Publi

Publi

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12


  1. #11
    Avatar de zitrux
    Neanderthalensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 18

    Espana
    Mensajes: 3,311
    Créditos: 1,322

    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?


    Publi
    Cita Iniciado por carloslrl Ver mensaje
    Gracias, me queda más o menos claro. Pero ademas de tiempo habrá que ver unas operaciones mínimas. Me explico, si en un año se dan en H1 15 entradas, no es una muestra significativa. Me ha quedado muy claro lo del tiempo, pero ¿cuando analizáis una estrategia cuantas operaciones como mínimo analizáis?

    Por poner un ejemplo, estoy viendo ahora una que da unas 10 entradas al año en H1, y la estoy analizando desde 2008 que si no tengo mal entendido es cuando empezó a haber liquidez en forex, y se puede asemejar a la actualidad. Si hacemos una calculo rápido son 8 años a 10 operaciones, unas 80 operaciones. Si analizo 4 pares por ejemplo, son unas 320 operaciones. Yo con eso tengo la duda de considerarlo suficiente, ¿y vosotros?,

    Después de lo dicho por vosotros, prestare atención a su comportamiento en los últimos años sobre todo, pero claro en dos años hablamos de unas 80 operaciones. ¿podría fiarme de los resultados?

    Cuando estudiaba estadística en la carrera, recuerdo que algunos estudios estadísticos se hacen con muestras pequeñas y dan muy buenos resultados porque estaba comprobado. Por ejemplo, la audiencia de las televisiones si no recuerdo mal, las obtenían con una muestra de unas 5.000-10.000 familias y en España serán unos 20 millones de casas por decir algo.
    Claro, pero tengo la duda de cual sería la muestra mínima que debería estudiar para estar seguro y que luego no vengan las dudas en las rachas malas.....
    Buenas Carlos, yo no soy partidario de irse muy atrás en el tiempo para hacer los BT, sobretodo porque el mercado actual se parece poco al de hace 10 años, todo lo que el mercado detecta que funciona acaba fallando con el tiempo. Yo al principio me obsesionaba con gran cantidad de datos, entre 300 y 500 para que los datos estadísticos y probabilidades fueran más exactos, pero no vale la pena, ahora en 100 paro, los datos no difieren mucho a partir de esa cantidad, e incluso en 50 puedes darte una idea de como es la estrategia, si a los 50 no convence mucho los resultados, no sigas perdiendo el tiempo ni en toma de datos ni con la estrategia que no vale la pena, y si a los 50 te gustan sigue hasta los 100, pero en el mismo par, cada par se comporta distinto con una misma estrategia, no se si será así con la de los bastones, pero en todas las que he probado yo la mayoría difieren bastante de unos pares a otros.

    Un saludo.
    Foro de Forex Trading United

  2.                         
    Publi
  3. #12

    Heidelbergensis


    Reputación:
    Poder de reputación: 3

    Espana
    Mensajes: 824
    Créditos: 1,928

    Re: ¿Que muestra minima (numero de operaciones) considerais necesaria para hacer un backtest?


    Publi
    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    Buenas Carlos, yo no soy partidario de irse muy atrás en el tiempo para hacer los BT, sobretodo porque el mercado actual se parece poco al de hace 10 años, todo lo que el mercado detecta que funciona acaba fallando con el tiempo. Yo al principio me obsesionaba con gran cantidad de datos, entre 300 y 500 para que los datos estadísticos y probabilidades fueran más exactos, pero no vale la pena, ahora en 100 paro, los datos no difieren mucho a partir de esa cantidad, e incluso en 50 puedes darte una idea de como es la estrategia, si a los 50 no convence mucho los resultados, no sigas perdiendo el tiempo ni en toma de datos ni con la estrategia que no vale la pena, y si a los 50 te gustan sigue hasta los 100, pero en el mismo par, cada par se comporta distinto con una misma estrategia, no se si será así con la de los bastones, pero en todas las que he probado yo la mayoría difieren bastante de unos pares a otros.

    Un saludo.

    Hola Zitrux, muchas gracias,

    Una respuesta de este tipo es la que buscaba, de alguien que lo tuviera comprobado. Con esto, más el aporte de no irnos muy atrás en el tiempo y tener en cuenta los últimos años me queda muy claro como hacer backtest a partir de ahora,

    muchas gracias a todos,
    saludos
    Foro de Forex Trading United

     

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Publi
Publi


Aviso Legal
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal