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  1. #1
    Avatar de MrLicano
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    Experimento en TFs altos


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    Hola a todos, se me ocurre un experimento que quizas les resulte interesante:

    Hace un tiempo decidi que mientras esperaba a que las señales se daban, iba a abrir operaciones en base a mi sistema pero bastante "sucias" (es decir sin ser tan selectivo digamos) solo para no distraerme en otras cosas como Facebook, Internet, etc, mientras espero la señal.

    Me llamo la atencion que a pesar de operar mas o menos a lo loco, los resultados eran positivos. Claro, no era una rentabilidad asombrosa como era de esperarse, pero los dias cerraban en positivo.

    Entonces, pense que como ponia las probabilidades a favor (porque las entradas se originaban de una estrategia buena) por eso ganaba a fin de cuentas.

    Ya saben el dicho, el trading es un juego de numeros....

    Entonces, la idea es la siguiente:

    Crear de la nada un sistema para operar ya sea D1 o H4 mas o menos en la sesion Asiatica.

    ¿Cual es el fin?

    Comprobar si poniendo las probabilidades moderadamente a favor y sin una labor brillante de AT se puede conseguir resultados positivos. Tambien, sin demasiado tiempo en la PC.

    Bueno, no tengo nada concretizado del todo, pero los que se interesen pueden escribir aqui para sugerir ideas de como armar la estrategia.

    Sino, pues la voy armando solo y posteando resultados

    Salu2
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  2.                         
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  3. #2
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    Re: Experimento en TFs altos

    Ya que es una idea a lo loco pues, utiliza 2 Medias móviles en exponencial Una de 5 y otra de 10 cada ves que estas se crucen entras, utiliza un RSI para salir en sobre compra con 9 velas 70-30. Me echas el cuento si piensas usar esta idea, es simple pero eficaz en esos TimeF.

    Cita Iniciado por MrLicano Ver mensaje
    Hola a todos, se me ocurre un experimento que quizas les resulte interesante:

    Hace un tiempo decidi que mientras esperaba a que las señales se daban, iba a abrir operaciones en base a mi sistema pero bastante "sucias" (es decir sin ser tan selectivo digamos) solo para no distraerme en otras cosas como Facebook, Internet, etc, mientras espero la señal.

    Me llamo la atencion que a pesar de operar mas o menos a lo loco, los resultados eran positivos. Claro, no era una rentabilidad asombrosa como era de esperarse, pero los dias cerraban en positivo.

    Entonces, pense que como ponia las probabilidades a favor (porque las entradas se originaban de una estrategia buena) por eso ganaba a fin de cuentas.

    Ya saben el dicho, el trading es un juego de numeros....

    Entonces, la idea es la siguiente:

    Crear de la nada un sistema para operar ya sea D1 o H4 mas o menos en la sesion Asiatica.

    ¿Cual es el fin?

    Comprobar si poniendo las probabilidades moderadamente a favor y sin una labor brillante de AT se puede conseguir resultados positivos. Tambien, sin demasiado tiempo en la PC.

    Bueno, no tengo nada concretizado del todo, pero los que se interesen pueden escribir aqui para sugerir ideas de como armar la estrategia.

    Sino, pues la voy armando solo y posteando resultados

    Salu2
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  4. #3

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    Re: Experimento en TFs altos

    Perdón pero no entiendo bien lo siguiente:

    1- ¿abrir operaciones para no distraerte con otras cosas? ¿cuánto tiempo "te mantiene concentrado" abrir una operación?

    2- ¿qué hecho tan puntual puede ser la señal esperada como para que quieras evitar distraerte operando D1 o incluso H4? las velas se forman cada 4 horas como mínimo... podés estar 3 horas y 55 minutos en Facebook y ponerte una alarma para ir a revisar la nueva vela que se ha formado.

    3- Si la forma de abrir operaciones es parte de la estrategia.... ¿no estás modificando la estrategia al abrir esas operaciones "sucias" que mencionás?
    Para mí estás teniendo suerte y por eso seguis teniendo resultados positivos, no porque la estrategia sea mágica. De hecho estás modificando tu estrategia.

    4- La estrategia que querés crear para hacer el experimento ¿tiene que ser para operar en D1 o para H4 sesión asiática? sería bueno que lo definas, porque creo que la diferencia es IMPORTANTE.

    5- ¿Que es "AT"?

    6- No me termina de quedar en claro cual es el objetivo del experimento. Perdón por ser tan terco jaja pero no entiendo realmente. ¿Estás intentando ver si "aflojando las reglas" de una buena estrategia, ésta no pierde rentabilidad (o pierde poca)?


    Saludos!
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  5. #4
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    Re: Experimento en TFs altos

    Cita Iniciado por MrLicano Ver mensaje
    Hola a todos, se me ocurre un experimento que quizas les resulte interesante:

    Hace un tiempo decidi que mientras esperaba a que las señales se daban, iba a abrir operaciones en base a mi sistema pero bastante "sucias" (es decir sin ser tan selectivo digamos) solo para no distraerme en otras cosas como Facebook, Internet, etc, mientras espero la señal.

    Me llamo la atencion que a pesar de operar mas o menos a lo loco, los resultados eran positivos. Claro, no era una rentabilidad asombrosa como era de esperarse, pero los dias cerraban en positivo.

    Entonces, pense que como ponia las probabilidades a favor (porque las entradas se originaban de una estrategia buena) por eso ganaba a fin de cuentas.

    Ya saben el dicho, el trading es un juego de numeros....

    Entonces, la idea es la siguiente:

    Crear de la nada un sistema para operar ya sea D1 o H4 mas o menos en la sesion Asiatica.

    ¿Cual es el fin?

    Comprobar si poniendo las probabilidades moderadamente a favor y sin una labor brillante de AT se puede conseguir resultados positivos. Tambien, sin demasiado tiempo en la PC.

    Bueno, no tengo nada concretizado del todo, pero los que se interesen pueden escribir aqui para sugerir ideas de como armar la estrategia.

    Sino, pues la voy armando solo y posteando resultados

    Salu2
    hola pues dentro del tiempo libre que tenga podria echar una mano , un factor muy importante es tener los drawdown contra mas bajo mejor pues como son temporalidades altas eso afecta mucho al psicologico pero no solo me refiero a las cantidades sino al tiempo del mismo.




    Cita Iniciado por ElMerlinero Ver mensaje
    Ya que es una idea a lo loco pues, utiliza 2 Medias móviles en exponencial Una de 5 y otra de 10 cada ves que estas se crucen entras, utiliza un RSI para salir en sobre compra con 9 velas 70-30. Me echas el cuento si piensas usar esta idea, es simple pero eficaz en esos TimeF.
    Hola pues a lo loco como bien dices no esta nada mal al menos termina positivo , en las siguientes condiciones (par Eur_usd , tramo marzo de 2008 a abril 2014):

    Solo realizado el backtest con las buys , entrada al cruce y salida por encima del nivel de 70 y stop de 300

    Barras en la prueba 2593
    Ticks modelados 72941065
    Calidad del modelado 90.00%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00
    Diferencial Current (49)
    Beneficio neto total 1084.40
    Beneficio bruto 5658.65
    Pérdida bruta -4574.24
    Factor de beneficio 1.24
    Rentabilidad esperada 25.82
    Disminución absoluta 505.10
    Disminución maximal 2168.29 (18.59%)
    Disminución relativa 18.59% (2168.29)
    Total de operaciones 42
    Posiciones cortas (ganado %) 0 (0.00%)
    Posiciones largas (ganado %) 42 (61.90%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 26 (61.90%)
    Operaciones de pérdidas (% del total) 16 (38.10%)
    Mayor
    Operaciones de beneficios 462.67
    Operaciones de pérdidas -302.69
    Media
    Operaciones de beneficios 217.64
    Operaciones de pérdidas -285.89
    Máximo
    ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 11 (1480.28)
    pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 5 (-1504.35)
    Máximo
    beneficios consecutivos (número de ganancias) 1480.28 (11)
    pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -1504.35 (5)
    Media
    ganancias consecutivas 4
    pérdidas consecutivas 2

    Ahora el mismo tramo con salida distinta enves de stops usamos la salida del nivel rsi por debajo de 30 ( que por lo que he leido corrigeme si me equivoco esta seria la salidad que has marcado en el set)

    Barras en la prueba 2593
    Ticks modelados 72941065
    Calidad del modelado 90.00%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00
    Diferencial Current (49)
    Beneficio neto total 2335.89
    Beneficio bruto 5246.98
    Pérdida bruta -2911.10
    Factor de beneficio 1.80
    Rentabilidad esperada 64.89
    Disminución absoluta 356.27
    Disminución maximal 1610.47 (13.25%)
    Disminución relativa 13.25% (1610.47)
    Total de operaciones 36
    Posiciones cortas (ganado %) 0 (0.00%)
    Posiciones largas (ganado %) 36 (72.22%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 26 (72.22%)
    Operaciones de pérdidas (% del total) 10 (27.78%)
    Mayor
    Operaciones de beneficios 419.72
    Operaciones de pérdidas -435.23
    Media
    Operaciones de beneficios 201.81
    Operaciones de pérdidas -291.11
    Máximo
    ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 11 (1480.28)
    pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 4 (-1165.93)
    Máximo
    beneficios consecutivos (número de ganancias) 1887.42 (7)
    pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -1165.93 (4)
    Media
    ganancias consecutivas 5
    pérdidas consecutivas 2

    Sino hay mas ideas se podria trabajar sobre esta y si hubiera mas pues a elegir entre los interesados a cual priorizar.


