Efectivamente gfuentes. El ejemplo de la moneda es muy recurrente pero muy grafico. El evento de la cara o cruz de la moneda solo es cierto cuando se aplican grandes numeros. La probabilidad del 50% tiende a ser el 50% cuanto mas veces tiremos la moneda. Si tiramos la moneda 10 veces, aunque la probabilidad siga siendo del 50% puede ocurrir que te salgan 10 caras consecutivas. Pero si lanzamos la moneda 1.000.000 de veces seguramente la probabilidad estará entre el 49,99% y el 50,01%.
Podemos caer tambien en la falacia cuando pensamos si al lanzar la moneda una vez la probabilidad de que salga una cara es del 50% la probabilidad de que salgan 5 caras consecutivas al tirar la moneda 5 veces será de 0.5^5=3,125% Esta probabilidad solo tiene validez, a mi juicio, de forma aproximada por que este resultado lo que nos está diciendo es que de cada 100 tiradas van a salir tres veces 5 caras consecutivas; puede ser que ocurra eso o puede ser que las 5 caras consecutivas ocurran una vez despues de lanzar 200 veces la moneda.
Esto aplicado al trading podemos decir que un sistema con una tasa de aciertos en el largo plazo (ley de los grandes numeros) del 80% es mucho menos probable que aparezcan n perdidas consecutivas (o tardará mucho mas tiempo en aparecer) que un mismo sistema con una tasa de aciertos del 40%. Y me da igual el ratio
riesgo/ beneficio.
Lo que esta claro es que da igual lo bueno que sea un sistema, llegará un momento en que esas n perdidas consecutivas aparecerán, independientemente de la disciplina que tengas. Y apareceran tambien n+1, n+2 ... n+m. Que como es logico apareceran mas tarde o mucho mas tarde. Solo un sistema con una tasa de aciertos del 100% está libre de las perdidas consecutivas.
Creo que me he desviado del tema. Pero bueno, ahí lo dejo.
Interesante tema MrLicano.
Saludos