Publi

Publi

Resultados 1 al 5 de 5


  1. #1
    Avatar de Ataulfo
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 1

    Si eres humano elige bandera
    Mensajes: 162
    Créditos: 731

    Condición Aurea para toma parcial de beneficios


    Publi
    Hola Compañeros,

    Quiero compartir con vosotros una forma de tomar beneficios parciales que he empezado a usar basada en el número áureo la operación sin pérdidas con una toma parcial de beneficios basadas en el Número ?ureo (Φ) que permite asegurar una operación sin pérdidas o con una ganancia de 1:0,56 sin mover el Stop Loss en ningún momento siempre que se dé la condición 1: Φ

    Las razones que me han llevado a empezar a usar este sistema es que hasta ahora usaba un ratio de riesgo beneficio de 1:2,618 (Φ2), casi siempre con un Stop Loss a 62 pips y un Take Profit a 162, aunque a veces uso una cantidad diferente en pips para algunos pares. Lo que si mantengo siempre es la proporción riesgo-beneficio de 1:2,618 (Φ2). La mayoría de veces que he movido el Stop Loss a Breakeven, el precio lo alcanzaba para luego seguir en la dirección que había previsto al principio. Otras veces el precio casi llegaba a alcanzar el Take Proffit pero luego se volvía en contra y a veces incluso alcanzaba el Stop Loss.



    Para este ejemplo, se abre una operación de 10.000€ (mini lote) con un ratio riesgo-beneficio de 1:2,618 (En el ejemplo 62:162)
    Ya que el SL se coloca a -62 pips, todos los posibles resultados hay que compararlos con -62 de riesgo. Para la toma parcial de beneficios se tiene que dar la condición de que el precio alcance los 100 pips. Es decir, la condición para latoma parcial de beneficios sin mover el Stop Loss tiene un ratio riesgo beneficio de 1:1,618 (Φ), algo que no es difícil de conseguir aunque queda por debajo del mínimo 1:2 que la mayoría recomienda. Pero la operación no acaba ahí ya que el objetivo de la operación siempre tendrá un riesgo-beneficio de 1:2 o mayor.


    Una vez que se da la condición de que el precio alcance los 100 pips, se optaré por una de estas opciones según cuales sean las condiciones:

    1 - Toma parcial de beneficios del 40% de la operación cuando el precio alcanza los 100pips (Sin perdidas)

    Pongo la tabla y a continuación paso a explicarla.

    oro/attachment.php?s=824cc65f3a56f1574f1be50c84df84b8&attachmentid=49931&d=1462058431" id="attachment49931" rel="Lightbox_173869" >Condición Aurea para toma parcial de beneficios-tp4k.jpg

    La tabla está configurada dando un valor de 1€ a cada pip pero se puede usar el mismo sistema con cualquier valor de pip siempre que se mantenga la proporción aurea en el ratio riesgo-beneficio.

    En el ejemplo, como la operación empieza con 10.000€ la toma parcial de beneficios del 40% de la operación a los 100 pips supondría 40€ de beneficio y quedarían otros 6.000€ en una operación sin posibilidad de pérdidas.
    A partir de este momento las posibilidades son:
    1.1 El Precio alcanza el SL
    En este momento el SL quedaría a 162pips de distancia, pero en el peor de los casos si el precio alcanza el SL con los 6000€ que quedan después de la toma parcial de beneficio (+40€), supone acabar la operación con un beneficio de 2,8€ (40€-37,2€ = 2,8€). Con 6000€ el valor del pip en el ejemplo es de 0,6€. 0,6x-62pips=-37,2€

    1.2 TP Φ2 (162 pips)
    Si el precio alcanza el TP original, que ahora solo estaría solo a 62 pips de distancia (mientras que el SL estaría a 162 pips de distancia), supondría un beneficio de 97,2€ (0.6x162) a los que habría que sumar los 40€ de la toma parcial de beneficios, con lo que la operación acabaría con un beneficio de 137,2€ (97,2+40). Lo que deja el ratio riesgo-beneficio de la operación en 1:2,2
    1.3 TP Φ3 (262 pips)
    Si las condiciones son favorables, es decir, si el rollover es positivo y se ven posibilidades de que el precio siga en la misma dirección porque se trata de la tendencia principal, se movería el TP a 262 pips en el momento que el precio llega a alcanzar los 100 pips por lo que en ese momento el precio estará a 162 pips de distancia tanto del TP como del SL. Vuelvo a recordar que en este momento la operación está asegurada sin perdidas por lo que el precio estaría a la misma distancia de no perder nada como de sacar un buen beneficio y se opta por esta opción por el Rollover positivo y porque se trata de la tendencia principal. Si el precio alcanza los 262pips dará un beneficio de 157,2€ (0.6x262) a los que habría que sumar los 40€ de la toma parcial de beneficios, con lo que la operación acabaría con un beneficio de 197,2€ (157,2+40). Lo que deja el ratio riesgo-beneficio de la operación en 1:3,18

