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  1. #1
    Avatar de PIPermint
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    ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?


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    El backtesting es una herramienta que creo que todos los que estamos metidos en esto hemos usado.

    Considero que existen 2 tipos de backtesting. El paper trading (PT) y el backtesting training (BTT).

    El PT es el que realizamos yéndonos hacia atrás en el gráfico y vamos apuntando en un exel o en un folio los resultados que vamos obteniendo según nuestro plan de trading. Su uso más común es para sistemas que tienen unas reglas concretas fijas, dónde las decisiones son tomadas por indicadores, operaciones aritméticas, etc ...

    El BTT es realizado con software como por ejemplo Forex Tester que simulan trading en tiempo real con velocidad modificable y todas las funciones que usamos en nuestro trading real. Suele ser utilizado mayormente para sistemas basados en la acción del precio y que requieren de decisiones mas viscerales.

    En mi opinión, el BTT es el más útil de los dos, por poder realizar un entrenamiento intensivo de varias jornadas en unas horas.

    El PT lo veo bien para empezar a probar tu sistema mirando hacia atrás, pero sólo como orientación. ¿Quien de vosotros no ha tenido un sistema que funcionaba bien durante 2 o 3 años y fallaba durante otros? ... Bueno, a mi me a pasado, y creo que estos resultados se deben coger con pinzas.

    He llegado a la conclusión de que con hacer unas cuantas operaciones de prueba y ver que tu sistema va bien, es suficiente. Después sólo es cuestión de adaptarte a las condiciones de mercado y actuar en consecuencia en cada situación, teniendo unas reglas estrictas, pero flexibles.

    Y hablo de adaptarse porque cuando uno está viendo gráficos a toro pasado, ya sea en BTT o PT, estamos excluyendo múltiples variables que podrían condicionar nuestra operativa, como por ejemplo noticias en general y financieras, correlaciones, impulso del precio, etc ...

    Bueno, sólo quería soltar mi paranoia, ¿vosotros que opináis?.

    Salu2!
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  3. #2
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    Cita Iniciado por PIPermint Ver mensaje
    El backtesting es una herramienta que creo que todos los que estamos metidos en esto hemos usado.

    Considero que existen 2 tipos de backtesting. El paper trading (PT) y el backtesting training (BTT).

    El PT es el que realizamos yéndonos hacia atrás en el gráfico y vamos apuntando en un exel o en un folio los resultados que vamos obteniendo según nuestro plan de trading. Su uso más común es para sistemas que tienen unas reglas concretas fijas, dónde las decisiones son tomadas por indicadores, operaciones aritméticas, etc ...

    El BTT es realizado con software como por ejemplo Forex Tester que simulan trading en tiempo real con velocidad modificable y todas las funciones que usamos en nuestro trading real. Suele ser utilizado mayormente para sistemas basados en la acción del precio y que requieren de decisiones mas viscerales.

    En mi opinión, el BTT es el más útil de los dos, por poder realizar un entrenamiento intensivo de varias jornadas en unas horas.

    El PT lo veo bien para empezar a probar tu sistema mirando hacia atrás, pero sólo como orientación. ¿Quien de vosotros no ha tenido un sistema que funcionaba bien durante 2 o 3 años y fallaba durante otros? ... Bueno, a mi me a pasado, y creo que estos resultados se deben coger con pinzas.

    He llegado a la conclusión de que con hacer unas cuantas operaciones de prueba y ver que tu sistema va bien, es suficiente. Después sólo es cuestión de adaptarte a las condiciones de mercado y actuar en consecuencia en cada situación, teniendo unas reglas estrictas, pero flexibles.

    Y hablo de adaptarse porque cuando uno está viendo gráficos a toro pasado, ya sea en BTT o PT, estamos excluyendo múltiples variables que podrían condicionar nuestra operativa, como por ejemplo noticias en general y financieras, correlaciones, impulso del precio, etc ...

    Bueno, sólo quería soltar mi paranoia, ¿vosotros que opináis?.

    Salu2!

    Yo he utilizado mucho el BT, un poco tedioso pero al final efectivo, aceleras tu aprendizaje. En el caso del BTT con el forextester hago simulaciones de trading los fines de semana cuando el mercado esta cerrado "por mi seria fantastico que el mercado nunca cerrara...para poder tradear sabado y domingo"

    saludos!!
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  4. #3
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    Se me olvidaba el BTA (backtesting automático). Es el que re realiza mediante programación, como por ejemplo con lo EA's en el MT4/MT5.
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  5. #4
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    En mi opinion el BTT es el sistema de Backtesting q hay q utilizar de forma seria ya q luego vamos a poner en practica todo lo probado en el en la cuenta real. Sirve para darnos confianza en la estrategia, para definirla y afinarla mejor, optimizarla sin caer en la sobreoptimizacion...

    Yo me he enfrentado a un problema y es q en el Forex Tester, al pder ir adelante y atras, borrar y rehacer, hacia pequeños cambios en ka estrategia q luego me generaban un balance alcista en la cuenta mientras q luego en el mercado real, donde no se puede vovler a tras y salir de una operacion q no se debio entrar o entrar en una q si y no se hizo, donde m edi cuenta el mercado real no perdona y tenia vicios de los programas de BTT.

    saludos
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  6. #5
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    En mi opinion el BTT es el sistema de Backtesting q hay q utilizar de forma seria ya q luego vamos a poner en practica todo lo probado en el en la cuenta real. Sirve para darnos confianza en la estrategia, para definirla y afinarla mejor, optimizarla sin caer en la sobreoptimizacion...

