que me parecen muy muy interesantes. y todo el material posible me viene perfecto!
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  2.                         
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  3. #12
    Avatar de daykoku
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    Re: Webinar gratuito Market Profile, Order Flow para Forex y Futuros

    Algunas pautas para comenzar con la herramienta de order flow...

    1- Análisis de divergencias: Una práctica muy común suele ser el estudio de la relación precio-volumen. Incluso hay indicadores que grafican fácilmente las divergencias entre ambas variables. La divergencia se produce exactamente igual que con otro indicador, pero en este caso lo que se mide con el precio es el volumen.

    Supongamos que tenemos un mercado alcista, donde los nuevos máximos van acompañados de disminuciones de ejecuciones en el BID y aumento en el ASK. Esto implicaría que la dirección del precio y el volumen son dispares. Están divergiendo y podemos encontrarnos con un punto de giro (swing points).

    2- Análisis de "BigBoys": Este término se le acuña a las manos fuertes, aquellos que son capaces de manejar importantes volumenes e incidir de una forma sustancial sobre el sesgo.

    Cabe destacar que a partir de 2009 o así este análisis es casi una utopía, sin embargo no lo he terminado de investigar y preferiría mantenerme imparcial.

    La realidad ahora mismo es que las ejecuciones importantes se suelen segmentar en partes más pequeñas.

    Supongamos que soy Buffet y deseo comprar 50 millones de futuros del crudo porque puedo y porque me apetece.

    50.000.000 unidades en crudo, suponen 50.000.000/125.000 = 400 contratos del crudo (suponiendo que sea el tamaño estándar 1 contratos = 125.000 unidades, no es importante ahora mismo.)

    Los 400 contratos que pasan a registrar el Globex, se particionan en varias posibles variantes:

    - 4 x 100 al mismo tiempo, lo cual sería salvable con algunos algoritmos que pupulan por ahí. es decir, se reconstruye el paquete original y se detecta una importante operación, luego se tiene en cuenta en nuestra posible decisión de trading.

    - 4 x 50 + 4 x 25 + 10 x 10 al mismo tiempo, lo cual tb podría ser salvable con codificación.

    - 1 x 35 + 2 x 56 + 5 x 17 etc.....pero con pautas de a 30 segundos, 1 minuto.... 2 minutos. Esto ya se vuelve muy complicado de seguir.

    Por mi experiencia, que no es una máxime. Lo normal es ver los fills en bloque segmentados al mismo tiempo, pero cómo tampoco puedo determinar si lo hacen o no con pautas y tamaños diferentes pues ahí se queda la duda.

    Lo interesante de interceptar estas operaciones es para ponerse con ellos en el mercado. Sin embargo, la naturaleza de los futuros no es especulativa más bien es de cobertura. No obstante hay futuros muy usados para especular donde podría ser interesante añadir este análisis a nuestras carteras.
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  4. #13
    Avatar de zitrux
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    Re: Webinar gratuito Market Profile, Order Flow para Forex y Futuros

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    Algunas pautas para comenzar con la herramienta de order flow...

    1- Análisis de divergencias: Una práctica muy común suele ser el estudio de la relación precio-volumen. Incluso hay indicadores que grafican fácilmente las divergencias entre ambas variables. La divergencia se produce exactamente igual que con otro indicador, pero en este caso lo que se mide con el precio es el volumen.

    Supongamos que tenemos un mercado alcista, donde los nuevos máximos van acompañados de disminuciones de ejecuciones en el BID y aumento en el ASK. Esto implicaría que la dirección del precio y el volumen son dispares. Están divergiendo y podemos encontrarnos con un punto de giro (swing points).

    2- Análisis de "BigBoys": Este término se le acuña a las manos fuertes, aquellos que son capaces de manejar importantes volumenes e incidir de una forma sustancial sobre el sesgo.

    Cabe destacar que a partir de 2009 o así este análisis es casi una utopía, sin embargo no lo he terminado de investigar y preferiría mantenerme imparcial.

    La realidad ahora mismo es que las ejecuciones importantes se suelen segmentar en partes más pequeñas.

    Supongamos que soy Buffet y deseo comprar 50 millones de futuros del crudo porque puedo y porque me apetece.

    50.000.000 unidades en crudo, suponen 50.000.000/125.000 = 400 contratos del crudo (suponiendo que sea el tamaño estándar 1 contratos = 125.000 unidades, no es importante ahora mismo.)

