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  1. #11

    Heidelbergensis


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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?


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    Hola Chicos,

    Interesante tema.
    Lo de intentar buscar operaciones contratendencia nos pasa a casi todos. Yo creo que viene de intentar adivinar y controlar lo que pasa en el mercado. O por lo menos, creo que es lo que me pasa a mi.

    Respecto a los pensamientos de los apostadores, son muy variados y a veces mucho peores que los que comentas.

    saludos y muchos pips
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  2.                         
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  3. #12
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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?

    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Interesante tema Licano, ya conocía esta falacia, en ella se basa el sistema de martingala. El error es tomar la probabilidad de un evento puntual como si fuera parte de la suma de varios eventos.

    El clásico ejemplo es lanzar una moneda y que salga cara o cruz. Ambas tienen una probabilidad de 50% en un evento puntual, pero si queremos obtener la probabilidad de que en 5 tiradas salga cruz, tendríamos que da un 3,12 % (o sea, 1 de 32 posibilidades). La falacia está en confundir la probabilidad conjunta de varios eventos con la probabilidad que tiene un evento aislado. Esto genera ese pensamiento de "ya ha subido demasiado, ahora tiene que bajar seguro".

    A eso agreguémosle que la mayoría de los traders trata de atrapar las tendencias desde su inicio, y tenemos gente comprando pisos y vendiendo techos, que luego resultan no ser pisos ni techos.

    Saludos!!
    Efectivamente gfuentes. El ejemplo de la moneda es muy recurrente pero muy grafico. El evento de la cara o cruz de la moneda solo es cierto cuando se aplican grandes numeros. La probabilidad del 50% tiende a ser el 50% cuanto mas veces tiremos la moneda. Si tiramos la moneda 10 veces, aunque la probabilidad siga siendo del 50% puede ocurrir que te salgan 10 caras consecutivas. Pero si lanzamos la moneda 1.000.000 de veces seguramente la probabilidad estará entre el 49,99% y el 50,01%.

    Podemos caer tambien en la falacia cuando pensamos si al lanzar la moneda una vez la probabilidad de que salga una cara es del 50% la probabilidad de que salgan 5 caras consecutivas al tirar la moneda 5 veces será de 0.5^5=3,125% Esta probabilidad solo tiene validez, a mi juicio, de forma aproximada por que este resultado lo que nos está diciendo es que de cada 100 tiradas van a salir tres veces 5 caras consecutivas; puede ser que ocurra eso o puede ser que las 5 caras consecutivas ocurran una vez despues de lanzar 200 veces la moneda.

    Esto aplicado al trading podemos decir que un sistema con una tasa de aciertos en el largo plazo (ley de los grandes numeros) del 80% es mucho menos probable que aparezcan n perdidas consecutivas (o tardará mucho mas tiempo en aparecer) que un mismo sistema con una tasa de aciertos del 40%. Y me da igual el ratio riesgo/ beneficio.

    Lo que esta claro es que da igual lo bueno que sea un sistema, llegará un momento en que esas n perdidas consecutivas aparecerán, independientemente de la disciplina que tengas. Y apareceran tambien n+1, n+2 ... n+m. Que como es logico apareceran mas tarde o mucho mas tarde. Solo un sistema con una tasa de aciertos del 100% está libre de las perdidas consecutivas.

    Creo que me he desviado del tema. Pero bueno, ahí lo dejo.




    Cita Iniciado por MrLicano Ver mensaje
    Efectivamente, la falacia abarca más puntos, los copio textualmente de wikipedia:


    • Un suceso aleatorio tiene más probabilidad de ocurrir porque no ha ocurrido durante cierto período
    • Pues en teoria esto es cierto si lo englobamos dento de la ley de los grandes numeros.
    • Si tu sistema tiene una probabilidad x de que un evento tenga n perdidas consecutivas cada m operaciones y ya han transcurrido m+k y todavia no ha aparecido pienso que cada vez estaremos mas cerca de que ocurra. Claro eso no quiere decir que sepamos cuando va a ocurrir el evento tomado de forma aislada.




    • Un suceso aleatorio tiene menos probabilidad de ocurrir porque ha ocurrido durante cierto período


    Con esto pienso igual. El suceso tomado de forma aislada tiene la misma probabilidad que cualquier otro suceso, pero tomado de forma global lo que se dice opino que es cierto




    • Un suceso aleatorio tiene más probabilidad de ocurrir si no ocurrió recientemente
    • Un suceso aleatorio tiene menos probabilidad de ocurrir si ocurrió recientemente

    Creo que en todos los caso el problema radica en querer tomas el suceso aislado como un suceso globa. Por ejemplo: Yo jamas he jugado a las maquinitas de premios pero pienso que si acaba de salidr un premio gordo , auqne puede ocurrir que salga otro, es mas probable que ocurra despues de que se ha jugado muchas veces y no ha vuelto a salir el premio. Pero claro tu no puedes llegar con una moneda y pensar: "Como ya ha pasado mucho tiempo sin salir el premio, ahora con mi moneda me va a salir el premi gordo". Distinto es decir " Como ya ha pasado mucho tiempo sin salir el premio, ahora con mis 1000 monedas la probabilidad de que me toque el premio gordo es mucho mayor, y ser conscientes de que ni aún así nadie te garantiza que vayas a ganar.

    Interesante tema MrLicano.
    Saludos

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    Última edición por Ciclo; 13-06-2016 a las 11:51



  4. #13

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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Efectivamente gfuentes. El ejemplo de la moneda es muy recurrente pero muy grafico. El evento de la cara o cruz de la moneda solo es cierto cuando se aplican grandes numeros. La probabilidad del 50% tiende a ser el 50% cuanto mas veces tiremos la moneda. Si tiramos la moneda 10 veces, aunque la probabilidad siga siendo del 50% puede ocurrir que te salgan 10 caras consecutivas. Pero si lanzamos la moneda 1.000.000 de veces seguramente la probabilidad estará entre el 49,99% y el 50,01%.

    Podemos caer tambien en la falacia cuando pensamos si al lanzar la moneda una vez la probabilidad de que salga una cara es del 50% la probabilidad de que salgan 5 caras consecutivas al tirar la moneda 5 veces será de 0.5^5=3,125% Esta probabilidad solo tiene validez, a mi juicio, de forma aproximada por que este resultado lo que nos está diciendo es que de cada 100 tiradas van a salir tres veces 5 caras consecutivas; puede ser que ocurra eso o puede ser que las 5 caras consecutivas ocurran una vez despues de lanzar 200 veces la moneda.

    Esto aplicado al trading podemos decir que un sistema con una tasa de aciertos en el largo plazo (ley de los grandes numeros) del 80% es mucho menos probable que aparezcan n perdidas consecutivas (o tardará mucho mas tiempo en aparecer) que un mismo sistema con una tasa de aciertos del 40%. Y me da igual el ratio riesgo/ beneficio.

    Lo que esta claro es que da igual lo bueno que sea un sistema, llegará un momento en que esas n perdidas consecutivas aparecerán, independientemente de la disciplina que tengas. Y apareceran tambien n+1, n+2 ... n+m. Que como es logico apareceran mas tarde o mucho mas tarde. Solo un sistema con una tasa de aciertos del 100% está libre de las perdidas consecutivas.

    Creo que me he desviado del tema. Pero bueno, ahí lo dejo.



    Interesante tema MrLicano.
    Saludos



    Claro! lo que la gente no entiende (o no piensa) es que ese 3,125% es la probabilidad de que en un grupo de 5 tiradas de moneda cualquiera salgan todas caras. No importa si son consecutivas o no, tomando 5 tiradas distintas, tenemos 32 combinaciones posibles, de las cuales solo 1 de ellas sería que salgan todas caras. El tema es que al apostar o al hacer trading estamos poniendo todo el riesgo en 1 solo evento (la última tirada de moneda/ ruleta/ ultimo trade). No hay forma de apostar a que "las próximas 5 tiradas no serán todas cara", al menos no directamente.

    La falla del sistema martingala es que siempre permanece 1 combinación que nos lleva a perder (1 de 32 en el ejemplo). Solo es cuestión de que dicha situación se presente y listo, perdimos toda la cuenta.
    Si de cada 100 conjuntos de 5 tiradas tenemos 97 donde no ocurre lo de las 5 caras y 3 donde sí sucede, la derrota está asegurada tarde o temprano. Lo mismo ocurrirá si aumentamos la cantidad de tiradas... nunca desaparece por completo el peligro.

    Saludos!
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  5. #14
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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?

    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Claro! lo que la gente no entiende (o no piensa) es que ese 3,125% es la probabilidad de que en un grupo de 5 tiradas de moneda cualquiera salgan todas caras. No importa si son consecutivas o no, tomando 5 tiradas distintas, tenemos 32 combinaciones posibles, de las cuales solo 1 de ellas sería que salgan todas caras. El tema es que al apostar o al hacer trading estamos poniendo todo el riesgo en 1 solo evento (la última tirada de moneda/ ruleta/ ultimo trade). No hay forma de apostar a que "las próximas 5 tiradas no serán todas cara", al menos no directamente.

    La falla del sistema martingala es que siempre permanece 1 combinación que nos lleva a perder (1 de 32 en el ejemplo). Solo es cuestión de que dicha situación se presente y listo, perdimos toda la cuenta.
    Si de cada 100 conjuntos de 5 tiradas tenemos 97 donde no ocurre lo de las 5 caras y 3 donde sí sucede, la derrota está asegurada tarde o temprano. Lo mismo ocurrirá si aumentamos la cantidad de tiradas... nunca desaparece por completo el peligro.

    Saludos!
    Si solo tiras con una moneda, para que te salgan 5 caras de 5 tiradas como el suceso es secuencial las caras (o cruces) tienen que ser consecutivas a la fuerza.
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  6. #15
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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?

    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Claro! lo que la gente no entiende (o no piensa) es que ese 3,125% es la probabilidad de que en un grupo de 5 tiradas de moneda cualquiera salgan todas caras. No importa si son consecutivas o no, tomando 5 tiradas distintas, tenemos 32 combinaciones posibles, de las cuales solo 1 de ellas sería que salgan todas caras. El tema es que al apostar o al hacer trading estamos poniendo todo el riesgo en 1 solo evento (la última tirada de moneda/ ruleta/ ultimo trade). No hay forma de apostar a que "las próximas 5 tiradas no serán todas cara", al menos no directamente.

    La falla del sistema martingala es que siempre permanece 1 combinación que nos lleva a perder (1 de 32 en el ejemplo). Solo es cuestión de que dicha situación se presente y listo, perdimos toda la cuenta.
    Si de cada 100 conjuntos de 5 tiradas tenemos 97 donde no ocurre lo de las 5 caras y 3 donde sí sucede, la derrota está asegurada tarde o temprano. Lo mismo ocurrirá si aumentamos la cantidad de tiradas... nunca desaparece por completo el peligro.

    Saludos!
    La falla de la martingala enla ruleta está en que no tenemos dinero infinito, y que aunque lo tuviéramos, tenemos limitada la apuesta por el límite de mesa, lo que significa que en la práctica no nos podemos doblar mas de 7 u 8 veces.
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    Si piensas que es posible hacerlo, estás en lo cierto. Si piensas que es imposible, también estás en lo cierto.

  7. #16

    Erectus


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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?

    Es interesante lo que comentas compañero. Actualmente estoy cursando el curso- valga la redundancia- de Market Profile y lo que muestra la teoría de la subasta es que dada la interacción de compradores y vendedores se crean distintas zonas de valor a lo largo del tiempo, ello ocurre porque existe una cantidad infinita de necesidades de los participantes del mercado que ocasionan que el precio oscile. Cuando se abandona una zona de aceptación (es decir el área donde los participantes consideran que es justo el precio del activo) se crea una zona de no aceptación usualmente ocasionada porque los traders de largo plazo han cambiado de preferencias y los traders de corto plazo generan contrapartida haciendo que se genere un nueva zona de aceptación del precio. Los autores del Market Profile sugieren seguir a los traders de largo plazo ya que consideran -es un dato empírico- que tratar de ir en contra suya puede generar grandes pérdidas.
    ¡Gracias por el comentario de la falacia del apostador!
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  8. #17

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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Si solo tiras con una moneda, para que te salgan 5 caras de 5 tiradas como el suceso es secuencial las caras (o cruces) tienen que ser consecutivas a la fuerza.

    No se a que te estás refiriendo, pero yo decía que la probabilidad de 3.125% es la misma para un grupo de 5 tiradas cualesquiera, sin importar si son consecutivas o no... es decir... Agarro una moneda, la tiro 100 veces y voy anotando los resultados de cada tirada. Luego, si de todos esos resultados tomo cualquier grupo de 5, la probabilidad de que en ese grupo de resultados sean todas caras es la misma: 3.125%

    Lo que quería dejar en claro es que la probabilidad del suceso no se ve influida por el hecho de que las tiradas sean consecutivas o no... siempre en un grupo de 5 eventos que tienen 2 posibles resultados, la probabilidad de que todos salgan cara será 1 entre 32. Y en esto no importa si estamos hablando de tiradas consecutivas o si elegimos 5 tiradas de cualquier momento.

    No se si me expliqué mejor?


    Saludos!
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  9. #18
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    Re: ¿Conoces la falacia del apostador?


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    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    No se a que te estás refiriendo, pero yo decía que la probabilidad de 3.125% es la misma para un grupo de 5 tiradas cualesquiera, sin importar si son consecutivas o no... es decir... Agarro una moneda, la tiro 100 veces y voy anotando los resultados de cada tirada. Luego, si de todos esos resultados tomo cualquier grupo de 5, la probabilidad de que en ese grupo de resultados sean todas caras es la misma: 3.125%

    Lo que quería dejar en claro es que la probabilidad del suceso no se ve influida por el hecho de que las tiradas sean consecutivas o no... siempre en un grupo de 5 eventos que tienen 2 posibles resultados, la probabilidad de que todos salgan cara será 1 entre 32. Y en esto no importa si estamos hablando de tiradas consecutivas o si elegimos 5 tiradas de cualquier momento.

    No se si me expliqué mejor?


    Saludos!
    Creo que ya te entiendo estimado amigo gfuentes.

    Creo que cuando dices consecutivas en realidad quieres decir seguidas inmediatamente una de tras de otra. Cuando yo digo consecutivas digo una detrás de otra sin importar el lapso de tiempo entre una tirada y otra. Es decir, decir 5 caras seguidas es lo mismo que decir 5 caras consecutivas.

    El porcentaje de 3,125% lo interpreto como que en 100 tiradas (inmediatas o no) probablemente saldrán 3,125 veces grupos de 5 caras consecutivas, aunque aquí la fracción " 0,125 veces" no tenga mucho sentido en el mundo real, pero si lo pensamos bien, el 3 tampoco es muy real si solo tiramos 100 veces, solo cobrará sentido verdadero (y por tanto no falaz) la probabilidad de 3,125% si el numero de tiradas n tiende a infinito. Es decir, si contemplamos la probabilidad solo en el ámbito de los grandes numeros.

    En conclusión en el lanzamiento de una moneda al aire la probabilidad p de que salgan cinco caras seguidas (consecutivas) tiende al 3,125% si el numero de tiradas n tiende a infinito.

    Saludos

    Foro de Forex Trading United
    Última edición por Ciclo; 14-06-2016 a las 09:24



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