Publi

Publi

Resultados 1 al 6 de 6


  1. #1
    Avatar de Arkad
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Espana
    Mensajes: 922
    Créditos: 10,704

    ¿Que significa que un broker permita arbitraje?


    Publi
    Buenas compis !!

    Un termino nuevo: Arbitraje.

    Lo lei en myfxbook como esta de moda... pero no se a que se refieren con que el broker permita arbitraje. Es bueno o malo o indiferente ??

    Saludos !!
    Foro de Forex Trading United

    "El dinero incrementa rápidamente
    cuando hace ganancias razonables"


  2.                         
    Publi
  3. #2
    Avatar de josemasmax
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Espana
    Mensajes: 914
    Créditos: 9,438

    Re: ¿Que significa que un broker permita arbitraje?

    hola compañero, el arbitraje se puede referir a varias cosas, yo te doy un ejemplo no se si es lo que buscas.

    Estrategias de arbitraje estadístico pairs trading




    Estrategias de arbitraje estadístico pairs trading Como hemos comentado en alguna otra ocasión, las estrategias de arbitraje estadístico usadas en el trading, pueden variar dependiendo del tipo de ineficiencia que se intente buscar a la hora de conseguir un objetivo. En nuestro caso, hablaremos de los orígenes de las estrategias de arbitraje estadístico, las características y algún caso práctico. Definición de estrategias de arbitraje estadístico a través de lo que se conoce como pairs trading





    Sin duda como decíamos, hay un gran número de estrategias que se pueden diseñar atendiendo al comportamiento de los spreads entre diferentes productos financieros. Quizás uno de los más populares dentro de las estrategias de arbitraje estadístico sea el llamado “pairs trading?, dado que es relativamente sencillo construir este tipo de spreads o diferenciales en una estrategia de inversión.


    “LAS ESTRATEGIAS DE ARBITRAJE ESTAD?STICO TALES COMO PAIRS TRADING Y SUS GENERALIZACIONES SE BASAN EN LA CONSTRUCCI´ON DE DIFERENCIALES DE REVERSI´ON A LA MEDIA QUE GOZAN DE CIERTO NIVEL DE PREDICTIBILIDAD? (TRIANTAFYLLOPOULOS Y MONTANA, 2011)



    Podemos afirmar con rotundidad que el trading algorítmico (la negociación a través de diversas técnicas con modelado matemático), crece cada día en los mercados financieros como el New York Stock Exchange (NYSE) donde se estima según estudios independientes, que al menos, un 30 por ciento del volumen negociado en los mercados financieros mundiales actualmente es operado a través de algoritmos diseñados para tal fin (Avellaneda, 2011), además, estos algoritmos han sido programados, con el fin de ejecutar ordenes de compra y venta (compra-venta) de activos financieros, basados en reglas pre-establecidas por modelos de valoración de fondos de inversión que buscan implementar eficientemente estrategias de inversión y aprovechar rápidamente oportunidades de arbitraje, aprovechándose además de los sistemas de computación avanzados y redes de comunicaciones que les permiten realizar su propósito, en espacios de tiempo casi imperceptibles al ojo humano.


    El trading cuantitativo y su relación con las estrategias de arbitraje estadístico


    entro de las estrategias cuantitativas, usadas en los mercados financieros por los grandes fondos de inversión, que pueden ser implementadas a través de trading algorítmico, encontramos las estrategias de inversión conocidas como “pairs-trading?, que inician con la identificación, selección y modelación de pares de activos financieros, que han evidenciado una alta correlación histórica (atendiendo a su comportamiento en una serie de datos en el pasado) y que posteriormente, se estima o modela la relación/proporción de largo plazo a la cual se asume convergerán las cotizaciones de un activo respecto al otro para, posteriormente, establecer estrategias de negociación en ocasiones ejecutadas mediante trading algorítmico (Triantafyllopoulos y Montana, 2011), que permitan sacar provecho de las divergencias de corto plazo entre las cotizaciones de ambos activos respecto a su relación de largo tomando por ejemplo: Una posición larga en uno de los activos

    Una posición larga en uno de los activos Y otra posición corta en el otro Todo de acuerdo a las cotizaciones de mercado en un determinado momento. Una característica importante de las estrategias de inversión conocidas como “pairs-trading?, que ha favorecido su popularidad, radica en que son estrategias de negociación con retornos neutrales al mercado, es decir, que su aplicación y rendimientos son independientes de la tendencia del mercado.

    Ejemplo práctico de la aplicación de estrategias de arbitraje estadístico pairs trading

    Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse en el demo publicado por Matlab® Central, a través de su paquete software denominado como “Pairs Trading Strategy?, donde se puede apreciar el spread o diferencial entre varios fondos cotizados o “ETF? sobre acciones autralianas con respecto a las acciones de bolsa canadienses.



