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  1. #1

    habilis


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    Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo


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    Hola a todos,

    Basado en una simulaciòn de 100 operaciones que hice en una hoja de cálculo, al repetir 15 veces dicha simulación con los mismos datos de entrada, en nueve experimentos obtuvé rentabilidades entre 14% - 847,5%. En los otros seis, pérdidas entre el 78,80% y 119,90%:

    oro/attachment.php?s=b7c55ef6413b8640ffa077e7830ae943&attachmentid=52023&d=1471143040" id="attachment52023" rel="Lightbox_181188" >Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo-resumen1.png

    De forma empirica se observa que la rentabilidad más alta fue generada en las diez primeras operaciones ganadoras consecutivas, situación que sería poco probable en la práctica. Por su parte, en las operaciones perdedoras se observa que se presentan varios intervalos con operaciones perdedoras consecutivas:

    Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo-resumen2.png

    Al ver eso, pensé que para efectos de programar un EA o script podría ser útil configurar un cambio en variables como take profit, stop loss o tamaño de la posición, en el evento de alcanzar un limite de operaciones perdedoras consecutivas. Inclusive podría cambiarse el comportamiento del EA en tal situación. En todo caso, el lector podrá encontrar más ideas o aplicaciones en las observaciones antes mencionadas.

    El archivo que genera las simulaciones lo puedes encontrar en este post:
    http://www.tradingunited.es/foro/trading-en-general/17582-hoja-de-calculo-excel-simulacion-de-gestion-de-riesgo.html


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  2.                         
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  3. #2
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    Re: Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo

    Cita Iniciado por danielwf3d Ver mensaje
    Hola a todos,

    Basado en una simulaciòn de 100 operaciones que hice en una hoja de cálculo, al repetir 15 veces dicha simulación con los mismos datos de entrada, en nueve experimentos obtuvé rentabilidades entre 14% - 847,5%. En los otros seis, pérdidas entre el 78,80% y 119,90%:

    oro/attachment.php?s=b7c55ef6413b8640ffa077e7830ae943&attachmentid=52023&d=1471143040" id="attachment52023" rel="Lightbox_181265" >Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo-resumen1.png

    De forma empirica se observa que la rentabilidad más alta fue generada en las diez primeras operaciones ganadoras consecutivas, situación que sería poco probable en la práctica. Por su parte, en las operaciones perdedoras se observa que se presentan varios intervalos con operaciones perdedoras consecutivas:

    Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo-resumen2.png

    Al ver eso, pensé que para efectos de programar un EA o script podría ser útil configurar un cambio en variables como take profit, stop loss o tamaño de la posición, en el evento de alcanzar un limite de operaciones perdedoras consecutivas. Inclusive podría cambiarse el comportamiento del EA en tal situación. En todo caso, el lector podrá encontrar más ideas o aplicaciones en las observaciones antes mencionadas.

    El archivo que genera las simulaciones lo puedes encontrar en este post:
    http://www.tradingunited.es/foro/trading-en-general/17582-hoja-de-calculo-excel-simulacion-de-gestion-de-riesgo.html


    Hola Daniel.

    Ingresé al link que has puesto y dice que es un simulador con datos aleatorios. ¿Qué significa esto? ¿Los datos de arriba fueron así al azar o en base a alguna estrategia?

    Si son al azar, ¿de qué nos sirve?

    Gracias y disculpa si son preguntas muy básicas, poco entiendo de esto y me gustaría aprender más.

    Un saludo
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  4. #3
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    Re: Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo

    Hola, yo tampoco he entendido muy bien en que se basa, cuales variables has modificado? TP,entry, SL, Size, Riesgo (parece que es siempre el 1%) no entiendo las variable y donde están las 100 operaciones echas.

    Gracias, las tablas XL son muy buenas para afinar estrategias, dado que puede cambiar las variables y/o añadir "filtros" (indicadores) y tener resultados que te permitan elegir las mejores configuraciones de las variables.
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  5. #4

    habilis


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    Re: Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo

    Cita Iniciado por Santin0 Ver mensaje
    Hola Daniel.

    Ingresé al link que has puesto y dice que es un simulador con datos aleatorios. ¿Qué significa esto? ¿Los datos de arriba fueron así al azar o en base a alguna estrategia?

    Si son al azar, ¿de qué nos sirve?

    Gracias y disculpa si son preguntas muy básicas, poco entiendo de esto y me gustaría aprender más.

    Un saludo
    Hola Santin0,

    Gracias por la pregunta. A tráves de las preguntas podemos construir conocimiento entre todos.
    Los datos se generan al azar de acuerdo a ciertos parametros y no son producto de ninguna estrategia. Si repito un experimento varias veces con las mismas variables, o si pruebo con distintas variables, puedo hacer una estimación de cuales serían mis posibles resultados. ¿para que puede servir esto?. Si analizo los diferentes resultados de la simulación podrìa llegar a encontrar algún patron o alguna idea que pueda tener en cuenta a la hora de hacer trading. Por ejemplo, si quisiera planificar una estrategia en la que se necesiten pocos aciertos a la hora de entrar y salir del mercado (digamos una probabilidad de exito del 10%), tendría que compensar la falta de exito con otras variables tales como un mayor nivel take profit, menor stop loss y quizas menor riesgo, dependiendo del apalancamiento del broker.

    En resumen, es un intento de crear una herramienta de planeación que permita saber que pasaría si manejo ciertas variables, lo cual podrìa ayudar en el diseño de estrategias de trading.

    Ahora bien, quizas esta hoja de càlculo sea muy precaria aún, por lo cual necesite mayor desarrollo teniendo en cuenta que es algo experimental, de manera que los comentarios y preguntas resultan valiosos.

    Me gusta el tema de los robots (o EAs), por lo que quize crear desde cero una hoja de cálculo inspirada en un artìculo publicado en MQL5.com, en el cual, se plantea una hoja de càlculo que genera datos aleatorios con el fin de evaluar cual serìa el desempeño de un robot (expert advisor - EA) en metatrader. El link del artìculo es: https://www.mql5.com/en/articles/1360.

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  6. #5

    habilis


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    Re: Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo

    Cita Iniciado por simoilmari Ver mensaje
    Hola, yo tampoco he entendido muy bien en que se basa, cuales variables has modificado? TP,entry, SL, Size, Riesgo (parece que es siempre el 1%) no entiendo las variable y donde están las 100 operaciones echas.

    Gracias, las tablas XL son muy buenas para afinar estrategias, dado que puede cambiar las variables y/o añadir "filtros" (indicadores) y tener resultados que te permitan elegir las mejores configuraciones de las variables.
    Hola simoilmari,

    Disculpame por no presentar el tema con mejor claridad. el proceso que hice fue el siguiente:

    Primero repeti la simulación varias veces con las mismas variables de entrada, para ello utilice el archivo que se menciona en este link:Ideas de finanzas: Simulador de gestion de riesgo para operaciones en forex. En ese archivo puedes modificar las variables (TP, entry, SL, Size, Riesgo) que aparecen en amarillo.

    Despues, de forma manual copie y pegue los resultados en otra hoja de cálculo, donde ves el mismo porcentaje de riesgo (1%). Lo hice de esta manera para visualizar y comparar los diferentes resultados producidos por las mismas variables de entrada, con el fin de tratar de encontrar algùn patròn o indicio que pueda utilizarse en una estrategia de trading.

    La herramienta es muy manual y precaria aún, pero agradezco las preguntas y los comentarios. Espero haber aclarado tu inquietud.
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  7. #6
    Avatar de simoilmari
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    Re: Primero experimentos con hoja de cálculo de gestión de riesgo


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    Hola! Gracias si ahora lo tengo más claro, has tenido una buena idea sobre todo lo de poder encontrar eventuales patrones o también eventuales "configuraciones gráficas" que escapan a la primera...

    Gracias por aclararme las ideas, sigues así, las hojas de calculo son muy muy potentes y útiles además de poder hacer backtesting y mejorar eventuales estrategias. También cuando tendrás tu estrategia o quiere construir una...

    Mis congratulaciones.

    Cita Iniciado por danielwf3d Ver mensaje
    Hola simoilmari,

    Disculpame por no presentar el tema con mejor claridad. el proceso que hice fue el siguiente:

    Primero repeti la simulación varias veces con las mismas variables de entrada, para ello utilice el archivo que se menciona en este link:Ideas de finanzas: Simulador de gestion de riesgo para operaciones en forex. En ese archivo puedes modificar las variables (TP, entry, SL, Size, Riesgo) que aparecen en amarillo.

    Despues, de forma manual copie y pegue los resultados en otra hoja de cálculo, donde ves el mismo porcentaje de riesgo (1%). Lo hice de esta manera para visualizar y comparar los diferentes resultados producidos por las mismas variables de entrada, con el fin de tratar de encontrar algùn patròn o indicio que pueda utilizarse en una estrategia de trading.

    La herramienta es muy manual y precaria aún, pero agradezco las preguntas y los comentarios. Espero haber aclarado tu inquietud.
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