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  1. #1

    habilis


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    hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje


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    abro este hilo como guia para el novato, donde me incluyo.

    aqui hablaremos de las mejores entradas contando con soportes, resistencias y soportes y resistencias dinamicos junto con el pivot point diario.

    hablaremos sobre la colocacion del stoploss y el valor del pip.

    hablaremos sobre gestion de riesgo y gestion monetaria.

    todo esto para calcular nuestro lotaje en cada operacion.

    da igual el tamaño de la cuenta yo por ejemplo voy a usar una cuenta de 500 euros con una gestion de riesgo de fraccion fija al 2%.

    el hilo se desarrollara con las consultas de los traders principiantes y las respuestas de los mas experimentados, como dudas en los conceptos que he planteado para comenzar.


    espero esto sirva a todos por mucho tiempo y no haya duplicidades, espero vuestras dudas y aportes, saludos a todos.
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  2.                         
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  3. #2

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje

    Es buena idea que haya algun hilo sobre gestion, llevo 2años estudiando esto del forex y al principio creia q tener una estrategia ganadora por arriba del 50% de aciertos era lo mas importante a conseguir, pero luego me di cuenta que la estrategia mas importante es saber gestionar. Voy a pegar en este hilo mi estilo de gestion q quizas se perdio en la seccion de estrategias de scalping e intradia. (Pueden criticar todo lo q quieran) nadie tiene la razon absoluta y como el hombre fue creado para evolucionar cualquier consejo o critica constructiva q me pueda ayudar sera bienvenido.

    Bien, gestion. Como todos, comencé usando en mi gestión lo q seria el interés compuesto. Si se gana, se reajusta el riesgo al nuevo capital y si se pierde, lo mismo, pero en este caso decidí utilizar una gestión con interés simple, porque me mantiene fijo los SL y los TP y no hay que ir haciendo recalculos. La idea es la siguiente:

    Capital inicial = $300 (en mi caso es con lo q empezaría)

    Riesgo de 2,5% = $7,5 x Trade perdido (riesgo fijo)

    Ratio de 1/2 = $15 x Trade ganado (profit fijo)

    Numero max. de trades al mes = 20 (por este motivo es que solo puedo hacer 1 trade al dia)

    Riesgo max. Mensual = 20 Trades x $7,5 = $150 = 50% del capital inicial (o sea que si el 1º mes pierdo los $150 o lo q es lo mismo el 100% de los trades, de todas formas tendria un 2º mes (otros $150) para poder ir recuperandome)

    Ahora, cuantos trades de los 20, tendria que perder en ese mes, para cerrar en negativo?
    Me arme una tabla para esta cuestión.

    Rentabilidad dependiendo del % de aciertos:

    80% de aciertos = rentabilidad de 140% mensual = $210 = ¡Imposible!

    70% de aciertos = rentabilidad de 110% mensual = $165 = 14 trades ganados / 6 perdidos

    60% de aciertos = rentabilidad de 80% mensual = $120 = 12 trades ganados / 8 perdidos

    50% de aciertos = rentabilidad de 50% mensual = $75 = 10 trades ganados / 10 perdidos

    40% de aciertos = rentabilidad de 20% mensual = $30 = 8 trades ganados / 12 perdidos

    30% de aciertos = rentabilidad de -10% mensual = -$15 (Zona de perdida Mínima) = 6 ganados / 14perdidos

    20% de aciertos = rentabilidad de -40% mensual = -$60 = 4 trades ganados / 16 perdidos

    O sea que habría que ganar minimo 8 trades al mes para mantenernos en ganancias. En mi caso, al tener una estrategia discrecional, no se puede medir el numero consecutivo de trades perdidos, por eso voy a aclarar algo. En la tabla se ve que con una estrategia con 50% de aciertos se puede tener una rentabilidad del 50%, pero no por eso vamos a tomar de estrategia lanzar una moneda al aire y si sale cara compro, cruz vendo. Ya todos conocen el cuento que lanzar una moneda y adivinar q sale, tiene una probabilidad de 50/50, pero lo q no sabemos es cuantas veces consecutivas podria salir por ejemplo cara, podriamos elegir cara en 1000 tiradas y en 900 salir cruz, tendriamos q esperar a otras 1000 tiradas mas para ver si la probabilidad se equipara al 50/50, pero para ese entonces ya tendriamos la cuenta quemada. Otra cuestion es que incluso teniendo una mala racha, se tendria que lograr acertar el 40% de los trades para cerrar con una minima rentabilidad del 20% asi es "el arte de la gestion" q incluso con una estrategia perdedora al 60% podemos salir bien parados y esto teniendo solo un ratio de 1/2 imaginen los que buscan ratios de 1/3 o 1/4.


    En cuentas con
    capital mas grande, es mejor arriesgar menos del 2%. Por ejemplo, en el caso que llegue a los $500 de capital, tendría que reducir mi riesgo a 1,66% = $8,3 x trade. Entonces quedaría de esta forma.

    Capital inicial = $500

    Riesgo de 1,66% = $8,3 x Trade perdido (riesgo fijo)

    Ratio de 1/2 = $16,6 x Trade ganado (profit fijo)

    Numero max. de trades al mes = 20

    Riesgo max. Mensual = 20 x $8,3 = $166 = 33,2% del capital inicial.

    Si comparamos, en el riesgo con la cuenta de $300 tenemos un 50% de riesgo mensual y ahora solo un 33,2% x mes, lo que nos da 3 meses de 20 trades ( un margen mas grande para poder recuperarnos si surgen perdidas consecutivas ). Lo bueno es que el % de rentabilidad seria el mismo, aunque se haya bajado el % de riesgo.

    Rentabilidad dependiendo del % de aciertos:

    80% de aciertos = rentabilidad de 140% mensual = $232,4 mensual

    70% de aciertos = rentabilidad de 110% mensual = $182,6 mensual

    60% de aciertos = rentabilidad de 80% mensual = $132,8 mensual

    50% de aciertos = rentabilidad de 50% mensual = $83 mensual

    40% de aciertos = rentabilidad de 20% = $33,2 mensual

    30% de aciertos = rentabilidad de -10% = -$16,6 mensual(Zona de perdida Mínima)

    20% de aciertos = rentabilidad de -40%= -$66,4 mensual

    Incluso se estaría ganando unos $ mas que en el primer ejemplo, teniendo un 16,8% de riesgo menor. Espero que se entienda el concepto, de todas formas como siempre digo, escucho cualquier comentario y critica constructiva.

    Para terminar. Como el riesgo es fijo, los niveles de SL tmb quedan fijos para cada lotaje, asi que tmb tengo una tabla de niveles de SL.

    Lotes - $ x pip - SL Fijo - TP ratio 1/2

    0.01L - $0,1 - 75 pips - 150 Pips

    0.02L - $0,2 - 37 pips - 74 P

    0.03L - $0,3 - 25 pips - 50 P

    0.04L - $0,4 - 18,7 pips - 38 P

    0.05L - $0,5 - 15 pips - 30 P

    0.06L - $0,6 - 12,5 pips - 25 `P

    0.07L - $0,7 - 10,7 pips - 21,5 P

    Esos niveles de SL estan pensados para el caso de tener una cuenta de $300 con un riesgo del 2,5% y un ratio de 1/2 (2,5%/5%). Bueno esto es todo por el momento, espero no haber aburrido con tantas matematicas Buen fin de semana

    Fuente: Estrategia Scalping y trading intradia - Página 30
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  4. #3

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje

    hola ivan_M, esta muy bien tu aporte, solo decirte que en el caso de acertar el 50% seria un ratio de 2:1, no al reves, ya lo dices que los stoploss y los takeprofit son fijos, y alo que quiero llegar es a colocar los stoploss correctamente, hacer una entrada con paciencia de que llegue la oportunidad y en funcion del porcentaje de capital que consideremos riesgo asumible, abrir a un lotaje u otro, me explico cuanto menor en pips sea el stoploss mayor puede ser el lotaje que usemos si perdemos perdemos dentro de nuestro limite pero si ganamos ganamos mucho, esto nos daria margen para conseguir un ratio riesgo beneficio de 1:1, siempre que coloquemos el stoploss en el lugar correcto, osea donde es menos probable que sea alcanzado.

    pero buen aporte, todas las respuestas deben tener su miga y la tuya la tiene.


    saludos y muchos pips
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  5. #4

