Pregunta Como administras el riesgo?

 

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Como administras el riesgo?

 

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  1. 10:09,  #1
    Puk33
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    Heidelbergensis


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    Re: Como administras el riesgo?


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    Cita Iniciado por Samuu Ver mensaje
    Hola daykoku. Si el spread es muy importante para mi, aunque seguramente esto no te sirva de gran cosa pero por si acaso, te pongo esta web donde puedes ver el spread en distintos pares y brokers por si encuentras uno que te sirva y no necesiten cambiar tu sistema.
    Saludos
    Samuu
    Gracias Samuu, esto del spread me viene bastante bien para comparar
    llegaba tiempo buscando una tabla comparativa
    Saludos
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    Solo los intrépidos llegan...
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  3. 21:45,  #2
    LBal
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    Re: Como administras el riesgo?

    margin-left:40px">En cada entrada al mercado es bueno no arriesgar mas del 3% de tu cuenta, y tener cuidado de no ir a arriesgar mas del 5 - 7 % de tu cuenta en un solo dia. Hay que cuidar la cuenta diaria, para no perderla tan rapido, ya que cuando uno pierde algunos trades nos da por recuperarnos este mismo dia o como decimos por aca tomar la revancha, quererle arrancar nuestro dinero al mercado y es cuando vienes las mayores perdidas, puedes tener como regla el que si pierdes 3 trades seguidos te sales del mercado y esperas a mañana para seguir operando. Al mismo modo lo pongo cuando voy con ganancias determino cuanto quiero ganar y si llego a mi cifra me salgo del mercado, espero que les sea de utilidad es lo que yo hago y trato de apegarme a el a raja-tabla, Disciplina en mi sistema.
    Saludos.
    LBal......
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  4. 02:16,  #3
    daykoku
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    Erectus


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    Re: Como administras el riesgo?

    BUenas, sigo con este tema, que pienso es de los que me queda por pulir del todo,

    Solicito sugerencias, NO SE CORTEN!!

    Hoy ha sido otro día muy productivo para mi, en aspecto didáctico, empezé con algun trade positivo y después me vino el primer DD . las causas ya las se y eso no es problema.

    Mi reacción fue la siguiente, He decidido dividir mi máximo DD intradia en 3 niveles.

    - El primer nivel, sería un DD de 15-18 pipos: mi manera de afrontar esto es la siguiente. Scalping agresivo dentro de cada vela, máximo 3-5 pipos y el mismo riesgo apriori. No obstante si el precio se me va porque veo cambios en el sesgo inmediato, cierro sin pestañear, aquí el tema sería estar rápido y hábil, nada de titubear. Gran ratio de acierto hasta cubrir el primer nivel de DD.Este tipo de trading, implica muchísimas operaciones, bueno esto sería agotador para hacerlo todo el día, al menos por un humano. (por ello ya trabajo para hacer un EA, pero eso es otro tema).

    - Si tras este primer DD supongamos que llega Standart and Poors y le da por aguar la fiesta , jodiendo la fiesta y pillandome dos trades de golpe. Es que aveces hago multiposicion, pero esto solo cuando lo veo clarísimo, sin embargo creo que lo voy a dejar de lado, ya que de por si es arriesgado esto de remar, si encima lo hago con doble riesgo, en fin, a ver que opináis. BUeno lo dicho, si me pilla una fuerte volatilidad, justo después de pillar mi primer DD y me suma mi segundo DD o si me da tiempo de cerrar algo antes, tendría un -15-18 pipos + otro -15-18 pipos....

    - Ocurriendo esto tan desastroso, estaría aún con otra posibilidad para remar. Mi pregunta es, creéis que se puede llegar aquí fácilmente o aun debería dejar otro 4 nivel de precaución.


    Esto es importante porque tengo que ajustar la palanca de los oficios y demás parafernalia.

    Sugerencias señores, gracias


    Aclaro, mi método de scalping, suele buscar de 5 a 15 pipos, es discrecional vale, y el ratio no es como los que usais muchos de vosotros, yo siempre arriesgo más de lo que obtengo, luego juego con la probabilidad de que mis oficios acaben siempre positivo, al final la esperanza es alta, por eso mi inciso ante situaciones de DD controlado. Cuando hablo de remar, suelo hacer trades de breakeven a 5 pipos, bueno si la onda pillo fuerza y me da mas , de ptmadre, pero ya te digo es algo muy agresivo

    Mirado por ejemplo hoy pille el primer DD -16 p. Mi reacción fue jugarme largos en ese momento hasta cubrir el DD, y lo hize incluso subí algo mas la equity. Bueno esto mismo lo he practicado algunos días y aunque estoy verde, me resulta bastante cómodo y parece que va funcionando




    bueno ya me contais...

    me voy a ver el partido...

    Minutos antes del partido....




    saludos
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  5. 22:05,  #4
    daykoku
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    Re: Como administras el riesgo?

    que buena samu,

    gracias
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  6. 13:16,  #5
    Samuu
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    Re: Como administras el riesgo?

    Hola Daykoku, coincido en gran parte con Peyton, pues parece que tienes muy consolidado tu gestion del capital y puedes que crear hasta cuatro niveles sea exagerado, en algun momento hay que aceptar la perdida si llega para parar ese dia y hasta vuestras explicaciones, por fortuna parece que es improbable que necesites tantos niveles, pero si por desgracia un dia llegases al tercer nivel, es por que europa esta en llamas y ese es un buen momento para parar.

    A parte de considerar la gestion en termino de dinero y los niveles tambien en dolares, has pensaod en poner una barrera de X trades perdidos seguidos? A mi eso me sirvio cuando empezaba a sobreoperar, arriesgaba poco y en dinero casi no se notaba pero en un momento me cegaba y las pequeñas perdidas sumaban una mayor.
    Peronslamente pongo en 3 las operaciones seguidas perdidas aunque no hago scalping, cuando hacia scalping ponia la barrera en 6 perdidas seguidas o 10 de 17 alternas. Tambien habia creado un documento de excel que me calulaba los poncentajes que necesitaba hacer para recuperarr las perdidas del dia y le habia añadido condiciones automaticas, asi, cuando se daba x valor la casilla se ponia en rojo y eso me indicaba que tocaba parar. Lo bueno de excel es que lo planeaba tranquilamente antes de operar y asi me evitaba tomar decisiones durante las operaciones.

    Saludos
    Samuu
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  7. 18:47,  #6
    Manueltrix
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por argovel Ver mensaje
    Muchísimas gracias Ciclo por este gran aporte totalmente desinteresado. Parece muy muy interesante. Habrá que probarlo.

    Saludos
    Lo mismo digo, gracias superCiclo y gracias ivanreus por la calculadora de posiciones , si el sistema me deja os doy reputacion a los dos
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  8. 13:15,  #7
    Ciclo
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por daykoku Ver mensaje
    oye capital, este tema es de lo más importantes, al cual no se le presta mucha atención, una pena....

    bueno al caso, suelo calcular el riesgo en base a la probabilidad de fallo de mi operativa....mmm me explico:

    -Si por ejemplo barajo 4 fallos de cada 10, es la media desde que abri la cuenta, pero la práctica me ha hecho reducir la media a 3/10, auunque quiero pulirla hasta el 85-90 %. vale si mi stop es de 15 pipos, pues calculo para cubrir 3 trades seguidos fallidos,


    - Esto serian 15 pipos x 3 = 45 pipos = 10% de la cuenta

    - Perder el 10% de la cuenta sería la llamada hecatombe , que aún noi me ha pasado.

    - Para ello practico mucho técnicas de "remar" bueno esto se lo escuche a otra persona y me lo apropié

    - Este señor hacia un sistema de coberturas muy complicado que nunca llegue a entender, luego fue exitoso al cabo de un año de backtest

    - Lo que hago cuando "remo" es por ejemplo si me toma dos trades seguidos el stop, osea de 30 a 35 pipos, hago un scalp ultraagresivo hasta que cierre el DD, esto me puede llevar horas incluso el día, pero mi sistema exige cerrar siempre positivo por tanto el tiempo es fundamental, si no tengo suficiente, ya me he dicho a mi mismo que no debo de operar,

    - Recuerdo, siempre hablo para técnicas de scalping.... si alguién tb lo hace y usa otra gestión me encantaría leerla.

    saludos y éxitos
    Demasiado agresivo para mi. Pero cada uno tiene un nivel determinado de aversion al riesgo. El mio es bastante bajo.

    Mi metodo comparado con el tuyo es ultraconservador. Mi riesgo f es variable e igual f de Kelly/10 de las n ultimas operaciones. Yo en principio voy a usar la media movil de 100. De este modo si la calidad de mi operativa de las 100 ultimas operaciones es buena podré arriesgar mas que si no lo es, y este riesgo no será de un valor subjetivo, sino matematicamete calculado.

    Si por ejemplo "tengo derecho" a arriesgar un 3% por operación, y un dia tengo un dia malo, posiblemente, como el calculo es sobre las n100 ultimas operaciones, mi riesgo practicamente no va a cambiar. Igualmente si mi operativa mejora. Esto evita bajar y subir la f demasiado rapido, y por tanto que no cueste tanto recuperar un dia malo o arriesgar en exceso por un dia muy bueno.

    Si mi esperanza es negativa opero mediante un fixed risk minimo. Es decir, con una cantidad fija de lotes minimo. Si la esperanza de las 100 ultimas operaciones es positiva y me sale una f mayor que fixed risk pues arriesgo lo que me diga kelly.

    El saber que el riesgo es calculado y aproximadamente equivalente a un riesgo de ruina del 1% cuando la esperanza es positiva, me tranquiliza bastante. Si mi esperanza es negativa y persite el riesgo de ruina es del 100% pero a muy largo plazo, lo cual me permite tener la opcion de mejorar, y psicologicamente no me dañaría tanto.

    Saludos.
    Foro de Forex Trading United


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  9. 19:09,  #8
    Samuu
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    Re: Como administras el riesgo?

    Aqui otra espectacular que acaba de subir MMB-Forex
    Saludos
    Samuu
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  10. 13:01,  #9
    Puk33
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Julio L Ver mensaje
    Hola perdon en que consiste la f optima diluida nico103?

    Gracias
    Con permiso de nico103 añado unos buenisimas explicaciones con respecto a la F-OPTIMA que hizo Ciclo (por cierto espero que vuelva pronto).

    Este es solo un post pero si vais al tema tiene mucho mas al respecto:

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje


    En el juego de tirar las monedas donde sabemos con toda certeza que la probabilidad de aciertos p es seguro el 50% se puede aplicar la formula del matematico Kelly donde se optimiza la máxima ganancia.

    El ejemplo típico es el siguiente:

    A un grupo de 3 personas les damos un capital de 100 € y les decimos que vamos a lanzar una moneda al aire y cada vez que salga cara ganan 2 € por cada euro apostado y cada vez que salga cruz pierden 1€ por cada euro apostado. Lanzaríamos la moneda 1000 veces.

    ¿Cuánto se debe apostar para que la ganancia sea máxima?
    El juego tiene una Esperanza Matemática positiva. Si a la probabilidad de que salga cara le llamamos p, a la probabilidad de que salga cruz le llamamos q, al importe cuando se gana le llamamos W = 2€ y el importe cuando se pierde le llamamos L=1€.

    Tenemos que la suma algebraica es positiva:
    Esperanza= p*W+ (-q*L). Matemáticamente sobra el paréntesis pero lo pongo para llamar la atención de que el signo de q*L es negativo porque son “ganancias negativas� es decir perdidas y por esa razón lleva el signo menos. Pero el verdadero concepto no es una resta, sino una suma con signo.
    Esperanza p*W-q*L= 0,5*2-0,5*1= 1-0,5=0,5 Que es una esperanza positiva.

