El backtesting es una herramienta que creo que todos los que estamos metidos en esto hemos usado.

Considero que existen 2 tipos de backtesting. El paper trading (PT) y el backtesting training (BTT).

El PT es el que realizamos yéndonos hacia atrás en el gráfico y vamos apuntando en un exel o en un folio los resultados que vamos obteniendo según nuestro plan de trading. Su uso más común es para sistemas que tienen unas reglas concretas fijas, dónde las decisiones son tomadas por indicadores, operaciones aritméticas, etc ...

El BTT es realizado con software como por ejemplo Forex Tester que simulan trading en tiempo real con velocidad modificable y todas las funciones que usamos en nuestro trading real. Suele ser utilizado mayormente para sistemas basados en la acción del precio y que requieren de decisiones mas viscerales.

En mi opinión, el BTT es el más útil de los dos, por poder realizar un entrenamiento intensivo de varias jornadas en unas horas.

El PT lo veo bien para empezar a probar tu sistema mirando hacia atrás, pero sólo como orientación. ¿Quien de vosotros no ha tenido un sistema que funcionaba bien durante 2 o 3 años y fallaba durante otros? ... Bueno, a mi me a pasado, y creo que estos resultados se deben coger con pinzas.

He llegado a la conclusión de que con hacer unas cuantas operaciones de prueba y ver que tu sistema va bien, es suficiente. Después sólo es cuestión de adaptarte a las condiciones de mercado y actuar en consecuencia en cada situación, teniendo unas reglas estrictas, pero flexibles.

Y hablo de adaptarse porque cuando uno está viendo gráficos a toro pasado, ya sea en BTT o PT, estamos excluyendo múltiples variables que podrían condicionar nuestra operativa, como por ejemplo noticias en general y financieras, correlaciones, impulso del precio, etc ...

Bueno, sólo quería soltar mi paranoia, ¿vosotros que opináis?.

Salu2!
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