    Los 400 contratos que pasan a registrar el Globex, se particionan en varias posibles variantes:

    - 4 x 100 al mismo tiempo, lo cual sería salvable con algunos algoritmos que pupulan por ahí. es decir, se reconstruye el paquete original y se detecta una importante operación, luego se tiene en cuenta en nuestra posible decisión de trading.

    - 4 x 50 + 4 x 25 + 10 x 10 al mismo tiempo, lo cual tb podría ser salvable con codificación.

    - 1 x 35 + 2 x 56 + 5 x 17 etc.....pero con pautas de a 30 segundos, 1 minuto.... 2 minutos. Esto ya se vuelve muy complicado de seguir.

    Por mi experiencia, que no es una máxime. Lo normal es ver los fills en bloque segmentados al mismo tiempo, pero cómo tampoco puedo determinar si lo hacen o no con pautas y tamaños diferentes pues ahí se queda la duda.

    Lo interesante de interceptar estas operaciones es para ponerse con ellos en el mercado. Sin embargo, la naturaleza de los futuros no es especulativa más bien es de cobertura. No obstante hay futuros muy usados para especular donde podría ser interesante añadir este análisis a nuestras carteras.
    Excelente explicación, muchas gracias y reputación daykoku.

    Un saludo.
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  5. #14
    Avatar de Samuu
    Heidelbergensis


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    Re: Webinar gratuito Market Profile, Order Flow para Forex y Futuros

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    Algunas pautas para comenzar con la herramienta de order flow...

    1- Análisis de divergencias: Una práctica muy común suele ser el estudio de la relación precio-volumen. Incluso hay indicadores que grafican fácilmente las divergencias entre ambas variables. La divergencia se produce exactamente igual que con otro indicador, pero en este caso lo que se mide con el precio es el volumen.

    Supongamos que tenemos un mercado alcista, donde los nuevos máximos van acompañados de disminuciones de ejecuciones en el BID y aumento en el ASK. Esto implicaría que la dirección del precio y el volumen son dispares. Están divergiendo y podemos encontrarnos con un punto de giro (swing points).

    2- Análisis de "BigBoys": Este término se le acuña a las manos fuertes, aquellos que son capaces de manejar importantes volumenes e incidir de una forma sustancial sobre el sesgo.

    Cabe destacar que a partir de 2009 o así este análisis es casi una utopía, sin embargo no lo he terminado de investigar y preferiría mantenerme imparcial.

    La realidad ahora mismo es que las ejecuciones importantes se suelen segmentar en partes más pequeñas.

    Supongamos que soy Buffet y deseo comprar 50 millones de futuros del crudo porque puedo y porque me apetece.

    50.000.000 unidades en crudo, suponen 50.000.000/125.000 = 400 contratos del crudo (suponiendo que sea el tamaño estándar 1 contratos = 125.000 unidades, no es importante ahora mismo.)

    Los 400 contratos que pasan a registrar el Globex, se particionan en varias posibles variantes:

    - 4 x 100 al mismo tiempo, lo cual sería salvable con algunos algoritmos que pupulan por ahí. es decir, se reconstruye el paquete original y se detecta una importante operación, luego se tiene en cuenta en nuestra posible decisión de trading.

    - 4 x 50 + 4 x 25 + 10 x 10 al mismo tiempo, lo cual tb podría ser salvable con codificación.

    - 1 x 35 + 2 x 56 + 5 x 17 etc.....pero con pautas de a 30 segundos, 1 minuto.... 2 minutos. Esto ya se vuelve muy complicado de seguir.

    Por mi experiencia, que no es una máxime. Lo normal es ver los fills en bloque segmentados al mismo tiempo, pero cómo tampoco puedo determinar si lo hacen o no con pautas y tamaños diferentes pues ahí se queda la duda.

    Lo interesante de interceptar estas operaciones es para ponerse con ellos en el mercado. Sin embargo, la naturaleza de los futuros no es especulativa más bien es de cobertura. No obstante hay futuros muy usados para especular donde podría ser interesante añadir este análisis a nuestras carteras.
    Muy buena explicacion daykoku. Soberbia .

