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  1. #11
    Avatar de josemasmax
    Heidelbergensis


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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)


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    Cita Iniciado por risastrader Ver mensaje
    Hola, luego está el problema de que añaden órdenes de contratos muy grandes, las modifican y luego acaban quitandolas.Solo se pueden ver con level II pero también engañan.
    Un saludo
    hola compañero, tienes que perdonar pero no entiendo tu comentario, a que te refieres con " que añaden órdenes de contratos muy grandes, las modifican y luego acaban quitandolas".porque los profesionales no pueden modificar sus ordenes y los retails no tiene capital para grandes lotes, a que te refieres compañero, y muchas gracias.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  2.                         
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  3. #12

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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por josemasmax Ver mensaje
    hola compañero, tienes que perdonar pero no entiendo tu comentario, a que te refieres con " que añaden órdenes de contratos muy grandes, las modifican y luego acaban quitandolas".porque los profesionales no pueden modificar sus ordenes y los retails no tiene capital para grandes lotes, a que te refieres compañero, y muchas gracias.
    Me refiero por ejemplo ayer a última hora en el sp metieron orden en el sp500 de 6000 contratos, al poco tiempo subieron 4000 contratos a 0'50 más arriba y los otros 2000 un poco más tarde y al final quitaron la orden de los 6000 contratos.
    Son órdenes de los grandes porque los retails no tienen tanto dinero en sus cuentas para poder poner esos contratos.
    Un saludo
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  4. #13
    Avatar de josemasmax
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por risastrader Ver mensaje
    Me refiero por ejemplo ayer a última hora en el sp metieron orden en el sp500 de 6000 contratos, al poco tiempo subieron 4000 contratos a 0'50 más arriba y los otros 2000 un poco más tarde y al final quitaron la orden de los 6000 contratos.
    Son órdenes de los grandes porque los retails no tienen tanto dinero en sus cuentas para poder poner esos contratos.
    Un saludo

    hola compañero, de que plataforma me estas hablando para poder entenderlo, porque las ordenes de los profesionales solo los pueden ver ellos, por ejemplo en ninja no los puedes ver, el volumen de contratos del dom es de retail, y esos lo pueden cambiar cuando quieren, ten en cuenta que el volumen de futuros es el mas grande de todos los derivados, y el sp siendo el mayor indice del mundo operan la mayoría de los retail del planeta, y puntualmente estamos muchos operando, sin embargo no deja de ser ordenes de futuros, no aparece el volumen de contado que ese si mueve el mercado, no se a que plataforma te refiera tu, y muchas gracias.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  5. #14
    Avatar de clau_fx
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Buenas tardes, me imagino que el compañero se refiere al Spoonfing que utilizan los profesionales para engañar a otros trader y atrapalos al otro lado del trade.

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  6. #15

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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por risastrader Ver mensaje
    Me refiero por ejemplo ayer a última hora en el sp metieron orden en el sp500 de 6000 contratos, al poco tiempo subieron 4000 contratos a 0'50 más arriba y los otros 2000 un poco más tarde y al final quitaron la orden de los 6000 contratos.
    Son órdenes de los grandes porque los retails no tienen tanto dinero en sus cuentas para poder poner esos contratos.
    Un saludo
    Asi es, eso es lo q se llama un movimiento Spoofing por parte de las manos fuertes como bien dice Clau_Fx.

    Cita Iniciado por josemasmax Ver mensaje
    hola compañero, de que plataforma me estas hablando para poder entenderlo, porque las ordenes de los profesionales solo los pueden ver ellos, por ejemplo en ninja no los puedes ver, el volumen de contratos del dom es de retail, y esos lo pueden cambiar cuando quieren, ten en cuenta que el volumen de futuros es el mas grande de todos los derivados, y el sp siendo el mayor indice del mundo operan la mayoría de los retail del planeta, y puntualmente estamos muchos operando, sin embargo no deja de ser ordenes de futuros, no aparece el volumen de contado que ese si mueve el mercado, no se a que plataforma te refiera tu, y muchas gracias.
    Yo tenia entendido que si se pueden ver las odenes de las manos fuertes en ninjatrader ya que es un volumen centralizado ¿podrias aclarar un poco ese punto? ¿no sera que te estas haciendo lio entre ordenes Spoofing y ordenes Iceberg?
    Por las dudas resumo de forma mas simple la diferencia entre una y otra.

