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    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)


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    Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

    Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

    1) ¿A quien vendemos y compramos?
    2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
    3) ¿Porque se mueve el mercado?

    ¿A quien le compramos y vendemos?

    Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

    Compradores y Vendedores agresivos:
    Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im0.jpg
    cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

    Compradores y Vendedores Pasivos:
    Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

    Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

    ¿Que es la liquidez y quienes la crean?

    Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

    Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

    la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

    10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

    ¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

    ¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

    ​¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

    El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

    Level II = Interes
    Oreder Flow = Aceptación

    Level II

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im3.jpg

    Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

    DOM

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im4.jpg

    El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im5.jpg

    De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

    Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

    Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

    Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

    Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit


    Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos
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  3. #2

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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

    Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

    1) ¿A quien vendemos y compramos?
    2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
    3) ¿Porque se mueve el mercado?

    ¿A quien le compramos y vendemos?

    Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

    Compradores y Vendedores agresivos:
    Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im0.jpg
    cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

    Compradores y Vendedores Pasivos:
    Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

    Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

    ¿Que es la liquidez y quienes la crean?

    Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

    Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

    la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

    10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

    ¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

    ¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

    ​¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

    El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

    Level II = Interes
    Oreder Flow = Aceptación

    Level II

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im3.jpg

    Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

    DOM

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im4.jpg

    El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im5.jpg

    De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

    Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

    Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

    Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

    Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit


    Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos

    hola compañero, podrías citar donde sacaste la información, soy nueva y todavía no se cual es la política DE LA WEB, GRACIAS.
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  4. #3
    Avatar de jmsetrader
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Muy buen resumen de cómo funciona el mercado y las ordenes en él... intento darte más reputación pero no me deja por que ya te dí hace poco, pero de sobras te la has ganado con esta información.
    Muchas gracias Ivan_M
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  5. #4
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Estupendo. Gracias. Mereces reputación.

    Saludos.
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  6. #5
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

    Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

    1) ¿A quien vendemos y compramos?
    2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
    3) ¿Porque se mueve el mercado?

    ¿A quien le compramos y vendemos?

    Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

    Compradores y Vendedores agresivos:
    Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im0.jpg
    cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

    Compradores y Vendedores Pasivos:
    Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

    Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

    ¿Que es la liquidez y quienes la crean?

    Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

    Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

    la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

    10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

    ¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

    ¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

    ​¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

    El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

    Level II = Interes
    Oreder Flow = Aceptación

    Level II

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im3.jpg

    Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

    DOM

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im4.jpg

    El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im5.jpg

    De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

    Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

    Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

    Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

    Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit


    Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos
    Interesante tema Ivan_M!

    Me suscribo a este hilo!

    Saludos y buen finde!
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  7. #6
    Avatar de RooIgle
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Te envío reputación por el esfuerzo de transmitir lo que bien sabes. Soy algo inexperto en este tema del order flow, pero sobre tu explicación me viene una duda a la cabeza: si, por ejemplo, el precio llega a un soporte, rebota, y ejecuto una orden agresiva de venta durante el ascenso con la expectativa de que vuelva a atacar el soporte, se supone que estoy vendiendo a un comprador pasivo o buy limit. Hasta aquí bien, ahora, sabiendo que el precio acaba de subir a ese precio donde yo he ejecutado y aun no ha retrocido, sino que yo he ejecutado la venta digamos en pleno ascenso, y las orden buy limit se colocan por debajo del precio actual, entonces no me explico como he vendido a un buy limit si el precio acaba de llegar a ese punto y las orden buy limit posibles tendrían que estar por debajo y no por arriba.

    No se si es una pregunta bastante ignorante, espero haberme explicado correctamente. Agradezco sus respuestas .
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    Todo está relacionado con todo lo demás
    los niveles son producidos con la única finalidad de ser vencidos.

    El Mercado es el más sabio
    una estructura tan armoniosa sólo puede ser resultado de un período muy largo de ensayo y error.



  8. #7
    Avatar de josemasmax
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    hola compañero, no soy seguidor de la estrategia expuesta, pero reconozco el gran trabajo realizado, enhorabuena por el excelente trabajo, un cordial saludo.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  9. #8

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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por vanesa roldan Ver mensaje
    hola compañero, podrías citar donde sacaste la información, soy nueva y todavía no se cual es la política DE LA WEB, GRACIAS.
    Hola Vanesa, apenas 4mjs y ya estas Baneada XD creo q el problema de baneo es por preguntar en varios hilos de donde se saca la info, en todo caso deberias de preguntarle a Neo Trader el porque del baneo. Con respecto a tu pregunta, la info expuesta no tiene una sola fuente, ademas por politica del foro esta prohibido copiar y pegar informacion de otras web, lo que expuse es mi propio entendimiento del tema, pero por aqui en el foro hay unos videos explicando esto mismo. Me parecio interesante lo que se explica en el video, pero no logre comprenderlo a la perfeccion asi que hurgue por la web hasta q se me aclararon las ideas. Mi profesion es de profesor y se que cada uno tiene su forma de explicar y no todos comprendemos de la misma forma por eso cuando algo no se entiende hay que buscar otro profesor q explique lo mismo de forma diferente o exigirle al profesor vigente q se haga entender mejor XD jajaja como en el video no puedo pedirle al tipo q se explique mejor tuve que buscar informarcion en otros lugares.

    Te dejo el link de los videos.

    Que es el Order Flow

    Cita Iniciado por RooIgle Ver mensaje
    Te envío reputación por el esfuerzo de transmitir lo que bien sabes. Soy algo inexperto en este tema del order flow, pero sobre tu explicación me viene una duda a la cabeza: si, por ejemplo, el precio llega a un soporte, rebota, y ejecuto una orden agresiva de venta durante el ascenso con la expectativa de que vuelva a atacar el soporte, se supone que estoy vendiendo a un comprador pasivo o buy limit. Hasta aquí bien, ahora, sabiendo que el precio acaba de subir a ese precio donde yo he ejecutado y aun no ha retrocido, sino que yo he ejecutado la venta digamos en pleno ascenso, y las orden buy limit se colocan por debajo del precio actual, entonces no me explico como he vendido a un buy limit si el precio acaba de llegar a ese punto y las orden buy limit posibles tendrían que estar por debajo y no por arriba.

    No se si es una pregunta bastante ignorante, espero haberme explicado correctamente. Agradezco sus respuestas .
    Muchas gracias RooIgle y a todos lo q me mandaron reputacion y les parece util la info que deje. Para poder responder tu pregunta lo q necesito es reponder la pregunta numero 3 ¿porque se mueve el mercado? es eso es lo que voy a ponerme a hacer en estos momentos
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  10. #9

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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Bien, como dije queda responder ¿porque se mueve el mercado? Antes voy a explicar algo que quedo colgado del DOM y viene enganchada a la la pregunta de RooIgle. Voy a poner el DOM para explicarlo mejor.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-dom1.jpg Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-ab.jpg

    Esto es algo que habia dado por sentado, pero siempre es bueno refrescarlo. En la imagen se ve claro. Compramos al ASK y Vendemos al BID

    Precio Ask - Precio BID = Spread

    Otra aclaracion sobre colocar oredenes Limit.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-dom2.jpg

    Y aca es donde surge la duda de RooIgle. Si el precio sube ¿A quien le vendo si no hay ordenes Buy Limits esperando por arriba del precio? (compras aplica a la inversa) y para responder esto tenemos que entender ¿porque se mueve el mercado?

    voy a utilizar el histograma del Level II para que sea mas grafico.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im6.jpg

    Bien, ahora imaginemos que estamos jungando a un juego de disparos, nuestro personaje tiene que estar parado en la zona o nivel 11 (valor del precio actual) y puede disparar tanto a los bloques de arriba (sell limits) como a los bloques de abajo (buy limits) entonces nosotros "los jugadores" tenemos un joystick con 2 botones, uno verde (compras "disparos" agresivos/buy market) y uno rojo (ventas "disparos" agresivos/sell market) para saber a que le disparamos tenemos que saber el objetivo y las reglas del juego.

