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  1. #1

    Heidelbergensis


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    ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?


    Publi
    Hola Amigos,

    Estoy haciendo varios backtest y siempre tengo la misma duda
    ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest que nos de resultados representativos? ¿de cuantos pares como minimo?

    Gracias
    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
    Publi
  3. #2
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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Cita Iniciado por carloslrl Ver mensaje
    Hola Amigos,

    Estoy haciendo varios backtest y siempre tengo la misma duda
    ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest que nos de resultados representativos? ¿de cuantos pares como minimo?

    Gracias
    Pues Carlos, en resumen, aquella cantidad de historial (en tiempo) y no número de operaciones que te de confianza para deducir que la estrategia es ganadora en el tiempo y en la mayor cantidad de inclemencias del gráfico (lo cual cuanto mayor es el tiempo más "inclemencias") entendiendo inclemencias a señales falsas que te da para entrar a tu sistema, pero que luego por lo que sea no va en la dirección que tu estrategia marca.
    En resumen: mas que número de operaciones, tiempo. Un backtest de un mes no te dirá si una estrategia es ganadora, a lo mejor ese mes va de lujo, y durante el año va fatal y hay que repensar la entrada de la estrategia... o durante un año va bien, y durante cinco atrás no....también ten en cuenta que el mercado es cambiante, mercados que antes no se operaban tanto ahora sí, como el dax, y mercados que antes no tenían ningún EA o robot de alta frecuencia, están ahora plagados y dominados por ellos, y meterse ahi un humano es muy complicado... yo no lo tengo comprobado pero Carpatos dice eso del SP500 creo... que está totalmente dominado por los EAS de las grandes coroporaciones. Entonces, creo que el bactest tiene que tener un equilibrio de historial en el que se realiza de que sea de operativa actual, pero a la vez abarque lo máximo posible.... es decir, el clic de la cuestión es cuando empezó a comportarse así, y cuanto durará para que mi estrategia sea ganadora.... Toma rollo que he pegao sorry.
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  4. #3

    Erectus


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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Hola Carloslrl,

    En líneas generales el último año es el que más se aproximará a lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. Si te vas más atrás, los siguientes años pueden no ser representativos de lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. Pero luego depende de como sea la estrategia, esto que he dicho no se puede aplicar siempre.

    Hay estrategias que se pueden aplicar a muchos productos, (divisas, cfd's, etc.), pero también las hay que sólo funcionan con un producto concreto.

    Yo soy partidario de especializarse y conocer a fondo una sola cosa. Mi cabeza no da para más.
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  5. #4

    Heidelbergensis


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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Gracias, me queda más o menos claro. Pero ademas de tiempo habrá que ver unas operaciones mínimas. Me explico, si en un año se dan en H1 15 entradas, no es una muestra significativa. Me ha quedado muy claro lo del tiempo, pero ¿cuando analizáis una estrategia cuantas operaciones como mínimo analizáis?

    Por poner un ejemplo, estoy viendo ahora una que da unas 10 entradas al año en H1, y la estoy analizando desde 2008 que si no tengo mal entendido es cuando empezó a haber liquidez en forex, y se puede asemejar a la actualidad. Si hacemos una calculo rápido son 8 años a 10 operaciones, unas 80 operaciones. Si analizo 4 pares por ejemplo, son unas 320 operaciones. Yo con eso tengo la duda de considerarlo suficiente, ¿y vosotros?,

    Después de lo dicho por vosotros, prestare atención a su comportamiento en los últimos años sobre todo, pero claro en dos años hablamos de unas 80 operaciones. ¿podría fiarme de los resultados?

    Cuando estudiaba estadística en la carrera, recuerdo que algunos estudios estadísticos se hacen con muestras pequeñas y dan muy buenos resultados porque estaba comprobado. Por ejemplo, la audiencia de las televisiones si no recuerdo mal, las obtenían con una muestra de unas 5.000-10.000 familias y en España serán unos 20 millones de casas por decir algo.
    Claro, pero tengo la duda de cual sería la muestra mínima que debería estudiar para estar seguro y que luego no vengan las dudas en las rachas malas.....
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  6. #5

    Erectus


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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Hola

    Le invito a visitar mi hilo de pruebas: http://www.tradingunited.es/foro/tra...A9xito%22.html

    Quizá le pueda ayudar.
    Un saludo
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  7. #6

    Erectus


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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Hola Carloslrl,

    Si tienes una estrategia que da 10 entradas en un año es difícil decidir si es buena o mala. No se pueden calcular porcentajes. No se puede calcular casi nada.

    No digo que no la uses, lo que digo es que el trading se basa en probabilidades de acierto y fallo y como has estudiado estadística conoceras la Ley de los Grandes Números y para aplicarla hace falta un numéro importante de operaciones y si no lo tenemos es Casino.

