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  1. #1
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    Gestión variable del riesgo. Ejemplo práctico.


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    A raiz del planteamiento realizado en otro post sobre el riesgo a asumir en cada operación, os voy a poner un ejemplo con números de gestión variable del riesgo, y de cómo ésto nos puede ayudar, no a ganar más, sino a realizar un trabajo defensivo, o de protección de nuestro capital.

    Hay una clave que debemos tener en cuenta, y es que cuando se realizan un numero determinado de operaciones y tenemos el porcentaje establecido de ganancias y pérdidas, el resultado final no depende de la distribución de éstas.

    Es decir, el resultado final de nuestra cuenta en 20 operaciones teniendo un 50% de operaciones ganadoras/perdedoras será el mismo independientemente de si empezamos ganando 10 y despues perdemos 10, o si ganamos 5 perdemos 10 y ganamos 5. Aunque no parezca intuitivo, es así. Podéis hacer la prueba si no me creéis.

    Vamos a suponer dos modelos de trabajo. Ratio riesgo/beneficio 1:1

    El primero con riesgo constante del 1%
    El segundo con riesgo variable según la siguiente regla. El riesgo variará de manera que el riesgo en cada momento sea igual al 1% +/- un porcentaje. Dicho porcentaje lo vamos a definir como 0,005 veces la diferencia entre el valor actual de la cuenta y el valor inicial.


    Es decir, si tenemos una cuenta inicial de 1.000 y en la actualidad tenemos 1.050, el porcentaje a sumar será (0,005 x50=0,25%).
    De manera que la operación para 1.050 € tendría un riesgo de 1,25%

    Del mismo modo, si el valor de nuestra cuenta es de 950€, el riesgo en la siguiente operación será de 0,75%.

    No se si queda claro.

    En estas condiciones, tendremos la siguiente tabla de resultados para 100 operaciones.

    Caso 1. Riesgo constante del 1%


    100 operaciones perdedoras: 366,03 €
    50% de operaciones ganadoras: 995,01 €
    55% de operaciones ganadoras: 1099,66 €
    60% de operaciones ganadoras: 1215,32 €
    65% de operaciones ganadoras: 1343,14 €
    70% de operaciones ganadoras: 1484,40 €
    100% de operaciones ganadoras: 2704,81 €

    Caso 2, riesgo variable:

    100 operaciones perdedoras: 802,68 €
    50% de operaciones ganadoras: 977,85 €
    55% de operaciones ganadoras: 1096,38 €
    60% de operaciones ganadoras: 1334,66 €
    65% de operaciones ganadoras: 1949,74 €
    70% de operaciones ganadoras: 5302,53 €
    100% de operaciones ganadoras: un numero demasiado grande. €

    Como se puede ver, en porcentajes medios de acierto, los resultados son muy similares, pero en porcentajes altos tanto de cierto como de error, la cosa es muy favorable. De esta manera se limitan las perdidas en rachas largas de pérdidas, y se multiplican en rachas ganadoras.

    Si veis algun error en el planteamiento, lo discutimos.
    Evidentemente, en casos de numero elevado de operaciones ganadoras, el riesgo asumido es muy alto al final y posiblemente el apalancamiento no lo permitiría. Pero haciendo reset del riesgo cada vez que éste llegue a un número determinado (por ejemplo un 5%), se podría realizar una gestion defensiva del capital para proteger las ganancias según se va acumulando.
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    Última edición por Queco; 16-02-2015 a las 12:33

    Si piensas que es posible hacerlo, estás en lo cierto. Si piensas que es imposible, también estás en lo cierto.

  2.                         
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  3. #2

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    Re: Gestión variable del riesgo. Ejemplo práctico.

    Cita Iniciado por Queco Ver mensaje
    A raiz del planteamiento realizado en otro post sobre el riesgo a asumir en cada operación, os voy a poner un ejemplo con números de gestión variable del riesgo, y de cómo ésto nos puede ayudar, no a ganar más, sino a realizar un trabajo defensivo, o de protección de nuestro capital.

    Hay una clave que debemos tener en cuenta, y es que cuando se realizan un numero determinado de operaciones y tenemos el porcentaje establecido de ganancias y pérdidas, el resultado final no depende de la distribución de éstas.

    Es decir, el resultado final de nuestra cuenta en 20 operaciones teniendo un 50% de operaciones ganadoras/perdedoras será el mismo independientemente de si empezamos ganando 10 y despues perdemos 10, o si ganamos 5 perdemos 10 y ganamos 5. Aunque no parezca intuitivo, es así. Podéis hacer la prueba si no me creéis.