    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Perdón pero no entiendo bien lo siguiente:

    1- ¿abrir operaciones para no distraerte con otras cosas? ¿cuánto tiempo "te mantiene concentrado" abrir una operación?

    2- ¿qué hecho tan puntual puede ser la señal esperada como para que quieras evitar distraerte operando D1 o incluso H4? las velas se forman cada 4 horas como mínimo... podés estar 3 horas y 55 minutos en Facebook y ponerte una alarma para ir a revisar la nueva vela que se ha formado.

    3- Si la forma de abrir operaciones es parte de la estrategia.... ¿no estás modificando la estrategia al abrir esas operaciones "sucias" que mencionás?
    Para mí estás teniendo suerte y por eso seguis teniendo resultados positivos, no porque la estrategia sea mágica. De hecho estás modificando tu estrategia.

    4- La estrategia que querés crear para hacer el experimento ¿tiene que ser para operar en D1 o para H4 sesión asiática? sería bueno que lo definas, porque creo que la diferencia es IMPORTANTE.

    5- ¿Que es "AT"?

    6- No me termina de quedar en claro cual es el objetivo del experimento. Perdón por ser tan terco jaja pero no entiendo realmente. ¿Estás intentando ver si "aflojando las reglas" de una buena estrategia, ésta no pierde rentabilidad (o pierde poca)?


    Saludos!

    hola


    3. Puede que sea suerte o simplemente que esta haciendo modificaciones las cuales si se hicieran un backtest,.... averigua lo que podria salir , un resultado mejor o peor que la estrategia inicial.
    4. para mi que se refiere a una tormenta de ideas
    5. creo que se refiere "at" a Analisis Tecnico.
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  6. #5

    Erectus


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    Re: Experimento en TFs altos

    Hola Lizcano, si compartes la estrategia o dices como lo quieres hacer, podria operarlo en un par en demo para ver como se comporta, tambien estaria bien un grupo de trabajo por skype para probarla en diferentes pares y compartir ideas.

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  7. #6
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    Re: Experimento en TFs altos

    Es una simple idea practica que estaba usando para aprender a usar medias móviles de diferentes tipos mezcladas con el RSI cuando estaba aprendiendo cosas simples pero poderosas y pues veo con tu Test fue Excelente 70% es Bastante alto, y con el RSI notablemente va mejor en ligereza, pero va mejor notablemente tiene una ganancia casi igual y una notable perdida menor... en esto podría trabajarse claramente.

    Podrías intentar una Media Móvil en 25 y otra en 10 RSI 14.Velas = 70-30 en 1 Hora. Recomiendo que el bot cierre la operación anterior si la media se vuelve a cruzar.

    Cita Iniciado por tivag Ver mensaje
    Hola pues a lo loco como bien dices no esta nada mal al menos termina positivo , en las siguientes condiciones (par Eur_usd , tramo marzo de 2008 a abril 2014):

    Solo realizado el backtest con las buys , entrada al cruce y salida por encima del nivel de 70 y stop de 300

    Barras en la prueba 2593
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    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00
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    Beneficio neto total 1084.40
    Beneficio bruto 5658.65
    Pérdida bruta -4574.24
    Factor de beneficio 1.24
    Rentabilidad esperada 25.82
    Disminución absoluta 505.10
    Disminución maximal 2168.29 (18.59%)
    Disminución relativa 18.59% (2168.29)
    Total de operaciones 42
    Posiciones cortas (ganado %) 0 (0.00%)
    Posiciones largas (ganado %) 42 (61.90%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 26 (61.90%)
    Operaciones de pérdidas (% del total) 16 (38.10%)
    Mayor
    Operaciones de beneficios 462.67
    Operaciones de pérdidas -302.69
    Media
    Operaciones de beneficios 217.64
    Operaciones de pérdidas -285.89
    Máximo
    ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 11 (1480.28)
    pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 5 (-1504.35)
    Máximo
    beneficios consecutivos (número de ganancias) 1480.28 (11)
    pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -1504.35 (5)
    Media
    ganancias consecutivas 4
    pérdidas consecutivas 2

    Ahora el mismo tramo con salida distinta enves de stops usamos la salida del nivel rsi por debajo de 30 ( que por lo que he leido corrigeme si me equivoco esta seria la salidad que has marcado en el set)

    Barras en la prueba 2593
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    Calidad del modelado 90.00%
    Errores de gráficos mal agrupados 0
    Depósito inicial 10000.00
    Diferencial Current (49)
    Beneficio neto total 2335.89
    Beneficio bruto 5246.98
    Pérdida bruta -2911.10
    Factor de beneficio 1.80
    Rentabilidad esperada 64.89
    Disminución absoluta 356.27
    Disminución maximal 1610.47 (13.25%)
    Disminución relativa 13.25% (1610.47)
    Total de operaciones 36
    Posiciones cortas (ganado %) 0 (0.00%)
    Posiciones largas (ganado %) 36 (72.22%)
    Operaciones de beneficios (% del total) 26 (72.22%)
    Operaciones de pérdidas (% del total) 10 (27.78%)
    Mayor
    Operaciones de beneficios 419.72
    Operaciones de pérdidas -435.23
    Media
    Operaciones de beneficios 201.81
    Operaciones de pérdidas -291.11
    Máximo
    ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 11 (1480.28)
    pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 4 (-1165.93)
    Máximo
    beneficios consecutivos (número de ganancias) 1887.42 (7)
    pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -1165.93 (4)
    Media
    ganancias consecutivas 5
    pérdidas consecutivas 2

    Sino hay mas ideas se podria trabajar sobre esta y si hubiera mas pues a elegir entre los interesados a cual priorizar.





    hola


    3. Puede que sea suerte o simplemente que esta haciendo modificaciones las cuales si se hicieran un backtest,.... averigua lo que podria salir , un resultado mejor o peor que la estrategia inicial.
    4. para mi que se refiere a una tormenta de ideas
    5. creo que se refiere "at" a Analisis Tecnico.
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    Última edición por ElMerlinero; 25-06-2015 a las 11:53

     

  8. #7
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    Re: Experimento en TFs altos

    Hola ElMerlinero, veo que te gustan las medias móviles (usas)...

    En vez de usar un valor fijo, porque no esperar o bueno por backtest, encontrar ciclos , teoría de los ciclos, para hacer trading con las medias móviles;
    He contestado, creo, detalladamente sobre el tema en este post, echa un vistazo dime que opinas, sería bueno ver cuanto cumple !

    Como calcular las medias móviles de los graficos

    Es que si tienes las medias EMA adaguada creo tendrás mejores resultados.

    Hasta Pronto !
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  9. #8
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    Re: Experimento en TFs altos

    Hola, espero no salirme del guion pero he encontrado casualmente (sin buscar me apareció al abrir Youtube y fui a ver...), por alguien será por pasatiempo, por otros aprendizaje y por otros porque le gusta, si no..., no estaría aquí.

    Comparto esta Tecnica encontrada pero a mi 2 ejemplos y un "no noo... esta bla bla" no comprendí no hacen falta por decir que funciona...a largo plazo, D1 o H4.



    Repito si he bien entendido "Velón de dimension mayor a las 6-10 velas pasadas y (por lo entendido, volveré a verlo está en Ingles) " y lo de la area/linea no lo he entendido muy bien ! Pero bueno a ver se puede sacar algo de allí ?

    Saludos !!!
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  10. #9
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    Re: Experimento en TFs altos

    El grafico esta en TF H1 pero es mas o meno lo que dice en el video correcto? El velon alcista blano es mayor de las 6 velas que lo preceden parece y tiene esta zona que marcó en el video si la he bien dibujada...

    oro/attachment.php?s=71c2361354c73a8827b9a6864aab8845&attachmentid=40331&d=1435261313" id="attachment40331" rel="Lightbox_146956" >Experimento en TFs altos-platinum-h1-activtrades-plc.png

    Espero me corrijan, comentario... Hasta Mañana !
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  11. #10
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    Re: Experimento en TFs altos


    Publi
    si utilizo medias móviles, 3 para ser preciso, Conste a las medias móviles suavizadas, Están bastante bien, Aunque tratándose de timeframe de tiempo alto, tampoco vamos a algo tan ALTO como diario, yo y no se los demás, seria bueno buscar la forma de diseñar algo simple PERO EFICAZ en 1 hora. y conste a tus tiempos de medias móviles de 18 y 36, los estuve mirando en TimeF 1 hora con RSI 14 y Tiene Resultados Excelentes. explicas bastante a detalle la función de las medias móviles junto con los Frac-tales y Creo que con la Unión de nuestras ideas esta Excelente.

    Tivag, Cuando tengas algo de tiempo ya que tienes bastantes datos históricos, prueba en algún par las medias Móviles 18 & 36 con el RSI 14... 70-30.

    Excelente explicación Simoilmari

    Cita Iniciado por simoilmari Ver mensaje
    Hola ElMerlinero, veo que te gustan las medias móviles (usas)...

    En vez de usar un valor fijo, porque no esperar o bueno por backtest, encontrar ciclos , teoría de los ciclos, para hacer trading con las medias móviles;
    He contestado, creo, detalladamente sobre el tema en este post, echa un vistazo dime que opinas, sería bueno ver cuanto cumple !

    Como calcular las medias móviles de los graficos

    Es que si tienes las medias EMA adaguada creo tendrás mejores resultados.

    Hasta Pronto !
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