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  1. #11

    habilis


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    Re: Ratio RR medio


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    Cita Iniciado por ferfx Ver mensaje
    Oh, gracias Royal. Yo no apunto nada, las hojas de calculo ahorran bastante trabajo en este sentido, te recomiendo que lo pruebes.

    Entonces, resumiendo un poco, tu forma de hacer seguimiento a este ratio es: "
    voy mirando,,,".

    Parece un poco impreciso para poder sacarle alguna ventaja, pero ya se sabe que en este negocio todo depende de los ojos de quien lo mire.

    En cuanto al tema, ¿tienes alguna opinión al respecto del uso de una u otra fórmula para el propósito descrito?



    ¿que mas da donde tomes nota? veo que no pillas mi aporte,,,
    primero tendras que saber que quieres de forma concreta ¿que es lo que quieres exactamente? porque no logro comprender que es lo que necesitas quiza reformulando tu peticion podamos comprenderte mejor y responderte de de otra manera que te resulte mas precisa,,
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  2.                         
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  3. #12

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    Re: Ratio RR medio

    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Ok Fer, no quiero ser tan estricto, pero por lo que me estás diciendo, lo que estás buscando vos no es un ratio de riesgo beneficio, sino un ratio de ganancia pérdida, porque en definitiva lo que querés es comparar tus ganancias efectivas con tus pérdidas efectivas, lo que realmente ocurrió.

    Pero esto no refleja riesgo... entiendo lo que decis del stop loss, yo tambien suelo moverlo para reducir el riesgo si el mercado me da señales de que puedo hacerlo, pero a mi modo de ver, el riesgo de la operación es el original, es decir, que si al colocar mi operación el stop loss estaba puesto en - $50 esto quiere decir que efectivamente arriesgué esa cantidad en esa operación, sin importar que luego haya reducido a - $ 10, la posibilidad de haber perdido $ 50 estuvo presente, por lo tanto ese fue el riesgo asumido.

    Si hablamos de pérdidas efectivamente sufridas no hablamos de riesgo. Que yo cruce de un edificio a otro por una cuerda y no me pase nada, no cambia el hecho de que estuvo en riesgo mi vida, en comparación con otra persona que bajó y subió por un ascensor, aunque el resultado final sea el mismo... no se si me explico.

    Por otro lado, tus opciones 1 y 2 dan exactamente lo mismo si se aplican con la misma serie de números (salvo que apliquemos otra media que no sea la aritmética)... y también debo decir que esa cuenta que estás proponiendo es, si no me equivoco, el famoso "profit factor" o factor de beneficio, que básicamente indica cuantas veces la ganancia total supera a la pérdida total. Si tuviésemos un profit factor de 3, esto indicaría que las ganancias representan 3 veces las pérdidas (por ejemplo, 600 de ganancias y 200 de pérdidas)

    En cuanto a la utilidad que puede tener llevar un número estadístico... la verdad no se... tal vez a los fines de comparar tu sistema con otro, o varios sistemas diferentes que se te pueda ocurrir probar, pero si ya estás decidido por uno...


    Por último, estuve pensando unas relaciones que tal vez te interesen (o no). La primera sería cualquiera de las 2 fórmulas que planteaste (factor de ganancia), y la segunda podría ser comparar la cantidad de operaciones ganadas con la cantidad de operaciones perdidas (relación de ganadas sobre perdidas, no el clásico porcentaje de operaciones ganadas sobre el total).

    Luego, si al primer factor lo dividimos por el segundo, nos daría una especie de "profit factor normalizado", o sea, nos dice cual sería nuestro profit factor si nuestra cantidad de operaciones ganadoras fuese la misma que nuestra cantidad de operaciones perdedoras (1 ganadora por cada 1 perdedora).

    Y bueno, en mi interpretación, un número de pf normalizado más alto es mejor, porque quiere decir que le estamos sacando más provecho a nuestras operaciones ganadoras...



    Paso a ejemplificar con un excel, sino se me complica:

    Archivo adjunto 50293


    Bien, ahora quiero explicar brevemente que significa cada ratio, por las dudas...

    Ratio 1: Relaciona el monto total ganado con el monto total perdido. En el ejemplo 1,16 quiere decir que la cantidad ganada supera en un 16% a la cantidad perdida.

    Ratio 2: Relaciona la cantidad de operaciones que han resultado ganadoras comparándolas con la cantidad de operaciones que resultaron perdedoras. En el ejemplo 0,75 quiere decir que la cantidad de operaciones ganadoras representó el 75% de la cantidad de operaciones perdedoras (o que fue un 25% menor)


    Ratio 3: Relaciona los 2 ratios anteriores. Su número vendría a indicar el profit factor que hubiesemos logrado si nuestra cantidad de operaciones ganadoras fuese exactamente igual a nuestra cantidad de operaciones perdedoras (50% y 50%). El incremento en este ratio yo lo tomaría como algo bueno, ya que para que esto suceda han ocurrido alguna de estas 2 cosas:

    a- Se ha incrementado el ratio número 1, o sea que nuestras ganancias totales han aumentado o nuestras pérdidas totales han disminuido

    b- Se ha reducido el ratio número 2, o sea que nuestra cantidad de operaciones ganadoras ha disminuido o nuestra cantidad de operaciones perdedoras ha aumentado. Esto podría parecer malo, pero si tomamos en cuenta que el ratio compuesto combina los ratios 1 y 2, un incremento en el mismo indicaría que, a pesar de haber aumentado nuestra cantidad de operaciones perdidas, nuestras ganancias totales se han mantenido.


    Un incremento en el ratio 3 indicaría que estamos aprovechando mejor nuestras operaciones ganadoras, o cortando más rápidamente nuestras perdedoras, lo cual en ambos casos es bueno.

    Tomando el ejemplo, el ratio 1 es de 1,16 lo cual es bueno, porque quiere decir que hemos obtenido un 16% más de ganancias que de pérdidas. Ahora bien, como nuestra cantidad de operaciones ganadoras fue menor a la cantidad de perdedoras, esto quiere decir que aún habiendo tenido más perdidas que ganancias, nos las hemos arreglado para sacar una ganancia, por eso el ratio combinado (número 3) es mayor que el primero, y nos muestra que si hubiésemos podido igualar nuestra cantidad de operaciones ganadoras con las perdedoras, habríamos conseguido un 55% más de ganancias que de pérdidas totales.

    Por último este ratio (el 3) nos podría mostrar si estamos haciendo una mala gestión de las operaciones. Si el ratio 1 (profit factor) de 1,16 lo hubiésemos obtenido habiendo ganado 50 operaciones y perdiendo 2, nuestro panorama sería mucho peor, porque quiere decir que sacamos migajas de cada operación ganadora.

    En este hipotético caso, el factor 1 no cambiaría, sería de 1,16
    El factor 2 sería (50/2) = 25
    Y el factor 3 por lo tanto sería (1,16 / 25) = 0,046

    Lo cual indicaría que si hubiesemos igualado la cantidad de operaciones ganadoras y perdedoras, nuestras ganancias hubiesen sido un 96% menores que nuestras pérdidas (o sea que representarían el 4% de las mismas)

    Espero no haber sido demasiado confuso...

    Saludos!!
    Hola gfuenes84,


    Sin entrar en disquisiciones conceptuales, te diré que el caso del funambulista no no lo veo igual, porque él esta arriesgando todo/nada, digamos que en mi caso la altura de la caída es variable y por tanto mi riesgo y daño. Pero ya te digo que no quiero perderme en el concepto.


    Las dos fórmulas no dan el mismo resultado, voy a aplicarlas a tu ejemplo:


    1) RR = [(10+5+3+7+18+22) / 6] / [(2+6+8+4+4+10+7+15) / 8] = 1.55


    En este caso el valor indica que la ganancia media es 1.55 veces la pérdida media. Pero no valora si hay más o menos operaciones ganadoras o perdedoras, o la ganancia/pérdida total. Es un resultado individual.


    2) RR = (10+5+3+7+18+22) / (2+6+8+4+4+10+7+15) = 1.16


    Este caso el valor indica que lo ganado es 1.16 veces lo perdido. Es decir que tiene en cuenta el global de lo ganado y perdido. Es un resultado global.


    Cuando hago análisis de mi operativa utilizo la fórmula 1, acompañada del % de ganadoras. De hecho, ambos parámetros son lo único que me importa, y me indican cómo me he estado comportando y qué debo mejorar para el siguiente periodo. Utilizo el ejemplo para explicarme:


    % Ganadoras = 43%
    RRr = 1.55


    La conclusión rápida para estos resultados en mi estrategia podría ser que aunque he gestionado bien el capital en las operaciones ganadoras (1.55) y les doy desarrollo, debo mejorar el % de operaciones ganadoras (43%). En este caso, para el próximo periodo tratare de mejorar mi disparo de entrada, o el análisis a largo plazo…, intentando mantener el ratio. A la fórmula 2) no le hago seguimiento, pero de alguna forma lo considero una “suma? de: 1) + % de ganadoras.


    El desarrollo de los 3 ratios que has hecho, como verás es más o menos lo que ya estaba planteando, pero tu forma de verlo me da una perspectiva diferente. Muchas gracias por tu tiempo, conocimiento y explicaciones.

    un saludo

    ferfx
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  4. #13

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    Re: Ratio RR medio

    Cita Iniciado por Royal Ver mensaje
    ¿que mas da donde tomes nota?
    No sé, has sido tú quien ha aludido a la forma de registrar la información, no yo.

    Cita Iniciado por Royal Ver mensaje
    veo que no pillas mi aporte,,,
    No, si me dices cuál quizá lo pille.

    Cita Iniciado por Royal Ver mensaje
    primero tendras que saber que quieres de forma concreta ¿que es lo que quieres exactamente? porque no logro comprender que es lo que necesitas quiza reformulando tu peticion podamos comprenderte mejor y responderte de de otra manera que te resulte mas precisa,,
    Lo que quiero de forma concreta son opiniones acerca de las diferencias entre las fórmulas 1 y 2 para hacer seguimiento del ratio RR, o como expresa gfuentes84 ratio beneficio/pérdida. Entiéndase que para opinar de un tema previamente hay que conocerlo, para lo cual será necesario echar unos números y reflexionar, o simplemente leer los ya hechos.

    ¿y bien?
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  5. #14
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    Re: Ratio RR medio

    Gran Ferfx, todo lo que planteas no dejan de ser ratios, cada uno con su interpretación y cada uno te muestra si vas bien o no, si debes mejorar algo o no. Como bien te ha dicho gfuentes la sumaganado/suma perdido es el profit factor y el de la media de lo ganado/media perdido es el ratio W/L, el profit factor es lo que ha comentado gfuentes uno que de un valor a 1 significará que ganas lo mismo que pierdes, si es inferior vas muy mal y cuanto mayor sea... mejor.
    El del ratio W/L simplemente te dice si ganas más o menos de lo que pierdes, si es = 1 quiere decir que pierdes los mismos pips que ganas de media, en este caso será primordial el % de aciertos para definir si es una estrategia ganadora o perdedora, te pongo una imagen de los datos que de momento muestra las entradas de fortaleza por si te sirve de ejemplo, tiene un PF de 1,78 es decir gana 1,78 veces lo que se pierde, por lo que es una estrategia en principio ganadora, de hecho lleva 1030 pip de beneficio, pero se gana menos pips de lo que se pierde dando el ratio W/L de 0,39 bajísimo, pero como el % de aciertos es del 81,82% en principio es buena estrategia, además confirmado por un ratio sharpe superior a 0,19 y una esperanza matemática positiva, que cabría hacer en una estrategia así... aumentar el Ratios W/L pero sin desmejorar ninguno de los otros, o buscar un equilibrio mejor entra todos ellos.

    oro/attachment.php?s=825852d79cbb13393aa9da1f3acaa223&attachmentid=50308&d=1463832168" id="attachment50308" rel="Lightbox_175303" >Ratio RR medio-ratios.jpg

    No se si me he explicado, ya sabes que lo de explicar no se me da muy bien.