    Yo me he enfrentado a un problema y es q en el Forex Tester, al pder ir adelante y atras, borrar y rehacer, hacia pequeños cambios en ka estrategia q luego me generaban un balance alcista en la cuenta mientras q luego en el mercado real, donde no se puede vovler a tras y salir de una operacion q no se debio entrar o entrar en una q si y no se hizo, donde m edi cuenta el mercado real no perdona y tenia vicios de los programas de BTT.

    saludos
    Voy a apoyar mi opinión en estas palabras de Peyton por que me parecieron muy interesantes. Para mi los Backtest siempre tuvieron una importancia capital, sin embargo pueden convertirse en una droga que nos impide salir al mercado real. Dediqué casi dos años ha hacer Backtests de cientos de estrategias, a perfeccionar aquellas que pasaban mis filtros y a rehacer aquellas que no lo hacían. Finalmente, como muchos sabréis me decante por el Price Action y... no hay estrategia más difícil de Backtestear que esta ya que depende de parámetros totalmente subjetivos.

    Me pasaba lo que comenta Peyton. En los programas de Backtest, al poder desplazarnos en el tiempo a nuestro antojo y poder hacer cambios tenía un balance muy positivo que luego no se reflejaba en la cuenta real. Pensaba: No entré en esta operación y ahora que he avanzado y veo que hubiera sido ganadora voy a volver atrás y entrar ya que SI debí haberlo hecho y en real si lo haría.

    El aspecto emocional y en control psicológico no entra en juego en el Backtest y como comentaron antes: El mercado real no perdona. No se puede volver atrás.

    No fue hasta que dejé mi programa de Backtest y me puse a hacer las pruebas en real pero con microlotes que no descubrí el auténtico potencial de mi estrategia y de mi mismo. También desde que pongo mis análisis técnicos en foros donde puedo ver mi pensamiento antes de que ocurra el evento y ver la conclusión después de que el mercado ha llegado a ese punto, cotejando que pensaba antes y que ocurrió después de forma inequívoca.

    Esta es la puerta abierta a mi demencia jeje.

    Un saludo
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  7. #6
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    Cita Iniciado por feznando Ver mensaje

    No fue hasta que dejé mi programa de Backtest y me puse a hacer las pruebas en real pero con microlotes que no descubrí el auténtico potencial de mi estrategia y de mi mismo. También desde que pongo mis análisis técnicos en foros donde puedo ver mi pensamiento antes de que ocurra el evento y ver la conclusión después de que el mercado ha llegado a ese punto, cotejando que pensaba antes y que ocurrió después de forma inequívoca.

    Esta es la puerta abierta a mi demencia jeje.

    Un saludo
    Interesante punto de vista, el testeo real con microlotes tiene mas veracidad que el backtesting, aqui ya entra el control sicologico y muchas variables mas que no vemos en el backtesting (aunque no deja de ser importante para los que iniciamos en este mundo del forex)

    saludos!!
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  8. #7
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    Estoy de acuerdo con todo lo dicho.

    Yo también tuve temporadas de backtest infernales, de esos que te vuelves loco rellenando un excel lleno de columnas con mil y una variantes y parámetros, y a día de hoy la verdad es que reconozco que me sirvió muchísimo para ver movimientos del precio, patrones etc ... Pero siempre llagaba a un punto en que el sistema empezaba a fallar, y si tapabas un agujero aquí, se abría otro más grande en otro lugar, y así sucesivamente.

    He llegado a la conclusión que tanto hemos escuchado de "los resultados pasados nunca garantizan los resultados futuros", y sí, ya se que es la frase típica de los libros como la de "la tendencia es tu amiga", pero en este caso es cierta al 100%. por eso cada día estoy más seguro de que cualquier sistema puede funcionar, lo único que necesitamos es adaptarnos a la situación del mercado que halla en cada momento, pero esa no es una tarea sencilla.

    Salu2!
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  9. #8
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    Pienso que hay que buscar un euqlibrio entre el backtest y las operaciones reales. Tal vez sea positivo pasar a real y tal vez no a real y si a una cuenta demo donde tampoco se puede pulsar en el botón atrás y deshacer una operacion desafortunada, donde tambien hay que esperar vela a vela ya que va en tiempo real aunque el inconveniente es el psicologico ya que no es lo mismo enfrentarse al mercado arriesgando tu propio dinero que tanto te ha costado ganar como arriesgar dinero virtual... yo en el PES tambien soy Messi jajaja pero eso si, dadme un balon de verdad y acabare tropezando y quedandome sin dientes .

    Salu2
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    Solo los intrépidos llegan...

  10. #9




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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?

    Yo lo realizo de forma manual, pero guardo unas estadisticas en excel para comparar despues con otras estrategias.
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  11. #10
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    Re: ¿Hasta que punto nos ayuda el backtesting en nuestro trading?


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    Cita Iniciado por yuiop Ver mensaje
    Yo lo realizo de forma manual, pero guardo unas estadisticas en excel para comparar despues con otras estrategias.
    Excelente forma de hacer backtesting, se aprende mas, sobre todo si lo realizas como un testeo real y mucho mejor con cuentas reales y no en demo...en la forma manual te permite estar en contacto con el mercado y descubres muchas cosas que no se dan en el pasado (claro no es el santo grial que vas a descubrir )

    saludos
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