    Spoofing: Grandes ordenes limit (visibles para todos, ya sea en lvl II o DOM) pero que aparecen y desaparecen porq las mismas manos fuertes cancelan sus ordenes. Aclarar que las ordenes Spoofing son ordenes que todavia no fueron ejecutadas a mercado (compradas o vendidas por los traders agresivos).

    Iceberg: Grandes ordenes limit, pero fragmentadas en tandas de pocos contratos que pasan desapercibidas por el lvl II o DOM. Aclaro y corrijo un detalle de mi ultimo post, las ordenes Iceberg producen el efecto de absorción, que luego de la absorcion se puede dar un testeo si, pero antes del testeo se produce absorcion de traders agresivos.

    Quiero dejar un video q logre, de pura casualidad, encontrar sobre esto de las ordenes Iceberg y Spoofing y q ademas esta en castellano, el tipo del video utiliza un indicador llamado Auction vista explica un poco de lo que va, pero lo importante no es entender el indicador sino como es q las manos fuertes meten sus ordenes Iceberg y Spoofing.



    Creo q con un poco de intuicion se puede entender lo que explica el "tipejo" en el video, pero por las dudas aclaro algunos puntos.

    En el video el tipo habla de ordenes flash q en el indicador se ven como una linea blanca casi imperceptible (esas ordenes si fueron ejecutadas a mercado son ordenes Iceberg si se producen ordenes flash pero no son ejecutadas son ordenes Spoofing ) hay q ver el video completo, creo q no tiene desperdicio y no es algo q se encuentre en todos lados y menos en castellano.

    Aclaro tmb que la idea de este hilo es simplemente entender como es que las manos fuertes colocan sus entradas y crean las famosas trampas. El video apenas tiene 172 reproducciones, lo q demuestra el desconocimiento de la gente sobre este tema o quizas no les interese porq se sienten comodos con sus sistemas de indicadores q le dicen q hacer y les importa poco lo q hacen las manos fuertes. En mi opinion siempre es bueno aprender cosas nuevas que ayuden a entender en donde estamos metidos. Suerte
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  7. #16
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Asi es, eso es lo q se llama un movimiento Spoofing por parte de las manos fuertes como bien dice Clau_Fx.



    Yo tenia entendido que si se pueden ver las odenes de las manos fuertes en ninjatrader ya que es un volumen centralizado ¿podrias aclarar un poco ese punto? ¿no sera que te estas haciendo lio entre ordenes Spoofing y ordenes Iceberg?
    Por las dudas resumo de forma mas simple la diferencia entre una y otra.

    Spoofing: Grandes ordenes limit (visibles para todos, ya sea en lvl II o DOM) pero que aparecen y desaparecen porq las mismas manos fuertes cancelan sus ordenes. Aclarar que las ordenes Spoofing son ordenes que todavia no fueron ejecutadas a mercado (compradas o vendidas por los traders agresivos).

    Iceberg: Grandes ordenes limit, pero fragmentadas en tandas de pocos contratos que pasan desapercibidas por el lvl II o DOM. Aclaro y corrijo un detalle de mi ultimo post, las ordenes Iceberg producen el efecto de absorción, que luego de la absorcion se puede dar un testeo si, pero antes del testeo se produce absorcion de traders agresivos.

    Quiero dejar un video q logre, de pura casualidad, encontrar sobre esto de las ordenes Iceberg y Spoofing y q ademas esta en castellano, el tipo del video utiliza un indicador llamado Auction vista explica un poco de lo que va, pero lo importante no es entender el indicador sino como es q las manos fuertes meten sus ordenes Iceberg y Spoofing.



    Creo q con un poco de intuicion se puede entender lo que explica el "tipejo" en el video, pero por las dudas aclaro algunos puntos.

    En el video el tipo habla de ordenes flash q en el indicador se ven como una linea blanca casi imperceptible (esas ordenes si fueron ejecutadas a mercado son ordenes Iceberg si se producen ordenes flash pero no son ejecutadas son ordenes Spoofing ) hay q ver el video completo, creo q no tiene desperdicio y no es algo q se encuentre en todos lados y menos en castellano.

    Aclaro tmb que la idea de este hilo es simplemente entender como es que las manos fuertes colocan sus entradas y crean las famosas trampas. El video apenas tiene 172 reproducciones, lo q demuestra el desconocimiento de la gente sobre este tema o quizas no les interese porq se sienten comodos con sus sistemas de indicadores q le dicen q hacer y les importa poco lo q hacen las manos fuertes. En mi opinion siempre es bueno aprender cosas nuevas que ayuden a entender en donde estamos metidos. Suerte

    hola compañero, gracias por compartir, no recuerdo muy bien done estudie el tema ese de ninja, pero lo busco y cuando lo encuentro lo explico, porque si ni recuerdo mal lo que vemos en el dom son de retail, pero lo busco y si me equivoco pues os pido perdón, pero es cierto que no dar una explicación al tema esta mal hecho perdonar compañeros.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  8. #17
    Avatar de Antonio_GL
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Buenas gente. Abro este hilo para hablar y tratar de explicar sobre esto de la profundidad del mercado y ademas entender porque es que el mercado se mueve. Yo voy a dejar mi humilde conocimiento sobre el tema y luego cada uno puede ir dejando sus comentarios y exponiendo sus propios conocimientos sobre el tema.

    Bien, para comprender el mecanismo del mercado nos tenemos que hacer estas preguntas:

    1) ¿A quien vendemos y compramos?
    2) ¿Que es la liquidez y quienes la crean?
    3) ¿Porque se mueve el mercado?

    ¿A quien le compramos y vendemos?

    Seguramente a mas de uno se le cruza por la mente "que pregunta mas tonta, es obvio que si alguien vende otro se lo compra." En teoria puede ser cierto, el problema es que en el sistema de mercado tenemos 2 tipos de vendedores y 2 tipos de compradores y estos se dividen en "pasivos" y "agresivos".

    Compradores y Vendedores agresivos:
    Los compradores y vendedores agresivos son los traders que ejecutan sus ordenes a mercado. Por ejemplo, en MT4 tenemos una opcion de "ONE CLICK TRADING" es el boton de sell/buy que aparece sobre la parte izquierda de nuestro chart.

    Archivo adjunto 50660
    cada vez que clikeamos al SELL o BUY estamos ejecutando ordenes a mercado (Buy Market) por lo tanto seriamos compradores o vendedores agresivos.

    Compradores y Vendedores Pasivos:
    Los compradores y vendedores pasivos son los traders que colocan ordenes limit (Buy limit y Sell limit) esperando niveles como soportes o resistencias, entonces colocan, por ejemplo, una orden buy limit sobre un soporte que consideran importante esperando que el precio toque ese soporte, su orden se active y el precio rebote al alza (sell limit a la inversa)

    Teniendo este concepto de "pasivos" y "agresivos" volvemos nuevamente a la pregunta 1 ¿a quien le compramos y vendemos? ahora la pregunta ya no parece tan obvia ¿cierto? para poder responder esta pregunta correctamente tenemos que pasar a la pregunta 2.

    ¿Que es la liquidez y quienes la crean?

    Todos en algun momento escuchamos por ahi gente afirmando que lo mejor es entrar a un mercado con liquidez o que el EUR/USD es el par con mayor liquidez del mercado, ect. ¿Pero que es la liquidez exactamente? yo voy a explicarlo de una forma burda y simplista y que me perdonen los tecnisistas si no uso las palabras tecnicas correctas, pero Einstein me va a dar el visto bueno con una de sus frases "No entiendes realmente algo hasta que eres capaz de explicarselo a tu abuela" asi que abuelita, aqui va mi explicación sobre la liquidez.

    Liquidez = Interes + Aceptación ¿muy simple? lo voy a explicar de esta forma.

    la liquidez tiene 2 fases (interes y aceptacion):

    10 personas estan interesadas en vender X producto, pero necesitan otras 10 personas que esten interesadas en comprarlo y que ademas Acepten su precio de venta. Las 10 personas interesadas en comprar aparecen (fase 1) pero eso no quiere decir que Acepten el precio de venta (fase 2) solo se produce liquidez si se se completan las dos fases. Si los 10 vendedores ven que nadie Acepta sus precios de venta tienen que comenzar a bajar el precio del producto hasta encontrar Aceptación en el precio y sus productos sean comprados. En caso contrario, si esos 10 vendedores no estan dispuestos a bajar el precio de su producto, los compradores interesados buscaran otras 10personas que vendan el mismo producto a un precio mas bajo.

    ¿Como se muestra interes de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Limit (compradores/vendedores pasivos).

    ¿Como se muestra Aceptacion de compra o venta en el mercado? con las ordenes Buy/Sell Market (compradores/ vendedores agresivos).

    ​¿Como vemos interes y aceptación en el mercado?

    El interes se ve con lo que se llama "profundidad de mercado" (Level II) y la aceptación se ve con la famosa "cinta" que ahora evoluciono en lo que todos llaman "order flow". Entonces:

    Level II = Interes
    Oreder Flow = Aceptación

    Level II

    Archivo adjunto 50658

    Espero que la imagen este clara, ahi tenemos la famosa "profundidad del mercado" hay que aclarar que aunq nosotros, los traders retail podamos colocar al mercado ordenes limit, en realidad lo que nos interesa son las ordenes limit que estan colocadas por los creadores de precios(bancos, intitucionales y todo lo que ya se sabe sobre formadores de precio) los market maker utilizan Level III. ¿Cual es la diferencia? que el Lvel II solo tiene 10 niveles de precios para poder ver la profundidad de mercado y con Level III los market makers pueden ver la profundidad del mercado en cualquier nivel. Si esa imagen de Level II es poco clara, tmb podemos verlo a través del DOM.

    DOM

    Archivo adjunto 50659

    El DOM y el Level II son exactamente lo mismo, pero el Level II tiene la ventaja que podemos ver 5niveles mas de precios que con el DOM. El problema con el Level II es que las ordenes Sell Limit estan invertidas y al principio cuesta entenderlo (nose porque los de Ninja hicieron el level II de esa forma) se veria mas comodo si estuviera de esta forma.

    Archivo adjunto 50661

    De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar

    Si vemos el Level II en el mercado real, los numeros de contratos van cambiando constantemente su valor, ya sea porque los contratos son eliminados (ya que son ordenes limit, si no se ejecutan se pueden eliminar) o siendo liquidadas por compradores y vendedores agresivos. Entonces volvemos nuevamente a nuestra 1º pregunta ¿a quien compramos y vendemos? esta es una pregunta que tiene 2 respuestas.

    Vamos a poner un ejemplo con la imagen del DOM: en la columna roja "Sell Limit" nos estan ofreciendo 9 contratos al precio de 1.12990 si estamos de acuerdo con el precio Aceptamos con una orden agresiva "buy market" si compramos 1 contrato en la columna selll limit ahora quedarian 8 contratos en lugar de 9. Lo mismo pasa en la columna de las Buy Limit, estan demandando 16 contratos al nivel de 1.12980, si Aceptamos con una orden agresiva "sell market" en el caso de que vendamos 1 contrato quedarian solo 15 buy limits en lugar de 16 (columna verde).

    Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Sell Limit

    Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Buy Limit


    Bien, ya tenemos respondida la pregunta 1 y 2. Voy a dejarlo hasta aca porque se hizo mas largo de lo que pensaba y ya es tarde. Mañana respondo la pregunta 3 y muestro de donde es que sale el order flow y como se complementa con el Level II. Suerte y como siempre digo, si hay algun error de interpretacion no duden en corregir lo que sea necesario, aca todos estamos para aprender y yo no me excluyo en ese sentido. Saludos
    Muchas gracias por el post Ivan_M.
    Está muy buen explicado y seguro que a muchos de los lectores les viene fenomenal.

    Tan sólo quiero aclarar algo que al menos yo lo aprendí así.

    Dices literalmente "De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar".
    El caso es que cuando te refieres a los 10 niveles, estos son los 5 niveles por encima y 5 por debajo del precio. Tanto en real como en Demo con Ninja verás lo mismo.

    De nuevo muchísimas gracias por el post. Te mando una merecida reputación.
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  9. #18

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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por Antonio_GL Ver mensaje
    Muchas gracias por el post Ivan_M.
    Está muy buen explicado y seguro que a muchos de los lectores les viene fenomenal.

    Tan sólo quiero aclarar algo que al menos yo lo aprendí así.

    Dices literalmente "De todas formas creo que en una cuenta real en Ninja el DOM tiene los 10niveles de profundidad, yo estoy testeando la demo, asi q no lo se con certeza y tampoco me puedo quejar".
    El caso es que cuando te refieres a los 10 niveles, estos son los 5 niveles por encima y 5 por debajo del precio. Tanto en real como en Demo con Ninja verás lo mismo.

    De nuevo muchísimas gracias por el post. Te mando una merecida reputación.
    Gracias por la aclaracion, la verdad no sabia bien si en real el DOM venia con 10 niveles para los buy limit y 10 para los sell limit ya q el level II si tiene 10niveles de cada lado. Y dijie "creo" porq habia visto unos videos de traders con 10niveles de cada lado en el DOM de ninja, pero si en real el DOM trae 5niveles de cada lado sigue siendo mejor q nada XD.

    En estos momentos estoy preparando la seccion de Order Flow en cuanto la tenga completa lo posteo. Suerte
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  10. #19
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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Gracias por la aclaracion, la verdad no sabia bien si en real el DOM venia con 10 niveles para los buy limit y 10 para los sell limit ya q el level II si tiene 10niveles de cada lado. Y dijie "creo" porq habia visto unos videos de traders con 10niveles de cada lado en el DOM de ninja, pero si en real el DOM trae 5niveles de cada lado sigue siendo mejor q nada XD.

    En estos momentos estoy preparando la seccion de Order Flow en cuanto la tenga completa lo posteo. Suerte
    Yo estoy empezando a operar usando Market Profile y Order Flow, así que estaré pendiente a tus posts.

    Un saludo.
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  11. #20

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    Re: Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)


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    Bien, vuelvo con mas data. Esta vez es el turno de los compradores/vendedores agresivos (order flow).

    Hasta ahora solo estuve hablando principalmente de ordenes limit y que las unicas que nos interesan son las q colocan las manos fuerte de este "Game" asi que para entender esta nueva seccion (order flow) ya tenemos q tener pulidos los conceptos de la informacion expuesta anteriormente (si lo anterior no se entendio, esto tampoco lo van a entender)

    ¿Que es lo q tenemos q tener claro de la info anterior? TODO!

    Pero lo podemos resumir en 3 puntos importantes.

    1) Que son las ordenes Spoofing?
    2) Que son las ordenes Iceberg?
    3) ¿A quien compramos y vendemos?

    Voy a dejar la respuesta del punto 3 por las dudas. El punto 1 y 2 ya lo explique de forma resumida en un post anterior.

    3) Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Vendedores Pasivos (Sell Limit)

    Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Compradores Pasivos (Buy Limit)

    Teniendo esto claro, sigamos hacia nuestro nuevo destino...

    CINTA = ORDER FLOW


    ¿Que es la cinta?

    No voy a entrar con la explicacion de q la cinta en la antiguedad era un papel impreso, ta ta ta, ect. Creo q no nos interesa mucho como se hacia trading en la antiguedad (a los q si, pueden buscar por wikipeadia xD) lo q nos interesa es como se opera ahora y las herramientas q se utilizan.
    La cinta en este momento esta representada de dos formas, con el Time and sales y order flow.

    Time and Sales.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-c1.jpg

    El Time and Sales simplemente nos muestra las ordenes ejecutadas por los compradores/vendedores agresivos. No solo la hora y al precio ejecutadas, sino tambien la cantidad de contratos y si son contratos compradores o vendedores (Verde-compradores agresivos / Azul - Vendedores agresivos) Tambien nos muestra el BID y ASL y cuantas ordenes Limit hay para cada uno. (En ninja trader estaria en File/New/Time and Sales)

    Order Flow.

    El Order Flow hace exactamente lo mismo que el Time and Sales (mostrarnos compras y ventas agresivas) pero de una forma diferente (muchos dicen: "de forma ordenada") En realidad el order flow es una simple vela japonesa, pero con informacion de cuantos compradores/vendedores agresivos hay en cada nivel de precio de esa vela en particular. Si a cierto nivel hay mas vendedores que compradores, la zona de vendedores se colorea en rojo y viceversa.