    Se puede comprobar a través de la captura realizada, que existe una relación histórica entre los diferentes grupos de acciones procedentes de cada país (en nuestro caso Australia vs. Canadá), atendiendo a que gran parte de sus riquezas, están fundamentadas en la exportación de recursos naturales. Esto hace que exista una gran correlación en el comportamiento histórico de sus activos financieros, facilitando en cierto modo, construir un “Spread? o “Diferencial? entre ambos y generando así, estrategias de arbitraje estadístico pairs trading. Similar a la aplicación del concepto de correlación aplicado a acciones, podría darse en divisas, materias primas, tasas de interés etc… con lo que el concepto se puede aplicar a cualquier activo financiero que tenga cierto comportamiento o correlación en pares. Las oportunidades de creación de estros diferenciales, sería cuando los pares seleccionados con comportamientos similares en un pasado, presenten una descorrelación o ineficiencia en el mercado, causando que esta similitud en la serie de cotizaciones deje de darse por cualquier motivo (noticias, conflictos geo-políticos etc…) entendiendo que la situación será reversible en un futuro y se podrá obtener una rentabilidad al respecto.
    Foro de Forex Trading United

    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  4. #3

    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 1

    Espana
    Mensajes: 81
    Créditos: 1,600

    Re: ¿Que significa que un broker permita arbitraje?

    Mucha definicion, la verdad es que no me ha quedado muy claro, alguien que lo entienda lo podria resumir en 4 palabraS.....
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #4
    Avatar de josemasmax
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Espana
    Mensajes: 914
    Créditos: 9,438

    Re: ¿Que significa que un broker permita arbitraje?

    esto es otro ejemplo de arbitraje, es mas sencillo a ver si se entiende, esta traducido del ingles puede tener fallos, un cordial saludo.

    Qué es el Arbitraje de Forex?

    El Arbitraje EA de Forex permite a los operadores obtener beneficios constantes actuando un ayuno de un corredor lento. Usted necesita absolutamente ninguna experiencia en el mercado, ya que simplemente el comercio de la diferencia de precios entre dos corredores con la EA HFT también nombrado. Esas diferencias de precios llegan a existir debido al Proveedor de Liquidez Metatrader 4 o problemas Broker Network. Ahora bien, si la diferencia de precio entre los dos Metatrader 4 corredores es lo suficientemente grande como para compensar la expansión, una orden se ejecuta por el Asesor de Expertos sobre un corredor lento y al mismo tiempo una orden en la dirección opuesta en un corredor rápido. Una segunda opción es tomar un comercio en un solo corredor. La Arbitraje EA puede conectarse a varios corredores para el comercio las diferencias de precios entre los diferentes corredores y ejecutar, sin un orden en la dirección opuesta. Esto se debe a Metatrader 4 Broker Nunca pasan las mismas tarifas de precios, al mismo tiempo. Esto ofrece la posibilidad de obtener una diferencia de precio de 1-2 pips, que persisten durante 1-5 segundos. El HFT EA pone esto en un oficio, porque sabe que los precios del futuro y esto es lo que hace que una estrategia sin riesgo y consistente. La estrategia requiere intermediarios con pequeños márgenes y una buena conexión a Internet.
    Foro de Forex Trading United

    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  6. #5
    Avatar de Yigol
    antecessor


    Reputación:
    Poder de reputación: 1

    Mensajes: 492
    Créditos: 13,204

    Re: ¿Que significa que un broker permita arbitraje?

    Hola amig@s!

    Nunca habia oido ese termino tampoco y parece que su definición es bastante compleja. Tendré que leer despacio las respues de josemasmax para entender. Gracias por hacer esta pregunta pública Arkad y gracias josemasmax por ayudarnos a entender
    Saludos!
    Foro de Forex Trading United

     

  7. #6
    Avatar de Arkad
    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 4

    Espana
    Mensajes: 922
    Créditos: 10,704

    Re: ¿Que significa que un broker permita arbitraje?


    Publi
    Cita Iniciado por josemasmax Ver mensaje
    esto es otro ejemplo de arbitraje, es mas sencillo a ver si se entiende, esta traducido del ingles puede tener fallos, un cordial saludo.

    Qué es el Arbitraje de Forex?

    El Arbitraje EA de Forex permite a los operadores obtener beneficios constantes actuando un ayuno de un corredor lento. Usted necesita absolutamente ninguna experiencia en el mercado, ya que simplemente el comercio de la diferencia de precios entre dos corredores con la EA HFT también nombrado. Esas diferencias de precios llegan a existir debido al Proveedor de Liquidez Metatrader 4 o problemas Broker Network. Ahora bien, si la diferencia de precio entre los dos Metatrader 4 corredores es lo suficientemente grande como para compensar la expansión, una orden se ejecuta por el Asesor de Expertos sobre un corredor lento y al mismo tiempo una orden en la dirección opuesta en un corredor rápido. Una segunda opción es tomar un comercio en un solo corredor. La Arbitraje EA puede conectarse a varios corredores para el comercio las diferencias de precios entre los diferentes corredores y ejecutar, sin un orden en la dirección opuesta. Esto se debe a Metatrader 4 Broker Nunca pasan las mismas tarifas de precios, al mismo tiempo. Esto ofrece la posibilidad de obtener una diferencia de precio de 1-2 pips, que persisten durante 1-5 segundos. El HFT EA pone esto en un oficio, porque sabe que los precios del futuro y esto es lo que hace que una estrategia sin riesgo y consistente. La estrategia requiere intermediarios con pequeños márgenes y una buena conexión a Internet.
    Buenas compi gracias como siempre por tu amable ayuda

    Creo que el termino es este mas que el primero. De todos modos voy a buscar el parrafo donde lo lei y lo cuelgo aqui para que lo veais.

    Saludos!!
    Foro de Forex Trading United

    "El dinero incrementa rápidamente
    cuando hace ganancias razonables"


Publi
Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal