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  1. #1
    Avatar de abtor
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    Backtesting


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    Bueno pues me gustaría plantear una duda que tengo.

    ¿Realizar backtesting sobre una estrategia nos asegura su rentabilidad futura?

    Con el backtesting se supone que enfrentas tu estrategia a los precios del mercado, pero los precios del pasado. En el futuro se darán las mismas condiciones para llegar a los mismos patrones de precios?

    Muchas gracias. Un saludo y muuuchos pips
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  2.                         
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  3. #2
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    Re: Backtesting

    Hola.

    Un backtest te ayudará afinar tu estrategia si es que tu mismo la has creado, o te ayudará modificarla para tu operativa si es que la has aprendido de otro lugar, también te mostrará que tan eficiente es claro todo visto desde el historial de precios, pero ojo te debe de apoyar no de decidir por ti, deacuerdo a los resultados podras saber si vale la pena o no la estrategia o si es necesario una modificación para mejorar su eficiencia. Te recomiendo utilizar los datos de broker que tu creas que vas a invertir en una real pues cada broker te puede mostrar gráficos distintos en temporalidades menores. Esto se debe al cambio de liquidez de uno a otro y a la volatilidad del par en cuestión.

    Saludos.
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  4. #3
    Avatar de oggalan
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    Re: Backtesting

    A mi modo de ver las cosas, no lo garantiza más que todo porque el backtesting es hecho sobre un ambiente controlado, sin emociones, en cambio en el trading real, además de entrar en juego las emociones no son en ambientes controlados como lo es en el backtesting.

    Además a mi criterio al hacer backtesting lo que se está demostrando es la capacidad del trader de seguir la estrategia, no que la estrategía sea rentable, la estrategía ya se sabe que es rentable, porque alguien gana dinero con esa estrategía.



    Saludos,



    oggalan
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  5. #4
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    Re: Backtesting

    No, no se darán las mismas condiciones de mercado en el futuro y tendrás que adaptarla a medida que el mercado cambia y con el backtest tendrás una idea de cuanto Drawdown tendrás. Además de % de operaciones buenas y malas y cuantos pips de media puedes esperar de TP y cuantos de media de TP.

    Un saludo,
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  6. #5
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    Re: Backtesting

    No la garantiza, porque en un BT estas calmado y no sientes el estres de una operacion en real.

    La estrategia puede ser muy ganadora y dar los mejores resultados en papel, pero llegado el momento de operar, lo haras con la misma frialdad con que mirabas al grafico en el BT? Ejecutaras desde una mentalidad puramente racional?

    Aparte de que si no sabes realizar bien un BT, si es con un EA, puedes tener resultados erroneos donde una estrategia buena da malos resultados o al reves.
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  7. #6
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    Re: Backtesting

    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.


    Cita Iniciado por Danielmoaz Ver mensaje
    No, no se darán las mismas condiciones de mercado en el futuro y tendrás que adaptarla a medida que el mercado cambia y con el backtest tendrás una idea de cuanto Drawdown tendrás. Además de % de operaciones buenas y malas y cuantos pips de media puedes esperar de TP y cuantos de media de TP.

    Un saludo,

    Pues ahí es donde yo me planteo si los precios del pasado se repetirán en el futuro, cómo saber si el mercado ha cambiado o va a cambiar.

    El backtesting me está diciendo que con esa estrategía el año pasado podría haber ganado x, pero eso implica que en el futuro siga con la misma rentabilidad que tuvo en el pasado?

    Saludos y muuuuchos pips .
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  8. #7
    Avatar de Danielmoaz
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    Re: Backtesting

    Esa es la duda que yo también tengo.

    Si una estrategia ha sido ganadora durante los 3 ó 4 años pasados pues no necesariamente tiene que ser ganadora el año que viene pero en principio debería ser así por todos los datos que tenemos.

    Si haces backtest de diferentes años puedes comparar la media de pips de ganancia para ver si disminuye, se puede aumentar o se mantiene.

    Puedes coger de 3 años 2 meses cada uno y comparar a ver que sale.

    Otra cosa a tener en cuenta es que igual una estrategia no funciona en un par concreto pero puede que sí en otro.

    También supongo que será con el número de operaciones que de en relación con el pasado.
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  9. #8
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    Re: Backtesting

    Hola pues no se.... quiero opinar que si y que no a la vez.

    Creo que un backtest te puede decir si una estrategia es rentable o no y entonces ya saber que la puedes utilizar en el trading de graficos reales.

    Pero a la vez opino que no garantiza que lo mismo que paso en el back va a pasar en real porque no creo que te tomes con la misma ligereza las perdidas que sufras.

    Por eso el si y el no

    Pero vamos si tienes el ft o haras un back a los graficos historicos pues seguro que te ayudara de algo amigo!!

    Feliz 2015 a todos!!!
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  10. #9

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    Re: Backtesting

    Lo único seguro en el trading es que nada es seguro . Definitivamente no te asegurará ninguna rentabilidad pero si puedes estimar un % de aciertos lo que te ayudará a definir las reglas y que estas sean claras, acostumbrarte a cumplirlas.

    Es imposible saber si el mercado cambiará o no. Los últimos 3 años han sido los más bajos en rango del EURUSD por lo que seguro que una estrategia que era muy buena en el 2010 hoy sea una estrategia perdedora si la usaras tal cual.

    El principio del análisis técnico lo que trata es de encontrar patrones que tienden a repetirse. Eso es lo que todos hacemos cuando vemos un soporte o resistencia, esperar que el precio vuelva a parar en ese punto o con una línea de tendencia, o que cuando la rompe esperar a que haga un pullback para recién entrar. Lo que buscas en un backtest al final es encontrar patrones que tengan alta probabilidad de repetirse. Pero también es importante aprender a analizar el mercado un poco más allá de lo que la estrategia te diga. Antes de julio de este año el EURUSD se movía algunos días en rango de 45 pips. El cumplir con tu regla de forma disciplinada es muy bueno pero no puedes dejar de atender a otros aspectos del mercado como el rango diario o noticias importantes para ajustar tu estrategia de ser necesario o entender que lo mejor es no usarla hasta que las condiciones sean las adecuadas.
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    Última edición por striker; 02-01-2015 a las 23:19

     

  11. #10
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    Re: Backtesting


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    Agradezco todas vuestras respuestas. Comparto las mismas conclusiones y a la vez hay una evolución y aprendizaje porque al principio, pensaba que si una estrategia daba buenos resultados en el backtesting automáticamente significaba que era rentable y sin embargo no es del todo cierto.

    Un saludo y muuuchos pips .
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