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im1.jpg

    Ejemplo: En la imagen vemos una vela bajista, si observamos el nivel de precio "4" tenemos 618 vendedores contra 302 compradores (tenemos q tener bien presente q compradores son ASK vendedores BID) como en ese nivel hay mas vendedores (BID), la casilla de 618 se colorea en rojo. Tambien vemos que esa misma casilla está encuadrada en negro (eso lo hace el indicador) los niveles encuadrados en negro marcan que en ese nivel "4" estuvo la mayor cantidad de compradores(ASK)/vendedores(BID) a comparacion de otros niveles. Es una simple suma de niveles.

    ASK + BID = Volumen / 302 (ASK) + 618 (BID) = 920 Volumen sobre el nivel "4"

    Entonces el nivel 4 se encuadra en negro porque en los demas niveles el volumen total fue menor a 920 contratos. Ya vamos a entrar en detalle de como interpretar el order flow, lo importante ahora es responder nuestra pregunta ¿que es la cinta?

    La cinta es un indicador que nos muestra compras y ventas agresivas a determinado horario y a determinado nivel de precios. Simple, pero digamos que esto no es tan cierto porque ver compras y ventas agresivas es solo la mitad de la historia. Se acuerdan de la pregunta ¿a quien compramos y vendemos?

    Compradores agresivos (buy market) -------> Compran a los Vendedores Pasivos (Sell Limit)

    Vendedores agresivos (Sell Market) -------> Venden a los Compradores Pasivos (Buy Limit)

    La "cinta" solo nos muestra la parte "izquierda"? No, porque sabemos que si compramos, alguien nos esta vendiendo y si vendemos, alguien nos esta comprando.

    Sigamos con el ejemplo del nivel 4. Entonces tenemos 618 ventas agresivas y 302 compras agresivas, pero tambien sabemos que si se ejecutaron 618 ventas agresivas tmb se ejecutaron 618 ordenes Buy Limits / 302 ordenes Sell Limit para las 302 compras agresivas y aqui es donde entra el juego del cazador cazado ¿quien es el cazador y quien la presa? para responder esto tenemos que entender las ordenes Spoofing/Iceberg si esas 618 Buy Limits fueran ordenes Iceberg, los profesionales estarian absorviendo todas las ventas y por ende todos los vendedores agresivos quedarian atrapados (las ordenes Iceberg no se dan en un solo nivel, por lo general lo van haciendo de forma escalonada, dependiendo de la liquidez de cada activo) no voy a entrar en detalle en esta cuestion, lo importante es que se entienda que nos muestra la cinta (times and sales/order flow)

    Time and sales = Order Flow

    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-im2.jpg

    Comparando ambas cosas podemos ver que es exactamente lo mismo visto de formas diferentes (cada trader utiliza lo q le parece mas comodo) no hay mucho para agregar en este sentido, la imagen lo dice todo.

    Entendiendo el indicador Order Flow.


    Bien, ya sabemos que nos indicada el order flow en cada vela, ahora vamos a ver un poco algunos detalles.


    Entendiendo el Mercado (Level II y Order Flow)-of1.jpg

    Asi se ve completo el indicador de order flow (por lo menos el q yo tengo) Vamos a centrarnos en la seccion recuadrada en rojo. El indicador nos muestra (ASK, BID, DELTA y Volumen) por cada vela (Cluster). Vamos a tomar el 3º cluster q aparece encuadrado en violeta. D
    el lado del ASK tenemos 2 contratos al nivel 2113.25 y 72 contratos al nivel 2113.00, del lado del BID tenemos 61 contratos al nivel 2113.00 y 12 contratos al nivel 2112.75, pero lo interesante tmb aparece en el recuadro de abajo.

    ASK = numero total de compradores agresivos en ese cluster ( 2+72 = 74 ASK )
    BID = numero total de vendedores agresivos en ese cluster ( 61+12 = 73 BID)
    DELTA = ASK - BID (74ASK - 73BID = 1 DELTA POSITIVO) como el ASk es mayor al BID por 1 contrato, se dice que el delta es positivo por lo tanto las celdas se pintan de color verde mostrando q hay mas fuerza compradora. Si fuera que hay mas BID que ASK entonces el delta seria negativo (casillas pintadas en rojo indican que hay mas vendedores que compradores)
    VOLUMEN= ASK + BID (74ASK + 73BID = 147 VOLUMEN NEGOCIADO.

