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  1. #1

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    Gestión del riesgo: los pips y porcentajes


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    Este artículo habla sobre la forma en la que debemos definir el riesgo en forex.


    La gestión del riesgo: Los pips y porcentajes
    Foro de Forex Trading United

     

  2.                         
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  3. #2

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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Buen articulo pero creo q le falto algun ejemplo practico, me voy a tomar el atrevimiento de dejar uno si no te molesta Fuentes.
    Voy a ponerlo simple, suponiendo q tenemos una cuenta de $100 donde solo estamos dispuestos a arriesgar un 2% del total de la cuenta en cada operacion, con una cuenta en microlotes (0,01L = $0,1) lo siguiente seria calcular cuantos trades me tengo permitido perder antes de poner en riesgo serio mi cuenta, la cantidad de lotaje a usar y la distancia del SL, entonces quedaria asi:

    Riesgo = 100*2% = $2

    Total Trades = 100/2 = 50 (suponiendo q se tenga una estrategia q sabemos q gana el 60% de la veces) se haria la siguiente cuenta:

    Perdida consecutiva = 50*40% = 20 (siendo 40% el porcentaje de perdida, tendria permitido perder solo 20 trades consecutivos de 50 antes de q mi cuenta se ponga en riesgo y tenga problemas en recuperar la inversion inicial)

    Distancia de SL = 2/0,1 = 20 Pips (distancia maxima a la q puedo colocar el SL utilizando 0,01 microlote)
    asi q por cada trade solo puedo colocar un SL de 20pips d distancia arriesgando el 2% del total de la cuenta.

    Si se aumenta la cantidad de lotes a usar o se colocara un SL mucho mas amplio, lo q estariamos haciendo es aumentar el Riesgo de perdia.

    Suponiendo que nos parece poco arriesgar 2% y nos sentimos confiados y queremos arriesgar 5% en cada trade, la cuestion quedaria asi:

    Riesgo = 100*5% = $5

    Total Treades = 100/5 = 20

    Perdida Consecutiva = 20*40% = 8 (el porcentaje de perdida puede variar segun el porcentaje de acierto de la estrategia a usar)

    Distancia de SL = 5/0,1 = 50Pips

    En este escenario arriesgando el 5% solo puedo realizar un total de 20trades, los cuales solo tengo permitido perder consecutivamente 8 trades, con una distancia de 50pips para el SL. Como ven el total de trades y la perdida consecutiva se redujo considerablemente con tan solo agregar un 3% mas de Riesgo.

    Simplemente son ejemplos, q quizas puedan ayudar, lo importante es tener claro el % de Riesgo a usar y a partir de ahi calcular el lotaje para definir el SL. Esta gestion de riesgo la aprendi a hacer cuando jugaba poker online, salvo por la distancia de SL XD "trades" se reemplazaria por "Manos" en el poker, si alguien cree q estoy haciendo algo mal q comente, cualquier critica constructiva es bienvenida.
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  4. #3

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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Cita Iniciado por Ivan_M Ver mensaje
    Buen articulo pero creo q le falto algun ejemplo practico, me voy a tomar el atrevimiento de dejar uno si no te molesta Fuentes.
    Voy a ponerlo simple, suponiendo q tenemos una cuenta de $100 donde solo estamos dispuestos a arriesgar un 2% del total de la cuenta en cada operacion, con una cuenta en microlotes (0,01L = $0,1) lo siguiente seria calcular cuantos trades me tengo permitido perder antes de poner en riesgo serio mi cuenta, la cantidad de lotaje a usar y la distancia del SL, entonces quedaria asi:

    Riesgo = 100*2% = $2

    Total Trades = 100/2 = 50 (suponiendo q se tenga una estrategia q sabemos q gana el 60% de la veces) se haria la siguiente cuenta:

    Perdida consecutiva = 50*40% = 20 (siendo 40% el porcentaje de perdida, tendria permitido perder solo 20 trades consecutivos de 50 antes de q mi cuenta se ponga en riesgo y tenga problemas en recuperar la inversion inicial)

    Distancia de SL = 2/0,1 = 20 Pips (distancia maxima a la q puedo colocar el SL utilizando 0,01 microlote)
    asi q por cada trade solo puedo colocar un SL de 20pips d distancia arriesgando el 2% del total de la cuenta.

    Si se aumenta la cantidad de lotes a usar o se colocara un SL mucho mas amplio, lo q estariamos haciendo es aumentar el Riesgo de perdia.