    1.4 Otra toma parcial de beneficios de 4000€ y liberar el 20% de la operación con el doble de ganancias aseguradas respecto al riesgo original
    Otra posibilidad sería intentar dejar el 20% de la operación sin TP después de recoger el doble de beneficios de los que en principio se arriesgaban (contándolo como si ese 20% ya estuviese perdido), si las condiciones son muy favorables (Rollover muy positivo + Tendencia principal). Para ello se haría otra toma parcial de beneficios de 4000€ después de la primera toma parcial de beneficios de 4000€ cuando el precio alcance los 241 pips, lo que dará un beneficio de 96,4€ (0.4x241) a los que habría que sumar los 40€ de la toma parcial de beneficios, con lo que la operación ya habría dado 136,4€ (84+40). El precio estaría a una distancia de 303pips del SL y si en el peor de los casos el precio se diese la vuelta alcanzando el SL, dejaría el ratio riesgo-beneficio de la operación en 1:2. En el mejor de los casos el precio haría sus altibajos habituales sin llegar a alcanzar el SL en mucho tiempo y se podrían ir sumando posiciones con la misma gestión aurea del riesgo-beneficio hasta que haya una reversión en la tendencia principal, que es cuando se tomaría el beneficio este ultimo 20% de la operación.


    2 - Toma parcial de beneficios del 60% de la operación cuando el precio alcanza los 100pips (Beneficio 1:0,56 asegurado)

    Pongo la tabla y a continuación paso a explicarla.

    Condición Aurea para toma parcial de beneficios-tp6k.jpg

    En el ejemplo, como la operación empieza con 10.000€ la toma parcial de beneficios del 60% de la operación a los 100 pips supondría 60€ de beneficio y quedarían otros 4.000€ en una operación sin posibilidad de pérdidas.
    A partir de este momento las posibilidades son:
    2.1 El Precio alcanza el SL
    En este momento el SL quedaría a 162pips de distancia, pero en el peor de los casos si el precio alcanza el SL con los 4000€ que quedan después de la toma parcial de beneficio (+60€), supone acabar la operación con un beneficio de 35,2€ (60€-24,8€ = 35,2€). Con 4000€ el valor del pip en el ejemplo es de 0,4€. 0,4x-62pips=-24,8€

    2.2 TP Φ2 (162 pips)
    Si el precio alcanza el TP original, que ahora solo estaría solo a 62 pips de distancia (mientras que el SL estaría a 162 pips de distancia), supondría un beneficio de 64,8€ (0.6x162) a los que habría que sumar los 60€ de la toma parcial de beneficios, con lo que la operación acabaría con un beneficio de 124,8€ (64,8+60). Lo que deja el ratio riesgo-beneficio de la operación en 1:2
    2.3 TP Φ3 (262 pips)
    Si las condiciones son favorables, es decir, si el rollover es positivo y se ven posibilidades de que el precio siga en la misma dirección aunque se trate de un pullback, se movería el TP a 262 pips en el momento que el precio llega a alcanzar los 100 pips por lo que en ese momento el precio estará a 162 pips de distancia tanto del TP como del SL. En este momento la operación está con ganancia. Si el precio alcanza los 262pips dará un beneficio de 104,8€ (0.4x262) a los que habría que sumar los 60€ de la toma parcial de beneficios, con lo que la operación acabaría con un beneficio de 164,8€ (104,8+60). Lo que deja el ratio riesgo-beneficio de la operación en 1:2,658



    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Para usar otra cantidad de pips que no sean -62, 100, 162 y 262 manteniendo la proporción ?urea hay que hacer los siguientes cálculos a partir del SL:
    Primer TP (En el ejemplo 162):
    SL x Φ2 (2,618)
    Condición Aurea para toma parcial de beneficios (En el ejemplo 162):
    SL x Φ (1,618)
    Ampliar el TP después de la toma parcial de beneficios (En el ejemplo 262):
    SL x Φ3 (4,235)

    Para calcular donde hacer la segunda toma parcial de beneficios del 40% de la operación en pips y poder liberar el 20% de la operación con el 1:2 asegurado hay que usar la siguiente formula:
    X = ((SL x 2,2) – (1ºTP4K x 0,4)) / 0,4
    X = Pips a los que habría que hacer la segunda toma parcial de beneficios.
    1ºTP4K = Pips en los que se habría hecho la primera toma parcial de beneficios.




    Para determinar cuándo hacer una toma parcial del 40% de la operación y cuando hacerla del 60% si se cumple la Condición Aurea (1: Φ) y cuando mover el TP a 1: Φ3, en un principio usaré la siguiente regla:
    Tendencia principal + Rollover positivo > TP40%(100pips) / TP60%(262pips) / rb 1:3,18
    Tendencia principal + Rollover negativo - TP40%(100pips) / TP60%(162pips) / rb 1:2,2
    Pullback + Rollover positivo – TP60%(100pips) / TP40%(262pips) / rb 1:2,658
    Pullback + Rollover negativo - TP60%(100pips) / TP40%(162pips) / rb 1:2
    Rango + Rollover positivo – TP40%(100pips) / TP60%(162pips) / rb 1:2,2
    Rango + Rollover negativo – TP60%(100pips) / TP40%(162pips) / rb 1:2

    Si creo que el precio seguirá la tendencia durante mucho tiempo y el rollover es muy positivo intentaré liberar el 20% de la operación sin TP después de asegurarme el 1:2 tal como lo explicaba en el ejemplo 1.4



    Sólo abriré nuevas posiciones sobre el mismo par cuando haya asegurado una operación con una toma parcial del 40% o el 60% de la operación.


    Acabo comentando una de las curiosidades sobre el Número ?ureo que más me llama la atención y es que su cuadrado y su inverso tiene exactamente los mismos decimales que él:
    Φ = 1,61803398874988…
    Φ2 = 2,61803398874988…
    1/Φ = 0,61803398874988…

    Un par de saludos.
    Foro de Forex Trading United
    Última edición por Ataulfo; 01-05-2016 a las 01:39

     

  2.                         
    Publi
  3. #2
    Avatar de mrcl1001
    ergaster


    Reputación:
    Poder de reputación: 3

    Espana
    Mensajes: 30
    Créditos: 669

    Re: Condición Aurea para toma parcial de beneficios

    Que currazo... Reputación !!!
    Foro de Forex Trading United

     

  4. #3
    Avatar de Ataulfo
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 1

    Si eres humano elige bandera
    Mensajes: 162
    Créditos: 731

    Re: Condición Aurea para toma parcial de beneficios

    Cita Iniciado por mrcl1001 Ver mensaje
    Que currazo... Reputación !!!
    Muchas gracias por el comentario y la reputación Mrcl1001,



    Me llevó un buen tiempo redactarlo y después de una semana creía que no tendría ningún comentario.

    Un par de saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

  5. #4
    Avatar de mrcl1001
    ergaster


    Reputación:
    Poder de reputación: 3

    Espana
    Mensajes: 30
    Créditos: 669

    Re: Condición Aurea para toma parcial de beneficios

    Y no creo que sea el último ya verás
    Foro de Forex Trading United

     

  6. #5
    Avatar de Ataulfo
    Erectus


    Reputación:
    Poder de reputación: 1

    Si eres humano elige bandera
    Mensajes: 162
    Créditos: 731

    Re: Condición Aurea para toma parcial de beneficios


    Publi
    Muchas gracias de nuevo compañero.
    A ver si es verdad, porque me gustaría saber la opinión de la gente sobre las tomas parciales de beneficios, y sobre si hacerlo cuando se dé la condición aurea.

    Esta ha sido mi primera semana en cuenta real y me ha ido bastante bien con un incremento del 33% sobre el balance inicial, aunque tengo 25 operaciones abiertas que podrían disminuir ese porcentaje la semana que viene. En principio he empezado con un operaciones de 3 microlotes y para la semana que viene en vez de subir de lotaje lo que haré será aumentar la distancia de del SL a 100 pips.

    Por lo tanto el esquema a partir de la semana que viene para las tomas parciales será este:
    -100 pips : SL
    162 pips : Condición Aurea
    262 pips : TP
    423 pips : Aumentar el TP si se dan las condiciones

    Si la semana que viene también acabo en positivo aumentaré el lotaje de las operaciones a 4K. Prefiero ir subiendo o bajando el lotaje cada semana en vez de hacerlo según el porcentaje de la cuenta al momento.

    Un par de saludos.
    Foro de Forex Trading United

     

Publi
Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal