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  1. #1

    ergaster


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    Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader


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    Saludos a todos,

    Estoy con los videos del curso de JH y ha llegado el momento de comenzar con la simulación con el Forex Tester. Puesto que no sólo me interesa el Forex, en su día hice pruebas para cargar manualmente datos otros activos (índices y acciones) y, en principio, me dio la sensación que no había problema.

    La cuestión es que, para cargar data de otros activos, necesitaba eso… datos. Y aquí es donde tengo un pequeño problema. Dado que en su día me interesé bastante por el VSA, me gustaría tener buenos datos de volumen (si realmente es posible). He mirado incluso alguna opción de pago y la he tenido que descartar por evidentes fallos en ese parámetro. No le encuentro mucho sentido a simular o hacer Back Test con data errónea.

    Gracias a varios posts del foro, conocí el Tick Downloader de SQ. A priori, parece muy buena opción y veo que varios compañeros lo utilizan para recoger la data con la que alimentan sus programas. No obstante, al revisar los datos correspondientes al DAX, me ha surgido una duda ya que veo grandes diferencias de volumen en lo que informa el Tick Downloader y la propia Bolsa de Frankfurt (http://en.boerse-frankfurt.de/index/...ry/DAX#History)

    Por ejemplo, para el 09/09/2016, el volumen que facilita la Bolsa de Frankfurt es de 2,974 millones. Tras repetir la descarga de datos tres veces, el Tick Downloader me da un volumen de casi 102 millones. La diferencia es tan grande que no sé si estoy comparando peras con manzanas… aunque en ambos lados parece referirse al Índice. Además, los precios parecen estar multiplicados por diez, por lo que entiendo que debo estar haciendo algo mal.

    ¿Alguien tiene un problema similar? ¿Qué estoy haciendo algo mal? No me gustaría comenzar con mal pié.

    Agradeceré mucho vuestras valoraciones y consejos.

    Saludos,
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    Última edición por Bernie; 20-09-2016 a las 17:59

     

  2.                         
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  3. #2

    habilis


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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    hay volumen oculto, aqui no vale tener los datos y creer que lo tenemos todo bien amarrado, la unica forma de ganar es seguirle la corriente a las manos fuertes.

    saludos
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  4. #3
    Avatar de yokinfx
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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    Cita Iniciado por Bernie Ver mensaje
    Saludos a todos,
    ...

    Por ejemplo, para el 09/09/2016, el volumen que facilita la Bolsa de Frankfurt es de 2,974 millones. Tras repetir la descarga de datos tres veces, el Tick Downloader me da un volumen de casi 102 millones. La diferencia es tan grande que no sé si estoy comparando peras con manzanas…

    Saludos,
    Hace tiempo que no uso el Tick Downloader... Si no recuerdo mal, se descarga los datos de Dukascopy, no?
    ¿De qué activo estabas los datos?
    Puesto que mencionas que probaste otras cosas aparte de forex, imagino que sería algún índice o CFD. Supongo que tienes en cuenta que Forex al ser un mercado OTC no puedes saber el volumen real...
    En cuanto a otros activos, ten en cuenta también que MT4 no da VOLUMEN REAL (¿cuántas veces habré dicho esto ya?), sino que es un contador de ticks.
    Otra historia sería que hubieras encontrado un indicador que realmente esté sacando los datos de volumen de algún ente regulador, como la bolsa de Frankfurt, por ejemplo. En su día lo estuve mirando y sé que hay indicadores así.
    Así que, desde mi conocimiento, tu fallo en los datos no es porque los datos del Tick Downloader sean malos, es por la plataforma MT4.
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  5. #4

    ergaster


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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    Buenos días,

    Yokinfx, muchas gracias por tu aportación.