    Suponiendo que nos parece poco arriesgar 2% y nos sentimos confiados y queremos arriesgar 5% en cada trade, la cuestion quedaria asi:

    Riesgo = 100*5% = $5

    Total Treades = 100/5 = 20

    Perdida Consecutiva = 20*40% = 8 (el porcentaje de perdida puede variar segun el porcentaje de acierto de la estrategia a usar)

    Distancia de SL = 5/0,1 = 50Pips

    En este escenario arriesgando el 5% solo puedo realizar un total de 20trades, los cuales solo tengo permitido perder consecutivamente 8 trades, con una distancia de 50pips para el SL. Como ven el total de trades y la perdida consecutiva se redujo considerablemente con tan solo agregar un 3% mas de Riesgo.

    Simplemente son ejemplos, q quizas puedan ayudar, lo importante es tener claro el % de Riesgo a usar y a partir de ahi calcular el lotaje para definir el SL. Esta gestion de riesgo la aprendi a hacer cuando jugaba poker online, salvo por la distancia de SL XD "trades" se reemplazaria por "Manos" en el poker, si alguien cree q estoy haciendo algo mal q comente, cualquier critica constructiva es bienvenida.


    Agradezco tu apoyo y comentarios Ivan, no me molesta para nada que pongas ejemplos de como se hacen los cálculos para un determinado escenario, o que hagas los comentarios que quieras sobre los artículos.

    Lo único que tengo para agregar es que este artículo se centraba más bien en hacer entender a la comunidad que para poder aceptar completamente el riesgo que se está tomando en cada operación, lo importante es que puedan ponerlo en términos de dinero contante y sonante, y no en términos de porcentajes o cantidad de pips.

    Saludos!
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  5. #4
    Avatar de zalxipio
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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Hola comunidad.

    Ante todo Gfuentes como siempre con excelentes artículos que nos ayudan en la vida diaria de todo un trader gracias, sobre el artículo quiero que observen algo interesante, somos buenos haciendo deducciones y cálculos pero muy desordenados al momento de planificar y plantear objetivos, muchos artículos que hay en la red hablan sobre gestion de riesgo y hasta le han puesto otro sobre nombre como el de gestión de capital, nadie habla de cuanto tengo que ganar, desafiamos al mercado exigiendo que quiero ganar esto y eso no lo deducinos desde nuestro análisis si no desde nuestro ego o emoción, las pérdidas tarde o temprano nos lleva a acostumbrarnos a sobrellevar eso y nos hacen expertos calcular nuestros riesgos, pero nuestras perspectivas??? Cuanto le puedo sacar al mercado no lo pensamos, yo no estoy con la idea arriesga menos y gana mas por que no te dice la calidad de trader que eres, es como cuando crias a tu hijo para los que ya tenemos la dicha de tenerlo lo entenderán, buscas que sea un profesional de lo que les guste hacer pero el mejor, luego te propones pequeñas metas que son los peldaños para su crecimiento, pero asumes que puede haber contratiempos y te dices no quiero que sufra y que le pase esto o aquello, pero asumes que puede ocurrir, en el proceso de formación. Al final cuando lo ves formado y una persona de bien te sientes agradecido por haber cumplido con tus metas.

    AL operar creo que debemos asumir que podemos perder en eso estoy deacuerdo pero el hecho de que arriesgar menos para obtener una gran ganancia no funciona, si lo ven de este punto al momento de calcular observen una operación cualquiera y denle un ratio 1:1 en pips y calculen los montos que pueden ganar y perder... salen iguales???? No verdad ...? Entonces muchos dirán que el calculo del ratio debe ser en función de la cantidad de dinero pero sabemos que no podemos hacer eso puesto nuestro analisis se basa en pips recorridos en la gráfica y no en el dinero, con todo esto quiero decir que uno asume el riesgo que puede aguantar sea presión psicológica o material pero si el resultado final vale la pena en la perspectiva que uno tiene entonces estará bien.

    Para acabar uno sabe cuando la cosa no va a funcionar y eso deberiamos aplicarlo a nuestras operaciones saludos y éxito a todos.
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  6. #5

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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Cita Iniciado por zalxipio Ver mensaje
    Hola comunidad.

    Ante todo Gfuentes como siempre con excelentes artículos que nos ayudan en la vida diaria de todo un trader gracias, sobre el artículo quiero que observen algo interesante, somos buenos haciendo deducciones y cálculos pero muy desordenados al momento de planificar y plantear objetivos, muchos artículos que hay en la red hablan sobre gestion de riesgo y hasta le han puesto otro sobre nombre como el de gestión de capital, nadie habla de cuanto tengo que ganar, desafiamos al mercado exigiendo que quiero ganar esto y eso no lo deducinos desde nuestro análisis si no desde nuestro ego o emoción, las pérdidas tarde o temprano nos lleva a acostumbrarnos a sobrellevar eso y nos hacen expertos calcular nuestros riesgos, pero nuestras perspectivas??? Cuanto le puedo sacar al mercado no lo pensamos, yo no estoy con la idea arriesga menos y gana mas por que no te dice la calidad de trader que eres, es como cuando crias a tu hijo para los que ya tenemos la dicha de tenerlo lo entenderán, buscas que sea un profesional de lo que les guste hacer pero el mejor, luego te propones pequeñas metas que son los peldaños para su crecimiento, pero asumes que puede haber contratiempos y te dices no quiero que sufra y que le pase esto o aquello, pero asumes que puede ocurrir, en el proceso de formación. Al final cuando lo ves formado y una persona de bien te sientes agradecido por haber cumplido con tus metas.

    AL operar creo que debemos asumir que podemos perder en eso estoy deacuerdo pero el hecho de que arriesgar menos para obtener una gran ganancia no funciona, si lo ven de este punto al momento de calcular observen una operación cualquiera y denle un ratio 1:1 en pips y calculen los montos que pueden ganar y perder... salen iguales???? No verdad ...? Entonces muchos dirán que el calculo del ratio debe ser en función de la cantidad de dinero pero sabemos que no podemos hacer eso puesto nuestro analisis se basa en pips recorridos en la gráfica y no en el dinero, con todo esto quiero decir que uno asume el riesgo que puede aguantar sea presión psicológica o material pero si el resultado final vale la pena en la perspectiva que uno tiene entonces estará bien.

    Para acabar uno sabe cuando la cosa no va a funcionar y eso deberiamos aplicarlo a nuestras operaciones saludos y éxito a todos.


    Gracias por participar Zalxipio. Disculpa la franqueza, pero tus comentarios en este hilo me resultan bastante confusos... no se si soy el único al que le pasa.
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  7. #6
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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Gracias de nuevo. Interesante artículo, aunque sobre este particular he leído las 2 versiones la de calcular el riesgo en pips para precisamente evitar las emociones y ahora en dinero para todo lo contrario.

    Sobre ratio riesgo-beneficio hay algo que nadie menciona no se si será a lo que se refiere zalpixio, y es el spread que nos cobra el broker, si hacemos una operación riesgo 1:1, resulta que para intentar ganar 20 pips arriesgo 20 pips, sin embargo al entrar la orden ya estoy en -2 por el spread. Esos pips afectan al ratio riesgo beneficio? se restarían del stop loss que he puesto con lo cual mi riesgo es de 20 pips pero mi stop loss es de 18 descontando el spread que variaría según el bróker y según el par o activo en el que estemos operando. Si vamos a operar un par "exótico" y tenemos un spread de 6 pips nuestro stop se reduce a 14. Sería conveniente tenerlo en cuenta? estaríamos asumiendo un riesgo mayor del que pretendemos?

    Un saludo.
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  8. #7
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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Gracias por participar Zalxipio. Disculpa la franqueza, pero tus comentarios en este hilo me resultan bastante confusos... no se si soy el único al que le pasa.
    Jejejejeje, Gfuentes, a veces me enredo con lo que digo por que mi español solo lo tengo a un 80 porciento, pero lo que quiero decir es que no se puede tener un manual del riesgo en el articulo dice que un trader que tenga un stop loss mayor al ratio de ganancia no es un buen trade, por otra dice que no debemos tener un porcentaje fijo de perdidas porque dependiendo de la operación este puede variar, yo a lo que voy es que cada uno es responsable de asumir el riesgo que esta presente en cada operación no hay una regla, si asumes mucho o poco es cosa de cada trader y de cada forma de operar saludos.
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  9. #8

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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Cita Iniciado por abtor Ver mensaje
    Gracias de nuevo. Interesante artículo, aunque sobre este particular he leído las 2 versiones la de calcular el riesgo en pips para precisamente evitar las emociones y ahora en dinero para todo lo contrario.

    Sobre ratio riesgo-beneficio hay algo que nadie menciona no se si será a lo que se refiere zalpixio, y es el spread que nos cobra el broker, si hacemos una operación riesgo 1:1, resulta que para intentar ganar 20 pips arriesgo 20 pips, sin embargo al entrar la orden ya estoy en -2 por el spread. Esos pips afectan al ratio riesgo beneficio? se restarían del stop loss que he puesto con lo cual mi riesgo es de 20 pips pero mi stop loss es de 18 descontando el spread que variaría según el bróker y según el par o activo en el que estemos operando. Si vamos a operar un par "exótico" y tenemos un spread de 6 pips nuestro stop se reduce a 14. Sería conveniente tenerlo en cuenta? estaríamos asumiendo un riesgo mayor del que pretendemos?

    Un saludo.
    Hola Abtor!

    Bueno, el tema de medir el riesgo en dinero es porque te permite estar cómodo con tus operaciones, y además, como es INEVITABLE que pierdas algunos trades, tu mente tiene que estar preparada a perder ese dinero.
    Calcular el riesgo en pips desde mi punto de vista no te evita las emociones, sino que las oculta (hasta el momento en el que se cierre tu operación perdedora). Estás metiendote en algo sin sentir realmente las posibles consecuencias. En cambio, si definis el riesgo en dinero, estás aceptandolo de antemano, lo cual te evitará las emociones al momento de que tu stop sea ejecutado.


    Con respecto al ratio riesgo beneficio, el mismo se debe establecer en términos de dinero, es decir que en este caso si medimos el riesgo y el objetivo en pips, su relación no será 1:1. Pero como bien dice el artículo, lo importante es el dinero, no los pips.

    Por otro lado, como la recomendación es operar timeframes altos, la influencia que podrán tener 5 o 10 pips de spread no es significativa dados los tamaños de los objetivos. Es decir, se debe tener en cuenta, pero no es lo mismo un spread de 5 pips en una operación con un objetivo de 200 pips, que en una con un objetivo de 10. Este es también uno de los motivos que desde mi punto de vista le dan ventaja a quien opera en marcos más amplios frente a quien hace scalping.





    Cita Iniciado por zalxipio Ver mensaje
    Jejejejeje, Gfuentes, a veces me enredo con lo que digo por que mi español solo lo tengo a un 80 porciento, pero lo que quiero decir es que no se puede tener un manual del riesgo en el articulo dice que un trader que tenga un stop loss mayor al ratio de ganancia no es un buen trade, por otra dice que no debemos tener un porcentaje fijo de perdidas porque dependiendo de la operación este puede variar, yo a lo que voy es que cada uno es responsable de asumir el riesgo que esta presente en cada operación no hay una regla, si asumes mucho o poco es cosa de cada trader y de cada forma de operar saludos.
    Hola Zalxipio. Está claro que cada uno arriesga lo que cree conveniente, después de todo, es su dinero y su cuenta los que están en riesgo.
    Las opiniones de los artículos son solo eso: opiniones, y por nada del mundo pretenden ser la verdad absoluta. Se basan en la experiencia de alguien que ha operado durante un tiempo considerable y que tiene sus puntos de vista sobre cada tema del trading.

    Reglas en el trading está claro que no hay, pero el consejo desde nuestra perspectiva es no recomendar operar escenarios donde el riesgo asumido sea mayor que lo que se pretende obtener al correr ese riesgo. Creo que esta premisa es lógicamente consistente, de hecho si lo llevamos al plano de la vida real, probablemente la mayoría de nosotros no nos arriesgaríamos a algo si la recompensa no fuese al menos equiparable al riesgo que estamos asumiendo.
    Por supuesto que todos estos "calculos" los hacemos inconscientemente y no con una calculadora, ya que los riesgos y recompensas de la vida en su mayoría no pueden medirse con números.

    Y por último respecto al comentario "no se puede tener un manual de riesgo"
    Estoy en desacuerdo, y me parece que al contrario, todos deberíamos tener un manual personal para nuestra forma de tomar riesgo. El hecho de que no haya reglas en el trading hace necesario que nosotros nos delimitemos unas propias, de otro modo nuestra cuenta será una serie de numeros aleatorios que irán cambiando al azar. Hay que trazarse un camino, sino estamos perdidos.

    Saludos!
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  10. #9
    Avatar de MrLicano
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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes

    Hola a todos, paso para agradecer y felicitar a nuestro amigo Gfuentes, esta haciendo un trabajo increible con estos articulos.
    Ya se que tengo material de calidad para los fines de semana

    Cita Iniciado por zalxipio Ver mensaje
    Jejejejeje, Gfuentes, a veces me enredo con lo que digo por que mi español solo lo tengo a un 80 porciento
    No tiene mucho que ver con el tema pero... tu idioma natal no es español? Vaya Zalxipio si no lo dices no lo noto
    No comento más al respecto para no desviar el tema, pero me llamo la atencion!

    Salu2
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  11. #10

    ergaster


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    Re: Gestión del riesgo: los pips y porcentajes


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    Creo que el tema de gestión del riesgo es el que más quebraderos de cabeza nos traer a todos los que empezamos en esto.
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