    Tambien se puede ver con la formula del Profit Factor que en vez de ser una suma algebraica es un cociento de lo que se gana entre lo que se pierde
    PF= 1/0,5= 2 Justo lo que ya sabíamos que se gana el doble de lo que se pierde.

    En el juego el primer jugador apostó el 15% del capital cada vez, el segundo el 25% del capital cada vez y el tercero 40% del capital cada vez. ¿Quién gana más dinero?

    Según la fórmula de Kelly el que gana más dinero es el que apuesta una f optima= 25% del capital cada vez. El que apuesta el 40% cada vez terminaría arruinado en cuanto salieran 3 cruces consecutivas.
    Pero el que arriesga el 25% también estaría fuera en cuanto hubiera 5 perdidas consecutivas y como hemos visto cinco perdidas consecutivas sin ser pesimistas lo podríamos tener en (q/(1+p))^5 è( 0,5/1,5)^5= 0,41% o 1 vez cada 243 tiradas. ¡¡¡Como en el lanzamiento de la moneda se realizan 1000 tiradas, esa situación se podría dar hasta 5 veces !!! Y eso que el lanzamiento de una moneda tiene un p estable. ¡Que no ocurrirá cuando esto lo aplicamos a un juego como el trading donde la p no es estable.

    El que apuesta el 15% saldría ganador debido a que no se arruinaría pero podría tener un Draw Dawn de un 90% o incluso arruinarse también en una racha lo suficientemente larga.

    Dicho esto, ¿Qué es la f optima? Para mí la f optima es la que te hacer ganar el máximo dinero con un Draw Dawn que no te lleve a la ruina a largo plazo y que psicológicamente puedas soportar, y esta es mi f optima, es decir la f de Ciclo.

    Mi f optima o f de Ciclo= 1-(1-%DD)^(1/n), siendo

    %f la fracción del riesgo que uno está dispuesto a asumir en tanto por ciento.
    %DD el porcentaje de Draw Dawn que uno está dispuesto a arriesgar en m operaciones.
    n= número de veces en que fracciono el Capital que estoy dispuesto a perder, es decir, el numero de trozos en que divido mi posible %DD: n= Capital/c ó DD/c
    Esta n es función del riesgo de ruina RoR y de los parámetros del juego:

    n= Ln(RoR)/ Ln((1-Kelly)/(1+Kelly)) siendo

    Kelly= p- ((1-p)/B) con

    p= tasa de aciertos, 1-p= tasa de fallo,
    B= ratio W/L, con

    W= Valor medio de las ganancias cuando se gana
    L= Valor medio de la perdida cuando se pierde.

    Estos valores vienen dados por el sistema y no se pueden elegir.
    Lo que podemos elegir es RoR y %DD

    Por ejemplo: ¿Cuál sería la f optima de Ciclo para el juego anterior para un Draw Dawn elegido del 15% del capital disponible en ese momento y un riesgo de que eso ocurra 1 vez cada 1000 operaciones?

    RoR= 1/1000= 0,1%, mi f en este caso es:

    mi f optima =     1-(1-%DD)^(1/n)

    = 1-(1-0,15)^ (1/n). Como n = 13, 52 para un RoR= 0,1%, tenemos que mi f optima= 1,19%

    Si en vez de un %DD del 15% estuviéramos dispuestos a asumir un %DD del 30% con un juego como el que hemos visto, mi f será de 2,6%.

    Espero que os sea de utilidad.

    Saludos.



    Saludos.
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  11. 10:13,  #10
    feznando
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    Re: Como administras el riesgo?


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    Coincido contigo capitalAmerica, solo que yo arriesgo el 3% del total de mi cuenta.
    Un saludo
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