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  1. #1
    Avatar de LATTE
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    Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.


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    Buenas a todos, soy LATTE y os seguía muy de cercas aunque sin publicar mensajes. Ahora después de un año operando en real, después de los meses que he dedicado a aprender, estudiar, empaparme del conocimiento de los más veteranos en el foro, llego el momento de sacar mis propias conclusiones aunque estas sean puramente filosóficas, es decir, ¿Cual es la esencia del trading?
    Soy consciente de que este tema es repetitivo, pero yo creo que para dominar algo tienes que saber su esencia, ser capaz expresar todo su mecanismo, como si de un engranaje de reloj se tratase donde el experto sabe como funciona, cada paso, cada pieza, cada movimiento. Mi objetivo con este hilo es poder llegar a comprender “Como se pierde y se gana el dinero, la esencia del trading”.

    Podríamos ganar dinero tradeando mediante el uso de las herramientas que tenemos, líneas de tendencia, la formación de velas y patrones, indicadores, etcétera, pero alguno ha reflexionado del por que funcionan o por el contrario, perder dinero y saber por que no funcionan lo que hacemos?
    Cuando analizamos nuestras operaciones podemos identificar que cosas funcionaron y que cosas no, las apuntamos y nos queda claro aparentemente lo que debemos hacer o dejar de hacer en nuestra próxima operación.
    Ahora me detengo un momento. No, la respuesta es no, yo no se que hacer, pues hoy se que cosas hice bien para ganar dinero y que he hecho mal para perder dinero pero en mi experiencia se que mañana habrá algo nuevo que no podré predecir. Yo solo se si estoy en el lado correcto o incorrecto del mercado.

    Pasamos, meses, años intentando descifrar la estrategia o la formula matemática que nos haga ganar, y cuando creemos ver la luz al final del túnel, y ponemos en marcha toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento nos topamos de nuevo con el mismo paradigma, el cual indica que hay métodos, estrategias, patrones, indicadores que si funcionan pero a veces no!

    Lo que me lleva a mi conclusión: En el mercado todo funciona, sin embargo, nada esta garantizado para trabajar de forma continua. Este negocio tiene que ver con la alta probabilidad. Es por ello que descubrí que el santo grial en el forex no existe, pensadlo detenidamente, existe la formula matemática mágica o la estrategia perfecta para este negocio? La respuesta es no! Aquí no hay nada garantizado a excepción de la probabilidad.
    ¿Entonces cual es el camino a seguir?
    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
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  3. #2

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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    Hola Latte, me ha llamado la atencion tu post. He leido detenidamente y me sorprende que te hayas olvidado de lo más importante, el valor añadido a la probabilidad es su porcentaje.
    Los que ya llevamos un tiempo en este negocio sabemos que una estrategia determinada tiene un numero de procentage de probabilidad. No es lo mismo trabajar con una estrategia con una probabilidad ganadora del 10% a una con una probabilidad de un 60%.

    Saludos
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  4. #3
    Avatar de Santin0
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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    Cita Iniciado por LATTE Ver mensaje
    Buenas a todos, soy LATTE y os seguía muy de cercas aunque sin publicar mensajes. Ahora después de un año operando en real, después de los meses que he dedicado a aprender, estudiar, empaparme del conocimiento de los más veteranos en el foro, llego el momento de sacar mis propias conclusiones aunque estas sean puramente filosóficas, es decir, ¿Cual es la esencia del trading?
    Soy consciente de que este tema es repetitivo, pero yo creo que para dominar algo tienes que saber su esencia, ser capaz expresar todo su mecanismo, como si de un engranaje de reloj se tratase donde el experto sabe como funciona, cada paso, cada pieza, cada movimiento. Mi objetivo con este hilo es poder llegar a comprender “Como se pierde y se gana el dinero, la esencia del trading”.

    Podríamos ganar dinero tradeando mediante el uso de las herramientas que tenemos, líneas de tendencia, la formación de velas y patrones, indicadores, etcétera, pero alguno ha reflexionado del por que funcionan o por el contrario, perder dinero y saber por que no funcionan lo que hacemos?
    Cuando analizamos nuestras operaciones podemos identificar que cosas funcionaron y que cosas no, las apuntamos y nos queda claro aparentemente lo que debemos hacer o dejar de hacer en nuestra próxima operación.
    Ahora me detengo un momento. No, la respuesta es no, yo no se que hacer, pues hoy se que cosas hice bien para ganar dinero y que he hecho mal para perder dinero pero en mi experiencia se que mañana habrá algo nuevo que no podré predecir. Yo solo se si estoy en el lado correcto o incorrecto del mercado.

    Pasamos, meses, años intentando descifrar la estrategia o la formula matemática que nos haga ganar, y cuando creemos ver la luz al final del túnel, y ponemos en marcha toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento nos topamos de nuevo con el mismo paradigma, el cual indica que hay métodos, estrategias, patrones, indicadores que si funcionan pero a veces no!

    Lo que me lleva a mi conclusión: En el mercado todo funciona, sin embargo, nada esta garantizado para trabajar de forma continua. Este negocio tiene que ver con la alta probabilidad. Es por ello que descubrí que el santo grial en el forex no existe, pensadlo detenidamente, existe la formula matemática mágica o la estrategia perfecta para este negocio? La respuesta es no! Aquí no hay nada garantizado a excepción de la probabilidad.
    ¿Entonces cual es el camino a seguir?
    Hola colega, buena reflexión.

    Creo que la respuesta a tu pregunta final, la has dado tú mismo. El camino es el de seguir las probabilidades.

    Algo que me ha sorprendido en muchas ocasiones es que hay personas que aciertan 80% de las veces y ganan. Pero también hay, según dicen ellos mismos, quienes con 30% de aciertos ganan por un ratio beneficio mucho mayor.

    Opino que sería seguir las probabilidades con disciplina para que puedan funcionar.

    Un saludo
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  5. #4
    Avatar de Marcello
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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    Creo que como bien han dicho los compañeros, todo se resume a el porcentaje y a las ganancias (buen apunte santin0).
    Hay estrategias en las que se gana el 80% de las veces pero con muy poco beneficio, hay estrategias que ganan el 30% de las veces con un beneficio muy alto y de ello se trata este mundo, aprovechar las oportunidades, las posibilidades se generar todos los días en el mercado. Hay momentos en que se pierde el rumbo y la esperanza, pero debemos quitar el toque emocional y centrarnos en el método científico.

    Saludos
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  6. #5
    Avatar de LATTE
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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    Muchas gracias abelino, santin0 y marcelo, por vuestras respuestas. Como se puede notar en mi post estoy algo decepcionado con mis resultados y no veía salida alguna, es decir todo me parece continuamente complejo, cuando creo que mas aprendo más novato me siento.
    Volveré a hacer mis backtest y centrarme en el procentage que me da mi nueva estrategia.

    Un saludo
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  7. #6

    habilis


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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    Cita Iniciado por LATTE Ver mensaje
    Buenas a todos, soy LATTE y os seguía muy de cercas aunque sin publicar mensajes. Ahora después de un año operando en real, después de los meses que he dedicado a aprender, estudiar, empaparme del conocimiento de los más veteranos en el foro, llego el momento de sacar mis propias conclusiones aunque estas sean puramente filosóficas, es decir, ¿Cual es la esencia del trading?
    Soy consciente de que este tema es repetitivo, pero yo creo que para dominar algo tienes que saber su esencia, ser capaz expresar todo su mecanismo, como si de un engranaje de reloj se tratase donde el experto sabe como funciona, cada paso, cada pieza, cada movimiento. Mi objetivo con este hilo es poder llegar a comprender “Como se pierde y se gana el dinero, la esencia del trading”.

    Podríamos ganar dinero tradeando mediante el uso de las herramientas que tenemos, líneas de tendencia, la formación de velas y patrones, indicadores, etcétera, pero alguno ha reflexionado del por que funcionan o por el contrario, perder dinero y saber por que no funcionan lo que hacemos?
    Cuando analizamos nuestras operaciones podemos identificar que cosas funcionaron y que cosas no, las apuntamos y nos queda claro aparentemente lo que debemos hacer o dejar de hacer en nuestra próxima operación.
    Ahora me detengo un momento. No, la respuesta es no, yo no se que hacer, pues hoy se que cosas hice bien para ganar dinero y que he hecho mal para perder dinero pero en mi experiencia se que mañana habrá algo nuevo que no podré predecir. Yo solo se si estoy en el lado correcto o incorrecto del mercado.

    Pasamos, meses, años intentando descifrar la estrategia o la formula matemática que nos haga ganar, y cuando creemos ver la luz al final del túnel, y ponemos en marcha toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento nos topamos de nuevo con el mismo paradigma, el cual indica que hay métodos, estrategias, patrones, indicadores que si funcionan pero a veces no!

    Lo que me lleva a mi conclusión: En el mercado todo funciona, sin embargo, nada esta garantizado para trabajar de forma continua. Este negocio tiene que ver con la alta probabilidad. Es por ello que descubrí que el santo grial en el forex no existe, pensadlo detenidamente, existe la formula matemática mágica o la estrategia perfecta para este negocio? La respuesta es no! Aquí no hay nada garantizado a excepción de la probabilidad.
    ¿Entonces cual es el camino a seguir?

    hola , para empezar te dire que aqui somos todos novatos, asi que las respuestas seran el punto de vista de un novato, te dire que perder es parte del trading, no perdemos por errores sino porque debemos perder, nos toca perder para que otros ganen, el camino a seguir es bien sencillo, seguir tu sistema a rajatabla y cuando veas que falla mas de la cuenta ajustarlo, pero ten en cuenta uqe ningun sistema es ganador por si mismo ni perdedor eso lo hace el trader cuando comienza a tener miedo o temor al mercado, que no se deberia temer el mercado ofrece oprtunidades pero no puede ser objeto de venganza ya uqe solo es informacion, leete "trading en la zona" que llegados a este punto te vendra muy bien.

    saludos
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  8. #7
    Avatar de carlessan
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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    La mayoría de la gente dice: "la tendencia es tu amiga", y yo con el tiempo he preferido cambiar la frase por "La estadística es tu amiga".

    Si, ya lo se, la estadística no es garantía de nada, no garantiza que con unos muy buenos resultados estadísticos, no se vaya a tener uno o varios stops al día siguiente, pero si que creo que la estadística nos da un punto de vista. Nos ofrece pistas sobre el comportamiento de un sistema y nos ayuda a confiar en él a largo plazo.

    Como la cabra tira al monte, os daré algún ejemplo basado en estrategias programadas (eas):

    Si partimos de una estrategia programada (ea), en la que se haya hecho un buen estudio, y para ello como buen estudio considero:

    - Backtest con datos tick a tick desde que exista histórico decente (hay que confirmar la solidez de los datos del backtest antes de meterse)
    - Adaptación del spread y comisión al broker en donde se pondrá el experto
    - Estudio de DD, flotantes, rachas negativas, profit factor, ROI, SQN, R, F optima, Montecarlo, sharpe, calmar, estudio de volatilidad, solapaciones (según la estrategia), etc.

    Una vez realizados todos estos estudios estadísticos, lo único que vamos a obtener es lo mismo que obtenemos cuando salimos de la ducha: Una imagen borrosa en un espejo empañado.

    Al final es un currazo para solo tener una ligera idea de como se va a comportar el sistema, pero nadie me negará que es mejor eso que nada, no?.

    Y solo es una ligera imagen borrosa de la futura realidad, porque hay múltiples factores que pueden alterar la estadística obtenida:

    - Alteraciones producidas por las noticias: deslizamientos en entradas y salidas, requotes, desconexión de la plataforma, etc.
    - Alteraciones por desvío de datos entre los datos con los que se ha realizado el backtest y los datos obtenidos de los proveedores de liquidez del broker donde ejecutamos el sistema en real.
    - Alteraciones tecnológicas, latencias de VPS, cortes de internet, cortes de tensión, EAs con pocos sistemas de seguridad, etc.
    - Cambios en el tipo de cuenta usada, de spread, en las comisiones, en el apalancamiento, etc.

    Como veis, en real hay muchas cosas que pueden afectar a los resultados estadísticos de un sistema.

    En el caso de la operativa manual, la cosa ya puede ser desquiciante. Obtener una estadística decente de una estrategia manual es una tarea más compleja aún, pero posible:

    - Estudio visual de las posibilidades de la estrategia con datos históricos de calidad
    - Obtención de los ratios mencionados "a mano", sobre histórico visual, o sobre operativa forward en demo, con la inversión de tiempo que requiere, para llegar a tener una estadística mínimamente confiable, etc.

    y todo esto manteniendo una disciplina psicológica férrea para no cometer errores en directo ni cambios en el plan de trading que puedan afectar a los resultados estadísticos.

    Volviendo al tema....

    La estadística es necesaria?, por supuesto que si, sobretodo no para saber cuanta pasta podemos ganar, si no cuanta podemos perder y de que forma y en cuanto tiempo, acordaos que somos gestores de riesgo.
    Cualquier fondo de inversión, EAFI, sociedad de valores, etc, que esté interesada en adquirir los servicios de un trader, exigirá un estudio de volatilidad, como mínimo, antes de empezar a hablar de nada. Por lo que si los profesionales exigen estadística, será por algo.

    Eso si, seguiremos viendo la gran mayoría de gente operando en real, sin tener la más mínima idea de como se va a comportar su estrategia en el futuro.... claro eso cuesta esfuerzo..... y luego la gente se queja de que pierde la pasta.

    Salu2
    Foro de Forex Trading United

     

  9. #8

    habilis


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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    Cita Iniciado por carlessan Ver mensaje
    La mayoría de la gente dice: "la tendencia es tu amiga", y yo con el tiempo he preferido cambiar la frase por "La estadística es tu amiga".

    Si, ya lo se, la estadística no es garantía de nada, no garantiza que con unos muy buenos resultados estadísticos, no se vaya a tener uno o varios stops al día siguiente, pero si que creo que la estadística nos da un punto de vista. Nos ofrece pistas sobre el comportamiento de un sistema y nos ayuda a confiar en él a largo plazo.

    Como la cabra tira al monte, os daré algún ejemplo basado en estrategias programadas (eas):

    Si partimos de una estrategia programada (ea), en la que se haya hecho un buen estudio, y para ello como buen estudio considero:

    - Backtest con datos tick a tick desde que exista histórico decente (hay que confirmar la solidez de los datos del backtest antes de meterse)
    - Adaptación del spread y comisión al broker en donde se pondrá el experto
    - Estudio de DD, flotantes, rachas negativas, profit factor, ROI, SQN, R, F optima, Montecarlo, sharpe, calmar, estudio de volatilidad, solapaciones (según la estrategia), etc.

    Una vez realizados todos estos estudios estadísticos, lo único que vamos a obtener es lo mismo que obtenemos cuando salimos de la ducha: Una imagen borrosa en un espejo empañado.

    Al final es un currazo para solo tener una ligera idea de como se va a comportar el sistema, pero nadie me negará que es mejor eso que nada, no?.

    Y solo es una ligera imagen borrosa de la futura realidad, porque hay múltiples factores que pueden alterar la estadística obtenida:

    - Alteraciones producidas por las noticias: deslizamientos en entradas y salidas, requotes, desconexión de la plataforma, etc.
    - Alteraciones por desvío de datos entre los datos con los que se ha realizado el backtest y los datos obtenidos de los proveedores de liquidez del broker donde ejecutamos el sistema en real.
    - Alteraciones tecnológicas, latencias de VPS, cortes de internet, cortes de tensión, EAs con pocos sistemas de seguridad, etc.
    - Cambios en el tipo de cuenta usada, de spread, en las comisiones, en el apalancamiento, etc.

    Como veis, en real hay muchas cosas que pueden afectar a los resultados estadísticos de un sistema.

    En el caso de la operativa manual, la cosa ya puede ser desquiciante. Obtener una estadística decente de una estrategia manual es una tarea más compleja aún, pero posible:

    - Estudio visual de las posibilidades de la estrategia con datos históricos de calidad
    - Obtención de los ratios mencionados "a mano", sobre histórico visual, o sobre operativa forward en demo, con la inversión de tiempo que requiere, para llegar a tener una estadística mínimamente confiable, etc.

    y todo esto manteniendo una disciplina psicológica férrea para no cometer errores en directo ni cambios en el plan de trading que puedan afectar a los resultados estadísticos.

    Volviendo al tema....

    La estadística es necesaria?, por supuesto que si, sobretodo no para saber cuanta pasta podemos ganar, si no cuanta podemos perder y de que forma y en cuanto tiempo, acordaos que somos gestores de riesgo.
    Cualquier fondo de inversión, EAFI, sociedad de valores, etc, que esté interesada en adquirir los servicios de un trader, exigirá un estudio de volatilidad, como mínimo, antes de empezar a hablar de nada. Por lo que si los profesionales exigen estadística, será por algo.

    Eso si, seguiremos viendo la gran mayoría de gente operando en real, sin tener la más mínima idea de como se va a comportar su estrategia en el futuro.... claro eso cuesta esfuerzo..... y luego la gente se queja de que pierde la pasta.

    Salu2
    De acuerdo que la estadística a favor es buena pero esas desconexiones de las que hablas sólo las vi en markets.com. podrías poner ejemplos de más brokers que te desconecten y tengan spread variable?


    Un saludo
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  10. #9
    Avatar de carlessan
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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.

    Hola compañero,

    He pasado por muchos brokers y no recuerdo exactamente quien hacia que, pero en momentos de noticias fuertes algunos de los que tienen mesa de negociación propia, desconectan la cotización momentos antes de la noticia, para volverla a conectar cuando se aseguran de tener sus posiciones cubiertas. La falta de liquidez es una buena forma de enmascarar esto, pero se ve fácilmente porque simplemente no hay cotización en esos momentos.

    Otros en momentos de noticias, no ejecutan órdenes pendientes, dándolas por anuladas después del tirón. Sería lógico que las llenaran con deslizamiento en la primera cotización con liquidez disponible (que es lo habitual), pero algunos simplemente las anulan, con la consiguiente alteración de la estrategia respecto a los estudios. Incluso los brokers que llenan las órdenes pendientes con deslizamiento en momentos de baja liquidez, ya sería una alteración de la estadística del backtest, claro depende de la estrategia usada.

    He visto incluso otros brokers que desconectan la cotización 15 minutos al final del día con la excusa del mantenimiento. Si tienes un EA funcionando y en ese preciso momento (de cada día), quiere poner o cerrar una orden, pues simplemente no podrá, no hay cotización (otra alteración).

    Es por esto a lo que me refería de que una cosa es el backtest y la estadística obtenida y otra es el riguroso directo en real, aunque claro está me quedo con la estadística ya que es mejor circular por una carretera mal iluminada que en la absoluta oscuridad.

    Salu2
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  11. #10

    habilis


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    Re: Reflexión, esencia del trading-la probabilidad.


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    Cita Iniciado por carlessan Ver mensaje
    Hola compañero,

    He pasado por muchos brokers y no recuerdo exactamente quien hacia que, pero en momentos de noticias fuertes algunos de los que tienen mesa de negociación propia, desconectan la cotización momentos antes de la noticia, para volverla a conectar cuando se aseguran de tener sus posiciones cubiertas. La falta de liquidez es una buena forma de enmascarar esto, pero se ve fácilmente porque simplemente no hay cotización en esos momentos.

    Otros en momentos de noticias, no ejecutan órdenes pendientes, dándolas por anuladas después del tirón. Sería lógico que las llenaran con deslizamiento en la primera cotización con liquidez disponible (que es lo habitual), pero algunos simplemente las anulan, con la consiguiente alteración de la estrategia respecto a los estudios. Incluso los brokers que llenan las órdenes pendientes con deslizamiento en momentos de baja liquidez, ya sería una alteración de la estadística del backtest, claro depende de la estrategia usada.

    He visto incluso otros brokers que desconectan la cotización 15 minutos al final del día con la excusa del mantenimiento. Si tienes un EA funcionando y en ese preciso momento (de cada día), quiere poner o cerrar una orden, pues simplemente no podrá, no hay cotización (otra alteración).

    Es por esto a lo que me refería de que una cosa es el backtest y la estadística obtenida y otra es el riguroso directo en real, aunque claro está me quedo con la estadística ya que es mejor circular por una carretera mal iluminada que en la absoluta oscuridad.

    Salu2
    Y no puedes dar nombres? Esas cosas xm.com no las hace yo sólo he visto problemas con markets.com
    Saludos
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