    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    Hace tiempo que no uso el Tick Downloader... Si no recuerdo mal, se descarga los datos de Dukascopy, no?
    ¿De qué activo estabas los datos?
    Sí, según tengo entendido son de Dukascopy. Los datos que comparé son los que facilita la Bolsa de Frankfurt para el índice DAX y los que facilita el Tick Downloader para el "Germany 30 Index". Entiendo que se refieren a lo mismo, aunque por la diferencia de precios y volumen, igual viene de ahí mi error



    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    Puesto que mencionas que probaste otras cosas aparte de forex, imagino que sería algún índice o CFD. Supongo que tienes en cuenta que Forex al ser un mercado OTC no puedes saber el volumen real...
    No, quizás no me expliqué bien. En forex nunca miro volumen precisamente por eso. Quiero analizarlo (para ver si es relevante o no) en acciones e índices bursátiles. La primera prueba la quiero realizar con el DAX. Lo que probé fue el cargar en el Forex Tester datos de algo que no fuera un cruce de divisas.


    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    En cuanto a otros activos, ten en cuenta también que MT4 no da VOLUMEN REAL (¿cuántas veces habré dicho esto ya?), sino que es un contador de ticks. Otra historia sería que hubieras encontrado un indicador que realmente esté sacando los datos de volumen de algún ente regulador, como la bolsa de Frankfurt, por ejemplo. En su día lo estuve mirando y sé que hay indicadores así.
    Así que, desde mi conocimiento, tu fallo en los datos no es porque los datos del Tick Downloader sean malos, es por la plataforma MT4.
    No utilizo MT4. La diferencia la observo comparando directamente (mediante Excel) los datos. El descuadre en precio y volumen es tal, que mañana les enviaré un correo a los de SQ preguntándoles por esto. En forex, sus precios parecen tener sentido sentido... pero los que facilitan para el DAX, salvo error por mi parte, parecen no tenerlo.


    Josem80,

    Cita Iniciado por josem80 Ver mensaje
    hay volumen oculto,
    Disculpa, mi intención al poner el post no es debatir sobre el volumen (aunque sería interesante) sino plantear un problema que tengo al buscar data mínimamente fiable con la que realizar Backtest, simular y, en definitiva, analizar bajo criterio propio aportaciones o teorías de otros. Creo que aporta mucho el experimentar y sacar conclusiones por uno mismo, a diferencia de aceptar o descartar teorías siguiendo criterio ajeno.

    No obstante, tal y como comentas lo de "volumen oculto", no me queda del todo claro a qué te refieres exactamente y me gustaría asegurarme de comprenderlo. Es decir, si te refieres a operaciones que no vemos (OTC, etc...), entiendo que no sólo no vemos el volumen sino que tampoco vemos el precio... por lo que "el no verlas" no afecta sólo a un aspecto sino a ambos. Por otro lado, no sé si te refieres a operaciones de las que tenemos conocimiento de uno de los parámetros -el precio- pero no del otro, el volumen. En tal caso -remarcando que no me refiero al forex- te agradecería mucho si me aclaras de qué tipo de operaciones estás hablando.

    Cita Iniciado por josem80 Ver mensaje
    aqui no vale tener los datos y creer que lo tenemos todo bien amarrado, la unica forma de ganar es seguirle la corriente a las manos fuertes.
    Compañero, sin ánimo de polemizar, me parece una afirmación extremadamente "vaga". La cuestión no es tanto el "Qué" sino el "Cómo". Y, estén en lo cierto o no, existen doctrinas o teorías que se basan en el análisis del volumen en relación con el precio para detectar la intención que tienen precisamente esas manos fuertes a las que te refieres. De ahí mi interés en ello. Entiendo que ya es tarea de cada uno el averiguar o verificar si este parámetro merece la relevancia que algunos le otorgan...

    Saludos,
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  6. #5
    Avatar de yokinfx
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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    Ya tengo curiosidad con el tema... Me podrías decir de qué fecha es, que tf, y que vokumen te da una y otra plataforma, para compararlo con oanda? Las diferencias de precios, son de una magnitud exagerada? (Como habría entre sp y mini-sp, x ej.) O como si usaran distintas zonas horarias ?
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  7. #6

    habilis


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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    Lo que te he dicho lo he sacado de un libro de un trader del minisp500. Resulta que los traders que manejan muchos títulos pueden ocultar parte de su operación hasta que está se ejecuta. Aunque el volumen y el price action son herramientas buenas para el trading nunca vas a tener el dato exacto de volumen pero si una buena aproximación que te será de gran ayuda supongo.Pero por lo que he leído esa diferencia que tienes es demasiado grande.Yo de ti dejaría de pagar eso y buscaría alternativas.

    Un saludo cordial
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  8. #7
    Avatar de pedrin77
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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    Hola Bernie, si la data esta tomada de dukascopy, el volumen no te va a servir, ya que es del propio dukas, de no ser un broker de futuros no de cfds o bien plataformas conocidas como Ninja, Prorealtime, atas, etc..que son suministrados.
    Hay más opciones que puedes trastear como tradingview, que puedes acceder e ir renovando o bien el pro por 9$ creo que te lo da, otra más barata, creo que estaba en 4 euros es ClusterDelta.com - биржевой аналитический портал. Практическая торговля на финансовых рынках на основе биржевой информации. son unos rusos que permitian incluso colocar el indicador de V de futuros en el mismo MT y incluian además otros indicadores base también de V, no se como estará ahora, o bien alguna página como Barchart.com - Commodity, stock and forex; quotes, charts & analysis que accede a futuros con un delay de 5 a 10 m., de esas hay bastantes.
    De todas formas si es para incluirlo en el forex tester, que yo sepa no se puede
    Un saludo
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  9. #8

    ergaster


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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    Saludos a todos,

    Yokinfx,

    Cita Iniciado por yokinfx Ver mensaje
    Ya tengo curiosidad con el tema... Me podrías decir de qué fecha es, que tf, y que vokumen te da una y otra plataforma, para compararlo con oanda? Las diferencias de precios, son de una magnitud exagerada? (Como habría entre sp y mini-sp, x ej.) O como si usaran distintas zonas horarias ?

    Aquí los tienes:

    Bolsa de Frankfurt (te dejo el link: http://en.boerse-frankfurt.de/index/...ry/DAX#History)
    Date 09/09/2016
    Volume 2,974,281,394.00
    Closing Price 10,573.44
    Opening Price 10,641.81
    Daily High 10,671.66
    Daily Low 10,539.31


    Tick Downloader: (Ojo, igual soy yo pero creo que pasa algo. El volumen me daba diferente a ayer así que he descargado tres veces los datos y en una salía diferente)

    2016.09.09
    OPEN 106587.18
    HIGH 106713.07
    LOW 104841.79
    CLOSE 104848.3
    VOLUME 107448

    Es la primera vez que utilizo este programa, así que podría ser yo... pero no veo el error, la verdad. La diferencia es enorme y los precios que indica jamás han sido alcanzados por el DAX.


    josem80,

    Cita Iniciado por josem80 Ver mensaje
    Lo que te he dicho lo he sacado de un libro de un trader del minisp500. Resulta que los traders que manejan muchos títulos pueden ocultar parte de su operación hasta que está se ejecuta. Aunque el volumen y el price action son herramientas buenas para el trading nunca vas a tener el dato exacto de volumen pero si una buena aproximación que te será de gran ayuda supongo.Pero por lo que he leído esa diferencia que tienes es demasiado grande.Yo de ti dejaría de pagar eso y buscaría alternativas.

    Un saludo cordial
    Entonces supongo que te referías al primero de los casos. Entiendo que la clave está en "hasta que está se ejecuta". Entonces, una vez ejecutada, sí que se debería tener esa información (precio y volumen), no?

    Por otro lado, por lo que a las OTC, supongo que esas sí que ni las olemos...

    Saludos a los dos,
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  10. #9

    habilis


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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader

    El autor habla de cientos de miles de títulos en una sola operación . Algo se verá sea lo que sea. Y sólo explica la interpretación del volumen dentro del contexto del libro . Que habla de la manipulación.
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  11. #10

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    Re: Fiabilidad volumen SQ Tick Downloader


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    Cita Iniciado por josem80 Ver mensaje
    El autor habla de cientos de miles de títulos en una sola operación . Algo se verá sea lo que sea. Y sólo explica la interpretación del volumen dentro del contexto del libro . Que habla de la manipulación.

    Generalmente, las operaciones muy muy grandes (salvo que sean OTC), se trocean para evitar mover el mercado. Si tienes que hacer una compra muy muy grande y los grandes te ven venir... date por fastidiado

    Por cierto, qué libro es?

    Saludos,
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