    Un abrazo gran fer.
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  6. #15

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    Re: Ratio RR medio

    Cita Iniciado por ferfx Ver mensaje
    Hola gfuenes84,


    Sin entrar en disquisiciones conceptuales, te diré que el caso del funambulista no no lo veo igual, porque él esta arriesgando todo/nada, digamos que en mi caso la altura de la caída es variable y por tanto mi riesgo y daño. Pero ya te digo que no quiero perderme en el concepto.


    Las dos fórmulas no dan el mismo resultado, voy a aplicarlas a tu ejemplo:


    1) RR = [(10+5+3+7+18+22) / 6] / [(2+6+8+4+4+10+7+15) / 8] = 1.55


    En este caso el valor indica que la ganancia media es 1.55 veces la pérdida media. Pero no valora si hay más o menos operaciones ganadoras o perdedoras, o la ganancia/pérdida total. Es un resultado individual.


    2) RR = (10+5+3+7+18+22) / (2+6+8+4+4+10+7+15) = 1.16


    Este caso el valor indica que lo ganado es 1.16 veces lo perdido. Es decir que tiene en cuenta el global de lo ganado y perdido. Es un resultado global.


    Cuando hago análisis de mi operativa utilizo la fórmula 1, acompañada del % de ganadoras. De hecho, ambos parámetros son lo único que me importa, y me indican cómo me he estado comportando y qué debo mejorar para el siguiente periodo. Utilizo el ejemplo para explicarme:


    % Ganadoras = 43%
    RRr = 1.55


    La conclusión rápida para estos resultados en mi estrategia podría ser que aunque he gestionado bien el capital en las operaciones ganadoras (1.55) y les doy desarrollo, debo mejorar el % de operaciones ganadoras (43%). En este caso, para el próximo periodo tratare de mejorar mi disparo de entrada, o el análisis a largo plazo…, intentando mantener el ratio. A la fórmula 2) no le hago seguimiento, pero de alguna forma lo considero una “suma? de: 1) + % de ganadoras.


    El desarrollo de los 3 ratios que has hecho, como verás es más o menos lo que ya estaba planteando, pero tu forma de verlo me da una perspectiva diferente. Muchas gracias por tu tiempo, conocimiento y explicaciones.

    un saludo

    ferfx

    TENES RAZÓN!! no son iguales, se ve que hice mal alguna cuenta o entendí mal el concepto de las 2 formulas que planteaste...

    Entonces, pasemos en limpio:

    Tu fórmula nro 1 (media ganancias / media de pérdidas) es lo mismo que mi formula 3 (el ratio combinado). Y claro, es el ratio que te daría si tuvieses igualadas las cantidades de operaciones perdedoras y ganadoras.

    Tu fórmula nro 2 (suma de ganancias / suma de pérdidas) sería el profit factor, es decir el porcentaje en que las ganancias superan a las pérdidas en términos globales y monetarios.


    Y bueno... la relación entre ambas que estás encontrando viene dada por mi ratio 2 (numero de op ganadoras / número de op perdedoras). Si a tu fórmula 1 la multiplicás por mi formula 2 el resultado es tu formula 2 jaja que lio


    Ya cuando empezas a hablar de mejorar los porcentajes de operaciones ganadoras ahí dejo de estar de acuerdo. No creo que sea necesario exigirse un porcentaje más alto de operaciones ganadoras, sino sacarle un buen provecho a las que tengamos y lograr un beneficio neto en términos monetarios. Que yo acumule un 98% de ganadoras no me sirve de nada si en realidad termino perdiendo dinero. Fue un ejemplo extremo, pero creo que vas a entender a dónde quiero llegar.

