Hola a todos,
Personalmente conozco a varios EAFIs que operan en acciones e indices para fondos de inversión y gestionando carteras con cifras que quitan el hipo de lo grandes que son. Estos gestores provienen del departamento de trading de un
banco muy conocido y os sorprendería ver que operan con herramientas muy simples: medias móviles, acción del
precio,
volumen y alguno de los
indicadores más conocidos como el MACD, RSI, Bollinger o CCI. No se rompen la cabeza con sistemas super complejos, pero eso si, usan herramientas mucho más fiables que las nuestras, entre ellas: Usan NeuroShell
Trader y Chaos Hunter como generadores de
estrategias en base a optimización con algoritmo genético, datafeed de e-Signal y plataforma operativa TWS de Interactive
Brokers, la cual se conecta directamente con NeuroShell Trader para automatizar sus estrategias sin necesidad de programarlas, una vez optimizadas.
Recuerdo que uno de ellos me decía:
"
Los traders retail, Empezáis la casa por el tejado",
y a mi pregunta de que me aclarase el porqué de esa expresión, su respuesta fue aplastante:
"Un operador institucional no pone a trabajar una estrategia en una cuenta de cientos de millones sin antes haberla estudiado al 100%, pero para ello es necesario invertir miles de horas en descubrir si es rentable y estable en el tiempo o no, y como el tiempo es oro, para ello es necesario disponer de las mejores herramientas disponibles, las cuales son caras. Los traders retail, invierten poco tiempo y menos dinero en el estudio de sus estrategias, no disponen de históricos fiables, ni de herramientas que analicen la estrategia antes de ponerla en cuenta real, o de programarla (con la inversión brutal de tiempo que ello requiere).
Un trader retail no puede saber si su estrategia será rentable y estable a priori si no es programándola para luego poderla probar en varios activos, históricos timeframes, etc, ya que sólo con el estudio visual sobre históricos no se obtiene ni la suficiente fiabilidad para sacar conclusiones robustas ni los datos estadísticos necesarios para proseguir con su estudio."
.....
Podría continuar, porque estas conversaciones con operadores institucionales, las tengo a menudo y algunas de ellas guardadas en correos electrónicos que no tienen desperdicio.
a lo que íbamos.....las medias:
En una ocasión uno de ellos me habló de varias estrategias basadas en medias móviles suavizadas, una de 130 períodos al close y otra de 80 también al close, combinadas con medias de más largo recorrido para determinar
tendencias de fondo. Una cosa curiosa es que usaba las mismas en todas las
temporalidades y activos. Creo recordar que usaba la distancia entre medias y su factor de convergencia y divergencia. Debería buscar en el baúl de los recuerdos a ver si encuentro la estrategia.
Espero que esto os ayude.
Salu2