    Vamos a suponer dos modelos de trabajo. Ratio riesgo/beneficio 1:1

    El primero con riesgo constante del 1%
    El segundo con riesgo variable según la siguiente regla. El riesgo variará de manera que el riesgo en cada momento sea igual al 1% +/- un porcentaje. Dicho porcentaje lo vamos a definir como 0,005 veces la diferencia entre el valor actual de la cuenta y el valor inicial.


    Es decir, si tenemos una cuenta inicial de 1.000 y en la actualidad tenemos 1.050, el porcentaje a sumar será (0,005 x50=0,25%).
    De manera que la operación para 1.050 € tendría un riesgo de 1,25%

    Del mismo modo, si el valor de nuestra cuenta es de 950€, el riesgo en la siguiente operación será de 0,75%.

    No se si queda claro.

    En estas condiciones, tendremos la siguiente tabla de resultados para 100 operaciones.

    Caso 1. Riesgo constante del 1%


    100 operaciones perdedoras: 366,03 €
    50% de operaciones ganadoras: 995,01 €
    55% de operaciones ganadoras: 1099,66 €
    60% de operaciones ganadoras: 1215,32 €
    65% de operaciones ganadoras: 1343,14 €
    70% de operaciones ganadoras: 1484,40 €
    100% de operaciones ganadoras: 2704,81 €

    Caso 2, riesgo variable:

    100 operaciones perdedoras: 802,68 €
    50% de operaciones ganadoras: 977,85 €
    55% de operaciones ganadoras: 1096,38 €
    60% de operaciones ganadoras: 1334,66 €
    65% de operaciones ganadoras: 1949,74 €
    70% de operaciones ganadoras: 5302,53 €
    100% de operaciones ganadoras: un numero demasiado grande. €

    Como se puede ver, en porcentajes medios de acierto, los resultados son muy similares, pero en porcentajes altos tanto de cierto como de error, la cosa es muy favorable. De esta manera se limitan las perdidas en rachas largas de pérdidas, y se multiplican en rachas ganadoras.

    Si veis algun error en el planteamiento, lo discutimos.
    Evidentemente, en casos de numero elevado de operaciones ganadoras, el riesgo asumido es muy alto al final y posiblemente el apalancamiento no lo permitiría. Pero haciendo reset del riesgo cada vez que éste llegue a un número determinado (por ejemplo un 5%), se podría realizar una gestion defensiva del capital para proteger las ganancias según se va acumulando.


    Buen día Queco.
    Es muy bueno tu punto de vista, pero para mi caso particular no me parece tan beneficioso.

    Te explico: tu sistema de riesgo variable solo tiene diferencias visibles como bien dijiste, cuando hay largas rachas de perdidas o ganancias. Tan largas tienen que ser estas rachas, que terminamos teniendo un sistema con 80% de operaciones ganadoras, o 100% de operaciones perdedoras, lo cual es, por así decirlo, 99% imposible (tomando en cuenta que tenemos un ratio de 1:1)


    Los cálculos que hiciste son correctos. De todos modos estuve viendo que en el caso de las 50 operaciones ganadoras y 50 perdedoras, si empezamos ganando las primeras 50, al llegar a la operacion 43, nuestro riesgo es de un 67% del total del balance actual. Y en caso de ganar nuevamente, en la operación 44 tendríamos que arriesgar literalmente mas de lo que tiene la cuenta (creo que no es posible en ningún broker).

    Cierto que dijiste que habría que hacer un reset del riesgo, eso sería muy importante para no llevar los riesgos a numeros excesivos.


    Volviendo al tema principal. Realmente creo que es mucho mas probable desarrollar una estrategia que arroje entre 35% y 60% de aciertos que una con cualquier otro porcentaje.

    Si bien es cierto que tu sistema protege cuando hay rachas muy grandes de pérdida, se supone que si opero en real es para ganar dinero, y mi estrategia no es de 100% perdidas. Yo uso ratios de riesgo-beneficio de 2:1 mínimo, con lo cual se supone que si mi estrategia tiene un 35% de aciertos, aún así estoy generando beneficios.

    El problema que estoy viendo en mi sistema con usar tu gestión de riesgos es que dada la distribución de mis operaciones ganadas y perdidas, en general yo estoy perdiendo 2 operaciones y ganando 1, con lo cual empiezo con un riesgo mas alto, pierdo 2 operaciones y cuando me toca la ganadora, mi riesgo es más bajo, y por lo tanto mis ganancias también. A largo plazo termina reduciendo mis beneficios.

