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  1. #11
    Avatar de Wolfman
    Heidelbergensis


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    Re: Forex tester Vrs mt4 en Backtesting


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    Cita Iniciado por ksegui Ver mensaje
    Lo importante es de donde viene el precio, si no usas los test sobre los precios de tu broker las diferencias pueden ser grandes, y no hay que optimizar demasiado para que la estrategia se sontenga en el furuto cercano
    Totalmente de acuerdo, en lo que difiero un poco es con relacion a los lapsus de tiempo, desde mi opinion una estrategia programada(Valga la aclaracion que no las utilizo) debe de demostrar ser consistenten en el mayor tiempo posible, ya que el tener que buscar optimizacion cada 15 o 30 dias, con 5 a 10 expert trabajando una cuenta, sera un arduo trabajo.

    Toda estrategia tendra sus altos y bajos por tal razon en el tiempo es preciso determinar en que procesos se vuelve inestable y genera perdidas, asi como encontrar las epocas en que genera ganancias, asi se podremos determinar en que momentos es mejor no operar con el robot.

    Exitos.
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    "La mente es como un paracaídas, sólo funciona si se abre. Albert Einstein

  2.                         
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  3. #12
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    Re: Forex tester Vrs mt4 en Backtesting

    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo, en lo que difiero un poco es con relacion a los lapsus de tiempo, desde mi opinion una estrategia programada(Valga la aclaracion que no las utilizo) debe de demostrar ser consistenten en el mayor tiempo posible, ya que el tener que buscar optimizacion cada 15 o 30 dias, con 5 a 10 expert trabajando una cuenta, sera un arduo trabajo.

    Toda estrategia tendra sus altos y bajos por tal razon en el tiempo es preciso determinar en que procesos se vuelve inestable y genera perdidas, asi como encontrar las epocas en que genera ganancias, asi se podremos determinar en que momentos es mejor no operar con el robot.

    Exitos.
    Estamos deacuerdo, optimizar para un pasado inmediato puede hacer que un expert que no funciona en general funcione bien.
    Si haces un backtesting de 2 años el 90% pierden estrepitosamente, si con una optimización rápida si conseguimos mejorar el EA tendrá más recorrido y mejor rendimiento, pero los backtesting a largo plazo necesitan mucha optimización, entonces lo que hacemos con eso es elegir solo las opereciones ganadoras del pasado que no sirven para el futuro.

    Como el mercado cambia continuamente, tiene comportamientos a corto plazo, ese es el motivo de principal de hacer optimizaciones del pasado cercano. Tiene la ventaja de que los test son rápidos al manejar menos datos, y cuando empezamos a perder operaciones debemos buscar nuevas configuracones para adaptarnos a esas nuevas condiciones.

    El mercado es una jungla de todos contra todos y las condiciones nunca serán predecibles.
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    Última edición por ksegui; 18-09-2015 a las 00:40

     

  4. #13
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    Re: Forex tester Vrs mt4 en Backtesting


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    Cita Iniciado por carloshn82 Ver mensaje
    Hola

    Gracias por tu respuesta.

    Tengo una consulta: Cuando hablas de test de optimizacion cada 15 o 30 dias te refieres a analizar una seccion corta de tiempo en el mercado, lo cual suena interesante ya que no se toma mucho rango en el tiempo y se hace relativamente rapido. Pero creo que esto seria aplicado en TF pequeños verdad (1-30 min)? por que para practicar en Tf mayores (1h-semanal) se me hace necesario un tanto mas de rango en tiempo, para ver el comportamiento.

    Saludos.
    Si tienes que pensar que son datos, en cada vela tiene 4 valores clave OPEN/CLOSE/HIGH/LOW, si no haces scalping es lo que realmente necesitas. Eso supone que con velas de 1 min tienes 3600*4=14400 datos que tienen que ser procesados junto con las funciones de los indicadores.
    Se pueden usar tambien puntos de control, o ticks, este último tarda mucho más, pero todo depende de la complegidad de la estrategia y de la potencia de tu ordenador.
    Por lo general, con estrategias de 1min, yo usaría optimizaciones de 7 días atrás.
    con 5 min/15min, 10/30 días.
    Con especial vigilancia en las últimas operaciones, controlar que seán positivas, porque representan el pasado más cercano.
    usar backtesting con velas de 30min/1h tiene que ser con estrategias de tendencias asumiendo que aguantaremos posiciones adversas bastante fuertes, por lo que hay que dosificar bien el lotaje en función del capital. Aunque podríamos aplicarlo proporcionalmente, prestando mucha atención en las últimas operaciones, si empieza a peder cerca del presente hay que buscar nuevos parámetros.

    Hay que tener encuenta que una strategia que ha fracasado en el pasado puede estar funcionando ahora, y viceversa.

    Es todo basante complicado, porque lo que intentamos es adivinar el futuro, y lo único que tenemos es lo pasado. Si ha eso le añadimos que lo que hacemos entre todos en el mercado cambiará lo que pasará en el futuro es aún más difícil.
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