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  1. #61
    Avatar de Julio L



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    Re: Como administras el riesgo?


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    Cita Iniciado por nico103 Ver mensaje
    Hola a todos,

    Yo no opero en Forex porque soy nuevo pero si sabes que tu sistema funciona al 99% lo ideal sería arriesgar la f optima diluida al 10%. Lo malo de la f optima es que los drawdowns son mayores pero si sabes que el sistema funciona no debería haber problema. Lo que creo que pasa es que hay muy poca gente con los conocimientos y experiencia suficientes para saber si "su" sistema es bueno.

    Saludos,
    Hola perdon en que consiste la f optima diluida nico103?

    Gracias
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  2.                         
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  3. #62
    Avatar de crisnar2009
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    Re: Como administras el riesgo?

    hola bueno yo lo que hago es sacar el 2% de la cuenta para cada operación que abro teniendo encenta que solo abro una no abro varias simultaneamente después divido es capital arriesgar en dicha operación y lo divido por los pips del stop loss eso me dará el lote o volumen del lote que debo tener en la operacion
    saludos
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  4. #63
    Avatar de brains



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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por crisnar2009 Ver mensaje
    hola bueno yo lo que hago es sacar el 2% de la cuenta para cada operación que abro teniendo encenta que solo abro una no abro varias simultaneamente después divido es capital arriesgar en dicha operación y lo divido por los pips del stop loss eso me dará el lote o volumen del lote que debo tener en la operacion
    saludos
    crisnar creo que eras scalper. Nunca abres mas de una operacion simultanemente?
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  5. #64
    Avatar de crisnar2009
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    Re: Como administras el riesgo?

    no solo una operacion al intante, la cierro y abra otra es mi forma de operar saludos
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  6. #65
    Avatar de nico103



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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Julio L Ver mensaje
    Hola perdon en que consiste la f optima diluida nico103?

    Gracias
    Perdón por no responder antes.

    No te lo sabría explicar muy bien pero es una manera de optimizar el riesgo.

    P.ej: Comienzas operando a un riesgo fijo del 2%. La f-óptima tiene en cuenta tus resultados anteriores (4 en el ejemplo) y la máxima pérdida de todas estas operaciones. Entonces si el sistema es bueno la f-óptima te dice que en vez de arriesgar un 2% te conviene un 3,4% o lo que sea.
    Si el sistema es malo te dice que en vez del 2% te conviene un 0.8%, o lo que sea.

    No soy un experto pero si se abren varias posiciones simultaneamente, creo que es mejor dividir el riesgo total de la f-óptima entre las diferentes posiciones.

    Adjunto hoja de cálculo para que se entienda mejor. En este ejemplo que he puesto te está diciendo que lo ideal sería invertir el 0.3% de tu cuenta o lo que es lo mismo, que te dediques a otra cosa.

    Si hay alguna duda, preguntad.

    Saludos
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  7. #66
    Avatar de nico103



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    Re: Como administras el riesgo?

    Me dejaba la tabla. Aquí está.
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  8. #67
    Avatar de Puk33
    Heidelbergensis


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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por Julio L Ver mensaje
    Hola perdon en que consiste la f optima diluida nico103?

    Gracias
    Con permiso de nico103 añado unos buenisimas explicaciones con respecto a la F-OPTIMA que hizo Ciclo (por cierto espero que vuelva pronto).

    Este es solo un post pero si vais al tema tiene mucho mas al respecto:

    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje


    En el juego de tirar las monedas donde sabemos con toda certeza que la probabilidad de aciertos p es seguro el 50% se puede aplicar la formula del matematico Kelly donde se optimiza la máxima ganancia.

    El ejemplo típico es el siguiente:

    A un grupo de 3 personas les damos un capital de 100 € y les decimos que vamos a lanzar una moneda al aire y cada vez que salga cara ganan 2 € por cada euro apostado y cada vez que salga cruz pierden 1€ por cada euro apostado. Lanzaríamos la moneda 1000 veces.

    ¿Cuánto se debe apostar para que la ganancia sea máxima?
    El juego tiene una Esperanza Matemática positiva. Si a la probabilidad de que salga cara le llamamos p, a la probabilidad de que salga cruz le llamamos q, al importe cuando se gana le llamamos W = 2€ y el importe cuando se pierde le llamamos L=1€.

    Tenemos que la suma algebraica es positiva:
    Esperanza= p*W+ (-q*L). Matemáticamente sobra el paréntesis pero lo pongo para llamar la atención de que el signo de q*L es negativo porque son “ganancias negativas? es decir perdidas y por esa razón lleva el signo menos. Pero el verdadero concepto no es una resta, sino una suma con signo.
    Esperanza p*W-q*L= 0,5*2-0,5*1= 1-0,5=0,5 Que es una esperanza positiva.

    Tambien se puede ver con la formula del Profit Factor que en vez de ser una suma algebraica es un cociento de lo que se gana entre lo que se pierde
    PF= 1/0,5= 2 Justo lo que ya sabíamos que se gana el doble de lo que se pierde.

    En el juego el primer jugador apostó el 15% del capital cada vez, el segundo el 25% del capital cada vez y el tercero 40% del capital cada vez. ¿Quién gana más dinero?

    Según la fórmula de Kelly el que gana más dinero es el que apuesta una f optima= 25% del capital cada vez. El que apuesta el 40% cada vez terminaría arruinado en cuanto salieran 3 cruces consecutivas.
    Pero el que arriesga el 25% también estaría fuera en cuanto hubiera 5 perdidas consecutivas y como hemos visto cinco perdidas consecutivas sin ser pesimistas lo podríamos tener en (q/(1+p))^5 è( 0,5/1,5)^5= 0,41% o 1 vez cada 243 tiradas. ¡¡¡Como en el lanzamiento de la moneda se realizan 1000 tiradas, esa situación se podría dar hasta 5 veces !!! Y eso que el lanzamiento de una moneda tiene un p estable. ¡Que no ocurrirá cuando esto lo aplicamos a un juego como el trading donde la p no es estable.

    El que apuesta el 15% saldría ganador debido a que no se arruinaría pero podría tener un Draw Dawn de un 90% o incluso arruinarse también en una racha lo suficientemente larga.

    Dicho esto, ¿Qué es la f optima? Para mí la f optima es la que te hacer ganar el máximo dinero con un Draw Dawn que no te lleve a la ruina a largo plazo y que psicológicamente puedas soportar, y esta es mi f optima, es decir la f de Ciclo.

    Mi f optima o f de Ciclo= 1-(1-%DD)^(1/n), siendo

    %f la fracción del riesgo que uno está dispuesto a asumir en tanto por ciento.
    %DD el porcentaje de Draw Dawn que uno está dispuesto a arriesgar en m operaciones.
    n= número de veces en que fracciono el Capital que estoy dispuesto a perder, es decir, el numero de trozos en que divido mi posible %DD: n= Capital/c ó DD/c
    Esta n es función del riesgo de ruina RoR y de los parámetros del juego:

    n= Ln(RoR)/ Ln((1-Kelly)/(1+Kelly)) siendo

    Kelly= p- ((1-p)/B) con

    p= tasa de aciertos, 1-p= tasa de fallo,
    B= ratio W/L, con

    W= Valor medio de las ganancias cuando se gana
    L= Valor medio de la perdida cuando se pierde.

    Estos valores vienen dados por el sistema y no se pueden elegir.
    Lo que podemos elegir es RoR y %DD

    Por ejemplo: ¿Cuál sería la f optima de Ciclo para el juego anterior para un Draw Dawn elegido del 15% del capital disponible en ese momento y un riesgo de que eso ocurra 1 vez cada 1000 operaciones?

    RoR= 1/1000= 0,1%, mi f en este caso es:

    mi f optima =
    1-(1-%DD)^(1/n)

    = 1-(1-0,15)^ (1/n). Como n = 13, 52 para un RoR= 0,1%, tenemos que mi f optima= 1,19%

    Si en vez de un %DD del 15% estuviéramos dispuestos a asumir un %DD del 30% con un juego como el que hemos visto, mi f será de 2,6%.

    Espero que os sea de utilidad.

    Saludos.



    Saludos.
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    Solo los intrépidos llegan...

  9. #68

    ergaster


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    Re: Como administras el riesgo?

    Hola Ciclo,
    ya se que el inicio de este post es del 2012 pero, ¿sería posible conseguir tu calculadora del tamaño de posición por otra vía que no sea Megaupload?

    Gracias
    Taxls
    Foro de Forex Trading United

     

  10. #69
    Avatar de Ciclo
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    Re: Como administras el riesgo?

    Cita Iniciado por taxls Ver mensaje
    Hola Ciclo,
    ya se que el inicio de este post es del 2012 pero, ¿sería posible conseguir tu calculadora del tamaño de posición por otra vía que no sea Megaupload?

    Gracias
    Taxls
    Hola taxls. No tengo hecha ninguna calculadora de riesgo, tengo hecha una calculadora del tamaño de la posición segun el riesgo que quieras asumir.

    La herramienta la tienes aquí.

    http://www.tradingunited.es/foro/tra...tml#post178182

    Si lo que te interesa es calcular mi f optima, solo tendrías que aplicar la formula que pongo en la cita que tan amablemente ha puesto nuestro amigo puk33, y que aprovecho para mandarle un abrazo desde aquí.

    Saludos
    Foro de Forex Trading United



  11. #70

    ergaster


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    Re: Como administras el riesgo?


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    Cita Iniciado por Ciclo Ver mensaje
    Hola taxls. No tengo hecha ninguna calculadora de riesgo, tengo hecha una calculadora del tamaño de la posición segun el riesgo que quieras asumir.

    La herramienta la tienes aquí.

    http://www.tradingunited.es/foro/tra...tml#post178182

    Si lo que te interesa es calcular mi f optima, solo tendrías que aplicar la formula que pongo en la cita que tan amablemente ha puesto nuestro amigo puk33, y que aprovecho para mandarle un abrazo desde aquí.

    Saludos
    Hola Ciclo, era justo esta herramienta la que andaba buscando. Muchas gracias por pasarme el link. Voy a trastear con ella.

    Un saludo !!
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