    El indicador tmb puede mostrar Delta acumulado, volumen acumulado, max - min (ask-bid-delta) demasiada info para ver con tan solo 2 ojos

    Muchos utilizan el Delta para buscar divergencias entre lo q hace el precio y lo q muestra el Delta, puede ser una forma de buscar agotamientos en el precio. Una forma bastante simple y efectiva de utilizar el Order Flow + Level II seria la siguiente:

    1º no podemos estar todo el tiempo pegados al order flow (personalmente quedaria con los ojos cuadrados de tantos numeros) pero al principio para ir comprendiendo como funciona podrian ir viendo como se va desarrollando. Siempre digo que para entender algo no basta solo con teoria, hay q practicar interectivamente, si fuera q todos aprendieran y fueran exelentes ejecutantes con solo teoria, entonces ya mismo busco info de "como jugar al futbol" me paso horas viendo tutoriales y ya si, luego de eso, me convierto en el nuevo Messi No!! la teoria hay q llevarla a la practica, practica, practica!! y es lo q hace Messi esta todo el tiempo en contacto con el balon, no se pasó toda la vida mirandolo en un papel. Volviendo a como usar el Order Flow y level II (yo tengo una forma)

    Soportes y Resistencias (q creian q iba a revelar el santo grial?? ajaja parece q hoy estoy de buen humor) el santo grial no existe y si existeria es algo q solo tendrian los creadores de este juego y es mas, ni siquiera ellos lo tienen porq no les conviene ¿porque? simple ¿quien jugaria un juego q sabe q va a perder el 100% de las veces? nadie, y q dijimos q necesita el mercado para que haya liquidez? Interes + Aceptacion si nadie "Acepta" jugar ese tipo de juego, el mercado no se mueve. Simple.

    Bien, soportes y resistencias ¿que soportes y que resistencias utilizar? el q quieran S/R tradicionales, lineas de tendencia, MarketProfile, medias moviles, canales, etc. Entonces, para no estar pendiente todo el tiempo del Order Flow lo que ¡YO! hago (cada uno luego buscara su propia estrategia) es esperar al q precio este llegando a S/R (yo utilizo MarketProfile para eso mismo) una vez que el precio llega a una zona q me parece importante, voy al order flow + lvl II y busco todo lo que ya mencione (ordenes spoofing/iceberg, reaccion agresiva en el order flow, etc) lo importante es tener claro un concepto simple "Esfuerzo vs Resultado" Si hay mucho esfuerzo de compradores/vendedores agresivos en el order flow, pero el precio no "camina" a favor del lado agresivo podria pensar q estan entrando ordenes Iceberg etonces estaria pensando en ir por el lado contrario al q entraron los agresivos q no pueden hacer mover el precio. Esto es solo un ejemplo y tampoco esto diciendo nada concreto (compren aqui, vendan aqui) porq no estoy mostrando patrones de compra/venta, los patrones de order flow + lvl II se necesita mostralos en "vivo" quizas haga un video comentando los patrones. Ya veremos.

    Bien, hasta aqui llega la data de order flow y no digo q este completa, pero para los q recien empezamos (Me incluyo) es mas q suficiente. La unica forma de asimilar todos los conceptos, ya lo dije ¡practica! buscar informacion sobre algo es solo el 1º paso, el 2º es ponerla en practica.

    Por ultimo voy a dejar un video en el que explican todo lo q ya expuse desd el principio, pero de una forma diferente (los q no entendieron nada hasta ahora, quizas lo entiendan con esta otra forma de explicacion) ademas en el video se comenta sobre algunos tipos de patrones creo q le dice patron de reversal y continuacion" la verdad ya no me acuerdo tendre q repasarlo yo tmb lo q si recuerdo es que en el video no muestran los patrones en imagenes o en plataforma asiq para entederlos hay q tener imaginacion. Por el momento es esto, cualquier duda, critica, correccion, no duden en hacerla. Suerte



    El webinar comienza desd el min 10 y el video está en castellano.
    Foro de Forex Trading United

     

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