    Un saludo y disculpas por los errores de cálculo
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  7. #16

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    Re: Ratio RR medio

    @gfuenes84
    ya me di cuenta de que hablamos hecho lo mismo.


    Ningún error por tu parte, un ejemplo en el post1 hubiera facilitado mucho las cosas.


    Quizá no me expliqué bien al respecto del % de ganadoras, también estamos de acuerdo en eso, un % de ganadoras debe ir acompañado de un ratio W/L. Ejemplo: Un %W de 10% con un rW/L de 10, es una estrategia ganadora.


    @zitrux @gfuenes84


    Entendido, entonces podría decirse que para hacer seguimiento de mi técnica utilizo el % de ganadoras y el ratio W/L. En cuanto al PF solo lo miro de reojo. Aclaro que para hacer seguimiento de mi estrategia (en global) utilizo el % de beneficios, también en un par de versiones.


    Entiendo que en cualquier estrategia se busca un equilibrio entre el %W y el rW/L, que dé el mejor % de beneficios y por tanto aumente el PF. Ahora que he puesto los nombres a las “cosas? y en el orden que me parece razonable, me permito utilizar tu ejemplo (esta vez sí) para explicar cómo los uso en un par de casos:


    Caso 1)
    Estrategia diseñada para un RR de 0.5R, fijo. En este caso, solo debemos preocuparnos de un %W > 68%, y el equilibrio parte de ahí, porque el rW/L siempre debería ser 0.5 en condiciones ideales. Por tanto podemos revisar periódicamente este indicador para saber si debemos mejorar nuestro % de aciertos, y fijarnos objetivos para superarlo o mejorarlo.


    Caso 2)
    Estrategia diseñada para un RR inicial >= 1R, variable, es decir que tanto el SL como los TP son dinámicos, y pueden disminuirse o aumentarse, respectivamente. En este caso habría que fijarse en ambos valores %W y rW/L para buscar un equilibrio entre ambos en función de nuestra estrategia. Por ejemplo, un %W razonable frente a un rW/L muy bajo, podría indicarnos que quizá deberíamos revisar la forma de establecer el TP.


    En definitiva, establezco objetivos a corto plazo en %W o rW/L, dependiendo de los resultados periódicos y globales. Y para alcanzar esos objetivos pongo en marcha acciones para p.e. mejorar la entrada, mejorar la toma de benefician, proteger mejor las operaciones… Depende de los resultados de ambos valores me hago idea de en qué puedo mejorar o en qué puedo estar fallando.


    Es obvio que ambos objetivos están orientados a aumentar el % de beneficios, y, después de vuestras aportaciones, he encontrado el lugar para el PF (la fórmula 2), al que no le encontraba lugar.


    Con lo del “ratio sharpe superior a 0,19 y una esperanza matemática positiva?, ya se me han caído los cojones al suelo… ¿qué miden?


    En cualquier caso, muchas gracias por vuestras consideraciones y explicaciones.


    un saludo
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  8. #17
    Avatar de zitrux
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    Re: Ratio RR medio

    El ratio sharpe ez una forma de medir el ratio Recompensa / Riesgo (RR), ya que te veo que profundizas en este tema te paso un link donde puedes sacar cosas muy interesantes para analizarte.

    http://www.tradingsys.org/index.php?...tent&task=view
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  9. #18

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    Re: Ratio RR medio


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    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    El ratio sharpe ez una forma de medir el ratio Recompensa / Riesgo (RR), ya que te veo que profundizas en este tema te paso un link donde puedes sacar cosas muy interesantes para analizarte.

    Tradingsys.org - Reflexión independiente sobre sistemas de trading - Fiabilidad y Ratio W / L
    Gracias zitrux, muy interesante e instructivo. Me quedo con lo que tengo, básicamente porque algunos indices me parecen estimaciones estadísticas muy orientadas a comparar estrategias. En mi caso, solo tengo una estrategia .

    Muchas gracias a todos por las opiniones, me ha servido de gran ayuda.

    un abrazo

    ferfx
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