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje

    Cita Iniciado por josem80 Ver mensaje
    hola ivan_M, esta muy bien tu aporte, solo decirte que en el caso de acertar el 50% seria un ratio de 2:1, no al reves, ya lo dices que los stoploss y los takeprofit son fijos, y alo que quiero llegar es a colocar los stoploss correctamente, hacer una entrada con paciencia de que llegue la oportunidad y en funcion del porcentaje de capital que consideremos riesgo asumible, abrir a un lotaje u otro, me explico cuanto menor en pips sea el stoploss mayor puede ser el lotaje que usemos si perdemos perdemos dentro de nuestro limite pero si ganamos ganamos mucho, esto nos daria margen para conseguir un ratio riesgo beneficio de 1:1, siempre que coloquemos el stoploss en el lugar correcto, osea donde es menos probable que sea alcanzado.

    pero buen aporte, todas las respuestas deben tener su miga y la tuya la tiene.


    saludos y muchos pips
    Buenas jose, sobre el ratio 2:1 o 1:2, siempre lo marco 1:2 porq todos piensan primero en las ganancias, pero hay q acordarse q tmb se pierde por eso coloco el riesgo primero 1:2 perdida/ganancia es algo psicologico q trato de implementar para no sesgarme solo en lo q se va a ganar. Con respecto a la gestion, lo que puedo decir es que es cierto que el maximo SL que se podria colocar seria de 74pips, asi que este tipo de gestion no seria tanto para largo o mediano plazo, sino mas bien para scalping e intradia y si el analisis esta bien planteado y la entrada bien colocada, el SL no tiene porq estar mal colocado. Pero veo q lo que planteas es tener una gestion de riesgo como cualquier otra, con interes compuesto, creo q en ese tipo de gestion no hay mucha ciencia, solo se ajusta en tu caso ese 2% de riesgo al nuevo capital si se pierde o se gana, creo q incluso hay calculadoras dando vueltas por ahi donde solo colocas los datos de entrada y nivel de stop y te saca el calculo de cuanto lotaje usar en el trade, quizas alguien q tenga la calculadora te la pueda habilitar, yo no la tengo, pero tmb es algo q se puede hacer con excel. Suerte
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  6. #5

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje

    AAh me olvidaba, con respecto al ratio 1:1 realmente no me gusta, porq para tner un ratio de 1:1 deberias tener una estrategia que te acierte minimo el 55% de ahi para arriba, creo q en mi caso seria dificil remontar las perdidas con un ratio de 1:1. Minimo podrias usar un ratio de 1:1.5, pero solo es una opinion.
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  7. #6

    habilis


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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje EL PIP

    calcular el pip de cada par de divisas es algo que siempre desde que empece me ha tenido en cierto desconcierto yo no entendia poruqe con el mismo lotaje se ganaba distinto entre los diferentes pares, pues ahi va mi aporte, que no es mas que un calculo simple.


    el pip normalmente es el cuarto decimal osea 1 entre 10mil lo que vendria ser 0,0001.

    pues bien si queremos saber lo que vale el pip de por ejemplo GBPUSD la libra dolar deberemos hacer una constante con una moneda que tenga de contraparte el dolar americano USD, vamos al mas popular EURUSD euro dolar, y hacemos lo siguiente con sus cotizaciones actuales:


    (1,46179*1,11117)/10000=0,000162 este resultado que puede parecer un delirio mio es el pip para la libra dolar osea cada pip vale el 60% mas que el EURUSD una burrada creo, por este hecho en la libradolar siempre usaremos un lotaje acorde al valor cada pip de stoploss.

    aun no he probado con otras monedas pero seria interesante que lo calculasemos, al menos para algunos pares, como estoy aburrido voy a hacer otro el YEN voy a usar EURJPY y USDJPY, a ver que saco.


    (EURJPY/USDJPY)/10000=0,000111 en este caso he tenido que dividir parece que al ser la moneda contraparte la que queria averiguar , para hacer la constante y aunque en este caso contamos dos decimales el valor del pip seria ese un 10% mas por cada pip o un 11%.



    si me equivoco que e equivocare porque estos valores cambian con el precio, podeis comunicarmelo pero yo creo que estoy en lo cierto en lo que se refiere al tamaño del pip.



    saludos y muchos pips
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    Última edición por josem80; 28-05-2016 a las 18:38

     

  8. #7

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje EL PIP

    Cita Iniciado por josem80 Ver mensaje
    calcular el pip de cada par de divisas es algo que siempre desde que empece me ha tenido en cierto desconcierto yo no entendia poruqe con el mismo lotaje se ganaba distinto entre los diferentes pares, pues ahi va mi aporte, que no es mas que un calculo simple.


    el pip normalmente es el cuarto decimal osea 1 entre 10mil lo que vendria ser 0,0001.

    pues bien si queremos saber lo que vale el pip de por ejemplo GBPUSD la libra dolar deberemos hacer una constante con una moneda que tenga de contraparte el dolar americano USD, vamos al mas popular EURUSD euro dolar, y hacemos lo siguiente con sus cotizaciones actuales:


    (1,46179*1,11117)/10000=0,000162 este resultado que puede parecer un delirio mio es el pip para la libra dolar osea cada pip vale el 60% mas que el EURUSD una burrada creo, por este hecho en la libradolar siempre usaremos un lotaje acorde al valor cada pip de stoploss.

    aun no he probado con otras monedas pero seria interesante que lo calculasemos, al menos para algunos pares, como estoy aburrido voy a hacer otro el YEN voy a usar EURJPY y USDJPY, a ver que saco.


    (EURJPY/USDJPY)/10000=0,000111 en este caso he tenido que dividir parece que al ser la moneda contraparte la que queria averiguar , para hacer la constante y aunque en este caso contamos dos decimales el valor del pip seria ese un 10% mas por cada pip o un 11%.



    si me equivoco que e equivocare porque estos valores cambian con el precio, podeis comunicarmelo pero yo creo que estoy en lo cierto en lo que se refiere al valor del pip.



    saludos y muchos pips
    La verdad yo tenia entendido q el valor del pip no varia.

    Lotes - $ x pip

    0.01microlote - $0,10

    0,1minilote - $1

    1lote - $10

    quizas si varian serian centimos de dolar. Que la verdad yo no le daria relevancia.
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  9. #8

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    AAh me olvidaba, con respecto al ratio 1:1 realmente no me gusta, porq para tner un ratio de 1:1 deberias tener una estrategia que te acierte minimo el 55% de ahi para arriba, creo q en mi caso seria dificil remontar las perdidas con un ratio de 1:1. Minimo podrias usar un ratio de 1:1.5, pero solo es una opinion.

    no exactamente 55% conozco un sistema que acierta menos del 50% y su ratio sigue siendo 1:1 y te lo voy a explicar el sistema pierde la comision mas ciento y pico pips aproximado, eso cuando pierde pero cuando gana lo hace ganando 200 300 400, depende de donde se haya fijado el objetivo take profit, o mejor dicho donde se haya podido poner.


    sin hablar de pips podemos hablar de dinero si quieres usaremos el eurusd lotaje 0.01=0.1 por pip quiero decir si usamos un minilote 0.1 porque el stoploss nos salio con mi capital de 500 a 10 del punto de ganancia y gano 20 euros y si pierdo pierdo 10 y si gano 50 pips en la proxima que son 50 euros, aqui la unica constante es el riesgo que es diez euros(que ira incrementandose o disminuyendo) depende del sistema y lo bien ejecutado que este, y uqe el precio vaya a favor, pero el sistema del que hablo gana 100% de beneficio osea 1:1 por cada 100 que se arriesga gana 100 el sistema, y ahora mismo lo estoy probando en demo y gana mucho y pierde muy poco, pero eso es por el comportamiento dle mercado en los ultimos dias quiza el proximo ciclo semanal no me vaya tan bien.


    saludos

    - - - Updated - - -

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    La verdad yo tenia entendido q el valor del pip no varia.