    Hice una simulación también de esto que estoy planteandote, para no hablar en el aire:
    Partiendo de una cuenta con $ 1.000, con un ratio de 2:1, perdiendo 2 operaciones y ganando 1, al finalizar las 100 operaciones de prueba tenemos lo siguiente:

    Con sistema de riesgo fijo 1% sobre ultimo saldo= $ 1.010,02

    Con el sistema de riesgo variable que planteas vos= $ 966,97


    Es decir, tu sistema amortigua bien las pérdidas cuando se dan en cadenas y multiplica las ganancias cuando hay rachas también. El problema es que se supone que ni las ganancias ni las pérdidas vienen solas en un sistema normal. Si empezamos ganando, en algun momento tendran que venir las operaciones perdedoras, para ese entonces nuestro riesgo será mas elevado del normal, y perderemos más por cada operacion que lo que ganamos anteriormente (el reset de riesgo sería una opción genial)
    Y si empezamos perdiendo pasa lo mismo, ya tendrán que venir las operaciones ganadoras, pero el riesgo será mas bajo del normal, y no ganaremos lo mismo que hemos perdido antes.

    Esto tiene la excepción cuando las rachas son demasiado largas, pero eso creo que es cuestion de suerte, y si estamos operando un sistema con disciplina y reglas definidas no veo probable que tengamos una racha de 100 operaciones perdedoras, se supone que nuestro sistema tiene una ventaja en el mercado que nos permite ganar dinero...
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  4. #3

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    Re: Gestión variable del riesgo. Ejemplo práctico.

    Disculpame pero me acabo de dar cuenta porque tus resultados arrojan que el sistema de riesgos variables es mejor siempre. Porque estas tomando en cuenta solo casos donde la cantidad de operaciones ganadoras supera al 50%. También estas tomando el caso de que todas las operaciones sean perdedoras, pero no estas mostrando ningún escenario donde haya mayor cantidad de operaciones perdedoras que de ganadoras.

    Probá con estas configuraciones:

    40% ganadoras - 60% perdedoras
    30% ganadoras - 70% perdedoras
    25% ganadoras - 75% perdedoras
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  5. #4
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    Re: Gestión variable del riesgo. Ejemplo práctico.

    Cita Iniciado por gfuentes84 Ver mensaje
    Disculpame pero me acabo de dar cuenta porque tus resultados arrojan que el sistema de riesgos variables es mejor siempre. Porque estas tomando en cuenta solo casos donde la cantidad de operaciones ganadoras supera al 50%. También estas tomando el caso de que todas las operaciones sean perdedoras, pero no estas mostrando ningún escenario donde haya mayor cantidad de operaciones perdedoras que de ganadoras.

    Probá con estas configuraciones:

    40% ganadoras - 60% perdedoras
    30% ganadoras - 70% perdedoras
    25% ganadoras - 75% perdedoras
    El sistema en si, penaliza muy poco las grandes perdidas y multiplica mucho la grandes ganancias a costa de pagar un pequeño peaje en las ganancias medias.
    Es cierto. tambien es cierto que es solo un ejemplo. Lo mismo que se multiplica por 0,005 se puede hacer con 0,01 o con 0,0008. El tema es entrar un poco a debatir si se pueden conseguir ventajas utilizando estos sistemas en el caso particular de cada uno. En este caso, con esa combinación se asegura que ninguna racha, por muy larga que sea, nos haría perder más de un 20% de la cuenta.
    Si eso lo reseteamos cada vez que llegamos a un beneficio por ejemplo del 25%, se puede utilizar para proteger beneficios.

    Este sistema, con un ratio beneficio:riesgo de 1:1 arroja beneficios a partir de un 52% de acierto. Lsa combinaciones más desfavorables para el sitema son las alternas entre ganancia/pérdida. Ahí se obtiene el peor ratio, necesitando como digo un 52% de ganadoras con 1:1 para obtener beneficio. A partir de ahi, cualquier combinación que tenga al menos 2 ganadoras seguidas, mejora el resultado.

    Tengo que echar las cuentas con otros ratios.

    El beneficio, no obstante depende poco de las rachas y depende más del numero total de operaciones ganadoras/perdedoras en una muestra dada desde el comienzo.
    Como a mi hace tiempo que me van mejor los sistemas 1:1 con ratio de acierto alto, pues esto me va de perlas.

    pero seguro que se puede optimizar para otros ratios.


    un saludo.
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    Última edición por Queco; 16-02-2015 a las 20:29

    Si piensas que es posible hacerlo, estás en lo cierto. Si piensas que es imposible, también estás en lo cierto.

  6. #5
    Avatar de MrLicano
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    Re: Gestión variable del riesgo. Ejemplo práctico.


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    Hola chicos, debo revisar bien el post con el ejemplo que muestras Queco.

    Es bueno ver este tipo de aportes e ideas diferentes. Los riesgos de siempre que oimos una y otra vez no tienen que ser la regla de oro de todo el mundo, por esa razon me parece que si de verdad queremos tener una vision más objetiva de las cosas no podemos limitarnos a conocer el riesgo del 2% y ya. Hay muchas más opciones.

    Salu2
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