    Saludos
    Samuu
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  6. #15




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    Re: Webinar gratuito Market Profile, Order Flow para Forex y Futuros

    Muchas Gracias dayKoku! Te comento un patrón para que me des tu opinión. Y por supuesto la opinión de cualquier forero que le interese en tema .

    Se trata mas de detectar no lo que no se ve que lo que se ve. Es decir, suponiendo que estamos en zona de resistencia o soporte y vemos un volumen climático. Blanco y en botella, pero hacia donde? quiero decir, si order flow nos muestra un volumen climático, y un exceso de ventas pero el rango de las velas se mantiene estrecho... Eso nos da a entender que los contratos de ventas son absorbidos por las instituciones, por lo que existe un volumen oculto igual o mayor al mostrado por el order flow y perteneciente a las ordenes limitadas de las manos fuertes.

    Como lo veis?
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  7. #16
    Avatar de daykoku
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    Re: Webinar gratuito Market Profile, Order Flow para Forex y Futuros

    Es una pena que no hayamos coincidido en tiempo estudiando este tema. Abrí un hilo que se llamaba DSA, el cual acopié de los rusos y que buscaba justo compartir patrones en base al order flow. Pero no encontré a nadie realmente interesado.

    En cuanto a lo que dices, si es otra situación interesante. Pero veo algunos problemas en ese sentido.

    - EL flujo de limitadas es cambiante, técnicamente no se puede tener en cuenta hasta que no pasan a ser a mercado. De que me sirve ver un gran volumen de limitadas 10 pips más arriba si cuando el precio llega desaparecieron. Esto es confuso y muy habitual.

    - En efecto, si el bid o el ask se satura y el precio no avanza, es de cajón que se está encontrando resistencia/soporte (oculto) a la dirección del precio. Sin embargo yo me pregunto, acaso necesito hacer lectura intravela para saber que el volumen es alto y el precio no avanza?

    A lo que voy es que al menos en mi caso, a veces lo complicamos más de lo que es. Exceso de información es casi tan malo que su carencia. Hasta la fecha no veo ningún tipo de ventaja en saber que los contratos son absorbidos o no, por qué?, pues porque en cualquier tipo de S/R ocurre eso y para saber eso no necesito una lectura intravela. Otra cosa sería que al ver eso supiera si el S/R va aguantar o a va a ser roto. Esto ya si sería cómo un santo grial que nunca pude determinar.

    Quieres decir, que observando la absorción puedes identificar si hay swing point o break out?
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  8. #17




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    Re: Webinar gratuito Market Profile, Order Flow para Forex y Futuros


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    Pues si! realmente una pena, y sobre todo para mi... jeje. Efectivamente llevo varios dias recopilando temas del foro relacionados con esto. Y hay material muy bueno!

    daykoku es verdad que es típico los "faroles" de ordenes limitadas canceladas en cuestión de segundos. Entendemos que esto es trabajo de maquinas, y que forma parte de las herramientas de los grandes para jugar al despiste...

    Y también estoy contigo que muchas veces saturamos de información una pantalla cuando realmente conseguiríamos "prácticamente" lo mismo, me explico:

    -- Si configuramos el setup como un Patrón gráfico mas la condición de mercado, con el order flow creo que podemos afinar mucho, incluso detectar antes la segunda incógnita de la ecuación del setup (el CUANDO del mercado).

    Porque realmente estoy contigo en que el patrón gráfico se va a detectar igual observando un gráfico de velas tradicional y el momento nos lo va a dar un indicador de volumen convencional.

    Pero si contemplamos el order flow como una forma de ver el volumen al detalle, creo que podremos detectar y valorar de una forma mucho mas precisa una "divergencia" entre el esfuerzo y el resultado.

    Y si por ejemplo tenemos el precio en rango en una resistencia, y no tenemos claro su dirección, para donde romperá? la resistencia esta lo suficientemente validada? No creo en eso, los únicos que tienen claro eso ya sabemos quienes son. Pero observando, un gráfico tradicional solo veremos velas con rango estrecho y volumen elevado. seguimos con la duda, hacia donde romperá? Pero con el order flow podemos distinguir que es lo que esta siendo absorbido la presión compradora o la presión vendedora, solo una de ellas se puede dar... por lo tanto hay veremos la dirección que seguirá.

    Espero opiniones. no se si me he explicado bien.... pero aun no tengo muy ordenadas las ideas en mi cabeza, mucha info en poco tiempo.

    Un saludo!
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