    Reglas:

    1) Por cada disparo se elimina 1 nivel de contratos del bloque ASK o BID
    2) Cuando el ASK llegue al nivel de 0 contratos, ese nivel de ASK se transformara en la zona "VALOR DEL PRECIO ACTUAL" (aplica a la inversa para el BID)
    3) Gana el que logre mover la zona de "VALOR DEL PRECIO ACTUAL" a su favor.

    Ejemplo:
    En la imagen de arriba veo que en el nivel de precio 12 (ASK) tengo 2 contratos y en el nivel de precio 10 (BID) solo tengo 1 contrato, si toco el boton rojo (venta) dispararia al bloque amarillo del nivel 10 (BID) y lograria que ese nivel quede en 0 por lo tanto la zona "Valor del precio actual" se moveria a mi favor y quedaria de la siguiente forma.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im7.jpg

    Ahora la zona "valor del precio actual" es el nivel 10 y el nivel 11 quedaria como (ASK) y el nivel 9 como (BID)

    En resumen: El mercado se mueve cada vez que se liquidan por completo sus ordenes Limit, pero hay 2 cuestiones.

    1) Liquidar las ordenes Limit es solo 1 de las 2 formas de mover el mercado.

    2) ¿Que pasa con el nivel 11 que quedo vacio? (recordemos que por debajo de la zona "valor del precio actual" no se pueden colocar ordenes Sell Limit, por lo tanto si ahora alguien apretara el boton verde (compras agresivas) ¿a que le está disparando? (creo que esta es la duda que tenia RooIgle)

    Bien, aca es donde entra el "programador del juego" (formadores de precios) ellos siendo los creadores de este juego, pueden crear y eliminar bloques a voluntad, asi q los creadores colocarian nuevos bloques (sell limits) en el nivel 11 antes de que alguien apriete el boton verde (compras agresivas) (creo que queda respondida la pregunta de RooIgle)asi que aca entra la segunda forma de mover el mercado. Los programadores pueden quitar un bloque entero del ask o bid para dejarlo practicamente en 0 y hacer que el precio se mueva hacia donde ellos quieren, este "Hack" del juego se lo conoce como Spoofing.

    ¿Que es el Spoofing?

    Para entenderlo bien, tenemos que pensar en los bloques de colores (contratos Y ordenes limit) como soportes y resistencias, mientras mas contratos tenga el bloque, mas dificil va a ser atravesarlo para los que disparan agresivamente. Sabiendo esto, los creadores de precios nos pueden hacer creer que hay un nivel de bloques fuerte para que disparemos al lado contrario y coloquemos nuestros stops loss detras de ese nivel de bloque "casi impenetrable" pero luego nos atrapan con 2 movimientos:

    1) Eliminan el nivel de bloques que parecia impenetrable, dejando ese nivel con casi 0 ordenes.
    2) Llevan todas esas ordenes que eliminaron del bloque anterior a un nuevo bloque del lado contrario.

    Un ejemplo de esto se podria ver en el nivel 20. Si la zona "valor del precio actual" estuviera en el nivel 19, el nivel 20 seria (ASK) y el 18 (BID) seguramente todos pensarian en disparar hacia los bloques del nivel 18 q solo tiene 3contratos, pero de repente, pum! los bloques del nivel 20 desaparecen quedando en 0 y el nivel 18 pasa de tener 3 contratos a tener 10 la zona de valor sube al nivel 20 y los que dispararon al nivel 18 quedan atrapados (Spoofing). ( Tengo que decir que de lo poco que llevo viendo el Level II y Order flow solo detecte 2 maniobras de Spoofing, es dificil verlo a menos q operes con trading de alta frecuencia) lo q se es que hay que desconfiar de las ordenes limits de gran tamaño, porq los creadores de precios no suelen ser tan directos al colocar sus ordenes limits, por norma general lo hacen por "tandas" y aca es donde aparece el segundo "Hack" de los creadores, las ordenes Iceb​erg.

    ¿Que son las ordenes Iceberg?

    Son ordenes limits ocultas (ordenes OVO) nose bien que significa OVO pero es la informacion q pude conseguir, todavia hago agua en algunas cuestiones.
    Volvamos a la imagen 1 del Level II, centremonos ahora en el ASK (nivel 12) tenemos 2 contratos, dos jugadores aprietan el boton verde (compras agresivas) y eliminan el bloque del nivel 12 dejandolo en 0, pero! la zona "valor del precio actual" no se mueve al nuevo nivel (12) sino que queda estancada en el mismo nivel (11) y en el nivel 12 (ASK) vuelven a salir nuevos bloques de color amarillo (sell limits) (pueden ser 2 o mas) seguramente todos quedamos medios descolocados y volvemos a intentar eleminar los bloques del nivel 12 (ASK) nuevamente lo logramos, pero una vez mas, en lugar de avanzar la zona de precio al nivel 12, sigue quedando estancada en el nivel 11 y sobre el nivel 12(ASK) vuelven a salir nuevos bloques de color amarillo (sell limits).

    Entonces ¿porque el precio no avanza, que esta pasando?

    Lo que pasa es que los formadores de precios, estan metiendo ordenes ocultas (Iceberg) se le dicen ordenes Iceberg, por ese mismo motivo, nosotros solo podemos ver la punta del IceBerg pero por debajo es un tempano gigante (ordenes limits que entran de a "tandas" que a simple vista parecen pocas pero a medida q se liquidan los formadores de precios, vuelven y vuelven a meter ordenes limit y al final termina siendo un paquete enorme de contratos Limit "ordenes Iceberg" llega un momento que los que estan disparando contra esas ordenes Iceberg se cansan por ver que el precio no avanza o se quedan sin balas (dinero) y entonces el precio se vuelca hacia el otro lado (IceBerg) (creo que este es el famoso "testeo de mercado").

    Entonces volvamos a la pregunta original 3) ¿porque se mueve el mercado?

    En realidad son varios factores que hacen que el mercado se mueva, se podria colocar por puntos.

    *El mercado se mueve porque compradores o vendedores agresivos liquidan todas las ordenes limit de un nivel de precio.

    *El mercado se mueve por manipulacion de los formadores de precio.

    *En definitiva, el mercado se mueve porque hay Liquidez (personas interesadas y personas que aceptan comprar y vender a cierto nivel de precio)

    Si solo existieran ordenes limit el mercado quedaria congelado porque no habria nadie "rompiendo bloques o comprando y vendiendo agresivamente" haciendo que la zona de valor del precio se mueva. Por lo tanto el mercado necesita de los 2 tipos de compradores y de los 2 tipos de vendedores.

    Bien, hasta aca es todo lo que se sobre ordenes limit (Level II) y como es que la usan los creadores de mercado, si alguien tiene info extra que pueda agregar sera bienvenida y los que todavia tengan dudas pregunten lo que quieran, tratare de responder lo mejor posible con mi escasa informacion. En la proxima entrada ya si voy a hablar sobre order flow y como se complementa con Lvel II. Salud2 y buen fin d semana
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  11. #10

    Erectus


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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)


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    Hola, luego está el problema de que añaden órdenes de contratos muy grandes, las modifican y luego acaban quitandolas.Solo se pueden ver con level II pero también engañan.
    Un saludo
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