    Saludos.
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  8. #7
    Avatar de AtEExll
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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Hola,
    El trading no deja de ser un mundo de probabilidades y creo que se debe medir en número de operaciones y no en tiempo.

    Claro está que cuantas mas operaciones tengas en cuenta será mas fiable el resultado que tengas...

    Esto no deja de ser estadística pura y dura...

    El número de operaciones puede depender de tí mismo y tus resultados... Si de 10 operaciones has acertado 10, cuenta que con 1000 operaciones van a ser 950 las ganadas... Si ves que tus resultados estan muy dispersos, puede ser mas complicado hacer un resultado bien definido, por lo que necesitarás bastantes operaciones, en ningún caso debería ser inferior a 40 operaciones (da igual lo haces 40 operaciones en un día o en 5 años).

    Lo de ver si tienes operaciones muy dispersas en resultados puede que te ayude leer como hacer una campana de Gauss, estos resultados para hacer la campana de Gauss podrían ser en número de PIPS por ejemplo.

    Es solo mi humilde opinión y mi forma de ver los resultados estadísticos...

    Un saludo.
    AtEExll
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  9. #8
    Avatar de Anthony Pips
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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Cita Iniciado por carloslrl Ver mensaje
    Gracias, me queda más o menos claro. Pero ademas de tiempo habrá que ver unas operaciones mínimas. Me explico, si en un año se dan en H1 15 entradas, no es una muestra significativa. Me ha quedado muy claro lo del tiempo, pero ¿cuando analizáis una estrategia cuantas operaciones como mínimo analizáis?

    Por poner un ejemplo, estoy viendo ahora una que da unas 10 entradas al año en H1, y la estoy analizando desde 2008 que si no tengo mal entendido es cuando empezó a haber liquidez en forex, y se puede asemejar a la actualidad. Si hacemos una calculo rápido son 8 años a 10 operaciones, unas 80 operaciones. Si analizo 4 pares por ejemplo, son unas 320 operaciones. Yo con eso tengo la duda de considerarlo suficiente, ¿y vosotros?,

    Después de lo dicho por vosotros, prestare atención a su comportamiento en los últimos años sobre todo, pero claro en dos años hablamos de unas 80 operaciones. ¿podría fiarme de los resultados?

    Cuando estudiaba estadística en la carrera, recuerdo que algunos estudios estadísticos se hacen con muestras pequeñas y dan muy buenos resultados porque estaba comprobado. Por ejemplo, la audiencia de las televisiones si no recuerdo mal, las obtenían con una muestra de unas 5.000-10.000 familias y en España serán unos 20 millones de casas por decir algo.
    Claro, pero tengo la duda de cual sería la muestra mínima que debería estudiar para estar seguro y que luego no vengan las dudas en las rachas malas.....
    Yo como minimo pediria 100 operaciones. 100 operaciones me parecen de verdad que un numero bajo. Ahora, como solo son pocas operaciones al año, la cosa puede complicarse un poco porque puede variar el comportamiento del mercado en años anteriores y en estos mas recientes.

    ¿No explicas un poco de que trata tu estrategia?
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  10. #9

    Heidelbergensis


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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?

    Gracias por los aportes!!

    Si, habia pensado hacer unas 100 operaciones minimo por par, y unos 4 pares.

    Lo que tengo que reconocer que no hacia era prestar atención a los ultimos años, asi que a partir de ahora lo tendre en cuenta.

    Respecto a la estrategia, estoy analizando comportamientos del precio para determinar cuales son operables en función de los resultados. Para esto, me estoy basando en el curso gratuido de JH de tendencias FX. No sé si lo conoceis. En el foro hay un hilo sobre este tema, y en enero formaremos un grupo para trabajar en base a este curso. El curso es muy denso y pesado de ver pero muy recomendable. Hemos dejado hasta enero para que los que quisieran formar parte les diera tiempo a ver los 60 videos de 2 o 3 horas que componen el curso.

    Como ya termine de ver el curso, para ir adelantando he empezado a hacer backtest de un comportamiento. En este caso estoy haciendo bastones. Os pongo una imagen de un esquema
    Dibujo.bmp

    De momento, llevo unas 50 operaciones y la verdad que el porcentaje de operaciones ganadoras es muy alto. A ver cuando lo termine como va,
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  11. #10

    Heidelbergensis


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    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?


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    Hola,

    Algún compañero me ha escrito preguntándome por el hilo y el curso que comentaba:

    El hilo en el foro es: http://www.tradingunited.es/foro/est...tml#post157411

    El compañero Antruck creo un hilo especifico para poner todos los enlaces a los vídeos,

    saludos
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