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Resultados 1 al 10 de 10


  1. #1
    Avatar de nico103



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    Calcular el máximo drawdown en excel


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    Hola foreros,

    Estoy haciendo un excel con todo tipo de estadísticas pero tengo un problema: No sé cómo calcular el máximo drawdown.

    Me explico: Lo que no sé es cómo calcular la racha de pérdidas que me lleva al máximo drawdown.

    Alguien me puede ayudar.

    Gracias.
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  2.                         
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  3. #2
    Avatar de ivanreus
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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel

    Hola Nico103, no entiendo bien tu pregunta, el Drawdown como tu lo dices es la suma de perdidas consecutivas de tu sistema en un periodo determinado dentro de un periodo que consideres de tu operativa.

    Si te explicas mejor quiza pueda ayurdarte.

    Saludos
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  4. #3
    Avatar de martinmsr
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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel



    Creo que Nico se refiere a crear un DD con Excel como se muestra en este video.
    Yo particularmente estoy investigando cómo hacerlo... El tema pasa que no me acuerdo muy bien algunas funciones del excel... Si alguien sabe cómo hacerlo....
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  5. #4
    Avatar de ivanreus
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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel

    Buenas chicos, hice esta planilla de exel, la puedo ir acomodando a lo que necesiten, la verdad nunca me habia detenido mucho en este aspecto ni se si es lo que necesitan.

    drawdown.xlsx

    Tienen que ingresar el monto de la cuenta y los resultados en usd de la operaciones en los recuadros verdes, los numero en rojo los calcula exel.

    Saludos
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    Última edición por ivanreus; 18-08-2012 a las 10:22

     

  6. #5
    Avatar de nico103



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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel

    Gracias a los dos. Yo me refería a calcular el drawdown en números absolutos. P.ej 2000,2500 o 3000 euros.

    Si os interesa el drawdown en % os lo puedo pasar.

    Saludos
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  7. #6
    Avatar de Puk33
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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel

    Cita Iniciado por nico103 Ver mensaje
    Gracias a los dos. Yo me refería a calcular el drawdown en números absolutos. P.ej 2000,2500 o 3000 euros.

    Si os interesa el drawdown en % os lo puedo pasar.

    Saludos
    Eso solo podrias calcularlo si siempre operas con el mismo lotaje y solo tendrias que medir desde el maximo hasta el minimo de ese DD (solo si edespues del minimo has vuelto a recuperarte y has superado tu maximo anterior, sino aun seguirias en el DD) y estarias viendo el resultado en dolares o en la moneda que tengas.

    Esto que comentas no suele hacerse en dinero, me refiero a calcularlo por que como habitualmente se suele ir arriesgando mas lotes a medida que se gana mas en la cuenta...

    Salu2
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  8. #7
    Avatar de ivanreus
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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel

    Buena repuesta Puk33, yo la verdad que no me aclaraba con la pregunta de Niko.

    Saludos
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  9. #8
    Avatar de martinmsr
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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel

    Gente acá les paso mi forma de calcular mi DD con Excel...
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  10. #9
    Avatar de nico103



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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel

    Eso solo podrias calcularlo si siempre operas con el mismo lotaje y solo tendrias que medir desde el maximo hasta el minimo de ese DD (solo si edespues del minimo has vuelto a recuperarte y has superado tu maximo anterior, sino aun seguirias en el DD) y estarias viendo el resultado en dolares o en la moneda que tengas.
    Esto no lo entiendo Independientemente del lotaje, siempre habrá un máximo drawdown. Si el sistema es bueno lo normal sería que el máximo drawdown esté por el final porque vas aumentando el lotaje al aumentar el capital.

    Esto que comentas no suele hacerse en dinero, me refiero a calcularlo por que como habitualmente se suele ir arriesgando mas lotes a medida que se gana mas en la cuenta..
    A la hora de hacer un backtest siempre se calcula con el mismo lote pero a mí lo que me gustaría es hacer una estadística de cómo va el sistema.

    En algunos libros he leído que un ratio importante es el recovery factor o factor de recuperación. Consiste en dividir la ganancia neta entre el máximo drawdown del sistema. Ej: Tu sistema te da un beneficio de 120000 y un máx.DD de 30000. El RF será de 4:1. La teoría dice que un buen RF empieza a partir de 6.

    Entonces si no me equivoco la fórmula es: Max. bº neto relativo x %Máx.DD relativo. Ej: Tenemos un Beneficio neto relativo de 10000$ y un máximo drawdown relativo del 7%.

    10000 x 0.07= 700$

    Y el RF sería 10000/700= 14. En este ejemplo sería un excelente sistema (es solo un ejemplo)

    Si véis que algo no tengo claro me lo decís.

    Salu2
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  11. #10
    Avatar de Puk33
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    Re: Calcular el máximo drawdown en excel


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    Cita Iniciado por nico103 Ver mensaje
    Esto no lo entiendo Independientemente del lotaje, siempre habrá un máximo drawdown. Si el sistema es bueno lo normal sería que el máximo drawdown esté por el final porque vas aumentando el lotaje al aumentar el capital.
    Efectivamente nico 103 lo que pasa es que el DD siempre es monetario, se expresa en dolares o euros o la moneda de tu cuenta. Pero imagina que tu mala racha se desarrolla de la siguiente forma:


    • Siempre arriesgas el 2% de tu cuenta por operacion
    • Tu SL es siempre de 100 pips


    Partiendo de estas premisas (pueden ser cualquier otra) la primera operacion la abrimos con un lotaje de 0.5 segundo ese 2% de riesgo de la cuenta. Al perderla , la siguiente tendra un coste monetario menor repartido entre esos 100 pips, es decir que los 100 valndran menos dinero en la segunda operacion que en la primera, en este caso, por ejemplo con un lote de 0.45; si tambien perdieras , la siguiente sera de 0.40 (todos estos calculos son a ojo,solo intento expresar que como puedes ver la perdida que se esta presentando en dolares, aunque agudizaja por tener 3 operaciones perdedoras seguidas a la vez se esta desacelerando por que cada operacion tiene un coste diferente y menor.

    Lo mismo pasa si cada vez se aumenta el lotaje, con la diferencia de que la inclinacion de la pendiente del DD seria mucho peor operacion tras operacion.

    oro/attachment.php?s=bb6811fce91ee8c7b2cb3b44f39f7e9f&attachmentid=3661&d=1345456822" id="attachment3661" rel="Lightbox_23337" >Calcular el máximo drawdown en excel-dd.png

    Pero si quieres calcular tu DD lo mejor es que en tus BT cada operacion valga 0.1 lotes osea que cada pip valga un dolar, asi cada dolar de tu DD equivale a un pip.

    Salu2
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