    Lotes - $ x pip

    0.01microlote - $0,10

    0,1minilote - $1

    1lote - $10

    quizas si varian serian centimos de dolar. Que la verdad yo no le daria relevancia.

    eso solo vale para el eurodolar para una cuenta en euros para el dolar es casi igual porque estan casi en la pariedad, yo he probado con otras divisas y no vale eso, y busco la forma de calcularlo, puedo estar equivocado o puedo estar en lo cierto, esperemos que los mas experimentados arrojen luz sobre este hilo.


    buenos dias y un saludo
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  10. #9

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje

    Cita Iniciado por josem80 Ver mensaje
    no exactamente 55% conozco un sistema que acierta menos del 50% y su ratio sigue siendo 1:1 y te lo voy a explicar el sistema pierde la comision mas ciento y pico pips aproximado, eso cuando pierde pero cuando gana lo hace ganando 200 300 400, depende de donde se haya fijado el objetivo take profit, o mejor dicho donde se haya podido poner.


    sin hablar de pips podemos hablar de dinero si quieres usaremos el eurusd lotaje 0.01=0.1 por pip quiero decir si usamos un minilote 0.1 porque el stoploss nos salio con mi capital de 500 a 10 del punto de ganancia y gano 20 euros y si pierdo pierdo 10 y si gano 50 pips en la proxima que son 50 euros, aqui la unica constante es el riesgo que es diez euros(que ira incrementandose o disminuyendo) depende del sistema y lo bien ejecutado que este, y uqe el precio vaya a favor, pero el sistema del que hablo gana 100% de beneficio osea 1:1 por cada 100 que se arriesga gana 100 el sistema, y ahora mismo lo estoy probando en demo y gana mucho y pierde muy poco, pero eso es por el comportamiento dle mercado en los ultimos dias quiza el proximo ciclo semanal no me vaya tan bien.


    saludos

    - - - Updated - - -




    eso solo vale para el eurodolar para una cuenta en euros para el dolar es casi igual porque estan casi en la pariedad, yo he probado con otras divisas y no vale eso, y busco la forma de calcularlo, puedo estar equivocado o puedo estar en lo cierto, esperemos que los mas experimentados arrojen luz sobre este hilo.


    buenos dias y un saludo
    A ver si entendi bien, arriesgas $10 = 10pips para ganar $10 o $20?

    En el caso q arriesgues $10 para ganar $10 tendrias un ratio de 1:1 10pips SL y 10pips TP en ese caso seria imposible que tengas ganancias si tu estrategia tiene menos del 50% de aciertos (en mi gestion apenas tendria una minima ganancia teniendo solo un 40% de aciertos con un ratio de 1:2, si tuvera tu ratio de 1:1 terminaria en perdidas.)

    Ahora si arriesgas $10 para ganar $20 tu ratio es de 1:2 10pips SL 20pips TP en ese caso es lo mismo que planteo en mi gestion, con una racha negativa teniendo solo el 40% de aciertos terminarias en una ganancia minima del 20%

    No entendi lo de "si gano $50 en la proxima" eso quiere decir que tu ratio no es fijo? porq si arriesgas $10 para ganar $50 seria un ratio de 1:5. La verdad esta algo confuso.
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  11. #10

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    Re: hilo sobre colocacion de stoploss, y calculo de lotaje


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    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    A ver si entendi bien, arriesgas $10 = 10pips para ganar $10 o $20?

    En el caso q arriesgues $10 para ganar $10 tendrias un ratio de 1:1 10pips SL y 10pips TP en ese caso seria imposible que tengas ganancias si tu estrategia tiene menos del 50% de aciertos (en mi gestion apenas tendria una minima ganancia teniendo solo un 40% de aciertos con un ratio de 1:2, si tuvera tu ratio de 1:1 terminaria en perdidas.)

    Ahora si arriesgas $10 para ganar $20 tu ratio es de 1:2 10pips SL 20pips TP en ese caso es lo mismo que planteo en mi gestion, con una racha negativa teniendo solo el 40% de aciertos terminarias en una ganancia minima del 20%

    No entendi lo de "si gano $50 en la proxima" eso quiere decir que tu ratio no es fijo? porq si arriesgas $10 para ganar $50 seria un ratio de 1:5. La verdad esta algo confuso.

    el sistema lo he sacado de un libro, y si el autor dice que el ratio es 1:1 será por algo, sera porque lo ha testeado previamente o en su propio historial aparece eso, pero que el stop no va a estar siempre a 10pips puede que este a 20 de la entrada el lotaje sea 0.05 y solo gane 10 en 20 pips en eurusd entonces ya se va pareciendo a 1:1
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